期货：铁矿石1801周二夜盘承压大跌，收444(跌20.5)，总减仓11万余手，成交量增加。前十名资金流向：昨日多头部分集中减仓，持仓量减少，集中度降低；空头部分集中减仓，持仓量减少，集中度降低。今日钢厂开始限产，近月资金加速减仓；470附近资金抛压加重、多头主动减仓，宏观利空压制下，夜盘出现恐慌情绪，资金集中减仓踩踏大跌，极为弱势。近期或延续承压震荡调整行情，注意440-450区多空资金主动性及螺纹钢影响，防范洗盘。
现货：全国45个港口铁矿石库存为13756，较上周五数据降82，较去年同期增2715，日均疏港总量294.16，上周五为268.59。分区域来看，华北地区周末疏港量提升明显，且后期到港船只数量不多，库存量下降明显；沿江区域受周末大风天气影响，导致长江口压港情况有所加重；华南区域近期到货较为集中，库存有小幅增加。关注钢铁产业部王永良新浪微博，查看黑色资金流向报告，抓趋势大机会。昨日港口61.5%PB粉(湿吨)主流持稳，高品位矿价高：曹妃甸470，青岛港470，日照港470。12月份新加坡掉期63.16元/吨(涨0.7)、普氏62%铁矿石指数$63.55(涨0.4)。当前国内矿山多维稳，港口总库存微降，受政策限产等影响部分钢厂维持压价；环保影响烧结限产，钢厂块矿、高品位矿需求较强，钢坯、建材拉涨提振市场情绪，矿石贸易商延续挺价。
宏观及外盘因素：10月金融信贷融资数据、工业增加值、零售、固定资产投资等数据均不及预期，房地产开发投资增速回落。央行：10月末外汇占款21.51万亿元人民币。美国10月PPI环比上升0.4%，高于预期0.1%，美国10月PPI同比与核心PPI同比均创2012年2月以来新高。外盘：道指微跌，美元指数下跌，原油、美铜大跌，黄金上涨，钢铁产业品种或延续承压波动。
简要策略：铁矿石1801近期或延续承压震荡调整行情，注意440-450区多空资金主动性及螺纹钢影响，防范洗盘；波段操作：持空20%资金仓位，突破446平仓，若上冲450-460区承压回调则做空，若下探430-440区企稳可平空试探做多。操作细节可咨询钢铁产业部。短线：持空30%资金仓位，突破446平仓，若上冲450-460区承压回调则做空，若下探430-440区企稳可平空试探做多。
策略分析：当前采暖季环保限产、需求减少预期等利空因素使矿石压力区抛压较重，钢厂对高品位矿需求较强对低价区形成支撑，近月期货步入高位承压、宽幅震荡行情。行情不排除受短期库存变化及环保扰动会有大幅洗盘，但维持需求转弱格局。操作上：压力区高位承压弱势回落时做空为主，超跌至低位强支撑区企稳后可做多远月，注意关键区多空资金主动性，细节可电话咨询。产业部深入一线调研，布局期现货波段、中长线投资方案，开展资产管理、投资咨询业务，策略指导交易。
方正中期钢铁产业部王永良，从业期货9年，专注研究钢铁产业期现货8年，经历了钢铁产业历史性牛熊大行情，积累了丰富经验。产业部深入一线调研，建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道；通过研判期现货整体形势，形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案，开展资产管理、投资咨询等业务；通过建立稳健、高效的资产管理业务体系，辅助量化交易期货基金产品，努力实现客户资产的保值增值，实现长期合作共赢。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作，共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。
提示：京津冀等“2+26”城市中石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市11月15日至2018年3月15日钢铁限产50%，焦化铸造行业实施错峰生产，主城区停止土方作业；其他“2+26”城市根据所在地秋冬季环境空气质量自行决定限产水平。联系方式：方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情，对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意：本报告策略盘中或有调整，如有问题及时电话沟通，以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发，须注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)
(文章来源：方正中期，作者：王永良)
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