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金融市场数据简报
(2008年12月15日)
一、每周汇市表现
即期 汇率 |
最近价 | 52周最高价 | 最高价日期 | 52周最低价 | 最低价日期 | 上周收盘价 | 上月收盘价 | 上年 收盘价 |
自年初 升值幅度 |
欧元 | 1.3466 | 1.6038 | 2008-7-15 | 1.2330 | 2008-10-28 | 1.3369 | 1.2691 | 1.4589 | -7.699 |
日元 | 90.54 | 114.66 | 2007-12-27 | 88.53 | 2008-12-12 | 91.21 | 95.53 | 111.75 | 23.423 |
人民币 | 6.8500 | 7.3865 | 2007-12-18 | 6.8061 | 2008-9-23 | 6.8434 | 6.8347 | 7.3037 | 6.623 |
英镑 | 1.4980 | 2.0398 | 2008-3-14 | 1.4471 | 2008-12-4 | 1.4944 | 1.5377 | 1.9851 | -24.535 |
澳元 | 0.6653 | 0.9850 | 2008-7-15 | 0.6009 | 2008-10-27 | 0.6644 | 0.6553 | 0.8751 | -23.972 |
加元 | 1.2367 | 1.3018 | 2008-10-28 | 0.9712 | 2008-2-28 | 1.2479 | 1.2399 | 0.9984 | -19.267 |
港币 | 7.7501 | 7.8176 | 2008-6-12 | 7.7478 | 2008-10-31 | 7.7501 | 7.7503 | 7.8001 | 0.645 |
新加坡元 | 1.4785 | 1.5349 | 2008-11-21 | 1.3451 | 2008-7-15 | 1.4903 | 1.5132 | 1.4401 | -2.596 |
台币 | 33.195 | 33.6340 | 2008-10-28 | 29.955 | 2008-3-26 | 33.303 | 33.289 | 32.432 | -2.297 |
韩元 | 1366.28 | 1524.58 | 2008-11-21 | 929.90 | 2007-12-17 | 1372.35 | 1468.75 | 935.37 | -31.538 |
卢布 | 27.825 | 28.2766 | 2008-12-5 | 23.058 | 2008-7-15 | 27.686 | 27.923 | 24.601 | -11.589 |
美元 | 83.074 | 88.4630 | 2008-11-21 | 70.698 | 2008-3-17 | 83.644 | 86.517 | 76.695 | 8.317 |
二、主要远期汇率
主要远 期汇率 |
最近价 | 1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
欧元 | 1.3466 | 1.3461 | 1.3450 | 1.3434 | 1.3412 | 1.3405 | 1.3396 | 1.3330 | 1.3277 | 1.3201 | 1.3108 |
日元 | 90.54 | 90.54 | 90.51 | 90.34 | 90.03 | 89.75 | 89.43 | 88.18 | 86.67 | 85.19 | 83.65 |
人民币 | 6.8500 | 6.8595 | 6.8960 | 6.9790 | 7.0325 | 7.0488 | 7.0901 | 7.2900 | 7.2681 | 7.2463 | 7.2245 |
英镑 | 1.4980 | 1.4976 | 1.4968 | 1.4955 | 1.4954 | 1.4957 | 1.4958 | 1.4917 | 1.4854 | 1.4728 | 1.4586 |
澳元 | 0.6653 | 0.6648 | 0.6633 | 0.6611 | 0.6588 | 0.6563 | 0.6536 | 0.6411 | 0.6246 | 0.6095 | 0.5978 |
加元 | 1.2367 | 1.2370 | 1.2372 | 1.2366 | 1.2345 | 1.2325 | 1.2304 | 1.2266 | 1.2240 | 1.2167 | 1.2101 |
港币 | 7.7501 | 7.7496 | 7.7478 | 7.7452 | 7.7492 | 7.7503 | 7.7533 | 7.7676 | 7.7177 | 7.7086 | 7.6229 |
新加坡元 | 1.4785 | 1.4786 | 1.4788 | 1.4775 | 1.4748 | 1.4720 | 1.4675 | - | - | - | - |
台币 | 33.195 | 33.107 | 33.095 | 33.095 | 32.885 | 32.815 | 32.660 | - | - | - | - |
韩元 | 1366.28 | 1367.50 | 1362.25 | 1361.50 | 1359.75 | 1359.30 | 1358.75 | 1345.85 | 1364.35 | 1397.45 | 1426.35 |
卢布 | 27.825 | 27.997 | 28.893 | 30.665 | 32.422 | 33.927 | 34.904 | 42.955 | 51.180 | 63.297 | 72.778 |
招商银行人民币货币互换回报率监测表
(2008年12月15日)
期限 | 人民币NDF最近价 | 人民币升值幅度 | 人民币升值幅度折年率 | 美元掉期利率 | 人民币货币互换回报率 | 人民币掉期利率 |
现价 | 6.8500 | 0.125% | 1.105% | |||
7天 | 6.8703 | -0.296% | -15.453% | 0.363% | 15.815% | 1.533% |
1个月 | 6.8960 | -0.672% | -8.058% | 1.040% | 9.098% | 1.350% |
3个月 | 6.9790 | -1.883% | -7.533% | 1.921% | 9.454% | 1.250% |
6个月 | 7.0325 | -2.664% | -5.328% | 2.220% | 7.548% | 1.150% |
1年期 | 7.0550 | -2.993% | -3.990% | 2.326% | 6.317% | 1.130% |
2年期 | 7.0901 | -3.505% | -3.505% | 2.419% | 5.924% | 1.020% |
3年期 | 7.2900 | -6.423% | -3.265% | 1.800% | 5.065% | 1.010% |
4年期 | 7.4500 | -8.759% | -3.009% | 2.044% | 5.053% | 1.225% |
5年期 | 7.6000 | -10.949% | -2.857% | 2.235% | 5.092% | 1.380% |
编制说明:
1、为了及时评估与准确预测人民币市场利率和人民币汇率的走势,我行特编制人民币货币互换回报率监测表,并每周通过《招银汇市评论》予以公布。
2、假定人民币货币互换通过人民币NDF(即境外非本金交割的远期结售汇)市场对冲人民币与美元的汇率风险,以美元LIBOR和SWAP利率作为美元收益率的基准,在此基础上计算人民币与美元互换的回报率。
3、通过比较人民币货币互换回报率和境内人民币掉期利率的高低,我们将能判断人民币升值压力的大小。如果人民币货币互换回报率高于境内人民币掉期利率,则应持有美元;如果人民币货币互换回报率低于境内人民币掉期利率,则应持有人民币。
4、值得注意的是,人民币实际升值幅度并不和人民币NDF市场保持一致。通过人民币NDF市场进行套期保值并非最佳做法。如果不通过人民币NDF市场套期保值,保留相应的风险敞口,你可能获得更高的人民币货币互换回报率,但要承担人民币过度升值的风险。
5、上述人民币货币互换回报率监测表仅供投资参考,在实际投资过程中,必须结合更多的市场信息,才能作出最佳的投资决策。
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