原标题:华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金

  华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金

  2017年第1季度报告

  2017年3月31日

  基金管理人:华富基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年4月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期为2017年1月1日至2017年3月31日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华富华鑫灵活配置混合A

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  华富华鑫灵活配置混合C

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:根据《华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资资产配置比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2016年11月11日到2017年5月11日。本报告期内,本基金仍在建仓期。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2017 年一季度债市继续调整,整体机会有限。基本面来看,虽然CPI下行,同时房地产调控升级,但一季度经济整体维持复苏态势,惯性仍在。资金面来看,央行仍然维持稳健中性货币政策,在第一季度两次调高公开市场利率以及SLF、MLF基准利率,季末MPA考核也加剧了资金面紧张局面。美联储加息兑现以及持续加息预期也给市场对未来货币政策中性偏紧的基调有了更加谨慎的预期。政策面来看,金融去杠杆仍在进行,市场风险偏好受到压制。因此,整体而言一季度债券市场利空因素较多,市场维持震荡整理格局。本基金以债券、新股申购等低风险资产投资为主,一季度净值平稳增长。

  从2016年延续至2017年第一季度的市场负面因素已经逐步消化,包括稳健中性的货币政策、金融去杠杆、银行MPA考核、基金委外以及定制业务的趋严等。从目前来看,经过调整债券市场配置价值已经具备,政策与资金面因素对债券市场的负面影响已经逐步钝化,二季度债券市场需要观察和寻找预期差,需要关注的变量包括海外美联储缩表,国内经济基本面的转弱,周边政治事件升级及冲突,以及未来信用风险释放等。在目前收益率曲线仍然平坦化的背景下,我们对债市的观点仍然相对中性,长端利率债或有波段机会,短端仍然是明确的机会。因此在整体资产配置上本基金将继续适度杠杆和久期,严控信用风险,弱化资本利得,风险资产及时做好波段操作和结构调整。本基金将严控债券信用风险和久期风险,获取稳定回报,权益仓位严格控制大幅波动和回撤,并利用新股申购增强收益,稳健地做好配置策略,均衡投资,力争为基金持有人获取合理的投资收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本基金于2016年11月11日正式成立。截止到2017年3月31日,华富华鑫A类基金份额净值为1.003元,累计份额净值为1.003元,本报告期的份额累计净值增长率为1.11%,同期业绩比较基准收益率为2.33%;华富华鑫C基金份额净值为1.003元,累计份额净值为1.003元,本报告期的份额累计净值增长率为1.11%,同期业绩比较基准收益率为2.33%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  注:无。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注:本报告期末本基金无股指期货投资。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注:本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  注:本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2

  注:基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同

  2、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议

  3、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

  4、报告期内华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  9.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

  2017年第一季度报告

  2017年3月31日

  基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月24日

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