直面风险管理的挑战：银行业须练好内功

http://www.sina.com.cn 2009年02月11日 13:36 《国际融资》

　　既然中国银行业准备经受严峻考验，那么未来一个时期，我国银行业的风险管理将面临哪些主要的挑战？他们能否应对这些挑战？应该如何练功才能渡过难关呢？

　　中国工商银行风险管理部总经理白涛指出：银行业面临的挑战来自4个方面。第一，如何加强风险集中管理的问题。当前金融机构主流的风险管理模式是按照风险的类别，由银行内部不同的部门进行管理。我们金融风险管理体系非常的庞大，但没有一个部门能够集中有效地管理风险，准确地反映风险、应对风险。这是集中管理和现有主流分类管理之间的矛盾。风险集中管理的核心内容就是把流程优化，通过整合的职能，和整合的流程，减少多余的部门，提供完整及时的信息为高管层提供服务，从而达到提高效率、降低成本、提升竞争力的风险管理核心内涵。现在各家银行都在搭建全面风险管理体系，来探索风险集中管理的模式，但这是一个比较长期的过程，是一个动态的调整过程，需要在实践当中探索和摸索。第二，面临巴塞尔新资本协议的挑战。其中之一就是数据问题，银行业在数据的计量和积累方面做了大量的工作，但跟新巴塞尔协议的要求相比还有很大的差距。另外是模型风险的问题。这几年国内银行业在实施巴塞尔新资本协议方面做了大量模型开发，但这些模型能不能应对目前严峻的经济形势还都是未知数。第三，如何应对跨国金融集团风险管理机制的挑战。随着国内商业银行的全功能、全球化战略的实施，中国的大型跨国金融集团也正在酝酿的过程当中，这些跨国金融集团涉及全球不同的市场领域，我们要应对各类复杂的风险，要适应不同的监管要求。第四，如何保持信贷资产质量的持续优化。多年以来，我国经济保持持续发展的势头，国内银行风险管理体系没有经过经济下行的考验。近几年通过发展和积累，国内银行拨备都有所提高，抵御风险的能力跟往年比有大幅度提升，相信他们有能力化解未来将要遇到的风险，政府也会给予更多的政策支持，让银行有更多的自主权支持企业的并购、重组，保证银行业良性的发展。

　　中国银监会监管政策处处长张晓朴就当前如何面对银行风险管理的挑战提出了建议。首先，银行董事会要专门就当前宏观经济形势进行深入的分析，分析当前情况下的业务战略是什么？怎么调节、怎么把握风险容忍度。在这个指导下，商业银行还要更多、更精细地做一些产业分析或者行业分析。实际上风险管理远不仅是风险管理部门的事情，从承担业务第一个环节就开始了，所以，在业务准入的环节怎么做好风险管理，董事会需要花很大功夫研究清楚，然后制定出可以执行的要点。其次，在风险的识别和计量上，应该加大对贷款分类的审慎性和准确性的关注，特别是对房地产行业的贷款。第三，在风险的抵御上要充分积极拨备。第四，对于违约的客户，银行还是要加大资产保全的力度，必要的时候要付诸法律，维护基本的社会秩序，防止债务人的道德风险。第五，从体制和机制来说，利用这个时机加快建设内部评级体系，为银行风险的管理、风险的预警等提供先进的支持平台。银行在面临客户贷款申请的时候，从风险管理角度上来讲，通常会犯两类错误，一类就是把好的客户当作坏的客户将其拒绝出去，这种错误叫做以真当假的错误；还有就是把坏的客户当成好的客户引进来了，这就是以假当真的错误。我们需要更准确地防止这两类错误。第六，有效管理利率风险，我们要能够准确计算出利率敏感性缺口到底多大，同时这些利率敏感性缺口银行不应该只在年报当中公布，应该放在市场风险管理当中。

　　中国邮政储蓄银行风险部总经理党均章认为：银行下一步应该制定完整的策略来管理风险。首先，要加强对风险管理战略的研究和制定，包括制定比较科学合理的银行价值观，研究和发挥风险管理战略对整个银行业务发展战略的校正作用，确定科学合理的风险容忍度，建立风险战略的检测和调整机制。其次，要完善风险管理体制和机制，即建立严密的风险管理组织体系，强化董事会风险管理委员会在董事会决策问题上的话语权和经营层风险管理委员会在业务决策上的话语权，强调风险管理部门的独立性，建立交叉风险管理部门并明确其职责，建立宏观层面的风险组合分析和管理机制，强化内部审计对风险管理有效性的监督和评价。第三，要加强对证券化产品和衍生金融产品的风险管理，要明确证券化产品和衍生产品的风险管理责任，规范证券化产品和衍生产品的交易决策程序，加大对证券化产品和金融衍生产品的风险拨备，研究、开发适用于证券化产品和衍生产品并有别于传统金融产品的风险管理方法和技术。第四，要进一步改进银行风险管理的思想、方法和技术，把定量分析和定性分析结合，树立整体的风险管理思想，切实建立全面风险管理体系，重视对交易对手的信用风险管理，树立大信用风险管理意识，谨慎使用外部的评级结果。要科学合理地使用风险管理工具，防止风险管理工具成为风险的传播者和扩散者。最后还要加强风险管理的文化建设。

　　中国建设银行风险管理部总经理黄志凌认为：无论是应对当前的形势，还是在正常经济环境下，银行都要做好自身的经营和管理，必须实现由过去被动承担风险、事后处理风险，向主动选择风险和积极安排风险方面转化。所谓积极地安排风险，就是要通过一定的交易结构、风险耗时措施的安排，使风险控制在能够承受的范围之内，从经营风险的过程中获得风险溢价。过去风险管理部门很少关注风险安排问题，其实风险安排是警示和选择风险的重要一项，把风险安排好之后，才能实施积极主动的风险选择。主动选择风险有3个最基本的原则要把握：首先，就是要做自己熟悉和了解的事，不了解的事情不能做，不熟悉的事情可以通过研究加以了解，但是不了解的事情绝对不能做；第二，就是要做自己擅长的，不要人云亦云，不要追风，不要跟庄；第三，就是要做自己能承受的，要主动地选择风险，因为，每个人的承受能力是不一样的，因此，什么样的风险可以做，取决于自己有没有这个承受能力。

　　农村金融机构与中小银行：未来发展之路

　　在本次论坛中，很多银行家都提出了中国银行业今后支持农村金融和中小企业发展的业务方向，并就具体的做法纷纷发表自己的意见。但在危机之下，农村金融机构与中小金融机构的日子似乎更不好过，他们的未来发展该何去何从呢？

　　中国人民银行研究生部部务委员会副主席焦瑾璞结合我国农村金融改革和发展的“三缺三不缺”问题为农村金融机构与中小金融机构的发展方向提出了建议：

　　第一，中国现在并不缺钱，缺的是一套把有钱人的钱放到要花钱人手里的融资机制。特别是在目前受到金融危机的影响、经济出现下滑的情况下，我们更应该考虑如何让金融发挥更大的作用，促进经济结构调整，包括城乡一体化和农村经济的发展方面。因此，一是要创新金融产品，特别是一些中介产品。在资金的供应方面，那么多企业、自然人手中有钱想放贷，众多的中小企业包括农村、经济、农户、个体工商户还在嗷嗷待哺，商业银行应该发挥金融中介的作用，在里面搭一个桥，比方说设计一个委托理财的计划将一部分钱送到需要钱的人手里。二是应该鼓励多创办一些只贷不存的小额贷款公司，存款市场要管得住，贷款市场要放活，放活就是小额贷款公司的作用，就是把有钱人的钱拿来放款。三是要发展一些私募基金，特别是私募股权基金，这完全是可以搞活金融的，也是融通资金的需要。第二，目前我们国家不缺为有钱人服务的金融机构和金融业务，缺的是为社会底层服务的金融机构和金融业务。现代金融不应该只为大企业和富人服务，也要为老百姓服务，特别是为老百姓最一般的生存条件服务。但这种事情大银行做肯定有一定的困难，主要是成本高，所以，应该发展一些微型金融机构，为低端客户服务，建立一套可扶持的小额贷款、小额信贷的流程和管理办法，大力发展小额信贷技术。小额信贷说到底是基于对客户了解的一种信贷方式，与大额贷款不一样，大额贷款主要是考察借款人的财务报表，而小额贷款实际上就是一种草根金融，就是一种熟人金融。它的流程与正规金融机构的流程绝对是不一样的，银行应该认真总结经验教训，真正促进中国小额信贷的发展。同时发挥政府特别是地方政府的作用。如果要真正发挥本土金融的作用，就要适当地下放权限，让地方参与金融监管。农村金融有其特殊性，点多、面广、数额小、风险大、天灾人祸比较多，要发挥地方政府在金融监管方面的作用。第三，现在的农村金融改革不缺政策，缺的是对政策的认真贯彻落实。建议我国要规范发展多种形式的新兴农村金融机构和以服务为主的地区性中小银行，鼓励发展适合农村特点和需要的各种微型金融服务，允许农村小额金融组织成立，规范和引导民间借贷健康发展。

　　中国银监市场总务处马晓光就新形势下如何开展好农村金融服务工作提供了思路。第一，要积极贯彻落实国家提振经济政策。农村中小金融企业要在有效控制风险的前提下，加大投放，加大支农的力度。第二，要及时谋划部署农村金融机构服务工作。围绕农业产业链细分农业市场客户群，认真论证业务发展的特点，加强市场营销，牢牢占领农村市场。第三，要大力推进金融产品服务创新。凡是有利于改进支农服务的方法和方式，都要大力推荐；凡是支农服务创效明显的机构，银行都要开绿灯。第四，要营造良好的外部环境，建立长效扶持机制。我国目前城乡二元结构非常明显，农民是弱势群体，农业是弱势产业，从客观上讲，这与金融机构商业化经营目标确实存在一定的矛盾，为此需要积极借鉴国际上有效的经验和做法，积极协调出台各项扶持政策，综合发挥货币政策、财税政策和监管政策的扶持作用。在财政政策上，要综合运用财税杠杆和货币政策工具，引导更多信贷资金投向农村的政策目标，适时、适度调整准入门槛，吸引符合条件的资本去农村投资，鼓励符合条件的农村金融机构通过市场运作投资、收购、兼并、重组农村金融机构，在提高农村金融体系健康度发展水平的同时，加大对西部农村金融投入。加大对银行业犯罪打击的力度，从严打击逃废债行为，加强信用村、信用镇的建设，尽快建立覆盖所有农户和农村企业的征信体系，积极推进信用文化建设，引导农村中小型金融机构配制优质的企业文化。另外银监会的新型农村金融机构政策的核心内容是两个放开，一是资本放开，二是机构放开。在资本放开方面，主要是指允许社会各类资本包括民间资本和国外金融资本参与农村金融市场，特别是要提高民营资本对农村金融的参与度；机构开放是指支持相关金融机构去农村建设网点，新型农村金融机构只是对目前已经存在的农村金融机构有力的补充而已，并不是指农村金融的全部。从试点成效来看，目前已经初步建立了农村金融供给的新渠道，创造了农村金融运营的新模式，增强了农村金融机构的新活力，提升了农村金融服务的新水平，达到了激活农村金融市场的目的。今后要加强协调，努力营造良好的试点工作范围，加强宣传，积极引导各类资本参与试点，加强监管，切实防范金融风险。同时在推行农村金融机构过程当中，要强化资本约束、增强股东责任等，避免上个世纪90年代农村合作基金会系统性的问题发生。

　　农村小型信用组织协会发起人姜柏林认为：打破农村金融改革瓶颈的最佳办法就是提高农民的信用组织化，就是发展农民自己的合作金融组织，提升农村自己的合作金融地位。这是打破交易瓶颈、突破农村金融改革，以及未来建立农村金融体系的基础性的工作。目前银监会已经批准农村小型信用组织作为合法机构。通过建立农民信用组织，一方面能够提高农民的组织化程度，提高市场地位，通过建立信用共同体，能够获得对个人信用的征信；另一方面农民信用组织由过去银行面对千家万户，发展到现在面对一个村、一个乡，有效地解决了大型金融机构面临千家万户交易成本过高的问题，这样就能实现商业银行批发经营的信贷服务方式的创新。村社把农户组织起来，如何构建它的二级联合社，可以从担保入手，这个担保组织叫作联合征信体系，担保组织首先由成员社开始，然后引进城乡居民的资金多方治理，包括政府的一些财政扶持。这样从一个村开始，变成一个乡的联合、一个县的联合，既得到一个体系，又得到相关的利益者的监督，包括批发银行、合作银行的监督，既节省了监管资源，又能够有效避免现在监管所担心的问题。