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量化市场跟踪
大类因子表现:
本周全市场股票池中,残差波动率因子和流动性因子分别获取正收益0.50%和0.17%;动量因子获取负收益-0.64%,市场表现为反转效应;市值因子获取负收益-1.53%,市场表现为小市值效应;其余风格因子表现一般。
单因子表现:
沪深300股票池中,本周表现较好的因子有3月反转(3.81%)、总资产增长率(3.21%)、EPTTM分位点(2.37%)。表现较差的因子有成交量的5日指数移动平均(-0.11%)、20日大单涨幅(-0.13%)、成交量的20日指数移动平均(-0.22%)。
中证500股票池中,本周表现较好的因子有毛利率TTM(0.98%)、3月反转(0.86%)、市销率TTM倒数(0.64%)。表现较差的因子有单季度ROE(-1.09%)、单季度总资产毛利率(-1.16%)、净利润断层(-1.25%)。
流动性1500股票池中,本周表现较好的因子有对数市值因子(1.92%)、3月反转(1.68%)、6日成交金额的移动平均值(1.25%)。表现较差的因子有单季度ROE(-1.68%)、60日平均换手率(-1.85%)、单季度EPS(-1.91%)。
因子行业内表现:
本周,基本面因子中,净资产增长率因子、净利润增长率因子在家用电器、石油石化和非银金融正收益显著。估值类因子中,BP因子在国防军工、家用电器、美容护理正收益明显;EP因子在银行和传媒正收益明显。总体来看,残差波动率因子和流动性因子在各行业整体正收益明显。市值风格上,各行业均表现为小市值效应。
PB-ROE-50组合跟踪:
本周PB-ROE-50组合在全市场股票池中超额收益明显。中证500股票池中获得超额收益-1.56%,中证800股票池中超额收益-0.24%,全市场股票池中获得超额收益2.02%。
机构调研跟踪:本周机构调研活动累计301场。沪市、深市和北证上市公司累计被调研191次、110次和0次。从中信一级行业来看,本周医药、机械和电子行业被调研次数最多。从个股来看,本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为高测股份(283家)、普源精电-U(280家)、杰华特(267家)、兴森科技(181家)和温氏股份(170家)。
机构调研组合跟踪:
本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益明显。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益3.52%,私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益1.79%。
风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。
发布日期:2023-02-04
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