| 9大股指期货异常交易行为 | |
|---|---|
| 1 | 以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖； |
| 2 | 委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的客户之间，大量或者多次进行互为对手方交易； |
| 3 | 大笔申报、连续申报、密集申报或者申报价格明显偏离申报时的最新成交价格，可能影响期货交易价格； |
| 4 | 大量或者多次申报并撤销申报可能影响期货交易价格或者误导其他客户进行期货交易； |
| 5 | 日内撤单次数过多； |
| 6 | 日内频繁进行回转交易或者日内开仓交易量较大； |
| 7 | 两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额规定； |
| 8 | 大量或者多次进行高买低卖交易； |
| 9 | 通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序。 |
异常交易监控指引亮点之一是其定性，即将尚不属于违法违规交易的异常交易行为纳入监控，将监管关口进一步前移，在通向违法违规道路上建立起了一道防火墙，防微杜渐。
监控指引的出台，使得股指期货市场的制度建设更加完善，监管手段和监管内容更加丰富，对于促进沪深300股指期货市场的稳定健康发展具有积极的作用
监控指引的发布，将尚不属于违法违规交易的异常交易行为也纳入监控范围，将监管关口进一步前移，体现了中金所未雨绸缪的审慎态度，也体现了中金所强势监管的坚定决心。
为防范风险，未雨绸缪，中金所《交易细则》规定“会员、客户使用或者会员向客户提供可以通过计算机程序实现自动批量下单或者快速下单等功能的交易软件的，会员应当事先报交易所备案”，“会员、客户采取可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的方式下达交易指令的，交易所可以采取相关措施”。
一是无论是否采取程序化交易的方式，不得从事《指引》中规定的各种异常交易行为以及违反期货法律法规和中金所相关业务规则的其他行为；二是公平对待程序化交易和非程序化交易，切实维护市场的“三公”原则，使各类市场参与者公平参与市场交易；三是防范和制止程序化交易可能对交易所系统安全的影响。
客户出现指引第五条所列异常交易行为之一的，交易所可以采取电话提醒、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入监管关注名单、约见谈话等措施；情节严重的，交易所可以根据《中国金融期货交易所交易规则》和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》等规定采取相应监管措施或者纪律处分措施；涉嫌违反法律、法规、规章的，交易所提请中国证监会进行立案调查。
