华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金|基金|报告|华泰_新浪财经

　　原标题：华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

　　投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中的财务资料未经审计。

　　本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。

　　本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞盛世中国混合”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：图示日期为2005年4月27日至2017年3月31日。

　　按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资组合中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，系因策略调仓需要，后续交易日还有持续卖出。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　17年1季度市场底部震荡后，指数持续上行，沪深300指数上涨6.27%，创业板指数下跌0.82%，中证500指数上涨5.03%。1季度主板和创业板的表现有显著差异，个股和行业分化也较大，市场对龙头股的偏好程度强于小盘股，行业轮动较快。

　　今年1季度流动性环境持续收紧，但强势美元的局面较去年4季度得到一定的缓解，这导致人民币贬值的状况改善，海外资金有一定的回流趋势，市场指数小幅反弹。另外一方面，1季度的经济复苏得以延续，中游工程机械等继续维持50%以上的增长，需求的改善一定程度上提高了市场的风险偏好，但由于对其持续性存在怀疑，风险的提升幅度有限。

　　行业轮动的现象非常明显，周期、消费、成长均有轮动表现。1-2月份市场基本处在供给侧改革的催化当中，周期品价格继续上涨，钢铁、煤炭、水泥行业的相对收益均非常明显。但进入3月之后，由于市场担心经济见顶回落，以及供给的释放加大，行业机会转向了消费和成长白马方向。以白酒、医药和电子为代表的行业在3月份取得了较大的超额收益。但整体而言，这几类的行业机会大多围绕子行业龙头公司展开，并未出现小市值公司的大幅上涨局面。

　　本基金在报告期内保持了较为乐观的配置态度，积极参与了周期性行业以及电子、医药等成长行业的投资机会，以及“雄安”主题的部分个股，但是对于食品饮料、家电等行业的配置比例显得不足，且在钢铁、水泥等行业1-2月取得了较大超额收益的情况下，在3月份未及时锁定收益，这对整个1季度的相对收益有一定影响，但绝对收益影响不大。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末，本基金份额净值为0.4325元，累计净值为2.9875元，本报告期内基金份额净值上涨2.13%，本基金的业绩比较基准上涨3.67%。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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