原标题:天治可转债增强债券型证券投资基金

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  天治可转债增强债券A级

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  天治可转债增强债券C级

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治可转债增强债券型证券投资基金基金合同》、《天治可转债增强债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。

  报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年一季度可转债市场表现较为低迷,与股票市场及债权市场联动性均较差,这与转债市场品种匮乏、存续量小、流动性枯竭有非常大的关系,但随着证监会对于上市公司再融资的新规管控,可转债作为另一种再融资渠道正在开始得到市场的关注,监管层也开始鼓励上市公司发行可转债,在可转债IPO停滞了大半年之后,以光大转债为首,转债发行开始得以恢复。我们认为,转债市场新鲜血液的输入是活跃这个市场的非常重要因素,随着转债发行的恢复,转债市场将重新回到正常轨道上来,在目前整体位置较低的情况下,后续表现非常值得期待。

  在这样一个市场环境和宏观背景下,可转债市场一季度的投资运作基本根据这一市场节奏不断调整资产配置,但由于本产品投资范围的缘故,本产品资产配置的调整余地不大,在转债市场表现较差的情况下,本产品表现较差。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  报告期末,本基金A类份额净值为1.102元,C类份额净值为1.089元;报告期内本基金A类份额净值增长率为-2.39%,业绩比较基准收益率为-1.24%,低于同期业绩比较基准收益率1.15%;C类份额净值增长率为-2.42%,业绩比较基准收益率为-1.24%,低于同期业绩比较基准收益率1.18%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金本报告期末未存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、天治可转债增强债券型证券投资基金设立等相关批准文件

  2、天治可转债增强债券型证券投资基金基金合同

  3、天治可转债增强债券型证券投资基金招募说明书

  4、天治可转债增强债券型证券投资基金托管协议

  5、本报告期内按照规定披露的各项公告

  9.2 存放地点

  天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路159号。

  9.3 查阅方式

  www.chinanature.com.cn

  天治基金管理有限公司

  2017年4月21日

  2017年第一季度报告

  2017年3月31日

  基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月21日THE_END

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