⊙记者 王璐
上海证券交易所[微博]和中证指数公司日前宣布,将于11月13日正式发布中证800动量、上证180动量和上证380动量指数。
随着指数化投资的快速发展,Smart Beta策略已成为指数和指数型产品创新的重要方向。在美国股票ETF中,Smart Beta策略ETF数量占比接近43%,规模占比超过24%,并呈逐年上升趋势,备受市场投资者的关注。“动量策略”是Smart Beta策略的重要构成,也是解释组合风险收益的重要因子。
根据编制方案,动量指数是根据最近一年的风险调整价格收益率进行降序排名,在各自的样本空间内,分别选取排名最高的250只、60只和120只,作为中证800动量、上证180动量、上证380动量指数样本。回测显示,2005年以来,中证800、上证180动量和380动量指数年化收益率分别为11.1%,8.16%和18.05%。
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