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招商银行：金融市场数据简报
http://www.sina.com.cn 2008年12月02日 09:33 新浪财经
金融市场数据简报
(2008年12月1日)
一、每周汇市表现
| 即期 汇率 |
最近价 | 52周最高价 | 最高价日期 | 52周最低价 | 最低价日期 | 上周收盘价 | 上月收盘价 | 上年 收盘价 |
自年初 升值幅度 |
| 欧元 | 1.2668 | 1.6038 | 2008-7-15 | 1.2330 | 2008-10-28 | 1.2691 | 1.2691 | 1.4589 | -13.169 |
| 日元 | 94.38 | 114.66 | 2007-12-27 | 90.93 | 2008-10-24 | 95.53 | 95.53 | 111.75 | 18.411 |
| 人民币 | 6.8820 | 7.4151 | 2007-12-6 | 6.8061 | 2008-9-23 | 6.8347 | 6.8347 | 7.3037 | 6.127 |
| 英镑 | 1.5182 | 2.0679 | 2007-12-3 | 1.4558 | 2008-11-13 | 1.5377 | 1.5377 | 1.9851 | -23.521 |
| 澳元 | 0.6429 | 0.9850 | 2008-7-15 | 0.6009 | 2008-10-27 | 0.6553 | 0.6553 | 0.8751 | -26.538 |
| 加元 | 1.2426 | 1.3018 | 2008-10-28 | 0.9712 | 2008-2-28 | 1.2399 | 1.2399 | 0.9984 | -19.652 |
| 港币 | 7.7508 | 7.8176 | 2008-6-12 | 7.7478 | 2008-10-31 | 7.7503 | 7.7503 | 7.8001 | 0.635 |
| 新加坡元 | 1.5251 | 1.5349 | 2008-11-21 | 1.3451 | 2008-7-15 | 1.5132 | 1.5132 | 1.4401 | -5.573 |
| 台币 | 33.348 | 33.6340 | 2008-10-28 | 29.955 | 2008-3-26 | 33.289 | 33.289 | 32.432 | -2.745 |
| 韩元 | 1436.83 | 1524.58 | 2008-11-21 | 918.70 | 2007-12-7 | 1468.75 | 1468.75 | 935.37 | -34.900 |
| 卢布 | 27.951 | 28.0032 | 2008-12-1 | 23.058 | 2008-7-15 | 27.923 | 27.923 | 24.601 | -11.988 |
| 美元 | 86.647 | 88.4630 | 2008-11-21 | 70.698 | 2008-3-17 | 86.517 | 86.517 | 76.695 | 12.976 |
二、主要远期汇率
| 主要远 期汇率 |
最近价 | 1周 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| 欧元 | 1.2668 | 1.2665 | 1.2663 | 1.2661 | 1.2662 | 1.2671 | 1.2679 | 1.2679 | 1.2674 | 1.2662 | 1.2657 |
| 日元 | 94.38 | 94.37 | 94.23 | 93.97 | 93.58 | 93.26 | 92.89 | 91.51 | 89.69 | 87.72 | 85.88 |
| 人民币 | 6.8820 | 6.8932 | 6.9350 | 7.0475 | 7.1189 | 7.1775 | 7.2130 | 7.4600 | 7.3560 | 7.2529 | 7.1495 |
| 英镑 | 1.5182 | 1.5180 | 1.5184 | 1.5190 | 1.5199 | 1.5213 | 1.5223 | 1.5195 | 1.5153 | 1.5091 | 1.5033 |
| 澳元 | 0.6429 | 0.6425 | 0.6419 | 0.6396 | 0.6377 | 0.6355 | 0.6332 | 0.6217 | 0.6052 | 0.5905 | 0.5798 |
| 加元 | 1.2426 | 1.2429 | 1.2425 | 1.2408 | 1.2369 | 1.2343 | 1.2312 | 1.2274 | 1.2148 | 1.2105 | 1.2016 |
| 港币 | 7.7508 | 7.7502 | 7.7478 | 7.7469 | 7.7511 | 7.7509 | 7.7516 | 7.7473 | 7.6605 | 7.7093 | 7.6236 |
| 新加坡元 | 1.5251 | 1.5250 | 1.5245 | 1.5222 | 1.5167 | 1.5127 | 1.5042 | - | - | - | - |
| 台币 | 33.348 | 33.378 | 33.390 | 33.373 | 33.260 | 33.161 | 33.040 | - | - | - | - |
| 韩元 | 1436.83 | 1432.10 | 1432.43 | 1427.43 | 1422.93 | 1414.48 | 1420.68 | 1397.36 | 1398.61 | 1408.98 | 1423.34 |
| 卢布 | 27.951 | 28.130 | 29.436 | 31.180 | 32.886 | 34.393 | 35.491 | 43.281 | 51.833 | 61.223 | 70.121 |
招商银行人民币货币互换回报率监测表
(2008年12月1日)
| 期限 | 人民币NDF最近价 | 人民币升值幅度 | 人民币升值幅度折年率 | 美元掉期利率 | 人民币货币互换回报率 | 人民币掉期利率 |
| 现价 | 6.8820 | 0.625% | 1.500% | |||
| 7天 | 6.8809 | 0.016% | 0.833% | 1.211% | 0.378% | 1.984% |
| 1个月 | 6.9350 | -0.770% | -9.241% | 1.901% | 11.143% | 2.250% |
| 3个月 | 7.0475 | -2.405% | -9.619% | 2.217% | 11.836% | 1.815% |
| 6个月 | 7.1200 | -3.458% | -6.917% | 2.591% | 9.508% | 1.690% |
| 1年期 | 7.1775 | -4.294% | -5.725% | 2.680% | 8.405% | 1.550% |
| 2年期 | 7.2130 | -4.810% | -4.810% | 2.766% | 7.576% | 1.500% |
| 3年期 | 7.4600 | -8.399% | -4.291% | 2.078% | 6.369% | 1.450% |
| 4年期 | 7.6000 | -10.433% | -3.606% | 2.310% | 5.916% | 1.450% |
| 5年期 | 7.6000 | -10.433% | -2.717% | 2.546% | 5.263% | 1.680% |
编制说明：
1、为了及时评估与准确预测人民币市场利率和人民币汇率的走势，我行特编制人民币货币互换回报率监测表，并每周通过《招银汇市评论》予以公布。
2、假定人民币货币互换通过人民币NDF(即境外非本金交割的远期结售汇)市场对冲人民币与美元的汇率风险，以美元LIBOR和SWAP利率作为美元收益率的基准，在此基础上计算人民币与美元互换的回报率。
3、通过比较人民币货币互换回报率和境内人民币掉期利率的高低，我们将能判断人民币升值压力的大小。如果人民币货币互换回报率高于境内人民币掉期利率，则应持有美元；如果人民币货币互换回报率低于境内人民币掉期利率，则应持有人民币。
4、值得注意的是，人民币实际升值幅度并不和人民币NDF市场保持一致。通过人民币NDF市场进行套期保值并非最佳做法。如果不通过人民币NDF市场套期保值，保留相应的风险敞口，你可能获得更高的人民币货币互换回报率，但要承担人民币过度升值的风险。
5、上述人民币货币互换回报率监测表仅供投资参考，在实际投资过程中，必须结合更多的市场信息，才能作出最佳的投资决策。
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