(上接D111版)
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额■
单位:人民币元
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金持有的中信证券(占本基金资产净值的比例为2.03%)公告了其收到相关证监会的处罚通知。具体如下:
2015年11月26日,中信证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)调查通知书(稽查总队调查通字153121号),其中提及:因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。公司将全面配合中国证监会的相关调查工作,同时严格按照有关规定履行信息披露义务。
本基金投资的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1.报告期内,本基金未运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券或进行其他关联交易。
2.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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§10 开放式基金份额变动
单位:份
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注:本期申购中包含转入份额,本期赎回中包含转出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人--益民基金管理有限公司第二届董事会第四次会议通过有关决议,聘任黄桦先生担任益民基金管理有限公司总经理职务,任职公告已于2016年1月14日在公司网站和相关媒体进行披露。
基金托管人--中国光大银行股份有限公司无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度,为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所。本年度为其提供审计服务的第4年,本报告期内应付审计费 60,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
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注:1、本公司租用券商交易单元的选择标准:
(1)基本情况:包括但不限于资本充足,财务状况及最近三年盈利情况良好;经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚;主要股东实力强大;具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合进行证券交易的需要,并能为投资组合提供全面的信息服务;
(2)公司治理:公司治理完善,股东会、董事会、监事会及管理层权责明确,内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足投资组合运作高度保密的要求;
(3)研究实力:有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员;研究覆盖面广,能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域,并能在符合相关法规及执业规范的前提下,根据公司的特定要求,提供专题研究报告;研究报告应分析严谨,观点独立、客观,并具备较强的风险意识和风险测算能力;
(4)服务能力:具备较强的服务意识,能主动为公司投资组合提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会;或者具备某一区域的调研服务能力的优势;
(5)综合业务能力:在投资银行业务上有较强的实力,能协助本公司投资组合参与股票、债券的发行;在新产品开发方面经验丰富,能帮助公司拓展资产管理业务(如QDII、专户等集合理财产品);在证券创新品种开发方面处于行业前列(如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等);
(6)其他因素(在某一具体方面的特别优势)。
2、本公司租用券商交易单元的程序:
(1)基金的交易单元选择,投资总监、研究部、产品开发部、主动管理事业部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》,并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件;
(2)投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料;
(3)投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排,审查通过后由总经理上报董事会,董事会如对公司管理层有相应授权的,由公司管理层依据授权内容办理;
(4)券商名单及相应的席位租用安排确定后,中央交易室参照公司《证券交易单元租用协议》及《综合服务协议》范本负责协调办理正式协议签署等相关事宜。若实际签署协议与协议范本不一致的,由中央交易室将实际签署协议提交监察稽核部进行合规性审核。
3、本报告期内基金租用券商交易单元未发生变化。
益民基金管理有限公司
2017年3月27日
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