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行情描述
（一）3月7日大连商品交易所大豆期货行情
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合约代码 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
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A0505 |
2865 |
2885 |
2860 |
2880 |
2852 |
2873 |
+28 |
88572 |
98090 |
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A0509 |
2905 |
2960 |
2905 |
2950 |
2888 |
2941 |
+62 |
319780 |
176402 |
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M0505 |
2580 |
2602 |
2566 |
2584 |
2566 |
2582 |
+18 |
523262 |
127314 |
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B0505 |
2816 |
2838 |
2812 |
2837 |
2794 |
2828 |
+43 |
8860 |
26984 |
注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差 |
（二）大豆505前20名最近五天的持仓分析
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3月1日 |
3月2日 |
3月3日 |
3月4日 |
3月7日 |
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大豆505 |
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总成交 |
223440 |
465260 |
202508 |
187036 |
88572 |
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总持仓 |
156424 |
157304 |
132396 |
107988 |
98090 |
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前20名成交 |
106805 |
238013 |
102191 |
91066 |
42797 |
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前20成交增减合计 |
17012 |
131208 |
-135822 |
-11125 |
-48269 |
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前20名占总成交比例 |
47.80% |
51.16% |
50.46% |
48.69% |
48.32% |
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前20名持多单 |
48028 |
48999 |
40582 |
35012 |
33902 |
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前20名多单持仓增减合计 |
-8721 |
971 |
-8417 |
-5570 |
-1110 |
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前20名多单占总持仓比例 |
30.70% |
31.15% |
30.65% |
32.42% |
34.56% |
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前20名持空单 |
49638 |
48016 |
37948 |
29673 |
26591 |
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前20名空单持仓增减合计 |
-9575 |
-1622 |
-10068 |
-8275 |
-3082 |
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前20名空单占总持仓比例 |
31.73% |
30.52% |
28.66% |
27.48% |
27.11% |
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3月1日 |
3月2日 |
3月3日 |
3月4日 |
3月7日 |
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豆粕505 |
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总成交量 |
380230 |
540454 |
512330 |
734712 |
523262 |
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总持仓量 |
93952 |
113592 |
111636 |
115546 |
127314 |
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前20名成交量 |
220155 |
307031 |
294988 |
434825 |
315614 |
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较前日 |
192154 |
86876 |
-12043 |
139837 |
-119211 |
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前20名占总成交比例 |
57.90% |
56.81% |
57.58% |
59.18% |
60.32% |
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前20名持多单 |
27519 |
40175 |
35449 |
35812 |
36533 |
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较前日 |
-1101 |
12656 |
-4726 |
363 |
721 |
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前20名多单占总持仓比例 |
29.29% |
35.37% |
31.75% |
30.99% |
28.70% |
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前20名持空单 |
28794 |
32949 |
34203 |
35971 |
42025 |
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较前日 |
1771 |
4155 |
1254 |
1768 |
6054 |
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前20名空单占总持仓比例 |
30.65% |
29.01% |
30.64% |
31.13% |
33.01% |
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信息要览
◆3月5日，芝加哥大豆期货收盘大多上涨，全天大豆期价牛皮整理，由于阿根廷和巴西的天气形势各异，令市场难以走出明朗格局，商品基金少量净买入。
◆根据CFTC的最新持仓报告，截至3月1日，商品基金在芝加哥大豆上的净空单已减至7884手，较上一周减少21335手，目前基金的净空单估计4000手左右。
◆巴西AgroConsult公司上周五预测称，巴西04/05年度大豆产量5310万吨，远低于2月底预测的5840万吨，原因在于南部地区大豆受干旱天气的严重损害。
◆根据大商所每周仓单报告，截止到3月4日的一周内，大连大豆仓单骤减6000手，目前为10674手，豆粕仓单数量依然维持零水平，表明市场需求仍在转旺。
◆由于春节长假以后大连大豆仓单数量骤减，1月大豆多逼空的后期效应已基本释放，预计后期大连期货市场大豆和豆粕的价差将再度拉大，买豆抛粕可以入市。
◆目前黑龙江嫩江、北安地区油用大豆收购价格2580-2620元/吨，牡丹江、绥化地区大豆站点收购价格2600-2640元/吨，黑河地区收购价格2620-2640元/吨。
◆当前大连地区国产大豆到厂价格2800-2850元/吨，43%蛋白豆粕出厂报价2680-2700元/吨，四级豆油出厂报价5700元/吨，油厂的加工利润超过100元/吨。
◆人大第十届三次会议提出今年要加快减免农业税的步伐，将取消农业税的时间从五年缩小至三年，明年在全国范围内取消农业税，农民的种粮积极性将得到提升。
◆为实现今年粮食稳定增产，农民持续增收的目标，政府将进一步加大扶农政策，增加对农业生产和农业基础设施投入，推进农业的结构调整，增加综合生产力。
◆发改委发布的我国压榨业情况公告显示，我国169家大豆压榨企业的年大豆加工能力达到7010万吨，远远超过2800万吨的实际压榨量，造成生产能力严重过剩。
信息摘要
3月7日进口 大豆到港成本统计
（3月船期）美国港湾大豆到中国港口车船板价格为：3106元/吨
（4月船期）美国港湾大豆到中国港口车船板价格为：3085元/吨
（3月船期）阿根廷大豆到中国港口车船板价格为：3010元/吨
美国大豆到中国港口运费为：64美元/吨
阿根廷大豆到中国港口运费为：65.5美元/吨
美国3月份大豆FOB基差为：49美分/蒲式耳
截至3月1日，进入政府贷款项目04年美豆降低到3.39亿蒲
据美国农业部初步数据显示，截止到2005年3月1日的一周里，2004农事年大豆进入政府贷款项目的数量比一周前降低了1241万蒲式耳，总量达到3.39亿蒲式耳。2003农事年大豆进入政府9个月价格保护贷款项目的数量达到4.6万蒲式耳，比上一周减少了5.6万蒲式耳，继续呈现季节性降低趋势。
国内油厂开工率提高
春节后豆油、豆粕价格大幅上涨，国内油厂获利极大改善，开工率提高。据悉国内油厂利润已经从节前的微利甚至小幅亏损转变成了每吨有200元以上的获利。此外，为满足即将到来的养殖业需求高峰，年后国内饲料企业采购补库活动增加，豆粕供销逐渐活跃，也是油厂加大开工量的原因。进入3月份，东北地区雨雪天气开始好转，而且春运结束之后，国内交通运输逐渐畅通，大豆收购活动日渐进入高峰，拉动了大豆现货价格上涨。据了解，国内主产区黑龙江省的大豆平均价格已经由年前的2480元/吨左右，上涨到2580-2600元/吨。
市场分析
国内多头大规模“宣战”
3月7日，连豆市场各主力合约全面飘红，美盘5月大豆成功突破630美分给了国内多头相当的信心，至少606-610的前期跳空位置再度检验为中期支撑。今日，9月大豆合约巨量增仓，多空双方的分歧在此再度加剧，2900-3000一带巨量扩仓预示着后期市场将有一波较大的行情出现，9月大豆合约2905开盘后即在多头的买盘推动下上涨至2940附近，后围绕日均线盘振，收盘2950，日涨幅52点。
今日，国内多头主力发出了主动进攻信号，笔者前期已经提过，春节以后虽然芝加哥大豆连续上涨，但是大连市场的行情属于明显的跟随性散户行情。今日9月大豆合约持仓骤增5万多手表明国内多头主力的看涨信心正在加强，在目前的价位上巨量扩仓我们已经不能把此现象简单归结于短期跟随美盘走势，而是国内多头把目光放眼到了中期甚至长期。从美盘的技术图形看来近期的走势将较为关键，如果向上突破650美分，后期给人的想象空间将是相当可观的，而如果后面期价跌破了606-610的中期支撑，相信563-570一带也将是较为有利的支撑，因此目前从技术面来看，笔者仍然毫无疑问站在多头一方，基本面看来我们需要把更多的目光关注南美天气以及3月份美国农业部的月度报告。
操作建议
按照笔者前期的提示，由于芝加哥5月合约已成功突破了530美分，多单应该在今明两日完成战略性加仓工作，另外建议多单全面转移到9月大豆上去，止损芝加哥5月大豆仍然为606-610美分区域，国内9月大豆2850，目标芝加哥5月大豆650-660美分区域，国内9月大豆中短期目标3000。套利投资者近期继续加大买9月大豆抛5、8、9月豆粕套利头寸。
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