首创期货：3月7日国内期货及时评(5)

 

行情描述

（一）3月7日郑商所小麦期货行情

合约代码	开盘价	最高价	最低价	收盘价	前结算价	结算价	涨跌	成交量	持仓量
WT505	1536	1540	1535	1538	1536	1538	+2	2266	20424
WT509	1561	1570	1557	1565	1561	1562	+4	16930	25130
WS505	1603	1604	1590	1600	1597	1596	+3	10830	40592
WS509	1698	1710	1692	1706	1703	1703	+3	144682	96860

 

注：1、成交量、持仓量：手（按双边计算）;2、涨跌：收盘价与前结算价之差

 

 

 

 

 

（二）硬麦505、强麦505前二十名最近五天的持仓分析

	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月7日
WS509
总成交量	210620	337094	210214	219602	144682
总持仓量	98946	108580	103224	91472	96860
前20名成交量	133716	225933	142095	144749	98014
较前日	-73541	92217	-83838	2654	-46735
前20名占总成交比例	63.49%	67.02%	67.60%	65.91%	67.74%
前20名持多单	25093	26282	25601	24006	23538
较前日	574	1189	-681	-1595	-468
前20名多单占总持仓比例	25.36%	24.21%	24.80%	26.24%	24.30%
前20名持空单	35988	39783	37521	33102	33934
较前日	-152	3795	-2262	-4419	832
前20名空单占总持仓比例	36.37%	36.64%	36.35%	36.19%	35.03%
WT509
总成交量	22852	13180	17290	5384	16930
总持仓量	25306	25188	252446	25210	25130
前20名成交量	21887	12524	16752	4881	16671
较前日	-2074	-9363	4228	-11871	11790
前20名占总成交比例	95.78%	95.02%	96.89%	90.66%	98.47%
前20名持多单	11891	11957	12030	12021	11962
较前日	-4	66	73	-9	-59
前20名多单占总持仓比例	46.99%	47.47%	4.77%	47.68%	47.60%
前20名持空单	12353	12321	12435	12325	12307
较前日	-2	-32	114	-110	-18
前20名空单占总持仓比例	48.81%	48.92%	4.93%	48.89%	48.97%

信息要览

◆温家宝总理在全国人大十届三次会议上宣布，明年将在全国范围内全部免征农业税，原定五年内取消农业税的目标将提前两年实现，而今年各地减免农业税步伐将继续加快。

◆温家宝总理强调，今年要继续保持物价总水平基本稳定，其中努力保持粮食等主要农产品价格在合理水平上基本稳定是核心内容，同时将重点抑制生产资料价各过快上涨。

◆全国政协会议建议，农业发展银行应当继续保证供应收购中央、地方储备粮以及按指导价收购商品粮的贷款，同时按企业风险承受能力掌握购销企业经营性贷款的发放。

◆报告指出今年政府要保持粮食等农产品价格的基本稳定，为此将继续深化粮食流通体制改革，制定粮食最低收购价，通过调整国家粮食储备和进出口来保证供需的平衡。

◆为实现今年粮食稳定增产，农民持续增收的基本目标，政府将近一步加大扶农力度，增加对农业生产和农村基础设施投入，推进农业的结构调整，提高农业综合生产能力。

◆为进一步发展粮食生产，稳定增加粮食播种面积，国家将加强粮食基地的建设，通过严格保护耕地特别是基本农田和加大土地整理力度，来保证今年粮食播种面积的增加。

◆由于河南小麦自越冬以来持续低温，河南南部地区小麦遭受了严重的冻害，河南省气象部门统计河南省全省今年将有1500万亩小麦受冻害，240万亩以上遭受严重冻害。

◆面对今年小麦主产区三害情况严重的现象，近日农业部要求各级农业部门的技术人员要深入农业生产第一线，指导农民做好三害的防治工作，以保证今年小麦的稳产增产。

◆随着全国高校的开学和农民工陆续返城，近日全国面粉加工企业的销售状况逐渐好转，许多企业积极采购小麦以满足生产的需要，这带动了小麦主产区价格开始逐步回升。

◆埃及政府主要小麦购买商-商品供应局周五宣布将招标购买3-6万吨4月15-30日船期的小麦，该批小麦以美国、英国、法国、加拿大、俄罗斯、澳大利亚和叙利亚为产地。

◆上周末欧盟将出口小麦的补贴提高到10欧元/吨，补贴数量为200万吨，高于起初的4欧元和前一周的8欧元，到目前为止享受小麦出口补贴的数量已经达到了165万吨。

◆欧盟提高小麦出口补贴的原因在于干预收购的小麦库存量大，目前欧盟干预收购小麦库存530万吨，通过提高小麦出口补贴可以增加小麦的出口量，保持小麦价格的稳定。

信息摘要

小麦需求启动局部地区价格回升

进入三月份以来，随着各地面粉企业逐步开机生产，小麦购销市场正在积极启动，近日市场明显趋于活跃，局部地区价格小幅回升。在小麦主产区河北南部的衡水、邯郸地区中等硬质白小麦出库价格上涨了20元/吨，目前集中在1620元/吨左右，河南北部的安阳、濮阳地区小麦出库价上涨10元/吨，在小麦销区的广东地区，中等硬质白小麦的到站价格也出现了小幅上涨。主要原因有三个方面：一、各地小麦加工企业春节前认为年后面粉市场将处于消费淡季，小麦收购价格将会继续下跌，小麦库存普遍不多，为维持企业生产，只有提高小麦采购价格。二、去年春节后小麦价格大幅上涨，今年由于化肥、农药等农资价格持续上涨，农民普遍认为小麦价格过低，存在惜售心理，寄希望小麦继续涨价，市场收购量不大。三、目前各地粮食部门正在改制，小麦出库数量减少，市场供应不足，价格小幅回升。目前小麦市场需求正在积极启动，局部地区由于小麦市场阶段性供求关系变化致使小麦价格出现了小幅回升态势。

芝加哥小麦期货市场收盘价评论

受技术性卖盘打压和全球小麦供应充足的压力，周五芝加哥期货交易所小麦期货价格下跌了0.25-1.25美分/蒲式耳。3月和5月合约均收低1美分，分别报收于329美分/蒲式耳和337美分/蒲式耳，基金至少卖出2000手。交易商称，部分基金的卖盘是因为市场间的套利交易，卖出CBOT的小麦合约，买入KCBT的小麦合约。当日小麦出口市场比较平静，全球谷物库存非常充足，国际市场的小麦出口竞争激烈压制了小麦期货价格的上涨。当天CBOT的小麦期货成交量为26266手，比上日减少了5345手，周四为31611手。

 

 

市场分析

小麦市场空单继续加仓

3月7日，郑州小麦市场弱市振理，盘面看来交投氛围明显清单了不少。今日，9月强麦合约增仓5388手，期价全天围绕均线震荡，收盘价格1706，日涨幅3点，从技术图形看来，30分钟k线呈现头肩顶排列图形，kd日线出现钝化交叉，表明市场后期的走势仍然较弱，操作上建议投资者在1710附近空单加仓，跌破1691以后进一步加仓，中期目标1650-1670区间，止损1750。基本面来看国家气象部门近期报道，河南1500万亩小麦遭受冻，单产和产量备受关心，后期情况需要我们进一步跟踪了解，但此因素对市场仍然有一定的利多支撑，整体看来小麦市场长期偏空的预期维持不变，人大会议提出的明年全面减免农业税在提高农民种粮积极性的同时，无疑将对粮食市场价格构成相当压力。

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