本周期指呈现小幅回升态势，但指数间分化依旧存在，截至周二收盘，IF和IH加权指数分别上涨0.66%和0.47%，IC加权指数下跌0.11%，对应的现货指数沪深300和上证50指数分别上涨0.73%和0.71%，中证500指数下跌0.15%，现货指数较期货指数偏强。从11月合约升贴水幅度来看，IH合约仍为升水结构外，其余两组期指均为贴水，其中IF和IC合约分别贴水0.35%和0.64%，IH合约升水0.01%，显示市场对后市较为谨慎，同时流动性较前期降低。
三组期指总持仓量和成交量均增加，其中总成交量增加7356手至33325手，总持仓量增幅较大，增加3228手至91888手。具体先从持仓量来看，IF、IH和IC指数合约分别增加1130手、1235手和863手，成交量方面，IF指数增加1664手，IH和IC指数合约分别增加2897手和2795手，IF、IH、IC合约成交持仓比分别为0.30、0.40、0.42，市场流动性较前期有所下降。
前20名、10名和前5名席位三组持仓量变化来看，三组期指内部均产生分歧，其中IF和IH指数合约均大幅增仓，而IC指数合约增幅较小。具体来看，IC指数前5名和前20名席位均增仓，且多头增仓远大于空头，而前10名席位多空均减仓，多头减仓33手，空头仅减仓9手。整体来看，市场对IC指数合约后市看多。IF指数多空均大幅增仓，但三组持仓席位增幅有分歧，其中前5名席位多头增仓大于空头，但前10名和前20名席位多头增仓小于空头增仓，市场对IF指数略微看空。IH指数大幅增仓，前5名和前20名席位多头增仓均小于空头，但前10名席位多头增仓大于空头。通过观察前5名席位持仓发现，除中信期货席位对IF和IC指数持净空单，国泰君安期货席位对IH指数持有净空单外，其余基本显示为净多头持仓，增减不一。
三组期指净持仓整体偏空头，其中，IH和IF指数三组持仓席位显示净空头持仓，但增减不一，IC指数前5名和前10名席位为净多单持仓，前20名席位则显示为净空单持仓，减少196手至812手。
整体来看，市场无明显方向，指数在箱体内振荡，且分歧显著。
（作者单位：上海中期）
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责任编辑：张伟
