华泰期货股票期权日报20240719

华泰期货股票期权日报20240719
2024年07月18日 19:01 华泰期货

1.成交量方面,50ETF期权成交量为126万张,沪市300ETF期权成交量为120万张,深市300ETF期权成交量为18万张。

2.PCR方面,50ETF期权报0.88,近90日分位数为27.78%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.82,近90日分位数为14.44%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.82,近90日分位数为25.56%,处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为7.60%,近90日分位数为16.67%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.09%,近90日分位数为23.33%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为9.55%,近90日分位数为23.33%,处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为11.94%,沪市300ETF期权为12.64%,深市300ETF期权为12.58%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面,最新价报14.48点,近90日分位数为76.67%,处于近期较高位置。

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