原标题：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
（上接93版）
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
第十一部分基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2016年第4季度报告，所载数据截至2016年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
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2 报告期末按行业分类的股票投资组合
( 1 ) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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( 2 ) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
( 1 ) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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( 2 ) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，以及适当对冲系统性风险。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
( 1 ) 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
( 2 ) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
( 3 ) 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
11 投资组合报告附注
( 1 )本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
( 2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
( 3 ) 其他资产构成
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( 4 ) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
( 5 ) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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( 6 ) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十二部分基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2016年1月13日，基金业绩截止日2016年12月31日。
1．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年01月13日-2016年12月31日）
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注：本基金基金合同生效日期为2016年1月13日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例应当符合基金合同的规定。
数据来源：中欧基金wind
第十三部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户的开户及维护费用；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后，自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户费用，由基金管理人于本基金成立一个月后的5个工作日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2016年8月刊登的《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金更新招募说明书》（2016年第2号）进行了更新，主要更新内容如下：
一、“重要提示”部分
更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为2017年1月12日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31日（财务数据未经审计）。”的描述。
二、“三、基金管理人”部分
更新了基金管理人的办公地址、公司高级管理人员、本基金基金经理和基金管理人投资决策委员会成员的信息。
三、“四、基金托管人”部分
更新了托管人的相关信息。
四、“五、相关服务机构”部分
更新了直销机构、代销机构和登记机构的信息。
五、“九、基金的投资”部分
更新了“九、基金投资组合报告”的内容，数据截至2016年12月31日。
六、“十、基金的业绩”部分
更新了整章的信息，包括“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2016年12月31日。
七、“二十、基金托管协议的内容摘要”
更新了基金管理人的办公地址和基金托管人的联系人。
八、“二十二、其它应披露事项”部分
更新了自2016年7月13日至2017年1月12日涉及本基金的相关公告。
以下为本基金管理人自2016年7月13日至2017年1月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
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上述内容仅为摘要，须与本基金更新招募说明书（正文）所载之详细资料一并阅读。
中欧基金管理有限公司
2017年2月25日THE_END
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