国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金)2017年第3季度报告|证券投资基金|基金|收益率_新浪财经

　　2017年9月30日

　　基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一七年十月二十七日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据《国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金由国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金于2017年9月2日转型而来。根据《国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2017年8月28日为国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期日。本基金保本周期到期时，根据国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金合同的约定转型为国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金。在国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的到期期间内，即2017年8月28日至2017年9月1日基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。自2017年9月2日，国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金转型为国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金。转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略以及风险收益特征与转型前差异较大。

　　相关公告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及本公司网站。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告中国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的报告期自2017年9月2日（转型生效日）起至2017年9月30日止，国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的报告期自2017年7月1日起至2017年9月1日止。

　　§2 基金产品概况

　　2.1 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

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　　2.2 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2017年9月2日-2017年9月30日）

　　3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：1、本基金由国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金转型而来并于2017年9月2日合同生效，因此上表报告期间的起始日为2017年9月2日。截止本报告期末本基金转型合同生效未满一年。本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。

　　2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

　　3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2017年9月2日-2017年9月30日)

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　　注：1、本基金由国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金转型而来并于2017年9月2日合同生效，上图报告期间的起始日为2017年9月2日。截止本报告期末本基金转型合同生效未满一年。

　　2、本基金建仓期为自基金转型日起的六个月。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

　　3.2.2 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金

　　（报告期：2017年7月1日-2017年9月1日）

　　3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：根据《国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2017年8月28日为国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期日。在本基金的到期期间内，即2017年8月28日至2017年9月1日本基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。自2017年9月2日，国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金转型为国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金，因此上表报告期间的结束日为2017年9月1日。本基金转型前以两年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。

　　3.2.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　(2017年7月1日-2017年9月1日)

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　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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　　注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

　　基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　三季度，A股市场震荡上行。行业机会主要体现在三方面；第一，供给侧改革推动下，以电解铝，钢铁为代表的周期性行业；第二，以新能源汽车,5G为代表的新兴产业；第三，以家电，食品饮料为代表的消费品行业。

　　进宝基金在8月末保本周期结束后转为混合基金，保本周期内主要通过货币化操作满足基金资产到期变现的需要；转为混合基金后，债券投资部分，基金首先通过投资银行存单提高组合静态收益，另外小仓位参与利率债的投资机会以及可转债一级市场的申购，等待债券市场的投资机会。股票投资部分，9月上旬逐步开始布局，逐步建仓了估值和成长性匹配较好的行业。重点行业选择集中在金融，家电和新能源汽车。后续努力通过精选行业和个股，力争为持有人获得绝对收益。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为1.0008元，本报告期份额净值增长率为-0.40%，同期业绩比较基准收益率为0.16%。

　　§5投资组合报告

　　5.1 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

　　（报告期：2017年9月2日-2017年9月30日）

　　5.1.1报告期末基金资产组合情况

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　　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资股指期货。

　　5.1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

　　为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货等金融衍生品。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。

　　5.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.1.10.1本期国债期货投资政策

　　为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。

　　5.1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　5.1.11 投资组合报告附注

　　5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　5.1.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　5.1.11.3其他资产构成

　　■

　　5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限的情况。

　　5.1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　5.2 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金

　　（报告期：2017年7月1日-2017年9月1日）

　　5.2.1 报告期末基金资产组合情况

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　　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　5.2.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　5.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

　　5.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.2.10.1本期国债期货投资政策

　　为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。

　　5.2.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　5.2.11投资组合报告附注

　　5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　5.2.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　5.2.11.3其他资产构成

　　■

　　5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　5.2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限的情况。

　　5.2.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　6.1 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

　　单位：份

　　■

　　注：本基金由国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金转型而来并于2017年9月2日合同生效。

　　6.2 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金

　　单位：份

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　　注：根据《国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，2017年8月28日为国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期日。本基金保本周期到期时，根据国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金合同的约定转型为国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金。在国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的到期期间内，即2017年8月28日至2017年9月1日基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。自2017年9月2日，国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金转型为国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金，因此上表报告期间的结束日为2017年9月1日。

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

　　8.1.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　8.2国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金

　　8.2.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　8.3影响投资者决策的其他重要信息