针对近期频发的“乌龙指”事件，中金所给出了解决方案。
3月31日，中金所发布公告，为促进市场平稳运行，中国金融期货交易所（以下简称“中金所”）于近期对交易机制作进一步完善。
在取消市价指令类型中，即时成交剩余撤销指令和即时成交剩余转限价指令的同时，还对股指期货和国债期货限价指令、市价指令的每次最大下单数量做出调整。
其中，股指期货限价指令、市价指令分别由目前的100手、50手分别下调至20手、10手；国债期货则从目前的200手、50手分别下调至50手、30手。
“此次交易机制的调整，旨在减少不活跃合约的交易中，因大单量造成的价格瞬间大幅波动的情形。下一步，中金所将在有效防控风险、维护平稳运行的前提下，持续跟踪监测市场运行情况，不断完善交易机制，继续改善市场流动性，促进金融期货市场功能更好发挥。”中金所表示。
需要指出的是，单笔最大下单量的下调，可以有效遏制较大单量对价格的冲击，正好弥补了现有市场深度不足的问题。
本报《期指松绑满月“乌龙指”两现背后：“T+1”战法横行》曾报道，2月17日期指松绑后，市场流动性出现小幅反弹，但是目前交易成本仍处较高水平，这使得市场参与方转为更为节约成本的隔日交易。
隔日交易，以及区间波段交易模式，则会出现机构以较大单量集中建平仓，从而对价格造成冲击，此次交易规则的调整，正是针对上述问题。
对于3月17日的乌龙指时间，中金所30日也指出，“是由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当造成的。该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。”
另外值得关注的是，目前期指松绑力度相对有限，所以最大下单数下调对期指整体成交量，以及流动性的影响亦十分有限。
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