富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2017年第3季度报告|富兰克林|证券投资基金|投资者_新浪财经

　　2017年9月30日

　　基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　报告送出日期：2017年10月27日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

　　§2 基金产品概况

　　■

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：

　　1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：本基金的基金合同生效日为2006年6月14日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　■

　　注：

　　1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

　　2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　三季度，市场持续震荡向上，同时市场的波动进一步降低。三季度，中证700上涨6.33％，沪深300指数上涨4.63％，创业板指数上涨2.69％。从宏观层面看，经济三季度受到消费和外贸出口持续回暖的拉动，经济数据持续高于市场预期，CPI温和平稳上行，企业盈利继续维持复苏态势，尤其是在供给侧改革的推进下，周期行业利润增幅明显好于其他行业；货币政策三季度继续维持稳健偏紧的态势，金融行业继续降杠杆，资金总体稳健偏紧，市场利率基本平稳；整体看，三季度经济结构转变使得经济增长的质量进一步加强，企业去杠杆在经济效益提升中有较好的效果。国际经济普遍企稳向好，尤其欧美经济持续超预期，为股市上涨带来了持续动力。

　　三季度，化工，有色等周期及消费电子，新能源等行业依然持续走强，主题投资略有活跃，市场交投较上半年有所增加，投资者的风险偏好有所提升，但价值投资依然占据市场的主流位置。

　　三季度，本基金总体维持了较高的权益仓位，行业配置较为均衡，金融和科技板块等配置较多，降低了部分食品饮料、家电和金融板块的权重，增持了矿业和通讯类公司股票。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至2017年9月30日，本基金份额净值为1.2114元，本报告期份额净值上涨10.04% ，同期业绩基准上涨3.65%，领先业绩基准6.39%。本基金行业配置的通讯和金融板块较多，是本季度超越同业绩基准的主要原因。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　注:本基金未通过港股通交易机制投资港股。

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故标注为“0.00”。

　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金未通过港股通交易机制投资港股。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　根据基金合同，本基金不投资贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　根据基金合同，本基金不投资股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据基金合同，本基金不投资国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：

　　2016年12月2日，平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）收到中国银行间市场交易商协会的通报批评和整改通知。因其作为主承销商，对青岛海湾集团有限公司未能依据相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事宜、未能及时召开持有人会议等行为负有相应的责任，中国银行间市场交易商协会给予平安银行通报批评处分，责令平安银行立即纠正违规行为，并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。

　　本基金对平安银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对平安银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好平安银行长期发展，因此买入平安银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

　　5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.11.3 其他资产构成

　　■

　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　■

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况