周二上午,大约700张空单将股指期货IF1606瞬间砸至跌停,后又快速拉起。中金所晚间公布称,IF1606瞬间跌停是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交,并触发市场技术性卖盘所致。其间,交易对手高度分散。
42分11秒的第一个tick的买一价还是3090,与上一个tick的500ms内成交了398张合约。
42分11秒的第二个tick的买一是2979,与上一个tick的500ms内成交了107张合约。
43分12秒的第一个tick打到跌停价2732,与上一个tick的500ms内成交了141张合约。
也就是说第一个tick的398张合约把价格打到3090,跌了1%多,而后面的107张和141张合约将期指打到了跌停,说明期指的报价深度很 浅,而根据中金所“IF1606瞬间跌停是由于某套保客户398张市价卖出委托连续成交,并触发市场技术性卖盘所致。其间,交易对手高度分散。”的公告内 容看,后面这107张和141张合约交易对手是高度分散的。
接着后面tick的卖一量的变化可以看出有人在跌停板继续开了空(不排除是股指高频算法)。所以才让价格在跌停价停留了7-8秒之久。另外,经过计算,第一个tick398手的成交均价是3089。
另外一种可能就是空单套保空单当日已经平仓,按照中金所规定:套保单每周成交量不能超过审批额度的2倍。而一开一平就很可能触发了这一限制,中金所会有相应措施,本周就不能再交易了,那么这种可能也比较小。
通过对比成交量来看,几家交易量最大的席位成交量较前日的增长国泰君安1362张,中信期货1058张,海通期货1034张,与前日相比,国泰君安较其他两家成交最大的期货公司有较大变化,多出300多张成交合约。
这也是此前媒体报道最大的凭据。21世纪经济报道称,根据中金所盘后公布的成交持仓报告,IF1606合约5月31日成交量第一名为国泰君安,总成交量3010手,较前一交易日增加1362手,疑为周二“乌龙指”机构所在席位。
但是选股宝APP认为,仅从成交量角度分析认为国君嫌疑最大并不完善,一些其他线索显示的可能怀疑对象被忽略了。
进一步分析,根据中金所晚间公告,“IF1606瞬间跌停是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交”,也就是说这个席位至少开了398张空单。另一家期货公司的席位进入了我们视野。
从龙虎榜图中空单增量来看,乾坤期货周二以455张空单增幅名列空单增幅榜第一,总空单730张。从成交量排名看,乾坤期货周二成交总量735张合约,空单增加455张意味着今天这个席位至少开了455张空单,这样看,此前默默无闻的乾坤期货也有可能是这次事件的主角。
选股宝app查阅相关资料显示:乾坤期货有限公司是经中国证监会批准,于国家工商管理总局注册的金融机构。总部设在深圳并在广州、昆明和北京等地设 有分支机构。2012年拿到中国证监会的批复,北京高华证券全资收购乾坤期货,并增资至1.5亿。现为高华证券的全资子公司。但期货公司归高华所有这并不 意味着高华可以通过这个席位来进行交易,交易的仅仅可能是这个期货公司的客户而已。
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责任编辑:许孝如 SF185