上证180交易型开放式指数投资基金发售公告(4)

　　3、网上现金发售代包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的67家证券公司：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、长江证券有限责任公司 、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券有限责任公司、第一证券有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中金公司有限责任公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司等。

　　4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。

　　(四)登记结算机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22层

　　法定代表人：陈耀先

　　联系人：刘永卫

　　联系电话：[phone]

　　(五)律师事务所和经办律师

　　名称：通力律师事务所

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

　　负责人：韩炯

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：秦悦民

　　经办律师：秦悦民、傅轶

　　(六)

会计师事务所和经办注册会计师

　　会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区东昌路568号

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　法定代表人：杨绍信

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：陈兆欣

　　经办注册会计师：汪棣　薛竞

　　十、抽样复制方法

　　为降低上证180交易型开放式指数证券投资基金的流动性风险，便于投资者申购、赎回该基金，本基金拟采用抽样复制方法构建基金投资组合，跟踪标的指数。

　　(一)选样范围

　　同期上证180指数成份股。

　　(二)选样标准

　　1、流动性指标C

　　C＝报告期日均换手率/报告期日换手率的标准差。

　　2、流通规模指标M

　　M为报告期内上证180指数成份股的平均调整流通市值。

　　调整流通市值计算参照上证180指数的分级靠档方法进行。

　　报告期为组合计算日前一年的交易日。

　　(三)选样方法

　　1、按上证180指数成份股个股的流动性指标C、流通规模指标M，从大到小排序。

　　2、将个股的两个指标序号相加，获得综合序号，并从小到大排序。

　　3、取综合序号排名靠前的150个

股票。

　　4、若综合序号相同，取流通规模指标M排序靠前的股票。

　　基金管理人可根据市场状况，对入选成份股进行调整。

　　(四)权重确定

　　以计算日前一个交易日的入选成份股调整流通市值占所有入选成份股调整流通市值的比例作为个股在组合中的权重。基金管理人可根据市场状况，对组合权重进行调整。

　　(五)组合调整

　　按照上证180指数成份股调整频率和时点，组合每半年调整一次。选样范围为同期上证180指数成份股。特殊情况时也可能对组合进行临时调整。

　　基金管理人将根据证券市场实际状况，对基金指数复制方法进行调整，并于方法调整之日前3个工作日进行公示。

　　十一、网下股票认购清单

　　本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示。对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

　　华安基金管理有限公司

　　2006年3月6日

　　(证券时报)

　　　

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