东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要_新浪财经

重要提示

本基金根据2016年3月30日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2016】627号）的注册募集。本基金的基金合同于2016年8月11日正式生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人保证《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运作风险等等。此外，本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。

基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件。本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年2月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1.名称：东吴基金管理有限公司

2.住所：上海市浦东新区源深路279号(200135)

3.办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135)

4.法定代表人：王炯

5.设立日期：2004年9月2日

6.批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132?号

7.组织形式：有限责任公司（国内合资）

8.注册资本：1亿元人民币

9.联系人：贾云鹏

10.电话：（021）50509888

11.传真：（021）50509884

12.客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666

13.公司网址：www.scfund.com.cn

14.股权结构：

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15.简要情况介绍：

公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设投资决策、风险管理、产品开发、专户投资四个专门委员会；公司设有固定收益部、绝对收益部、权益投资部、深圳业务总部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、机构业务部、渠道业务部、金融同业部、营销管理部、苏州分公司、产品策略部、基金事务部、信息技术部、财务管理部、综合管理部、合规风控部共18个部门。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

陈辉峰先生，副董事长，大学学历，高级国际商务师，中共党员。历任上海轻工国际（集团）有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限公司常务副总经理、总经理、上海兰生（集团）有限公司营运管理部总经理。现任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司投资发展部总经理。

王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。

冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长，现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。

冯玉泉先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券苏州石路营业部总经理、东吴证券客户资产存管中心总经理、风险管理总部总经理、合规副总监兼风险合规总部总经理。现任东吴证券股份有限公司人力资源总监兼人力资源部总经理。

倪雪梅女士，董事，大学本科，高级会计师，中共党员。历任浙江省嘉兴市审计局工交审计科科员，上海上工会计师事务所项目经理，上海万隆会计师事务所有限公司高级项目经理、合伙人，上海市国际展览有限公司财务部经理。现任上海东浩兰生国际贸易服务有限公司计财部副总经理。自2016年12月28日起在公司第二届董事会任职。

贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。

袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。

陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。

2、监事会成员

顾锡康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师、经济师，中共党员。历任苏州电子计算机厂工程师、室主任，苏州人民银行科技科硬件组组长，苏州证券电脑中心经理、技术总监，东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。

王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

沈清韵，员工监事，本科，学士学位，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任合规副总监兼合规风控部总经理。

3、高管人员

王炯先生，总经理，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。

徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计局财政、金融审计处科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。

吕晖先生，副总经理，大专，历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交易员，苏州证券登记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴江中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监等职，现任东吴基金管理有限公司副总经理。

4、基金经理

1、周健先生，硕士，南开大学毕业。曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，自2012年05月03日起担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自2013年6月5日起担任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理、自2016年2月3日起担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2016年2月5日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年6月3日起担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年8月11日起担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，其中自2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理。

2、秦斌同志，硕士，2009年07月至2015年6月就职于东吴证券股份有限公司，历任研究所金融工程分析师、投资总部数量化与衍生品交易研究员，2015年7月加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部研究员、基金经理助理，现任基金经理，其中自2016年7月7日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年10月18日起担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理无

5、投资决策委员会成员

王炯公司总经理；

杨庆定固定收益部总经理；

刘元海绝对收益部总经理；

戴斌权益投资部副总经理；

王立立权益投资部副总经理兼研究策划部副总经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2015年连续三年荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近140名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2016年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共349只。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

（1）东吴基金管理有限公司直销中心

注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

法定代表人：王炯

联系人：贾云鹏

直销电话：（021）50509880

传真：（021）50509884

客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666

网站： www.scfund.com.cn

(2) 网上交易

个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

网上交易网址：www.scfund.com.cn

2.代销机构：

（1）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：蒋超良

联系人：刘峰

电话：（010）85108226

传真：（010）85109219

客服电话：95599

公司网址：www.abchina.com

（2）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：牛锡明

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

（3）苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市东吴北路143号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人：王兰凤

联系人：项喻楠

电话：0512-69868389

传真：0512-69868370

客服热线：96067

公司网址：www.suzhoubank.com

（4）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层邮编：100088

法定代表人：林义相

联系人：尹伶

联系电话：010-66045529

客服电话： 010-66045678

传真： 010-66045518

天相投顾网址： http://www.txsec.com

天相基金网网址：www.jjm.com.cn

（5）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：于杨

电话：021-20835779

传真：021-20835885

客服热线：400-920-0022

公司网址：http://licaike.hexun.com/

（6）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人：汪静波

联系人：方成

电话：021-38600735

传真：021-38509777

客服热线：400－821－5399

公司网址：www.noah-fund.com

（7）深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人：薛峰

联系人：张玉静

电话：0755-33227953

传真：0755-82080798

客服热线：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

（8）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509998

传真：021-64385308

客服热线：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

（9）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服热线：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

（10）蚂蚁（杭州）数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

联系人：张裕

电话：021-60897840

传真：0571-26698533

客服热线：4000 766 123

公司网址：www.fund123.cn

（11）上海长量基金销售投资顾问有限公司

代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

联系人：敖玲

电话：021-58788678-8201

传真：021—58787698

客服电话：400-089-1289

公司网站： www.erichfund.com

（12）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌顺平

联系人：杨翼

电话：0571-88911818转8565

传真：0571—86800423

客服热线：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

（13）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：沈继伟

联系人：徐鹏

电话：86-021-50583533

传真：86-021-50583633

网址：http://a.leadfund.com.cn/

客户服务中心电话：400-067-6266

（14）浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

法定代表人：徐黎云

联系人：来舒岚

电话：0571-88337888

传真：0571-88337666

客服热线：400-068-0058

公司网址：www.jincheng-fund.com

（15）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人：周斌

联系人：祖杰

电话：010-57756159

传真：010-57756199

客服热线：4008980618

公司网址：www.chtfund.com

（16）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客服热线：400-619-9059

公司网址：http://www.fundzone.cn

（17）北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区万通中心D座21&28层

法定代表人：蒋煜

联系人：宋志强

电话：131 2013 1908

传真：010-5817 0840

客服热线：400-818-8866

公司网址：www.gscaifu.com

（18）一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：段京璐

电话：+86(10)88312877

传真：+86(10)88312885

客服热线：400-001-1566

公司网址：http://www.yilucaifu.com

（19）北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

法定代表人：赵荣春

联系人：盛海娟

电话：15311484311

传真：010-57569671

客服热线：4008936885

公司网址：www.qianjing.com

（20）中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层

办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层

法定代表人：徐福星

联系人：李美

电话：18810595051

传真： 010-68292964

客服热线：400-600-0030

公司网址：http://www.bzfunds.com/

（21）杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F

法定代表人：陈刚

联系人：胡璇

电话：0571-85267500

传真：0571-85269200

客服热线：0571-86655920

公司网址：www.codi121.com

（22）上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

电话：021-51327185

传真：021-50710161

客服热线：400-821-0203

（23）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服热线：4000-466-788

公司网址：http://www.66zichan.com

（24）上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人：冯修敏

联系人：陈云卉

电话：021-33323999

传真：021-333323830

客服热线：4008202819

公司网址：http://www.chinapnr.com/

（25）北京微动利投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室

办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室

法定代表人：梁洪军

联系人：季长军

电话：010-52609656

传真：010-51957430

客服热线：400-819-6665

公司网址：www.buyforyou.com.cn

（26）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

法定代表人：王翔

联系人：俞申莉

电话：021-65370077-209

传真：021-55085991

客服热线：021-65370077

公司网址：www.jiyufund.com.cn

（27）上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：郭坚

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

联系人邮箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn

客户服务电话： 4008219031

网址：www.lufunds.com

（28）大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人：袁顾明

联系人：朱真卿

电话：18616752315

传真：021-22268089

客服热线：021-22267943

公司网址：http://www.dtfortune.com/

（29）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室（邮编：510308）

法定代表人：肖雯

联系人：吴煜浩

电话：020-89629021

传真：020-89629011

联系人邮箱：wuyuhao@yingmi.cn

客户服务电话：020-89629066

网址：http://www.yingmi.cn/

（30）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

联系人：韩钰

电话：010-60833754

传真：010-57762999

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（31）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：021-38676161

传真：021-38670161

客户服务热线：95521

（32）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝内大街188号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

电话：（010）65183880

传真：（010）65182261

客服电话：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

（33）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层

法定代表人：何如

联系人：周扬

电话：0755-821308333066

传真：0755-82133952302

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

（34）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层

法定代表人：宫少林

电话：（0755）82943666

传真：（0755）82943636

联系人：林生迎

客服电话：95565、400-8888-111

公司网址：www.newone.com.cn

（35）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-60833722

传真：010-60833739

客服热线：95558

公司网址：www.cs.ecitic.com

（36）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

联系人：田薇

电话：010-66568430

传真：010-66568536

客服电话：4008-888-888

公司网址：www.chinastock.com.cn

（37）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客服电话：021-95553

公司网址：www.htsec.com

（38）申万宏源证券有限公司

英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.

注册资本:人民币330亿元

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）

法定代表人：李梅

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523或4008895523

电话委托：021-962505

国际互联网网址: www.swhysc.com

联系人：黄莹

（39）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦

办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

电话：021-38565785

传真：021-38565955

客服电话：400-8888-123

公司网址：www.xyzq.com

（40）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客服电话：95579或4008-888-999

公司网址：www.95579.com

（41）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558305

客服电话：400-800-1001

公司网址：www.essence.com.cn

（42）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客服电话：400-6515-988

公司网址：www.bhzq.com

（43）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：杨宝林

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

联系人：吴忠超

客服电话： 95548

公司网址： www.citicssd.com

（44）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：0512-33396288

公司网址：www.dwzq.com.cn

（45）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

（46）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

电话：021-22169999

传真：021-22169134

联系人：刘晨、李芳芳

客服电话：4008888788、10108998

公司网址：www.ebscn.com

（47）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

法定代表人：邱三发

联系人：林洁茹

电话：020-88836999

传真：020-88836654

客服电话：020-961303

公司网址：www.gzs.com.cn

（48）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人：龚德雄

联系人：许曼华

联系电话：021-53686888

客户服务电话：021-962518

传真：021-53686100，021-53686200

网址：www.962518.com

（49）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼

办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼

法定代表人：雷建辉

联系人：徐欣

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

客服电话：400 888 5288

公司网址：www.glsc.com.cn

（50）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

法定代表人：谢永林

联系人：吴琼

电话：0755－22621866

传真：0755－82400862

客服热线：95511-8

公司网址：www.PINGAN.com

（51）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

法定代表人：李工

联系人：甘霖

电话：0551-65161821

传真：0551-65161672

客服电话：0551-96518或者4008096518

公司网址：www.hazq.com

（52）财富证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

电话：0731-84403319

传真：0731-84403439

客服电话：0731-84403350

公司网址： www.cfzq.com

（53）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彦

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（54）申万宏源（西部）证券有限公司

英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）

法定代表人：许建平

电话：010-88085858

传真：010-88085195客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

联系人：李巍

（55）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号23层

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

电话：（0531）68889155

传真：（0531）68889752

联系人：吴阳

客服电话：95538

公司网址：www.qlzq.com.cn

（56）上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人：罗浩

联系人：倪丹

电话：021-38784818

传真：021-68775878

客服热线：68777877

公司网址：www.cf-clsa.com

（57）五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层

办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层

法定代表人：张永衡

联系人：赖君伟

电话：0755-23902400

传真：0755-82545500

客服热线：40018-40028

公司网址：www.wkzq.com.cn

（58）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01单元

法定代表人：俞洋

电话：021-64339000

注册资本：16亿元人民币

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

邮政编码：200030

联系人：杨莉娟

业务联系电话：021-54967202

传真电话：021-54967293

华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn

客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

（59）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：0755-8202 3442

传真：0755-8202 6539

客服热线：400 600 8008

公司网址：www.china-invs.cn

（60）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪

电话：028-86690057

传真：028-86690126

客服热线：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

（61）华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川

电话：021-20515589

传真：021-20515593

客服电话：4008209898

3.基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

法定代表人：王炯

联系人：贾云鹏

电话：021-50509888

传真：021-50509884

客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021－50509666

网站： www.scfund.com.cn

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：江苏天衡会计师事务所有限公司

注册地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼

办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼

法定代表人：余瑞玉

联系人：魏娜

经办注册会计师：谈建忠、魏娜

电话：025-84711188

传真：025-84716883

四、基金的名称

本基金名称：东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：混合型基金

六、基金的投资目标

本基金主要投资于智慧医疗主题相关股票，通过量化选股与择时相结合的方法，在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转换债券（含分离型可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%；投资于智慧医疗主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

八、基金的投资策略

（一）资产配置策略

本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。通过公司数量化模型，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，确定资产配置比例，并进行动态优化管理。

（二）智慧医疗主题相关公司的界定

本基金定义的智慧医疗主题相关公司主要包括三大类：1）医药医疗产业链上的公司，以产品创新、技术创新、模式创新、体制机制创新等手段（包括丰富的药品器械产品梯队、创新药、智能硬件与软件信息化、医药电商、医保管理、民营医疗机构等），服务国民的医疗健康事业；2）非医药医疗领域的公司，以先进的产品、技术或者商业模式，为医药医疗产业链提供重要的补充和服务（如硬件制造、软件及信息系统开发、中间产品供应等）；3）非医药医疗领域的但有向医药医疗领域转型预期的公司。

同时，本基金将对智慧医疗主题相关产业的发展进行持续跟踪，随着产业结构的不断升级和发展，智慧医疗主题相关的上市公司范围也会相应改变。本基金将根据实际情况更新调整智慧医疗主题相关公司的认定。

（三）股票投资策略

1、个股精选

在综合考虑智慧医疗主题上市公司行业流动性和估值水平的基础上，本基金管理人将采用定性和定量的双重标准对沪深两市符合智慧医疗主题的上市公司的基本面和投资价值进行细致分析，筛选得到智慧医疗主题股票池。

（1）定量指标

本基金在定量指标的设置上将重点侧重盈利能力和成长能力等成长性指标：

盈利能力：本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力，主要参考的指标包括净资产收益率（ROE），毛利率，净利率，EBITDA/主营业务收入等。

成长能力：本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度，主要参考指标包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等。

另外本基金将PE、PB、PCF等估值指标作为辅助考察指标。

（2）定性指标

本基金在定性分析方面将侧重企业竞争优势及企业治理等方面：

企业竞争优势：企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合智慧医疗产业的特点，本基金将选择具有市场优势的企业，主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额，或拥有较高的市场份额增长率。

公司治理：本基金对公司治理结构的评估，主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察，包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度，管理决策的执行和传达的有效性，股东会、董事会和监事会的实际执行情况，企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。

在智慧医疗主题股票池的基础上，基金经理将采用多因子模型选出排名居前股票，对筛选出的股票进行资金配置。本基金采用的多因子选股模型，主要从价值因子、成长因子、动量因子（技术面因子）以及基于投资者行为的大类数据因子四个维度来量化描述整个市场，并伴有对个股以及个股组合的相对强度的刻画，当策略系统发出建仓信号时，基金经理根据多因子选股模型筛选出股票组合予以配置。在基金管理过程中，基金经理对策略模型的参数进行阶段评估，在市场结构发生变化时，做出相应调整。

2、股票择时策略

本基金通过对智慧医疗股票池中样本股从市场广度分析、成交量分析和动量分析三个维度进行趋势的量化跟踪分析，以此确定建仓时机。根据均线系统理论、相对强弱理论等形成具客观性、一致性的量化交易规则，严格执行开平仓、止盈止损、平仓后再入场等操作，避免了传统投资决策择时过程中主观非理性的干扰因素。当量化决策系统判断系统性风险较大时，本基金可以降低股票仓位，转投固定收益，从而控制回撤；当行情出现反转，再买入信号出现后，本基金通过再入场机制迅速完成加仓，获取收益；

（四）债券投资策略

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，尤其是智慧医疗主题相关的债券，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。

（五）资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值。

（六）股指期货投资策略

本基金将以股指期货为主的金融衍生工具与资产配置策略进行搭配，并利用股指期货灵活快速进出的优势，控制仓位风险，同时可以降低交易成本，为实际的投资操作提供多一项选择。

（七）权证投资策略

本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方法如下：

考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。

根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。

九、业绩比较基准