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胡立峰:封闭基金结构性套利交易计划计算一览 |
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http://finance.sina.com.cn 2005年08月05日 11:18 中国证券报 |
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基金简称
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规模(亿份)
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050729单位净值(元)
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050729收盘价(元)
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升贴水率(%)
|
内部收益率(%)
|
到期时间(月)
|
等待成本(%)
|
调整后的内部收益率(%)
|
调整后的收盘价(元)
|
结构性套利涨跌幅度(%)
|
基金兴业 |
5 |
0.8279 |
0.733 |
-11.46 |
12.95 |
15.77 |
|
|
|
|
基金同智 |
5 |
1.0715 |
0.935 |
-12.74 |
14.60 |
19.73 |
0.99 |
13.94 |
0.9404 |
0.57 |
基金景业 |
5 |
0.8393 |
0.708 |
-15.64 |
18.55 |
20.30 |
1.14 |
14.09 |
0.7357 |
3.91 |
基金安瑞 |
5 |
0.838 |
0.691 |
-17.54 |
21.27 |
21.27 |
1.38 |
14.33 |
0.7330 |
6.07 |
基金普润 |
5 |
0.913 |
0.759 |
-16.87 |
20.29 |
21.60 |
1.47 |
14.42 |
0.7980 |
5.13 |
基金久富 |
5 |
0.9491 |
0.8 |
-15.71 |
18.64 |
22.00 |
1.57 |
14.52 |
0.8288 |
3.60 |
基金金元 |
5 |
0.9729 |
0.809 |
-16.85 |
20.26 |
22.23 |
1.63 |
14.58 |
0.8491 |
4.96 |
基金普华 |
5 |
0.7285 |
0.601 |
-17.50 |
21.21 |
22.27 |
1.64 |
14.59 |
0.6358 |
5.79 |
基金汉博 |
5 |
0.8946 |
0.745 |
-16.72 |
20.08 |
22.30 |
1.64 |
14.59 |
0.7807 |
4.79 |
基金兴科 |
5 |
1.0146 |
0.872 |
-14.05 |
16.35 |
22.33 |
1.65 |
14.60 |
0.8853 |
1.53 |
基金通宝 |
5 |
0.8642 |
0.721 |
-16.57 |
19.86 |
22.33 |
1.65 |
14.60 |
0.7541 |
4.59 |
基金裕元 |
15 |
1.0505 |
0.875 |
-16.71 |
20.06 |
22.37 |
1.66 |
14.61 |
0.9166 |
4.75 |
基金金鼎 |
5 |
0.9545 |
0.801 |
-16.08 |
19.16 |
22.37 |
1.66 |
14.61 |
0.8328 |
3.97 |
基金景博 |
10 |
0.8798 |
0.707 |
-19.64 |
24.44 |
22.40 |
1.67 |
14.62 |
0.7676 |
8.57 |
基金裕华 |
5 |
1.0307 |
0.872 |
-15.40 |
18.20 |
23.40 |
1.92 |
14.87 |
0.8972 |
2.90 |
基金安久 |
5 |
0.811 |
0.654 |
-19.36 |
24.01 |
25.40 |
2.43 |
15.38 |
0.7029 |
7.47 |
基金同德 |
5 |
1.0522 |
0.89 |
-15.42 |
18.22 |
28.47 |
3.22 |
16.17 |
0.9057 |
1.77 |
基金景阳 |
10 |
1.0112 |
0.83 |
-17.92 |
21.83 |
28.50 |
3.23 |
16.18 |
0.8704 |
4.86 |
基金兴安 |
5 |
0.9972 |
0.826 |
-17.17 |
20.73 |
29.43 |
3.47 |
16.42 |
0.8566 |
3.70 |
基金隆元 |
5 |
0.8401 |
0.702 |
-16.44 |
19.67 |
29.43 |
3.47 |
16.42 |
0.7216 |
2.79 |
基金科讯 |
8 |
1.1292 |
0.948 |
-16.05 |
19.11 |
29.87 |
3.58 |
16.53 |
0.9690 |
2.22 |
基金融鑫 |
8 |
1.0241 |
0.82 |
-19.93 |
24.89 |
30.67 |
3.79 |
16.74 |
0.8773 |
6.98 |
基金鸿飞 |
5 |
0.872 |
0.671 |
-23.05 |
29.96 |
33.00 |
4.40 |
17.35 |
0.7431 |
10.75 |
基金科汇 |
8 |
1.2631 |
1.012 |
-19.88 |
24.81 |
41.10 |
6.53 |
19.48 |
1.0572 |
4.46 |
基金科翔 |
8 |
1.1827 |
0.946 |
-20.01 |
25.02 |
41.10 |
6.53 |
19.48 |
0.9899 |
4.64 |
基金汉鼎 |
5 |
0.8854 |
0.652 |
-26.36 |
35.80 |
41.70 |
6.69 |
19.64 |
0.7401 |
13.51 |
基金天华 |
25 |
0.8145 |
0.528 |
-35.17 |
54.26 |
48.10 |
8.41 |
21.36 |
0.6712 |
27.11 |
基金金盛 |
5 |
0.9933 |
0.721 |
-27.41 |
37.77 |
52.83 |
9.70 |
22.65 |
0.8099 |
12.33 |
基金裕泽 |
5 |
1.1052 |
0.806 |
-27.07 |
37.12 |
71.07 |
14.81 |
27.76 |
0.8651 |
7.33 |
基金开元 |
20 |
1.0292 |
0.594 |
-42.29 |
73.27 |
93.27 |
21.35 |
34.30 |
0.7664 |
29.02 |
基金金泰 |
20 |
0.9749 |
0.551 |
-43.48 |
76.93 |
93.27 |
21.35 |
34.30 |
0.7259 |
31.75 |
基金兴华 |
20 |
0.9884 |
0.6 |
-39.30 |
64.73 |
94.33 |
21.67 |
34.62 |
0.7342 |
22.37 |
基金安信 |
20 |
1.0136 |
0.621 |
-38.73 |
63.22 |
96.37 |
22.29 |
35.24 |
0.7495 |
20.69 |
基金裕阳 |
20 |
0.9721 |
0.565 |
-41.88 |
72.05 |
97.27 |
22.57 |
35.52 |
0.7173 |
26.96 |
基金普惠 |
20 |
0.9396 |
0.504 |
-46.36 |
86.43 |
102.77 |
24.26 |
37.21 |
0.6848 |
35.87 |
基金泰和 |
20 |
0.9818 |
0.558 |
-43.17 |
75.95 |
105.83 |
25.22 |
38.17 |
0.7106 |
27.35 |
基金同益 |
20 |
0.9861 |
0.551 |
-44.12 |
78.97 |
105.83 |
25.22 |
38.17 |
0.7137 |
29.53 |
基金景宏 |
20 |
0.9 |
0.521 |
-42.11 |
72.74 |
106.70 |
25.49 |
38.44 |
0.6501 |
24.78 |
基金汉盛 |
20 |
0.9887 |
0.554 |
-43.97 |
78.47 |
106.90 |
25.55 |
38.50 |
0.7139 |
28.86 |
基金安顺 |
30 |
1.0304 |
0.596 |
-42.16 |
72.89 |
108.10 |
25.93 |
38.88 |
0.7419 |
24.49 |
基金裕隆 |
30 |
0.9341 |
0.503 |
-46.15 |
85.71 |
108.10 |
25.93 |
38.88 |
0.6726 |
33.72 |
基金普丰 |
30 |
0.8974 |
0.481 |
-46.40 |
86.57 |
109.07 |
26.23 |
39.18 |
0.6448 |
34.05 |
基金兴和 |
30 |
0.9041 |
0.495 |
-45.25 |
82.65 |
109.07 |
26.23 |
39.18 |
0.6496 |
31.23 |
基金天元 |
30 |
1.0455 |
0.591 |
-43.47 |
76.90 |
110.47 |
26.67 |
39.62 |
0.7488 |
26.70 |
基金金鑫 |
30 |
0.9323 |
0.504 |
-45.94 |
84.98 |
112.37 |
27.28 |
40.23 |
0.6649 |
31.92 |
基金同盛 |
30 |
0.8867 |
0.477 |
-46.21 |
85.89 |
112.87 |
27.44 |
40.39 |
0.6316 |
32.41 |
基金景福 |
30 |
0.8645 |
0.464 |
-46.33 |
86.31 |
114.70 |
28.02 |
40.97 |
0.6133 |
32.17 |
基金汉兴 |
30 |
0.8534 |
0.462 |
-45.86 |
84.72 |
114.70 |
28.02 |
40.97 |
0.6054 |
31.03 |
基金通乾 |
20 |
0.9239 |
0.509 |
-44.91 |
81.51 |
134.93 |
34.65 |
47.60 |
0.6259 |
22.97 |
基金鸿阳 |
20 |
0.9318 |
0.496 |
-46.77 |
87.86 |
138.67 |
35.91 |
48.86 |
0.6259 |
26.20 |
基金科瑞 |
30 |
1.179 |
0.718 |
-39.10 |
64.21 |
141.47 |
36.87 |
49.82 |
0.7870 |
9.60 |
基金丰和 |
30 |
1.0209 |
0.574 |
-43.78 |
77.86 |
141.80 |
36.98 |
49.93 |
0.6809 |
18.62 |
基金久嘉 |
20 |
1.0466 |
0.592 |
-43.44 |
76.79 |
145.20 |
38.15 |
51.10 |
0.6927 |
17.00 |
基金银丰 |
30 |
0.96 |
0.53 |
-44.79 |
81.13 |
146.57 |
38.62 |
51.57 |
0.6334 |
19.50 |
数据统计:中国银河证券基金研究中心 胡立峰 制表:新浪基金 |
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