为推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的和业绩参考，中证指数有限公司将于2012年9月12日正式发布上证5年期国债指数、上证可转换债券指数以及中证可转换债券指数。上证5年期国债指数基日为2007年12月31日，基点为100点，上证、中证可转换债券指数基日为2002年12月31日，基点为100点（编制方案附后）。

　　上海证券交易所

　　中证指数有限公司

　　2012年8月21日

　　附1

　　上证5年期国债指数编制方案

　　一、指数代码、名称

　　指数代码：000140

　　指数名称：上证5年期国债指数

　　指数简称：5年国债

　　指数英文名称：SSE 5-Year China Treasury Note (Futures Deliverables) Index

　　指数英文简称：5-Year China Treasury Note

　　全价指数代码：H00140

　　全价指数名称：上证5年期国债指数（全价）

　　全价指数简称：5年国债（全）

　　全价指数英文名称：SSE 5-Year China Treasury Note (Full Price) Index

　　全价指数英文简称：5-Year China Treasury Note (Full)

　　二、选样

　　债券品种：在上海证券交易所市场挂牌的国债，且在国债期货交割月的全部可交割日满足国债转托管条件；

　　剩余期限：在国债期货交割月首日位于4到7年之间;

　　付息方式：固定利率付息。

　　三、指数计算

　　（一）基日

　　基日为2007 年12 月31 日，基点为100 点。

　　（二）计算公式

　　以样本债券的发行量为权数，采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为：报告期指数=[（报告期样本债券的总市值）/基期]×基期指数

　　其中，总市值 = Σ（净价×发行量）。

　　（三）取价规则

　　同中证指数公司已有债券指数取价规则。

　　四、指数修正

　　（一）修正公式

　　当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

　　修正前的市值/原除数 = 修正后的市值/新除数

　　其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；

　　由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

　　（二）需要修正的几种情况

　　发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。

　　凡有样本债券发生发行量变动，在变动日前修正指数。

　　五、样本调整

　　定期调整：指数样本原则上每季度调整一次，实施时间分别为国债期货交割月的第二个周五后首个交易日（若第二个周五为非交易日，则顺延）。若某样本券在两次定期调整之间发生不满足选样条件的情况，将视具体情况进行处理。

　　临时调整：满足条件的新发券次日进入指数。

　　附2

　　上证可转换债券指数编制方案

　　一、指数代码、名称

　　指数代码：000139

　　指数名称：上证可转换债券指数

　　指数简称： 上证转债

　　指数英文名称：SSE Convertible Bond Index

　　指数英文简称：SSE Convertible Bond

　　二、选样

　　债券种类：在上海证券交易所上市的可转换公司债券。

　　面值余额：3千万元以上。

　　三、指数计算

　　（一）基日

　　基日为2002年12月31日，基点为100点。

　　（二）指数计算

　　可转债指数采用派许加权综合价格指数方法计算，公式如下：

　　报告期指数= [（报告期指数样本总市值）/基期]×基值

　　其中，总市值 = ∑（全价×发行量）

　　（三）取价规则

　　选取债券实际市场价格用于计算指数，若当日没有交易，则取最近交易日的价格计算指数。

　　四、指数修正

　　（一）修正公式

　　当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

　　■

　　其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；

　　由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

　　（二）需要修正的几种情况

　　发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。

　　存量余额变动，凡有指数样本发生存量余额变动，在指数样本的存量余额变动日前修正指数。

　　样本券付息后，进行除数调整。

　　五、样本调整

　　新上市满足选样条件的可转债自次月首个交易日起计入指数。

　　若样本发生停止交易，自停止交易日起剔除出指数。

　　附3

　　中证可转换债券指数编制方案

　　一、指数代码、名称

　　指数代码：000832

　　指数名称：中证可转换债券指数

　　指数简称： 中证转债

　　指数英文名称：CSI Convertible Bond Index

　　指数英文简称：CSI Convertible Bond

　　二、选样

　　债券种类：在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的可转换公司债券。

　　面值余额：3千万元以上。

　　三、指数计算

　　（一）基日

　　基日为2002年12月31日，基点为100点。

　　（二）指数计算

　　可转债指数采用派许加权综合价格指数方法计算，公式如下：

　　报告期指数= [（报告期指数样本总市值）/基期]×基值

　　其中，总市值 = ∑（全价×发行量）

　　（三）取价规则

　　选取债券实际市场价格用于计算指数，若当日没有交易，则取最近交易日的价格计算指数。

　　四、指数修正

　　（一）修正公式

　　当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

　　■

　　其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；

　　由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

　　（二）需要修正的几种情况

　　发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。

　　存量余额变动，凡有指数样本发生存量余额变动，在指数样本的存量余额变动日前修正指数。

　　样本券付息后，进行除数调整。

　　五、样本调整

　　新上市满足选样条件的可转债自次月首个交易日起计入指数。

　　若样本发生停止交易，自停止交易日起剔除出指数。