|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
5245 |
5327.5 |
5220 |
5320 |
55024 |
247551+216 |
123950-850 |
|
锡 |
8200 |
8237.5 |
8175 |
8200 |
4203 |
20159+42 |
14975-65 |
|
铅 |
1243.5 |
1251.5 |
1227.5 |
1250 |
23961 |
63785-267 |
86250+1000 |
|
锌 |
2580 |
2635 |
2575 |
2620 |
49868 |
169558+3386 |
295825-1000 |
|
铝 |
2536.5 |
2564 |
2527 |
2555 |
90675 |
549504+2529 |
781425-1250 |
|
镍 |
15175 |
15275 |
15125 |
15225 |
13981 |
65581+832 |
32334-66 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
997 |
422 |
786 |
776 |
393 |
864 |
50686 |
55024 |
|
铝 |
2612 |
543 |
1349 |
526 |
427 |
1654 |
83564 |
90675 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
5290/91 |
5245/46 |
4815/25 |
4350/60 |
|
铝 |
2519/20 |
2538/39 |
2430/35 |
2290/95 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /4 月 19 日 |
30119 |
-515 |
57928 |
-1985 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
43873 |
-404 |
98402 |
-1514 |
|
5 月 18 日 /6 月 21 日 |
46735 |
-88 |
86659 |
283 |
|
6 月 22 日 /3 个月 |
4139 |
1277 |
6762 |
1189 |
|
6 月剩下部分 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
7 月 1日/63个月 |
122682 |
-54 |
299753 |
4556 |
|
持仓总计 |
247551 |
216 |
549504 |
2529 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
4月 |
5月 |
6月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
51.5/61.5b |
45.5/55.5b |
27/32b |
5.5/9.5b |
415/425b |
884/894b |
|
LME铝 |
26.8/24.8c |
18/16c |
8.3/6.3c |
0.3c/1.8b |
102.5/107.5b |
241.5/246.5b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
4月 |
5350 |
29.54 |
104.11 |
93.64 |
7423/10268 |
293/160 |
|
5月 |
5350 |
30.63 |
201.27 |
211.70 |
6874/9761 |
0/1410 |
|
6月 |
5300 |
31.00 |
296.71 |
279.42 |
11855/12326 |
0/286 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
4月 |
5月 |
6月 |
铝 |
4月 |
5月 |
6月 |
|
多头 |
5% |
2 |
0 |
3 |
多头 |
1 |
1 |
0 |
|
10% |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
1 |
2 |
空头 |
3 |
3 |
2 |
|
10% |
1 |
3 |
2 |
1 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
0 |
0 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
23175 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
77525 |
2525 |
0 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
22275 |
13975 |
-850 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
0 |
0 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
25 |
0 |
0 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
0 |
0 |
0 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
850 |
500 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
123950 |
17000 |
-850 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0603 |
242.50 |
248.40 |
242.50 |
247.50 |
6.35 |
682 |
1893 |
|
0604 |
241.90 |
244.80 |
241.90 |
244.25 |
3.80 |
767 |
3748 |
|
0605 |
239.70 |
243.80 |
239.70 |
243.00 |
3.55 |
7992 |
61569 |
|
0606 |
239.60 |
243.00 |
239.60 |
242.60 |
3.75 |
43 |
3097 |
|
0607 |
238.05 |
242.20 |
238.05 |
241.45 |
3.80 |
1413 |
17152 |
|
0608 |
240.50 |
240.50 |
239.95 |
239.95 |
4.00 |
18 |
697 |
|
0609 |
235.80 |
238.90 |
235.00 |
238.65 |
4.05 |
140 |
4513 |
|
0610 |
237.10 |
237.50 |
236.90 |
236.90 |
4.15 |
0 |
385 |
|
0611 |
235.15 |
235.15 |
235.15 |
235.15 |
4.20 |
33 |
436 |
|
0612 |
230.60 |
234.20 |
230.60 |
233.65 |
3.95 |
38 |
2962 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
18000 |
|
|
28104 |
- |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
|
02-21-06 |
23242 |
25672 |
9399 |
43499 |
44265 |
76140 |
79336 |
13814 |
10618 |
-2430 |
|
02-28-06 |
18584 |
23143 |
10244 |
44281 |
42203 |
73109 |
75590 |
12247 |
9766 |
-4559 |
|
03-07-06 |
18392 |
21099 |
10686 |
44178 |
42923 |
73256 |
74708 |
12355 |
10903 |
-2707 |
|
03-14-06 |
20042 |
19331 |
14235 |
44496 |
46536 |
78773 |
80102 |
12699 |
11370 |
711 |
|
03-21-06 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
3010 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)期铜周一创下每吨5,320美元的纪录高位，受供给疑虑和第一季结束前的买盘推动。
Calyon分析师阿默德说，“各方面情况都很有利，现在就出手。很难看出什么因素能够结束此波涨势，或者说能够令涨势发生逆转。”
三个月期铜＜MCU3＞收报每吨5,310美元。
一LME交易商说，“下周此波升势可能会得以继续，新一季和新财年开始後的部位调整应会进一步推动市场上涨。”
交易员表示，墨西哥年产30万吨的La Caridad铜矿发生罢工，以及印尼方面的生产遭遇威胁，引发供应面疑虑。
“市场将绕有兴趣而又紧张不安地关注墨西哥铜矿罢工的进展，因为情势有可能升级甚至演变为暴力冲突，”阿默德指出。
上周Newmont Mining称，该公司在印尼的一座矿山出现技术故障，迫使其改变运营计划，而Freeport-McMoRan旗下的Grasberg大型铜金矿附近发生泥石流，亦有助支撑市场人气。
瑞银集团分析师巴尔说，“Grasberg铜金矿原本就承受著政治方面的压力，如今遭遇泥石流又面临技术难题。”
印尼政府上周五称，若Freeport-McMoRan未能遵守防止污染的条例，将毫不犹豫起诉该公司。巴尔说，“在可预见的未来，环境和政治面压力料持续。”
“如今矿厂关闭的可能性偏低，但也不是不可想像的。局势值得关注。”
＊＊期铜期锌仍有望触及高点＊＊
巴克莱资本的分析师斯特恩比表示，铜价可能升至每吨6,000美元，锌价也有望触及3,000美元。“整体趋势仍为向上。。。我认为(铜价)测试(6,000美元)是完全有可能的，”她说。
三个月期锌＜MZN3＞收报2,620美元，上周五报2,580。稍早期锌在电子盘触及2,630的纪录高点。
LME锌库存再降1,000吨至295,825吨，此为2001年7月以来的新低。已注销仓单所占比例为44%，暗示库存还将继续走低。
三个月期铝＜MAL3＞收高18美元至2,555。
三个月期铅＜MPB3＞上涨2美元至1,250。铅库存增加1,000吨至2004年2月以来高位86,250吨。
三个月期镍＜MNI3＞上扬75美元至15,275。三个月期锡＜MSN3＞报8,195／8,200美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收高，铜价连续第四个交易日创下纪录新高，因全球供给疑虑继续提振基金买兴。
Scotiabank集团行业和商品市场研究部门副总裁摩尔说，“投资者焦虑不安，担心供给可能中断。”
5月期铜＜HGK6＞结算价涨3.55美分或1.48%，报每磅2.43美元，盘中在2.3890-2.4380美元之间交投，後者为纪录新高。年初迄今，该合约已经累计大涨了22.5%。
现货月3月期铜＜HGH6＞亦上涨6.35美分或2.6%，报2.4750美元，之前曾创下纪录新高2.4840。
COMEX期铜最终成交量估计为18,000口，远高于上周五的11,075口。
周一有消息称，Grupo Mexico＜GMEXICOB。MX＞旗下大型La Caridad铜矿的逾1,000名工人罢工进入第四天，引燃市场最新的涨势。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收低，之前尼日利亚武装分子释放了三名已被关押五周的石油工人。
不过原油期货跌势有限，因武装分子威胁会发动更多的攻击。受暴力活动影响，尼日利亚已关闭了总计每日63万桶的产能，相当于该国产出的26%左右。
NYMEX-5月原油期货＜CLK6＞结算价跌0.1美元至每桶64.16美元，盘中在63.45-64.55美元之间交投。
伦敦国际石油交易所(IPE) 5月布兰特原油合约＜LCOK6＞结算价涨0.1美元，报每桶63.61美元。
尼日利亚武装分子释放人质令市场略感宽慰，“不过目前看来，关注石油设施重新面临袭击威胁的交易商，看似跟押注尼日利亚石油产出可能回升至正常水准因而出脱部位的人数一样多。”
NYMEX-4月汽油期货＜HUJ6＞收升0.56美分，报每加仑1.8288美元，盘中高点在1.85美元，最低曾触及1.785。
交易商表示，汽油期货稍早的涨势，是受到大型汽油供应商Hovensa旗下一日加工能力49.5万桶的炼厂中的液体催化裂化装置推迟一周恢复生产的激励。
该设备日加工能力为14万桶，交易商称其原定于上周六恢复生产。
NYMEX-4月取暖油期货＜HOJ6＞收跌1.13美分，至每加仑1.7811，盘中交投区间为1.767-1.8025。
＊＊供给疑虑挥之不去＊＊
美国石油服务商Willbros两名美国员工和一名英国员工获释，令市场寄望尼日利亚境内长达三个月的破坏和绑架活动就此结束。
但武装组织尼日尔三角洲解放运动称，释放人质并非预示著针对尼日利亚石油设施的攻击活动就此结束。他们上周六宣布对偏远地区靠近一天然气田的三名士兵的遇害负责。该集团要求从该地区巨大石油财富分得更多利益。
在尼日利亚最大的石油企业--皇家荷兰壳牌石油公司的发言人拒绝说明何时将恢复生产。该公司受暴力活动的影响最大。
国际原子能总署署长埃尔巴拉迪周一敦促伊朗停止所有铀浓缩活动，恢复伊朗和欧盟之间的核问题谈判。
NYMEX-4月原油合约支撑位在63.40美元，阻力位在64.70。汽油合约曾短暂跌破1.80美元所在的支撑位，上档阻力在1.90美元。取暖油合约支撑位在1.743美元，阻力位在1.831美元。
汽油裂解价差＜CL-HU1＝R＞收报12.50美元，稍早曾缩窄至10.95美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期银周一收涨至22年高位，受基金买盘和长期需求增长预期提振，其他贵金属亦受此激励大幅走强。
在期银涨势的带动下，鈀金升至两年高位，铂金(白金)触及六周高点，黄金攀升至三周高位。铜价也触及纪录高点，投机客本周初在正面基本面促使下再度入市买进商品。
美元走势不稳亦支撑贵金属价格，交易员称，投资者在等待美国联邦储备理事会(FED)未来政策的线索。该央行周二结束会议後料将宣布升息。
5月期银＜SIK6＞收高16美分或1.5%，报每盎司10.8950美元，盘中介于10.72-10.94美元区间交投，後者为期银自1983年9月以来高点。
白银连续第五日上涨，因一支白银上市交易基金(ETF)有望不久後上市，料带动更多消费者和投机买兴。
瑞士信贷表示，在白银上市交易基金预期引发的消费者和投资需求推动下，银价中期可进一步上看15美元。
纽约市场尾盘，现货银＜XAG＝＞报每盎司10.87／10.90美元，上周五收报10.72／75。
TheBullionDesk。com分析师摩尔在报告中表示，“白银上档阻力料在10.90和11美元，若ETF果然启动，则预计银价有可能升至12美元。”
＊＊其他贵金属普遍收高＊＊
COMEX-4月期金＜GCJ6＞涨6.90美元至每盎司567.40美元，盘中介于558.90-568.60，後者为3月6日以来高点。
现货金＜XAU＝＞报566.50／567.40美元，上周五收报560.00／0.90。周一伦敦金午後定盘价为565美元。
纽约商业期货交易所(NYMEX) 6月鈀金合约＜PAM6＞收高8.75美元或2.6%，报每盎司342.80，此前曾触及344美元，为2004年4月以来高点。现货鈀金＜XPD＝＞收升至337／342美元。
4月铂金期货＜PLJ6＞亦收涨16.90美元或1.6%，报1,068.50，现货铂金＜XPT＝＞报1,064／1,068美元。
| 
