来源:融智评级研究中心
一、产品概况
据融智·中国对冲基金数据库不完全统计,截止2013年8月,运行中的事件驱动策略对冲基金产品共有157只(分级基金的不同级别份额仅统计为一只产品),其中非结构化产品62只,结构化产品 55只,券商集合理财产品26只,有限合伙3只。本月共有3只事件驱动策略新产品成立, 均为定向增发子策略,具体列表如下表1。
图1:2013年8月事件驱动策略产品统计 |
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年8月 |
表1:8月新成立事件驱动策略产品列表 | |||||
基金简称 | 基金状态 | 基金类型 | 成立日期 | 投资顾问 | 基金经理 |
外贸信托-浙商安本精选定增1期 | 开放运行 | 非结构化 | 2013-08-19 | 浙商资本 | 文汇 |
陕国投-盛唐8号 | 封闭运行 | 结构化 | 2013-08-20 | 申万菱信[微博] | |
资料来源:私募排排网数据中心,截至2013年8月 |
二、业绩评价
据融智·中国对冲基金数据库统计,截至2013年8月底,具有业绩记录的事件驱动策略产品共有57只,平均收益率为2.62%。表现最好的产品为博弘数君,本月获取8.51%的收益。
表3: 相对价值策略产品区间收益率情况 | ||
收益率指标 | 产品数量(只) | 平均收益率 |
收益率_最近1月 | 57 | 2.62% |
收益率_最近3月 | 56 | -3.41% |
收益率_最近6月 | 46 | 1.94% |
收益率_最近1年 | 39 | 13.40% |
收益率_最近2年 | 14 | 4.30% |
收益率_最近3年 | 1 | 42.53% |
资料来源:融智评级研究中心,截止2013年8月 |
(1)近6个月收益情况
目前共有46只产品有超过6个月以上的业绩记录,具体的排名如下表3。
表3: 相对价值策略产品最近6个月收益率情况 | ||||||
产品简称 | 产品类型 | 成立日期 | 投资顾问 | 投资经理 | 收益率
_6m |
收益率
_6m_bm1 |
外贸信托-盛世景1期 | 非结构化 | 2012-03-05 | 盛世景 | 路志刚 | 14.72 | -14.45 |
东方红-新睿3号 | 非限定性 | 2012-08-08 | 东方红 | 吴铁 | 8.26 | -13.44 |
金中投增君益 | 非限定性 | 2012-12-14 | 中投证券 | 黎国栋 | 7.92 | -13.44 |
陕国投-兴业全球基金定向3号 | 非结构化 | 2012-05-22 | 兴业全球 | 6.98 | -13.30 | |
中融信托-思考一号 | 非结构化 | 2010-05-31 | 思考投资 | 岳志斌 | 6.68 | -10.82 |
外贸信托-华基丰泽9期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金[微博] | 6.44 | -14.31 | |
外贸信托-华基丰泽2期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 6.44 | -14.31 | |
外贸信托-华基丰泽4期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 6.44 | -14.31 | |
外贸信托-华基丰泽6期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 6.44 | -14.31 | |
外贸信托-华基丰泽8期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 6.44 | -14.31 | |
外贸信托-华基丰泽1期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 6.44 | -14.31 | |
外贸信托-华基丰泽3期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 6.44 | -14.31 | |
外贸信托-华基丰泽5期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 6.44 | -14.31 | |
外贸信托-华基丰泽7期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 6.44 | -14.31 | |
东方红-新睿2号 | 非限定性 | 2012-05-30 | 东方红 | 吴铁 | 4.99 | -13.44 |
金航5号 | 非限定性 | 2011-10-21 | 中航证券 | 帅再先 | 4.30 | -13.30 |
外贸信托-博弘定增指数型基金C类1期 | 非结构化 | 2012-05-21 | 数君投资 | 刘宏 | 3.17 | -13.44 |
博弘数君 | 有限合伙 | 2010-11-24 | 数君投资 | 刘宏 | 3.17 | -13.44 |
外贸信托-博弘定增23期 | 非结构化 | 2011-07-01 | 数君投资 | 刘宏 | 3.17 | -13.44 |
外贸信托-博弘定增6期 | 非结构化 | 2011-06-10 | 数君投资 | 刘宏 | 3.17 | -13.44 |
外贸信托-博弘定增10期 | 非结构化 | 2011-04-14 | 数君投资 | 刘宏 | 3.17 | -13.44 |
外贸信托-博弘定增19期 | 非结构化 | 2011-06-10 | 数君投资 | 刘宏 | 3.16 | -13.44 |
外贸信托-博弘定增27期 | 非结构化 | 2011-06-22 | 数君投资 | 刘宏 | 3.16 | -13.44 |
外贸信托-博弘定增26期 | 非结构化 | 2011-07-22 | 数君投资 | 刘宏 | 3.16 | -13.44 |
外贸信托-博弘定增5期 | 非结构化 | 2011-08-18 | 数君投资 | 刘宏 | 3.16 | -13.44 |
外贸信托-博弘定增24期 | 非结构化 | 2011-08-22 | 数君投资 | 刘宏 | 3.16 | -13.44 |
外贸信托-博弘定增11期 | 非结构化 | 2011-04-26 | 数君投资 | 刘宏 | 3.16 | -13.44 |
外贸信托-博弘定增15期 | 非结构化 | 2011-04-28 | 数君投资 | 刘宏 | 3.16 | -13.44 |
外贸信托-博弘定增29期 | 非结构化 | 2011-08-16 | 数君投资 | 刘宏 | 3.16 | -13.44 |
外贸信托-博弘定增21期 | 非结构化 | 2011-05-27 | 数君投资 | 刘宏 | 3.16 | -13.44 |
国元定增1号 | 非限定性 | 2012-11-08 | 国元证券 | 夏伟,姚春雷, | 1.70 | -13.30 |
浙商汇金灵活定增 | 非限定性 | 2012-06-07 | 浙商证券资产 | 陈旻 | 1.46 | -13.44 |
陕国投-兴业全球基金定向2号 | 非结构化 | 2011-11-15 | 兴业全球 | 0.99 | -13.30 | |
长城2号 | 非限定性 | 2012-03-07 | 长城证券 | -0.07 | -13.30 | |
外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙) | 非结构化 | 2012-07-30 | 中睿合银 | 刘睿 | -0.82 | -13.44 |
外贸信托-中睿吉祥管家创新型2期 | 非结构化 | 2012-09-28 | 中睿合银 | 刘睿 | -0.92 | -13.44 |
外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期 | 非结构化 | 2012-03-28 | 中睿合银 | 刘睿 | -0.92 | -13.44 |
陕国投-汇添富定增多策略2号 | 非结构化 | 2012-03-28 | 诺亚星光 | -4.84 | -13.30 | |
陕国投-汇添富定增多策略1号 | 非结构化 | 2012-03-28 | 诺亚星光 | -4.94 | -13.30 | |
国泰君安君得发 | 非限定性 | 2011-12-29 | 国泰君安资产 | 李玉刚 | -5.02 | -13.30 |
陕国投-广发基金[微博]2号 | 非结构化 | 2011-09-23 | 广发基金 | -8.83 | -13.30 | |
陕国投-广发基金4号 | 非结构化 | 2011-09-22 | 广发基金 | -8.83 | -13.30 | |
陕国投-广发基金1号 | 非结构化 | 2011-09-23 | 广发基金 | -8.83 | -13.30 | |
陕国投-广发基金3号 | 非结构化 | 2011-09-23 | 广发基金 | -8.83 | -13.30 | |
陕国投-广发基金5号 | 非结构化 | 2011-09-22 | 广发基金 | -8.83 | -13.30 | |
国泰君安君得增 | 非限定性 | 2012-05-07 | 国泰君安资产 | 李玉刚 | -9.26 | -13.30 |
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年8月 |
(2)近1年收益情况
目前共有39只产品有超过1年以上的业绩记录,具体的排名如下表4。
表4: 事件驱动策略产品最近1年收益率情况 | ||||||
产品简称 | 产品类型 | 成立日期 | 投资顾问 | 投资经理 | 收益率
_1y |
收益率
_1y_bm1 |
外贸信托-博弘定增6期 | 非结构化 | 2011-06-10 | 数君投资 | 刘宏 | 34.03 | 4.95 |
外贸信托-博弘定增19期 | 非结构化 | 2011-06-10 | 数君投资 | 刘宏 | 34.02 | 4.95 |
外贸信托-博弘定增26期 | 非结构化 | 2011-07-22 | 数君投资 | 刘宏 | 31.24 | 4.95 |
外贸信托-博弘定增23期 | 非结构化 | 2011-07-01 | 数君投资 | 刘宏 | 30.76 | 4.95 |
外贸信托-博弘定增27期 | 非结构化 | 2011-06-22 | 数君投资 | 刘宏 | 30.65 | 4.95 |
博弘数君 | 有限合伙 | 2010-11-24 | 数君投资 | 刘宏 | 30.32 | 4.95 |
外贸信托-博弘定增21期 | 非结构化 | 2011-05-27 | 数君投资 | 刘宏 | 29.83 | 4.47 |
外贸信托-博弘定增29期 | 非结构化 | 2011-08-16 | 数君投资 | 刘宏 | 29.80 | 4.95 |
外贸信托-博弘定增5期 | 非结构化 | 2011-08-18 | 数君投资 | 刘宏 | 29.51 | 4.95 |
外贸信托-博弘定增24期 | 非结构化 | 2011-08-22 | 数君投资 | 刘宏 | 29.49 | 4.95 |
外贸信托-盛世景1期 | 非结构化 | 2012-03-05 | 盛世景 | 路志刚 | 20.87 | 3.72 |
陕国投-兴业全球基金定向3号 | 非结构化 | 2012-05-22 | 兴业全球 | 19.33 | 4.95 | |
东方红-新睿3号 | 非限定性 | 2012-08-08 | 东方红 | 吴铁 | 19.32 | 4.95 |
东方红-新睿2号 | 非限定性 | 2012-05-30 | 东方红 | 吴铁 | 18.28 | 4.95 |
中融信托-思考一号 | 非结构化 | 2010-05-31 | 思考投资 | 岳志斌 | 16.04 | 3.85 |
外贸信托-华基丰泽9期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 13.92 | 3.72 | |
外贸信托-华基丰泽2期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 13.92 | 3.72 | |
外贸信托-华基丰泽4期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 13.92 | 3.72 | |
外贸信托-华基丰泽6期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 13.92 | 3.72 | |
外贸信托-华基丰泽8期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 13.92 | 3.72 | |
外贸信托-华基丰泽1期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 13.92 | 3.72 | |
外贸信托-华基丰泽3期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 13.92 | 3.72 | |
外贸信托-华基丰泽5期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 13.92 | 3.72 | |
外贸信托-华基丰泽7期 | 非结构化 | 2012-07-12 | 华夏基金 | 13.92 | 3.72 | |
陕国投-兴业全球基金定向2号 | 非结构化 | 2011-11-15 | 兴业全球 | 13.75 | 4.95 | |
外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙) | 非结构化 | 2012-07-30 | 中睿合银 | 刘睿 | 10.87 | 4.95 |
外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期 | 非结构化 | 2012-03-28 | 中睿合银 | 刘睿 | 10.70 | 4.95 |
浙商汇金灵活定增 | 非限定性 | 2012-06-07 | 浙商证券资产 | 陈旻 | 9.74 | 4.95 |
金航5号 | 非限定性 | 2011-10-21 | 中航证券 | 帅再先 | 7.71 | 4.95 |
长城2号 | 非限定性 | 2012-03-07 | 长城证券 | 2.96 | 4.95 | |
陕国投-汇添富定增多策略2号 | 非结构化 | 2012-03-28 | 诺亚星光 | 0.17 | 4.95 | |
陕国投-汇添富定增多策略1号 | 非结构化 | 2012-03-28 | 诺亚星光 | 0.06 | 4.95 | |
国泰君安君得发 | 非限定性 | 2011-12-29 | 国泰君安资产 | 李玉刚 | -2.07 | 4.95 |
国泰君安君得增 | 非限定性 | 2012-05-07 | 国泰君安资产 | 李玉刚 | -2.36 | 4.95 |
陕国投-广发基金2号 | 非结构化 | 2011-09-23 | 广发基金 | -11.58 | 4.95 | |
陕国投-广发基金4号 | 非结构化 | 2011-09-22 | 广发基金 | -11.58 | 4.95 | |
陕国投-广发基金1号 | 非结构化 | 2011-09-23 | 广发基金 | -11.58 | 4.95 | |
陕国投-广发基金3号 | 非结构化 | 2011-09-23 | 广发基金 | -11.58 | 4.95 | |
陕国投-广发基金5号 | 非结构化 | 2011-09-22 | 广发基金 | -11.58 | 4.95 | |
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年8月 |
(3)近2年收益情况
目前共有14只产品有超过2年以上的业绩记录,具体的排名如下表5。
表5: 事件驱动策略产品最近2年收益率情况 | ||||||
产品简称 | 产品类型 | 成立日期 | 投资顾问 | 投资经理 | 收益率
_2y |
收益率
_2y_bm1 |
中融信托-思考一号 | 非结构化 | 2010-05-31 | 思考投资 | 岳志斌 | 31.44 | -17.47 |
外贸信托-博弘定增19期 | 非结构化 | 2011-06-10 | 数君投资 | 刘宏 | 5.41 | -17.47 |
外贸信托-博弘定增21期 | 非结构化 | 2011-05-27 | 数君投资 | 刘宏 | 3.35 | -17.47 |
外贸信托-博弘定增26期 | 非结构化 | 2011-07-22 | 数君投资 | 刘宏 | 3.23 | -17.47 |
外贸信托-博弘定增15期 | 非结构化 | 2011-04-28 | 数君投资 | 刘宏 | 3.20 | -17.47 |
外贸信托-博弘定增6期 | 非结构化 | 2011-06-10 | 数君投资 | 刘宏 | 2.95 | -18.57 |
外贸信托-博弘定增23期 | 非结构化 | 2011-07-01 | 数君投资 | 刘宏 | 2.86 | -17.47 |
外贸信托-博弘定增27期 | 非结构化 | 2011-06-22 | 数君投资 | 刘宏 | 2.77 | -17.47 |
外贸信托-博弘定增10期 | 非结构化 | 2011-04-14 | 数君投资 | 刘宏 | 2.55 | -17.47 |
外贸信托-博弘定增5期 | 非结构化 | 2011-08-18 | 数君投资 | 刘宏 | 1.87 | -17.47 |
外贸信托-博弘定增11期 | 非结构化 | 2011-04-26 | 数君投资 | 刘宏 | 0.74 | -18.57 |
博弘数君 | 有限合伙 | 2010-11-24 | 数君投资 | 刘宏 | 0.70 | -18.72 |
外贸信托-博弘定增29期 | 非结构化 | 2011-08-16 | 数君投资 | 刘宏 | -0.30 | -18.57 |
外贸信托-博弘定增24期 | 非结构化 | 2011-08-22 | 数君投资 | 刘宏 | -0.55 | -18.57 |
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年8月 |
(4)近3年收益情况
目前只有1只产品有超过3年以上的业绩记录,具体的排名如下表6。
表6: 事件驱动策略产品最近3年收益率情况 | ||||||
产品简称 | 产品类型 | 成立日期 | 投资顾问 | 投资经理 | 收益率
_3y |
收益率
_3y_bm1 |
中融信托-思考一号 | 非结构化 | 2010-05-31 | 思考投资 | 岳志斌 | 42.53 | -19.05 |
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年8月 |