离岸人民币再创纪录新低 期权波动率大幅反弹
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新浪美股讯 北京时间15日彭博报道,离岸人民币(CNH)兑美元周一纽约时段延续跌势,午盘后多数时间在6.86附近徘徊,在岸人民币兑美元收跌至近8年来新低,但彭博模拟的CFETS人民币指数在94左右持稳。
北京时间周二凌晨6点,CNH下跌0.48%,报6.8556元。在岸人民币兑美元(CNY)夜盘收跌0.44%,北京时间周一23:30交易结束时报6.8452元。北京时间周一16:30的官方收盘价报6.8409,较上一官方收盘下跌0.37%。周一CNY全天成交量下跌至243亿美元。
驻伦敦交易员称与之前相比,出售美元的银行明显减少;看到有少量来自企业的套利活动,推动在岸和离岸汇差收窄。 注:自11月8日美国总统大选日以来,CNY兑美元下跌1.07%,跌 幅明显小于多数其他亚洲货币。。
CNH期权波动率在各个期限,尤其是长端跳涨;12个月期限波动率一度上涨至7月底来最高水平7.63%,突破200日均线。3个月期限CNH波动率涨至5.97%,低于200日均线。
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渣打银行外汇策略师Robert Minikin在接受彭博采访时表示,CNY不断跌破关键心理点位导致了波动率的跳涨,同时亚洲货币的流动性也有所收紧;隔夜HIBOR涨至一个月新高3.53%。
但尽管如此,Minikin并不推荐投资者继续追逐上涨的波动率,“市场需要知道,中国履行了他们的汇率政策,即稳定人民币货币篮子,而非仅仅是兑美元的稳定。” 纽约周一16:27,彭博模拟的CFETS人民币指数回涨至94以上,报94.33,“从这个角度看,我们认为CNH期权波动率已经接近公允位,建议适当缩减看涨波动率的交易仓位,” Minikin在电话中表示。
德国商业银行策略师Ulrich Leuchtmann在发给客户的报告中写道,人民币兑美元的走弱并不意味着人民币“崩盘”。 彭博模拟的CFETS人民币指数持稳于94以上;中国央行可能在“ 非常努力的”阻止人民币进一步下跌。
责任编辑:王永生 SF153
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