|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
5315 |
5333.5 |
5275 |
5297.5 |
73284 |
248073+522 |
120925-3025 |
|
锡 |
8250 |
8275 |
8162.5 |
8275 |
4224 |
20109-50 |
14895-80 |
|
铅 |
1249.5 |
1249.5 |
1225 |
1239.5 |
17915 |
64627+842 |
87925+1675 |
|
锌 |
2621 |
2629 |
2590 |
2618 |
25834 |
169038-520 |
292875-2950 |
|
铝 |
2559.5 |
2562.5 |
2521.5 |
2538 |
116344 |
549718+214 |
780450-975 |
|
镍 |
15250 |
15300 |
15125 |
15175 |
12794 |
65249-332 |
32538+204 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2466 |
598 |
151 |
1063 |
450 |
2056 |
66500 |
73284 |
|
铝 |
2645 |
475 |
298 |
100 |
446 |
8789 |
103541 |
116344 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
5338/40 |
5288/90 |
4870/80 |
4405/15 |
|
铝 |
2495/96 |
2526/26.5 |
2427/32 |
2292/97 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /4 月 19 日 |
29288 |
-831 |
55021 |
-2907 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
44429 |
556 |
98862 |
460 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
46759 |
24 |
86344 |
-315 |
|
6 月 22 日 /3 个月 |
5253 |
1114 |
8869 |
2107 |
|
6 月剩下部分 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
7 月 1日/63个月 |
122341 |
-341 |
300622 |
869 |
|
持仓总计 |
248073 |
522 |
549718 |
214 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
48.5/58.5b |
47/50b |
30.5/35.5b |
6.0/10b |
413/423b |
877/887b |
|
LME铝 |
27.5/25.5c |
19/17c |
9.0/7.0c |
0.3c/1.8b |
95/100b |
233.5/238.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
4月 |
5350 |
29.54 |
101.13 |
85.68 |
7393/10268 |
152/0 |
|
5月 |
5350 |
30.46 |
201.70 |
203.69 |
7524/9761 |
3000/220 |
|
6月 |
5300 |
31.00 |
297.68 |
274.94 |
11855/12226 |
0/400 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
0 |
4 |
多头 |
3 |
0 |
2 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
1 |
4 |
空头 |
3 |
3 |
0 |
|
10% |
1 |
3 |
0 |
1 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
77375 |
2725 |
-150 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
18375 |
1005 |
-3900 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
1025 |
0 |
+1025 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
850 |
500 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
120925 |
13300 |
-3025 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0603 |
247.30 |
250.00 |
247.30 |
249.40 |
1.90 |
957 |
1342 |
|
0604 |
243.40 |
245.40 |
243.40 |
244.45 |
0.20 |
936 |
4166 |
|
0605 |
242.20 |
243.70 |
241.80 |
242.85 |
-0.15 |
9175 |
60921 |
|
0606 |
241.90 |
242.50 |
241.50 |
242.50 |
-0.10 |
26 |
3101 |
|
0607 |
240.90 |
242.10 |
240.10 |
241.50 |
0.05 |
1759 |
17892 |
|
0608 |
240.00 |
240.00 |
240.00 |
240.00 |
0.05 |
17 |
708 |
|
0609 |
238.10 |
238.75 |
238.00 |
238.75 |
0.10 |
245 |
4450 |
|
0610 |
237.00 |
237.00 |
237.00 |
237.00 |
0.10 |
23 |
367 |
|
0611 |
234.30 |
235.25 |
234.30 |
235.25 |
0.10 |
1 |
436 |
|
0612 |
233.00 |
234.50 |
233.00 |
233.75 |
0.10 |
321 |
3094 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
15000 |
|
|
36846 |
+9372 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
二、期商评市
LME:
伦敦金属交易所(LME)期铜周二创下每吨5,335美元的纪录新高,受供给疑虑支撑.交易员称,第二季来临之前,市场人气依然看多.
一交易商称,"Grupo Mexico矿罢工,印尼泥石流灾祸等因素令基本金属普遍收高,从技术面看,供应短缺已推动市场突破最近多个高位."
"因此我认为多重因素将继续推高市场价格,大家都争先恐後地买进,"他还指出.
三个月期铜收报每吨5,315美元,盘中触及了5,335美元的历史新高.周一收报5,310.
"第一季行将结束,市场似将以强劲上升作结."一基金业人士称.
**铜库存偏低支撑铜价**
截至周二,全球三大主要金属交易所--LME、上海期货交易所和纽约商品期货交易所(COMEX)的铜库存总计为175,292吨,相当于全球不到四天的消费量.周一为178,317吨.而三年前仅LME的铜库存就有800,000吨.
Bloomsbury Minerals Economics周二公布报告称,下季三大主要交易所的铜库存可能会大幅下降,而现货铜月度均价可能会升至5,500美元的高位.周二现货铜报5,356美元.
铜库存偏低,Grupo Mexico年产30万吨的La Caridad铜矿工人罢工,加上印尼供给面出现的问题,支撑近期铜价涨势.
在宏观经济方面,投资者将关注稍晚1915GMT左右美国联邦储备理事会(FED)公布的利率决定.分析师预计FED会连续第15次宣布升息0.25个百分点,将利率上调至4.75%.
"若FED升息25个基点,将不会影响市场走势,若加大升息力度,则会造成影响,"另一交易商称.
三个月期锌收报每吨2,626美元,较稍早触及的纪录高点回落了4美元,但高于昨日收盘的2,620.
"我认为期锌将创新高,除非市场跌破2,400-2,500美元,"第一位交易商称.
三个月期铝晚场综合交易收报2,550美元,昨日收报2,555.
三个月期镍跌100美元报每吨15,175;三个月期铅收至1,243美元,昨日为1,250;三个月期锡收报8,225美元,周一报8,295/8,300.
COMEX:
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收市涨跌互现,指标合约在美国联邦储备理事会(FED)发布利率声明前走势低迷.但交易商称,现货月期铜在墨西哥铜矿罢工消息支撑下升至纪录高位.
"忽略基本面因素不看,墨西哥La Caridad铜矿工人罢工推动昨日铜价上扬,现在是基金推动的市场走势,"一交易员称.
交易员称,在投资基金找到更安全的投资标的来安置其巨量资金前,他们很可能将其投入商品,尤其是金属投资中.
5月期铜结算价跌0.15美分,报每磅2.4285美元,盘中高点在2.4370,仅略低于周一创下的合约历史高点2.4380.
现货月3月期铜升1.90美分,报2.4940美元,之前曾创下纪录新高2.50美元.
COMEX期铜最终成交量估计为15,000口.
交易商称,Grupo Mexico旗下大型La Caridad铜矿的工人罢工是推动现货月期铜上涨的动力.
AMT
铜：未提供。
铝：未提供。
铅：表现沉闷的一天，缺少基金买盘兴趣令期铅很难上扬。
锌：未提供。
锡：即日表现淡静，市场疲软，但技术面仍良好。
镍：未提供。
三、国际商品市场
能源市场:
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收于每桶66美元之上,创下八周来最高收位,交易商称因市场担心尼日利亚供应状况,而且对伊朗和伊拉克供应可能中断也心存疑虑.
收盘前汽油期货大涨至逾五个月高点,帮助推高石油类期货.
5月原油期货大涨1.91美元或3%,结算价报每桶66.07美元,为2月1日以来最高结算价.
盘中高点为66.20,是自2月6日以来的最高水准.
伦敦国际石油交易所(IPE)5月布兰特原油期货收升1.36美元或2.1%,报每桶64.97美元.
"有这么多地缘政治热点问题,没人想作空原油,"Man Financial经纪商莱泊称.
**地缘政治因素支撑油价**
一些交易商和分析师还指出,挪威最大的私营行业工会因工资问题发出罢工威胁.挪威是重要的石油出口国.
他们表示,劳工法议案导致法国能源行业工人周二加入了罢工行列,这也支撑油价.但法国能源行业巨擘表示,供应没有中断.
市场预计美国周三将公布原油库存增长,但这并未阻止油价上升.
"市场对尼日利亚以外国家新的攻击威胁以及欧洲一些罢工(威胁和行动)做出反应,"Alaron Trading分析师弗莱恩表示.
他说,"从技术面讲,若油价跌破65美元,就会触动大量止损单.这是自我拯救行为."
交易商亦指出了伊拉克和伊朗问题引发的担忧.
NYMEX-4月汽油合约结算价涨5.57美分或3%,报每加仑1.8845美元,稍早一度升至日高1.89美元,为去年10月6日以来最高水准.
4月取暖油合约结算价升4.66美分或2.6%,报每加仑1.8277美元,盘中高位在1.833,亦是2月2日以来最高点.
尼日利亚危及促使该国总统奥巴桑乔(Olusegun Obasanjo)准备在4月5日和武装分子举行会谈.
政府争取在该次会议上与反对派达成停火协议,从而令石油企业能够恢复此前因受武装袭击而关闭的每日63万桶的产能.
**库存数据**
初步访问的八位分析师平均预期,美国截止3月24日当周原油库存增加180万桶,汽油和馏分油库存均下降170万桶.
在炼厂消息方面,委内瑞拉国有石油公司PDVSA周一表示,其日加工能力为94万桶的Amuay-Cardon炼厂出口并未因上周发生的事故而推迟.
分析师认为,NYMEX-5月期货已突破位于64.70美元的阻力位,下一道阻力料在66.62,支撑位在64美元.
汽油期货阻力位与支撑位分别在1.90美元和1.80.取暖油期货阻力位先後位于1.80和1.84,支撑位则在1.75.
汽油裂解价差收报10.54美元,盘中触及13.38的高点.
10月原油期货结算价报68.29美元.
贵金属市场:
纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周二微幅下滑,略低于周一所创的三周高位,盘中价格变动不大,因油价持坚,且在美国联邦储备理事会(FED)公布利率决定前市场交投谨慎.
ScotiaMocatta贵金属市场主管罕特说,"美元走软和油价持坚略微支撑市场,不过联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决策通常会限制贵金属涨势.大体而言,在FED公布利率决定前,市场难以维持升势."
稍早美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将利率上调0.25个百分点至4.75%,并称未来或需进一步升息以遏制通膨.这是贝南克出任FED主席後第一次召开利率政策会议.
COMEX-4月期金收低0.40美元,报每盎司567美元,盘中在563.40-569.70之间交投.
罕特说,海外市场在570美元附近有一些实货卖盘涌现,限制了今日金价涨势.
交易商称,金价收在570美元上方有助于确认近期贵金属涨势,并可能为其再创新高铺平道路.
现货金收报每盎司564.35/565.20美元,低于昨日纽约尾盘的566.50/567.40.周二伦敦金午後定盘价为567.50美元.
白银期货追随黄金亦微幅收低,不过交易员称银价依然有可能触及每盎司11美元的高位,,因一支白银上市交易基金(ETF)有望不久後上市.
5月期银收低2.50美分,报每盎司10.870美元,盘中在10.79-10.94美元的窄幅区间交投.
现货白银微幅下滑至每盎司10.84/10.87美元,昨日纽约尾盘报10.87/10.90.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月鈀金合约跌0.55美元,报每盎司342.25美元,稍早一度升至346,为2004年4月以来最高水准.
现货鈀金升至每盎司337/342美元.
NYMEX-4月铂金(白金)合约亦涨5.80美元至每盎司1,074.30美元;现货铂金报每盎司1,069/1,073美元.
| 
