5月31日上午，沪深300指数大举反攻，此前大幅贴水的沪深300指数期货IF1606涨幅达到3.78%。然而，北京时间10：42，一笔诡异的抛单在IF1606上出现，将期指价格直接砸至跌停。
韩志刚 赵星巍
5月31日上午，A股市场受金融股带动大幅反攻，沪深300指数盘中涨幅一度达到2.76%，受此影响此前大幅贴水的沪深300指数期货IF1606涨幅达到3.78%。然而，北京时间10：42，一笔诡异的抛单在IF1606上出现，将期指价格直接砸至跌停。
究竟是何方资金逆市而为，带来股指期货市场的异动？
复盘当时的行情，市场在那时候出现了近500手的抛单，从合约价值来看，目前期指价位在3000点附近，1手合约价值约90万元，500手合约价值4.5亿元，这个误操作直接造成损失价值约5000万元。
一位市场人接受第一财经采访时表示：“如此大规模的交易应该是大单套保，因为去年9月后投机盘限仓，但套保没有，期指流动性差，所以就导致了这次砸盘。”
另一位期货交易者也认为这很可能是套保资金在运作：“今日市场终结了持续3周的窄幅波动，一些前期并不十分看好后市的资金会选择锁定短期利润，因此会有一批套保资金入市，然而由于政策调控，使得期指市场流动性严重枯竭，套保交易名存实亡，5亿元的交易都已经是市场无法承受，而如果市价成交就很容易造成这样的悲剧出现。”
也有交易者认为，这次“乌龙指”很可能是下错单，目前市场下单控制的很严，交易者应该知道市场很脆弱，所以这次乌龙指很可能是交易者多打了一个”0”造成的。
截至发稿前中金所仍在调查中，哪家机构下错单仍未可知。不过，收盘后投资者可以从交易龙虎榜推测出今天这个“倒霉机构”的席位是谁。
由于交易所限仓，期指整体成交额很小。周一成交量最大的三家机构分别是中信期货、海通期货以及国泰君安，成交量分别为1892手、1739手、1648手。 今日哪些机构席位成交量突然明显放大，那么基本可以锁定“乌龙指”机构所在席位。
当然期货市场始终是“零和游戏”的市场，有人亏损5000万，也有人赚得盆满钵满，对于在跌停捡到便宜货的投资者来说，今天的收益已经很可观了，经测算截至中午收盘，单日收益将达到400点，这意味着在跌停板位置做多一手期指IF1606合约将获利12万元。
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