金麟2014·量化投资与对冲基金年会3月26日在北京举行，新浪财经全程图文直播本论坛。图为海航资本互联网金融事业部总经理谢辛宁。

　　新浪财经讯 金麟2014·量化投资与对冲基金年会3月26日在北京举行，新浪财经全程图文直播本论坛。海航资本互联网金融事业部总经理谢辛宁表示，曾经把微博内容运用于豆粕量化研究。一个是纯粹热点的统计，每天有多少人讨论这个事情，讨论多少次。另外是正向觉得它会上涨或者是会下跌，取中间的差值，并且进行分析。

　　以下为谢辛宁部分发言实录。

　　孟一：谢谢，接下来问一下海航资本的谢辛宁先生，交易所的系统该如何提高速度呢？

　　谢辛宁：我觉得从三个方面来讲，第一个方面是用更好的硬件，比如说把千兆以太网换成万兆以太网，把四核CPU，换成八核CPU。第二个是我们抛弃通用性的硬件，采用专属性硬件，我们都知道苹果用户的理念非常好，为什么呢？硬件是专门为操作系统软件做出了优化，交易所的业务也有其独特性，我们在设计硬件的时候，为其来进行独特的设计，使得没有必要存在的一些功能或者是算法，不用再实现了，这样性能就会有比较大的提升，把算法写到硬件里，类似于单片机的技术，它根本用不着操作系统和对硬件之间的系统开销，这样它的系统当然快了。第三个是对现有交易所的系统架构进行调整，这个做起来难度比较大。

　　比如说现在大家通过期货公司，期货公司有一个交易前端，前端会搜集期货公司所有用户的报盘数据，然后上传到交易所，交易所有很多交易前端，这些数据分别存在不同的物理基础上，按照时间来排序，并且把排序的结果发回到前端上面去，实际上一来一回存在大量的网络进程之间、内存之间、操作系统之间，如何把现有的消息传递的模式进行改变，使之节省，哪怕每次节省一次硬盘的读写，在如此大的交易量上，对性能的提升会有比较大的作用，我这样给大家解释也许比较合适。

　　孟一：我很好奇，如果有极端的事情发生，我们原来都知道做国债的正回购，买一些公司债，利用国债和公司债之间的利息差获取一定的收益，而且非常的稳定。结果今年突然手下的交易员给你回报，我买超日债了，如果出现比较大的亏损，你该怎么处理呢？

　　互联网技术应用到量化投资来，使得以前某些从技术上不可能去做的事情或者以前可以做，但是成本很高，大家不愿意做，这两点的情况发生了改变。比如说刚才李勇教授也介绍了，现在有人利用推特的数据分析情绪指数，并且根据这个指数来投资纳斯达克[微博]或者是道琼斯的股票或者是指数基金获利。我自己分析过豆粕成交量，我分析了当时的微博和论坛，以及整个成交量和价格反转的相关性分析，发现相关度很高，利用相关数据我做了简单的模型，预测的成功率也比较高。

　　孟一：你是在微博上看的。

　　谢辛宁：我把所有的文本抓下来做分析。

　　孟一：大家在讨论豆粕的话题你抓下来，是怎么分析的呢？

　　谢辛宁：一个是纯粹热点的统计，每天有多少人讨论这个事情，讨论多少次。另外是正向觉得它会上涨或者是会下跌，取中间的差值，并且进行分析，大概是这么一个模式。

　　以前我们做不了的事情或者成本上太过于高昂，现在我们就可以做了。随着互联网的大发展，对于期货公司和监管层有倒逼的情况，余额宝[微博]现在是五点几，余额宝二号跟珠江人寿合作年化大概到了7%，这意味着绝大多数的金融机构向外投资必须超过这个数字，否则它赔本赚吆喝了。而大众已经被现在的5%到7%的收益率调起了胃口，你现在让他接受3.5%到4%的收益率是不可能的，也许是我父母那一代年龄比较大，他们还会接受一些国家的比较有保证的，像我们这一代包括我们或者的人，对于这种收益率是绝对不能接受的。这意味着我们量化未来会有更大的市场发展空间，包括我左边的保险的，右边是银行的，现在被逼无奈，也不得不走上这条道路了。