平安大华财富宝货币市场基金|基金|平安大华|市场_新浪财经

　　基金管理人：平安大华基金管理有限公司

　　基金托管人：平安银行股份有限公司

　　报告送出日期：2016年7月21日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3、本基金按日结转份额。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　1、本基金基金合同于2014年8月21日正式生效，截至报告期末已满一年；

　　2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华财富宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

　　报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2016年二季度货币市场流动性先松后紧，7天回购利率季度平均维持在2.45%附近。虽然2季度末的半年度考核会季节性推升整体货币市场利率水平，但考虑到3月末前车之鉴可能导致同业投资行为出现一致性，反而造成6月末资金面紧张程度低于预期，因此本基金提前在5月中下旬增配中长期存款和存单，择机配置性价比较优的短期融资券，从而提升了货币基金收益。

　　经过了1季度宏观经济的短期企稳后，从2季度伊始基本面开始出现高频数据恶化，需求转弱的迹象，但是工业企业利润率好转，PPI跌幅收窄，同时考虑到生产具有黏性，因此对今年宏观经济并不非常悲观。同时，本基金对货币政策放松预期不认同，7天回购2.25%的利率底线短期不会打破，在未见资金大幅流出的情况下，央行准备金率也不会出现下调。因此我们依然认为货币市场利率水平维持在窄幅震荡的水平，对未来的新增投资，倾向于中等久期不跨年操作为主，适度增加杠杆，增加波段性操作。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金份额净值增长率为0.6765%，同期业绩基准增长率为0.3413%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期债券回购融资情况

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　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限