中国事件驱动策略对冲基金月度报告

2013年09月17日 13:21  新浪财经 微博

    来源:融智评级研究中心

 

 

  一、产品概况

  据融智·中国对冲基金数据库不完全统计,截止2013年8月,运行中的事件驱动策略对冲基金产品共有157只(分级基金的不同级别份额仅统计为一只产品),其中非结构化产品62只,结构化产品 55只,券商集合理财产品26只,有限合伙3只。本月共有3只事件驱动策略新产品成立, 均为定向增发子策略,具体列表如下表1。

1:2013年8月事件驱动策略产品统计
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年8月
表1:8月新成立事件驱动策略产品列表
基金简称 基金状态 基金类型 成立日期 投资顾问 基金经理
外贸信托-浙商安本精选定增1期 开放运行 非结构化 2013-08-19 浙商资本 文汇
陕国投-盛唐8号 封闭运行 结构化 2013-08-20 申万菱信[微博]
资料来源:私募排排网数据中心,截至2013年8月

  二、业绩评价

  据融智·中国对冲基金数据库统计,截至2013年8月底,具有业绩记录的事件驱动策略产品共有57只,平均收益率为2.62%。表现最好的产品为博弘数君,本月获取8.51%的收益。

表3: 相对价值策略产品区间收益率情况
收益率指标 产品数量(只) 平均收益率
收益率_最近1月 57 2.62%
收益率_最近3月 56 -3.41%
收益率_最近6月 46 1.94%
收益率_最近1年 39 13.40%
收益率_最近2年 14 4.30%
收益率_最近3年 1 42.53%
资料来源:融智评级研究中心,截止2013年8月

  (1)近6个月收益情况

  目前共有46只产品有超过6个月以上的业绩记录,具体的排名如下表3。

表3: 相对价值策略产品最近6个月收益率情况
产品简称 产品类型 成立日期 投资顾问 投资经理 收益率

_6m

收益率

_6m_bm1

外贸信托-盛世景1期 非结构化 2012-03-05 盛世景 路志刚 14.72 -14.45
东方红-新睿3号 非限定性 2012-08-08 东方红 吴铁 8.26 -13.44
金中投增君益 非限定性 2012-12-14 中投证券 黎国栋 7.92 -13.44
陕国投-兴业全球基金定向3号 非结构化 2012-05-22 兴业全球 6.98 -13.30
中融信托-思考一号 非结构化 2010-05-31 思考投资 岳志斌 6.68 -10.82
外贸信托-华基丰泽9期 非结构化 2012-07-12 华夏基金[微博] 6.44 -14.31
外贸信托-华基丰泽2期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 6.44 -14.31
外贸信托-华基丰泽4期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 6.44 -14.31
外贸信托-华基丰泽6期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 6.44 -14.31
外贸信托-华基丰泽8期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 6.44 -14.31
外贸信托-华基丰泽1期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 6.44 -14.31
外贸信托-华基丰泽3期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 6.44 -14.31
外贸信托-华基丰泽5期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 6.44 -14.31
外贸信托-华基丰泽7期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 6.44 -14.31
东方红-新睿2号 非限定性 2012-05-30 东方红 吴铁 4.99 -13.44
金航5号 非限定性 2011-10-21 中航证券 帅再先 4.30 -13.30
外贸信托-博弘定增指数型基金C类1期 非结构化 2012-05-21 数君投资 刘宏 3.17 -13.44
博弘数君 有限合伙 2010-11-24 数君投资 刘宏 3.17 -13.44
外贸信托-博弘定增23期 非结构化 2011-07-01 数君投资 刘宏 3.17 -13.44
外贸信托-博弘定增6期 非结构化 2011-06-10 数君投资 刘宏 3.17 -13.44
外贸信托-博弘定增10期 非结构化 2011-04-14 数君投资 刘宏 3.17 -13.44
外贸信托-博弘定增19期 非结构化 2011-06-10 数君投资 刘宏 3.16 -13.44
外贸信托-博弘定增27期 非结构化 2011-06-22 数君投资 刘宏 3.16 -13.44
外贸信托-博弘定增26期 非结构化 2011-07-22 数君投资 刘宏 3.16 -13.44
外贸信托-博弘定增5期 非结构化 2011-08-18 数君投资 刘宏 3.16 -13.44
外贸信托-博弘定增24期 非结构化 2011-08-22 数君投资 刘宏 3.16 -13.44
外贸信托-博弘定增11期 非结构化 2011-04-26 数君投资 刘宏 3.16 -13.44
外贸信托-博弘定增15期 非结构化 2011-04-28 数君投资 刘宏 3.16 -13.44
外贸信托-博弘定增29期 非结构化 2011-08-16 数君投资 刘宏 3.16 -13.44
外贸信托-博弘定增21期 非结构化 2011-05-27 数君投资 刘宏 3.16 -13.44
国元定增1号 非限定性 2012-11-08 国元证券 夏伟,姚春雷, 1.70 -13.30
浙商汇金灵活定增 非限定性 2012-06-07 浙商证券资产 陈旻 1.46 -13.44
陕国投-兴业全球基金定向2号 非结构化 2011-11-15 兴业全球 0.99 -13.30
长城2号 非限定性 2012-03-07 长城证券 -0.07 -13.30
外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙) 非结构化 2012-07-30 中睿合银 刘睿 -0.82 -13.44
外贸信托-中睿吉祥管家创新型2期 非结构化 2012-09-28 中睿合银 刘睿 -0.92 -13.44
外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期 非结构化 2012-03-28 中睿合银 刘睿 -0.92 -13.44
陕国投-汇添富定增多策略2号 非结构化 2012-03-28 诺亚星光 -4.84 -13.30
陕国投-汇添富定增多策略1号 非结构化 2012-03-28 诺亚星光 -4.94 -13.30
国泰君安君得发 非限定性 2011-12-29 国泰君安资产 李玉刚 -5.02 -13.30
陕国投-广发基金[微博]2号 非结构化 2011-09-23 广发基金 -8.83 -13.30
陕国投-广发基金4号 非结构化 2011-09-22 广发基金 -8.83 -13.30
陕国投-广发基金1号 非结构化 2011-09-23 广发基金 -8.83 -13.30
陕国投-广发基金3号 非结构化 2011-09-23 广发基金 -8.83 -13.30
陕国投-广发基金5号 非结构化 2011-09-22 广发基金 -8.83 -13.30
国泰君安君得增 非限定性 2012-05-07 国泰君安资产 李玉刚 -9.26 -13.30
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年8月

  (2)近1年收益情况

  目前共有39只产品有超过1年以上的业绩记录,具体的排名如下表4。

表4: 事件驱动策略产品最近1年收益率情况
产品简称 产品类型 成立日期 投资顾问 投资经理 收益率

_1y

收益率

_1y_bm1

外贸信托-博弘定增6期 非结构化 2011-06-10 数君投资 刘宏 34.03 4.95
外贸信托-博弘定增19期 非结构化 2011-06-10 数君投资 刘宏 34.02 4.95
外贸信托-博弘定增26期 非结构化 2011-07-22 数君投资 刘宏 31.24 4.95
外贸信托-博弘定增23期 非结构化 2011-07-01 数君投资 刘宏 30.76 4.95
外贸信托-博弘定增27期 非结构化 2011-06-22 数君投资 刘宏 30.65 4.95
博弘数君 有限合伙 2010-11-24 数君投资 刘宏 30.32 4.95
外贸信托-博弘定增21期 非结构化 2011-05-27 数君投资 刘宏 29.83 4.47
外贸信托-博弘定增29期 非结构化 2011-08-16 数君投资 刘宏 29.80 4.95
外贸信托-博弘定增5期 非结构化 2011-08-18 数君投资 刘宏 29.51 4.95
外贸信托-博弘定增24期 非结构化 2011-08-22 数君投资 刘宏 29.49 4.95
外贸信托-盛世景1期 非结构化 2012-03-05 盛世景 路志刚 20.87 3.72
陕国投-兴业全球基金定向3号 非结构化 2012-05-22 兴业全球 19.33 4.95
东方红-新睿3号 非限定性 2012-08-08 东方红 吴铁 19.32 4.95
东方红-新睿2号 非限定性 2012-05-30 东方红 吴铁 18.28 4.95
中融信托-思考一号 非结构化 2010-05-31 思考投资 岳志斌 16.04 3.85
外贸信托-华基丰泽9期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 13.92 3.72
外贸信托-华基丰泽2期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 13.92 3.72
外贸信托-华基丰泽4期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 13.92 3.72
外贸信托-华基丰泽6期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 13.92 3.72
外贸信托-华基丰泽8期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 13.92 3.72
外贸信托-华基丰泽1期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 13.92 3.72
外贸信托-华基丰泽3期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 13.92 3.72
外贸信托-华基丰泽5期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 13.92 3.72
外贸信托-华基丰泽7期 非结构化 2012-07-12 华夏基金 13.92 3.72
陕国投-兴业全球基金定向2号 非结构化 2011-11-15 兴业全球 13.75 4.95
外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙) 非结构化 2012-07-30 中睿合银 刘睿 10.87 4.95
外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期 非结构化 2012-03-28 中睿合银 刘睿 10.70 4.95
浙商汇金灵活定增 非限定性 2012-06-07 浙商证券资产 陈旻 9.74 4.95
金航5号 非限定性 2011-10-21 中航证券 帅再先 7.71 4.95
长城2号 非限定性 2012-03-07 长城证券 2.96 4.95
陕国投-汇添富定增多策略2号 非结构化 2012-03-28 诺亚星光 0.17 4.95
陕国投-汇添富定增多策略1号 非结构化 2012-03-28 诺亚星光 0.06 4.95
国泰君安君得发 非限定性 2011-12-29 国泰君安资产 李玉刚 -2.07 4.95
国泰君安君得增 非限定性 2012-05-07 国泰君安资产 李玉刚 -2.36 4.95
陕国投-广发基金2号 非结构化 2011-09-23 广发基金 -11.58 4.95
陕国投-广发基金4号 非结构化 2011-09-22 广发基金 -11.58 4.95
陕国投-广发基金1号 非结构化 2011-09-23 广发基金 -11.58 4.95
陕国投-广发基金3号 非结构化 2011-09-23 广发基金 -11.58 4.95
陕国投-广发基金5号 非结构化 2011-09-22 广发基金 -11.58 4.95
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年8月

  (3)近2年收益情况

  目前共有14只产品有超过2年以上的业绩记录,具体的排名如下表5。

表5: 事件驱动策略产品最近2年收益率情况
产品简称 产品类型 成立日期 投资顾问 投资经理 收益率

_2y

收益率

_2y_bm1

中融信托-思考一号 非结构化 2010-05-31 思考投资 岳志斌 31.44 -17.47
外贸信托-博弘定增19期 非结构化 2011-06-10 数君投资 刘宏 5.41 -17.47
外贸信托-博弘定增21期 非结构化 2011-05-27 数君投资 刘宏 3.35 -17.47
外贸信托-博弘定增26期 非结构化 2011-07-22 数君投资 刘宏 3.23 -17.47
外贸信托-博弘定增15期 非结构化 2011-04-28 数君投资 刘宏 3.20 -17.47
外贸信托-博弘定增6期 非结构化 2011-06-10 数君投资 刘宏 2.95 -18.57
外贸信托-博弘定增23期 非结构化 2011-07-01 数君投资 刘宏 2.86 -17.47
外贸信托-博弘定增27期 非结构化 2011-06-22 数君投资 刘宏 2.77 -17.47
外贸信托-博弘定增10期 非结构化 2011-04-14 数君投资 刘宏 2.55 -17.47
外贸信托-博弘定增5期 非结构化 2011-08-18 数君投资 刘宏 1.87 -17.47
外贸信托-博弘定增11期 非结构化 2011-04-26 数君投资 刘宏 0.74 -18.57
博弘数君 有限合伙 2010-11-24 数君投资 刘宏 0.70 -18.72
外贸信托-博弘定增29期 非结构化 2011-08-16 数君投资 刘宏 -0.30 -18.57
外贸信托-博弘定增24期 非结构化 2011-08-22 数君投资 刘宏 -0.55 -18.57
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年8月

  (4)近3年收益情况

  目前只有1只产品有超过3年以上的业绩记录,具体的排名如下表6。

表6: 事件驱动策略产品最近3年收益率情况
产品简称 产品类型 成立日期 投资顾问 投资经理 收益率

_3y

收益率

_3y_bm1

中融信托-思考一号 非结构化 2010-05-31 思考投资 岳志斌 42.53 -19.05
资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年8月
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