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行情介绍和分析
从15分钟K线看，5月4号夜盘，豆粕期货小幅高开后缓慢下跌15点，在盘中迅速拉升至2888，但势头马上掉头向下至收盘2856。5月5号高开高走至2874，然后一路下跌，最终收盘于2840。今日m1709下降-0.80%，成交量为201万手，持仓量为245万手，日增仓-2.2万手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为14.37%、14.42%、14.37%和14.90%。
5月2号，豆粕期权成交量47724手（按双边计算，下同），持仓量144016手，成交额4173.89万元。七月份、九月份、一月份合约成交量分别占所有合约的10.33%、72.23%、16.22%，持仓量占比14.01%、57.99%、19.79%。其中值得注意的是m1707对应期权系列成交量又开始增加。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃，流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为66.42%和80.75%，均小于1，看涨期权相比看跌期权仍更为活跃。
受标的期货走势下跌影响，今日九月看涨期权系列合约绝大多数下跌，看跌期权系列价合约绝大多数上涨，看涨期权价格平均跌幅为-6.89%，看跌期权平均涨幅为15%。其中看涨期权m1709-C-2800合约跌幅最大为17.21%，而看跌期权涨幅最大的是m1709-P-2500合约66.67%。值得注意的是今日深虚值的期权有较大的上涨。九月豆粕期权平值合约行权价换为2850附近，平值期权附近的合约成交量和持仓量都有较大的增加。m1709期权系列整体隐含波动率收于15.12%，活跃合约未出现明显波动率明显高估现象。
从目前走势情况看，可以考虑短期继续持有跨式盘整组合如卖出m1709-C-2850和卖出m1709-P-2850，这样标的豆粕期货价格在2674和3026之间时，期权组合都是盈利的。也可以考虑买入虚值度较高，价格较便宜的看跌期权如m1709-P-2500。
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