新浪财经讯 北京时间6月9日凌晨消息，据国外媒体昨日报道，银行信用违约掉期价格周二上涨至接近于历史高点的水平，原因是市场担心西班牙贷款商将不得不筹集600亿美元的资金来提高其资金基础，而西班牙政府正在融资预算赤字的问题上面临困境。

　　据摩根大通的定价显示，用于追踪25家欧元区银行和保险公司信用违约掉期价格变动的Markit iTraxx Financial Index指数今天最高上涨14个基点，至208个基点，接近于2009年3月份创下的210个基点的历史最高水平。另据伦敦信用违约掉期价格服务公司CMA Datavision的定价显示，西班牙桑坦德银行(Banco Santander SA)的信用违约掉期价格上涨23个基点，至258个基点，创下历史新高。

　　信用违约掉期(CDS)是由信用卡贷款所衍生出来的一种金融衍生产品，可以被看作是一种金融资产的违约保险，债权人通过这种合同将债务风险出售，合同价格就是保费。在信用违约掉期中，1个基点的价格相当于每年1000美元，可保护1000万美元的债券在五年时间里免于违约。

　　根据西班牙第二大贷款商西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA)的预测，西班牙贷款商将需筹集最多500亿欧元(约合600亿美元)的资金，原因是其面临着减记增加的困境，这种困境来自于住房市场的崩溃以及所持政府债券的亏损。

　　当日早些时候，西班牙的公务员举行了一次罢工活动，来对该国首相何塞·路易斯·罗德里格斯·萨帕特罗(Jose Luis Rodriguez Zapatero)为削减政府预算赤字所采取的措施作出抗议。目前，西班牙预算赤字在本国GDP总额中所占比例在欧元区各国中位居第三。

　　荷兰国际集团(ING Groep NV)驻阿姆斯特丹的信贷策略部门负责人Jeroen van den Broek指出：“西班牙的银行体系中存在缺点。这与2008年时的情况十分相似，当时市场正在猜测下一家将会倒闭的银行是谁；而现在，市场猜测的是下一个将出现主权债务危机的国家是谁。”

　　在今天的国债市场交易中，投资者为持有西班牙10年期国债而非可比德国国债所要求获得的额外收益率上升10个基点，至213个基点，创下自1999年欧元区成立以来的最高利差。(金良)