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86)大泰金石基金销售理有限公司
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87)上海联泰资产管理有限公司
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88)北京格上富信投资顾问有限公司
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法定代表人:陈继武
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93)北京广源达信投资管理有限公司
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94)深圳市金斧子基金销售有限公司
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法定代表人:赖任军
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95)上海万得投资顾问有限公司
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96)上海中正达广投资管理有限公司
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联系人:戴珉微
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97)浙江金观诚财富管理有限公司
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法定代表人: 徐黎云
联系人:孙成岩
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98)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
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法定代表人:钱昊旻
联系人:孟汉霄
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99)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
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法定代表人: 陈超
联系人:赵德赛
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100)上海云湾投资管理有限公司
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法定代表人:戴新装
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101)天津国美基金销售有限公司
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法定代表人:丁东华
联系人: 许艳
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102)上海朝阳永续基金销售有限公司
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法定代表人:廖冰
联系人: 裘爱萍
联系电话: 021-80234888-6693
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3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层
法定代表人:贾波
办公地址:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层
电话:400-888-0001,(021)38601777
传真:(021)50103016
联系人:赵景云
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:刘佳、范佳斐
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:单峰、曹阳
电话:021-23238888
传真:021-23238800
四、基金的名称
华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金通过对新经济主题行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资,在严格控制投资组合风险的前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%(投资于国内依法发行上市的股票及投资于港股通标的股票的总和占基金资产的0-95%),其中投资于本基金界定的新经济主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%;其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金为灵活配置混合型基金,基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标,判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响,分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。
(二)股票投资策略
1、新经济主题的范畴
本基金所关注的新经济主题是指符合《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》的重点发展方向和主要任务,如节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七大战略性新兴产业,寻找在加快转变经济发展方式过程中所蕴含的投资机会,同时关注受益于新经济发展的金融创新、文化创意、消费升级等相关产业。
本基金将重点关注以下三类符合新经济主题的产业:
1)新技术在发展过程中其成果逐步产业化而最终形成的产业。我国工业化、城镇化快速推进,城乡居民消费结构加速升级,国内市场需求快速增长,为战略性新兴产业发展提供了广阔空间;我国综合国力大幅提升,科技创新能力明显增强,因此在战略性新兴产业领域将有所发展的节能环保、信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等产业均属于新经济相关范畴。
2)鉴于推动战略性新兴产业发展的影响范围之宽、涉面之广,受益于经济社会全面发展与制度创新等政策影响的相关产业同属新经济主题投资范围。如金融服务、交通运输、公用事业、房地产等产业。
3)基于新技术、新制度政策将传统的商业模式进行改造,在转型升级过程中有所受益的产业,如消费产业升级包括信息、旅游、住房、体育、健康、养老等六大领域,以及为满足人民群众日益增长的物质文化生活需要而推动的文化传媒、教育等领域。
2、行业配置策略
在确定新经济投资主题范围的基础上,本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各行业间的配置。决策依据包括:
1)各行业的发展前景
本基金将持续跟踪行业数据并结合投资研究团队的深入研究及实地调研,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,从而预测各行业的发展前景,发掘具有广阔发展潜力的行业,并相应对基金资产的行业配置进行调整,重点投资于行业景气度较高且具有可持续性的行业。
2)各行业的相对估值水平
本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析,增加被市场低估的行业配置比例,降低盈利低于预期的行业配置比例。
3)行业竞争格局
各行业内部的行业进入者的数量、各公司的竞争策略、各公司产品和服务等方面存在较大差异。本基金将重点投资于行业竞争格局良好且估值较低的行业。
3、个股选择策略
本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度。
1)A股股票投资策略
本基金将结合定性分析以及定量分析,采用“自下而上”精选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。
a)定量分析
对上市公司进行系统性分析,采用多种估值方法,包括P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE,与历史行业和市场的比较,筛选出被市场低估的股票作为本基金的股票初选库。
b)定性分析
在股票初选库中,重点关注那些小市值且具有潜在的最大长期资本增值空间的股票,按照以下指标组成本基金的股票精选库:
Ⅰ)公司所在行业景气度较高、发展前景较好且具有可持续性,行业竞争格局良好且估值较低的行业。
Ⅱ)良好的公司治理结构:重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性、信息透明度等方面定性分析。
Ⅲ)独特、可鉴别的企业核心竞争力:对上市公司的业务进行分析,体现在业务规模、管理、技术运营、品牌营销、资源、渠道网络、创新能力、公司市场地位等一个或多个方面。
Ⅳ)盈利模式:对上市公司的主营业务收入增长率和净利润增长率进行评估,选择具备长期持续盈利增长潜力的优质上市公司。
2)港股通标的股票投资策略
本基金仅通过沪深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
本基金采用“自下而上”精选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型升级,且估值合理、具备核心竞争力的新经济主题股票,主要关注公司的基本面,且以大市值个股为主,精选低估值的优秀企业、有特色或独特定价权的稀缺性标的进行投资。
(三)固定收益资产投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
(四)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
(五)资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
(六)其他金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。
(七)融资融券业务的投资策略
本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。待监管机构允许本基金参与融券交易业务后,在法律法规允许的范围内,在不改变基金的风险收益特征及对基金份额持有人无不利影响的前提下,本基金可参与相关业务,以提高组合的投资效率,从而更好地实现投资目标。具体参与投资的比例将按照届时相关法律法规的规定执行。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×45%+恒生综合指数收益率×45%+上证国债指数收益率×10%。
沪深300指数是由中证指数有限公司编制的反映A股市场整体走势的指数,该指数从上海和深圳证券交易所中选取300只交易活跃、代表性强的A股作为成份股,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强且公信力较好的股票指数。由恒生指数有限公司编制的恒生综合指数覆盖了香港联合交易所主板上市总市值前95%的股票标的,能够反映香港股票市场的整体走势,适合作为本基金港股股票组合的业绩比较基准。上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性,因此选取上证国债指数作为债券投资部分的业绩比较基准。
随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金,或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金托管人协商一致后,对业绩比较基准进行相应调整,并报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
十一、基金的投资组合报告
投资组合报告截止日为2017年3月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
■
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
■
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
2)本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1)本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
3)本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
1)
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2)
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
3)其他资产构成
■
4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2017年3月31日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:1、图示日期为2016年11月25日至2017年3月31日。
2、按基金合同第十二部分(二)投资范围中规定的各项比例,股票资产占基金资产的比例为0-95%(投资于国内依法发行上市的股票及投资于港股通标的股票的总和占基金资产的0-95%),其中投资于本基金界定的新经济主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%;其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。目前还在建仓期。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
4、基金份额持有人大会费用;
5、基金的投资标的交易费用;
6、基金的银行汇划费用;
7、基金的开户费用、账户维护费用;
8、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类中第3-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、“重要提示”部分,增加了基金合同生效时间等相关信息。
2、“三、基金管理人”部分,对董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级管理人员和本基金基金经理的相关信息作了更新。
3、“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
4、“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的相关信息。
5、“六、基金的募集”部分,增加了基金募集结果等相关信息。
6、“九、基金的投资”部分,对基金投资组合报告作了更新。
7、“十、基金的业绩”部分,对基金投资业绩作了更新。
8、“二十二、其他应披露事项”部分,根据本基金合同生效之日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一七年七月七日
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