汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要

　　原标题：汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要

　　（上接245版）

　　邮政编码：200010

　　注册资本： 2000万人民币

　　法定代表人：张皛

　　电 话：021-33323998

　　传 真：021-33323993

　　116) 上海凯石财富基金销售有限公司

　　上海凯石财富基金销售有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

　　办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

　　法定代表人：陈继武

　　电话：021-63333389

　　传真：021-63333390

　　117) 中正达广股份有限公司

　　公司名称：中正达广股份有限公司

　　公司地址：上海徐汇区龙腾大道2815号30

　　客服电话：400-6767-523

　　邮箱：zzwealth@@zzwealth.cn

　　118) 北京乐融多源投资咨询有限公司

　　名 称：北京乐融多源投资咨询有限公司

　　注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

　　办公地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

　　邮政编码：100022

　　注册资本： 2000万元人民币

　　法定代表人： 董浩

　　电 话：010-56409010

　　119) 深圳富济财富管理有限公司

　　公司名称： 深圳富济财富管理有限公司Wealth Management Co.，Ltd.

　　英文名称：Shenzhen Fuji

　　办公地址： 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期418室

　　公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　邮政编码：518000

　　注册资本：2000万元

　　公司网站： www.jinqianwo.cn

　　服务热线： 0755-83999907

　　传真电话： 0755-83999926

　　客服邮箱： fujiwealth@@lefu8.com

　　120) 上海陆金所资产管理有限公司

　　注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　法定代表人: 郭坚

　　组织形式: 有限责任公司

　　存续期间: 持续经营

　　联系人: 宁博宇

　　电 话: 021-20665952

　　传 真: 021-22066653

　　121) 大泰金石投资管理有限公司

　　大泰金石投资管理有限公司

　　客服电话：4009282266

　　网站： www.dtfunds.com

　　122) 珠海盈米财富管理有限公司

　　名 称：珠海盈米财富管理有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203

　　邮政编码：510308

　　注册资本：2432.4311万元人民币

　　法定代表人：肖雯

　　电 话：020-89629021

　　传 真：020-89629011

　　123) 和耕传承基金销售有限公司

　　机构名称：和耕传承基金销售有限公司

　　客服电话：4000-555-671

　　网址：http://www.hgccpb.com

　　124) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

　　名 称：奕丰金融服务（深圳）有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室

　　邮政编码：518054

　　注册资本：2000万元人民币

　　法定代表人：TAN YIK KUAN

　　电 话：0755-89460500

　　传 真：0755-21674453

　　125) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　　名 称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　　注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层

　　邮政编码：100052

　　注册资本： 4475.1万元

　　法定代表人：彭运年

　　电 话：010-59336533

　　传 真：010-59336500

　　126) 上海云湾投资管理有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

　　办公地址：上海市锦康路308号6号楼6楼

　　电话：021-20538888

　　传真：021-20538999

　　127) 北京蛋卷基金销售有限公司

　　北京蛋卷基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　法定代表人： 钟斐斐

　　电话：010-61840688

　　128) 中信建投期货有限公司

　　注册地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　　办公地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　　邮编：400014

　　电话：023-86769605

　　网址：www.cfc108.com

　　129) 中信期货有限公司

　　中信期货有限公司

　　客服电话：400-990-8826

　　网站：www.citicsf.com

　　130) 徽商期货有限责任公司

　　徽商期货有限责任公司

　　客服电话：4008878707

　　网站：www.hsqh.net

　　131) 东证期货股份有限公司

　　公司名称：东证期货股份有限公司

　　成立时间：1995年12月8日

　　所在地：中国上海

　　注册资本：100000万人民币

　　法定代表人：卢大印

　　企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

　　组织机构代码：132110914

　　经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售

　　132) 弘业期货股份有限公司

　　注册地址：南京市中华路50号弘业大厦9楼

　　法定代表人：周剑秋

　　客户服务电话：400-828-1288

　　客服邮箱：4008281288@@ftol.com.cn

　　网址：http://www.ftol.com.cn

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公告。

　　（二）登记机构

　　名称：汇添富基金管理股份有限公司

　　住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

　　办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

　　法定代表人：李文

　　电话：（021）28932888

　　传真：（021）28932998

　　联系人：韩从慧

　　（三）出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：俞卫锋

　　电话：（021）31358666

　　传真：（021）31358600

　　经办律师：黎明、孙睿

　　联系人：陈颖华

　　（四）审计基金财产的会计师事务所

　　名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　首席合伙人：吴港平

　　住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　　邮政编码：100738

　　公司电话：（010）58153000

　　公司传真：（010）85188298

　　签章会计师：陈露、陈军

　　业务联系人：陈露、陈军

　　四、基金的名称

　　本基金名称：中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

　　五、基金的类型

　　本基金为股票型证券投资基金（ETF联接基金）。

　　六、基金的投资目标

　　通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　七、基金的投资方向

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　　待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

　　八、基金的投资策略

　　本基金以中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。

　　本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。

　　1、资产配置策略

　　本基金采用自上而下的两层资产配置策略，首先确定基金资产在权益类资产和现金或到期日在一年以内的政府债券之间的配置比例，再进一步确定权益类资产中目标ETF和股票组合的配置比例。本基金将尽可能使持有的股票组合与标的指数的成分股结构保持一致，以实现对业绩比较基准的良好跟踪。本基金投资于目标ETF的资产比例将不低于基金资产的90%，权益类资产投资比例不超过基金资产的95%。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合理水平。

　　如果法律法规允许，本基金的股票投资比例可以提高到基金资产的100%，此事项无须经基金份额持有人大会同意。

　　在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　2、目标ETF的投资策略

　　（1）建仓期

　　基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数的结构构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF，使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产的90%。

　　（2）日常运作期

　　本基金投资目标ETF有如下两种方式：

　　1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回。

　　2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。

　　当目标ETF申购、赎回或二级市场交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。

　　（3）投资组合的调整

　　本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况，来决定对目标ETF的操作方式和数量。

　　1）当收到净申购时，本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况，确定是否需要买入成份股，并申购目标ETF的操作；

　　2）当收到净赎回时，本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况，确定是否需要对目标ETF进行赎回，并卖出赎回所得成份股；

　　3）在部分情况下，本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况，适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。

　　（4）成份股、备选成份股投资策略

　　本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股结构构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。

　　（5）固定收益类资产投资策略

　　本基金固定收益类投资将主要用于现金管理，对所选择的投资标的的流动性有较高的要求，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。

　　（6）股指期货投资策略

　　本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，有选择地投资于流动性好的期货合约。

　　本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

　　基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

　　四、投资组合管理

　　1、构建投资组合

　　构建本基金投资组合的过程主要分为四步：确定目标组合、制定股票建仓策略、股票组合逐步调整和ETF申购。

　　本基金采取完全复制法确定目标组合，根据指数成份股的流动性和需买入数量建立基金的建仓策略，在基金合同生效之日起6个月内，按照建仓策略将不低于90%的基金资产投资于标的指数成份股、备选成份股。在完成股票建仓之后，以所持有的股票组合申购目标ETF，使目标ETF的投资比例不低于基金资产的90%。

　　基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如因流动性欠佳而无法完成建仓的某些成份股将采用合理方法寻求替代。同时需要考虑目标ETF申购赎回清单的结构和必须现金替代的股票列表。

　　2、日常投资组合管理

　　（1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对目标ETF的分红、标的指数成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。

　　（2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用ETF联接基金投资管理系统适时调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。

　　（3）对比业绩比较基准与组合的每日及累计的绩效数据，检测跟踪误差及其趋势：分析跟踪误差的来源，进而决定需要对组合调整的部分及调整方法，并初步制定下一交易日的投资组合调整方案。

　　（4）关注目标ETF申购赎回清单的变化，分析这些变化对基金拟调整组合的影响。

　　3、定期投资组合管理

　　基金管理人将定期（每月或每半年）进行投资组合管理，主要完成下列事项：

　　（1）投资组合将根据标的指数的编制规则、备选股票的预期及调整公告，分析并制定股票组合的调整策略，尽量减少因成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

　　（2）定期分析基金与业绩比较基准表现的偏离，并对跟踪误差等进行分析，确定跟踪误差来源，优化指数跟踪方案。

　　（3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行定期支付现金的准备。

　　4、投资绩效评估

　　（1）每日对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度和跟踪误差进行评估；

　　（2）每月末，金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估；

　　（3）每月末，基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、权益类资产仓位的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。

　　五、投资决策机制和程序

　　1、投资决策依据

　　（1）国家有关法律、法规和基金合同的规定；

　　（2）标的指数的相关规定；

　　（3）《汇添富基金管理股份有限公司章程》的有关规定；

　　（4）《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》的有关规定。

　　2、投资决策机制

　　本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

　　（1）投资决策委员会的主要职能

　　本基金管理人设立的投资决策委员会是本基金投资的最高决策机构。投资决策委员会的主要职责包括：

　　1）负责决定有关指数重大调整的应对决策；

　　2）负责决定其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；

　　3）审核评估基金经理每季提交的投资运作季报。

　　（2）基金经理的主要职责

　　基金经理的主要职责包括：

　　1）决定正常市场情况下，日常指数跟踪过程中的组合构建、调整决策；

　　2）必要时进行本基金跟踪偏离的分析；

　　3）每季向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报；

　　4）撰写基金半年报、年报等公开报告关于基金投资运作的相关部分。

　　3、投资程序

　　（1）决策依据

　　有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

　　（2）投资管理体制

　　本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。

　　（3）投资程序

　　研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整、投资风险管理的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

　　1）研究支持：金融工程部依托公司整体研究平台，整合内外部的信息和研究成果开展目标ETF申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析，作为基金投资决策的重要依据。

　　2）投资决策：投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

　　3）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

　　4）投资绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。

　　5）组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况，并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行持续的监控和调整，以实现本基金的投资目标。

　　6）投资风险管理：投资风险管理是基金投资管理的重要环节，公司根据投资决策的不同层次建立完善的基金风险控制系统。基金投资风险管理包括对投资合规性风险的管理以及对投资组合风险的管理。公司董事会下属的风险控制委员会、公司督察长定期不定期对公司投资管理制度、投资决策程序的合法性、合规性、有效性及基金运作过程中的合法性、合规性进行全面检查评价，如发现问题，应责成公司相关部门提出改进方案并落实。风险控制委员会和金融工程部通过审议本基金的投资运作季报，以及对日常投资风险的跟踪，对本基金的投资组合风险进行控制。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。

　　九、基金的业绩比较基准

　　中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

　　中证主要消费指数是由中证指数有限公司2009年7月3日发布，选取中证800指数800只样本股中属于主要消费行业的个股组成中证主要消费指数样本。中证主要消费指数以2004年12月31日为基日，基点为1000点，旨在反映沪深两市A股中主要消费类股票的整体表现，并为相关指数化投资产品的开发提供基础工具。

　　如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其它指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并在通过之日起5日内报中国证监会备案且在指定媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案，并依照《信息披露办法》的有关规定提前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金属联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

　　投资组合报告

　　1.1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　1.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　■

　　1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　注：本基金本报告期内未投资股指期货。

　　1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　注：本基金本报告期内未投资国债期货。

　　1.12 投资组合报告附注

　　1.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　1.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　1.12.3 其他资产构成

　　■

　　1.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　1.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

　　十二、基金的业绩

　　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

　　■

　　（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

　　■

　　十三、基金的费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券交易费用；

　　7、基金的银行汇划费用；

　　8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E取0

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.1%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E取0

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　一、“重要提示”部分：

　　更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

　　二、“三、基金管理人”部分：

　　更新了基金管理人的相关信息。

　　三、“四、基金托管人”部分：

　　更新了基金托管人的相关信息。

　　四、“五、相关服务机构”部分：

　　更新了相关服务机构的相关信息。

　　五、“九、基金的投资”部分：

　　更新了基金投资组合报告。

　　六、“十、基金的业绩”部分：

　　更新了基金业绩表现数据。

　　七、“二十二、其他应披露事项”部分：

　　更新了2016年9月25日至2017年3月24日期间涉及本基金的相关公告。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2017年4月28日THE_END