| ||
|
2016年12月31日
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年03月31日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
■
2.2 基金产品说明
■
2.3 基金管理人和基金托管人
■
2.4 信息披露方式
■
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年5月14日至2016年12月31日）
注：按照合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：2015年为实际存续期2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年12月31日
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金不进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。
截止2016年12月31日，中融基金管理有限公司共管理29只基金，包括中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安保本混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融融安二号保本混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融丰纯债债券型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
■
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年，A股年初经历熔断大幅下挫，在低位震荡后缓慢上行,中证一带一路主题指数最终收跌12.88%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略，虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中融中证一带一路份额净值为1.168元，本报告期中融中证一带一路基金份额净值增长率为-11.49%，业绩比较基准收益率为-12.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年国内经济在地产投资、基建投资以及工业企业补库存等因素带动下持续复苏，国企改革与供给侧改革不断深化，尽管英国脱欧、特朗普当选、美联储加息等风险事件一定程度上影响了市场的风险偏好，但A股仍在年初熔断后震荡上行，最终跌幅大幅收窄。展望2017年，宏观经济受地产投资下行、企业补库存结束等影响存在一定压力，但在去产能、去杠杆、PPP项目持续加码等政策的持续推动下，企业盈利预计继续回升。从大类资产来看，相比于楼市的持续调控，债市的风险加剧，股市的配置价值凸显。
一带一路作为国家战略，在高层积极推广下硕果累累，在贸易、交通、能源基础设施建设等多个方面取得实质进展，合作体量和合作模式也不断升级，相关企业有望持续受益。
本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争使投资者充分分享一带一路板块的长期收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。
2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。
3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。
4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。
5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-中融基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 中融基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，中融基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
■
6.2 审计报告的基本内容
■
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
■
注：报告截止日2016年12月31日，一带一路母基份额净值1.168元，一带A份额净值1.002元，一带B份额净值1.334元。基金份额总额275,367,359.00份，其中一带一路母基份额67,423,875.00份，一带A份额103,971,742.00份，一带B份额103,971,742.00份。
7.2 利润表
会计主体：中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
■
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日
单位：人民币元
■
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
■
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.3 关联方关系
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比区间均未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也未发生应支付关联方的佣金业务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：1)支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.00% / 当年天数。
2)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：1)支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.22% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期及上年度可比期间2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年12月31日均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人本报告期及上年度可比期间2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年12月31日止未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末级上年度可比期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2、本基金用于证券交易结算的资金通过"中国农业银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。2016年12月31日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示，产生的利息收入在"重要财务报表项目的说明"中的"结算备付金利息收入"下列示；
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年12月31日均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年12月31日均无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末及上年度可比期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末及上年度期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末及上年度期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
②各层级金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为280,286,520.78元，属于第二层级的余额为24,999,952.19元，无属于第三层级的余额(2015年12月31日：第一层次的余额为1,265,081,939.19元，第二层次的余额为101,703,204.56元，无属于第三层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
8.2.1.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.2.1.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
■
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注："买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
9.2 期末上市基金前十名持有人
一带A
■
一带B
■
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期、不定期折算的变化份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
本基金管理人于2016年5月6日发布公告，侯利鹏先生担任中融基金管理有限公司副总经理。
本基金管理人于2016年7月1日发布公告，代宝香女士担任中融基金管理有限公司副总经理。
本基金管理人于2016年7月30日发布公告，王瑶女士代任中融基金管理有限公司总经理，严九鼎先生不再担任中融基金管理有限公司总经理。
本基金管理人于2016年10月22日发布公告，杨凯先生担任中融基金管理有限公司总经理，自杨凯先生担任总经理之日起，董事长王瑶女士不再代任总经理职务。
本基金管理人于2016年5月18日经中融基金管理有限公司第二届股东会第二十三次会议审议通过，任命刘洋先生为董事，同意范韬先生辞去董事职务。
本基金管理人于2016年7月28日经中融基金管理有限公司第二届董事会第五十五次会议决议通过，同意严九鼎先生辞去公司总经理及董事职务。
本基金管理人于2016年10月24日经中融基金管理有限公司第二届股东会第二十六次会议审议通过，任命杨凯先生为董事。
公司其他高管人员未变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金应支付给上会会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为60,000.00元人民币。该审计机构已经连续2年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金本报告期新增华泰证券交易单元。
中融基金管理有限公司
二〇一七年三月三十一日
进入【新浪财经股吧】讨论
