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金融市场数据简报
金融市场数据简报
(2009年3月9日)
一、每周汇市表现
|
即期
汇率 |
最近价
|
52周
最高价 |
最高价
日期 |
52周
最低价 |
最低价
日期 |
上周
收盘价 |
上月
收盘价 |
上年
收盘价 |
自年初
升值幅度 |
|
欧元
|
1.2641
|
1.6038
|
2008-7-15
|
1.2330
|
2008-10-28
|
1.2653
|
1.2669
|
1.3972
|
-9.521
|
|
日元
|
98.57
|
110.66
|
2008-8-15
|
87.13
|
2009-1-21
|
98.26
|
97.58
|
90.64
|
-8.040
|
|
人民币
|
6.8408
|
7.1129
|
2008-3-10
|
6.8061
|
2008-9-23
|
6.8398
|
6.8400
|
6.8277
|
-0.191
|
|
英镑
|
1.4014
|
2.0398
|
2008-3-14
|
1.3503
|
2009-1-23
|
1.4094
|
1.4318
|
1.4593
|
-3.972
|
|
澳元
|
0.6383
|
0.9850
|
2008-7-15
|
0.6009
|
2008-10-27
|
0.6405
|
0.6390
|
0.7027
|
-9.158
|
|
加元
|
1.2898
|
1.3018
|
2008-10-28
|
0.9798
|
2008-3-13
|
1.2872
|
1.2763
|
1.2188
|
-5.507
|
|
港币
|
7.7558
|
7.8176
|
2008-6-12
|
7.7478
|
2008-10-31
|
7.7555
|
7.7553
|
7.7503
|
-0.071
|
|
新加坡元
|
1.5465
|
1.5582
|
2009-3-3
|
1.3451
|
2008-7-15
|
1.5455
|
1.5469
|
1.4301
|
-7.524
|
|
台币
|
34.801
|
35.2530
|
2009-3-3
|
29.955
|
2008-3-26
|
34.757
|
34.933
|
32.793
|
-5.772
|
|
韩元
|
1548.75
|
1597.45
|
2009-3-6
|
955.98
|
2008-3-10
|
1550.45
|
1534.35
|
1259.55
|
-18.673
|
|
卢布
|
35.784
|
36.5584
|
2009-2-18
|
23.058
|
2008-7-15
|
35.768
|
35.914
|
29.403
|
-17.832
|
|
美元
|
88.770
|
89.6240
|
2009-3-4
|
70.698
|
2008-3-17
|
88.512
|
88.008
|
81.308
|
9.177
|
二、主要远期汇率
|
主要远
期汇率 |
最近价
|
1周
|
1个月
|
3个月
|
6个月
|
9个月
|
1年
|
2年
|
3年
|
4年
|
5年
|
|
欧元
|
1.2641
|
1.2641
|
1.2640
|
1.2642
|
1.2655
|
1.2669
|
1.2684
|
1.2767
|
1.2848
|
1.2931
|
1.3006
|
|
日元
|
98.57
|
98.56
|
98.52
|
98.37
|
98.04
|
97.68
|
97.29
|
95.38
|
92.88
|
90.20
|
87.46
|
|
人民币
|
6.8408
|
6.8432
|
6.8522
|
6.8667
|
6.8885
|
6.9205
|
6.9555
|
7.1255
|
7.3180
|
7.5090
|
7.7005
|
|
英镑
|
1.4014
|
1.4012
|
1.4012
|
1.4012
|
1.4022
|
1.4032
|
1.4042
|
1.4097
|
1.4177
|
1.4230
|
1.4348
|
|
澳元
|
0.6383
|
0.6380
|
0.6368
|
0.6351
|
0.6331
|
0.6315
|
0.6299
|
0.6208
|
0.6115
|
0.6034
|
0.5896
|
|
加元
|
1.2898
|
1.2898
|
1.2896
|
1.2880
|
1.2849
|
1.2818
|
1.2786
|
1.2696
|
1.2583
|
1.2495
|
1.2378
|
|
港币
|
7.7558
|
7.7554
|
7.7543
|
7.7511
|
7.7487
|
7.7463
|
7.7449
|
7.7224
|
7.6813
|
7.7143
|
7.6286
|
|
新加坡元
|
1.5465
|
1.5465
|
1.5467
|
1.5466
|
1.5459
|
1.5452
|
1.5447
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
台币
|
34.801
|
34.799
|
34.796
|
34.789
|
34.726
|
34.625
|
34.526
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
韩元
|
1548.75
|
1547.73
|
1541.80
|
1540.80
|
1531.30
|
1523.80
|
1514.80
|
1468.50
|
1452.80
|
1443.80
|
1438.80
|
|
卢布
|
35.784
|
35.879
|
36.305
|
37.658
|
39.519
|
41.596
|
43.585
|
52.406
|
62.606
|
73.281
|
86.796
|
招商银行人民币货币互换回报率监测表
(2009年3月9日)
|
期限
|
人民币
NDF最近价 |
人民币
升值幅度 |
人民币升值
幅度折年率 |
美元
掉期利率 |
人民币货币
互换回报率 |
人民币
掉期利率 |
|
现价
|
6.8408
|
0.300%
|
0.819%
|
|||
|
7天
|
6.8427
|
-0.028%
|
-1.479%
|
0.395%
|
1.874%
|
0.975%
|
|
1个月
|
6.8495
|
-0.128%
|
-1.535%
|
0.546%
|
2.081%
|
1.010%
|
|
3个月
|
6.8670
|
-0.384%
|
-1.535%
|
1.293%
|
2.827%
|
1.050%
|
|
6个月
|
6.8895
|
-0.713%
|
-1.425%
|
1.854%
|
3.279%
|
1.075%
|
|
1年期
|
6.9195
|
-1.151%
|
-1.535%
|
2.003%
|
3.537%
|
1.055%
|
|
2年期
|
6.9545
|
-1.663%
|
-1.663%
|
2.154%
|
3.817%
|
1.050%
|
|
3年期
|
7.0800
|
-3.497%
|
-1.764%
|
1.750%
|
3.514%
|
1.350%
|
|
4年期
|
7.2788
|
-6.403%
|
-2.182%
|
2.077%
|
4.259%
|
1.655%
|
|
5年期
|
7.4531
|
-8.951%
|
-2.317%
|
2.363%
|
4.680%
|
1.950%
|
编制说明：
1、为了及时评估与准确预测人民币市场利率和人民币汇率的走势，我行特编制人民币货币互换回报率监测表，并每周通过《招银汇市评论》予以公布。
2、假定人民币货币互换通过人民币NDF(即境外非本金交割的远期结售汇)市场对冲人民币与美元的汇率风险，以美元LIBOR和SWAP利率作为美元收益率的基准，在此基础上计算人民币与美元互换的回报率。
3、通过比较人民币货币互换回报率和境内人民币掉期利率的高低，我们将能判断人民币升值压力的大小。如果人民币货币互换回报率高于境内人民币掉期利率，则应持有美元；如果人民币货币互换回报率低于境内人民币掉期利率，则应持有人民币。
4、值得注意的是，人民币实际升值幅度并不和人民币NDF市场保持一致。通过人民币NDF市场进行套期保值并非最佳做法。如果不通过人民币NDF市场套期保值，保留相应的风险敞口，你可能获得更高的人民币货币互换回报率，但要承担人民币过度升值的风险。
5、上述人民币货币互换回报率监测表仅供投资参考，在实际投资过程中，必须结合更多的市场信息，才能作出最佳的投资决策。
招商银行人民币贸易加权汇率指数
|
2008-12-31
|
2009-3-2
|
2009-3-3
|
2009-3-4
|
2009-3-5
|
2009-3-6
|
|
|
招银人民币贸易
加权汇率指数 |
120.6866
|
128.3192
|
128.3022
|
127.9758
|
128.4952
|
127.9147
|
编制说明：
1、为了监测人民币兑国际主要货币的升跌情况，反映我国进出口的汇率条件，我行特编制了招商银行人民币贸易加权汇率指数，并每周通过《招银汇市评论》予以公布。
2、招商银行人民币贸易加权汇率指数是对人民币兑中国十大贸易伙伴货币的汇率进行指数化并加权制作而成，加权的权重采用上年度的中国十大贸易伙伴的进出口额在中国进出口总额的比重，其中，美元的权重是中美进出口额在中国进出口总额的比重与非十大贸易伙伴的进出口在中国进出口总额的比重之和；东盟的货币以新加坡元作为代表。每当权重调整时，我们对人民币贸易加权汇率指数进行适当的平滑处理。
3、招商银行人民币贸易加权汇率指数的基期设定为2005年1月3日，即2005年1月3日的人民币贸易加权汇率指数为100。2006年12月29日，人民币贸易加权汇率指数指数值为107.2492点，则意味着人民币兑中国十大贸易伙伴货币相对于基期升值了7.2492%。
4、招商银行人民币贸易加权汇率指数通过路透信息网络(Reuters)、彭博信息网络(Bloomberg)、中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)和招商银行一网通(http://www.cmbchina.com)等信息平台发布。其中，路透的报价代码为CMBCNYIG；彭博的报价窗口为CNMB。
重要免责申明
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刘东亮
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