一天赚20倍!神秘资金提前买入LinkedIn看涨期权
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新浪美股讯 北京时间14日下午消息,周一微软宣布将以262亿美元收购LinkedIn,让业内和媒体都大感意外。此前并没有任何关于这一交易的传言,甚至周日没有故意通过媒体走漏消息。而且,LinkedIn股价上周五实际上还跌了一点(收盘价比微软196美元的出价低49.53%)。
但有人似乎提前知道消息。
据《财富》杂志网站报道,上周五LinkedIn的期权出现了一些成交量异常高的交易。
其中之一是执行价格为160美元、到期日为8月19日的看涨期权。这一期权从2月5日开始交易,也代表成交量最大的一天,达到121份合约,是上周五之前唯一交易量上三位数的交易日。然而上周五该期权成交量达到惊人的621份合约。
![图 LinkedIn执行价格为160美元的看涨期权成交量](http://n.sinaimg.cn/sinanews/transform/20160614/CrPP-fxszkzy5263201.png)
还有执行价格为175美元的看涨期权,上周五成交量达到331份合约,为期权开始交易以来最高的成交量。
![图 LinkedIn执行价格为175美元的看涨期权成交量](http://n.sinaimg.cn/sinanews/transform/20160614/9ors-fxszvys0777986.png)
当然,上周五的期权买家也可能只是纯属好运。到底有多好运呢?根据彭博的数据,上周五下午有两笔交易以13.51万美元买入了600份执行价格为160美元的看涨期权。这些期权现在的价值超过200万美元,不到一天就获利将近190万美元。
同样,上周五有300份执行价格为175美元的看涨期权是4笔交易完成的。这些合约的总成本为2.5万美元,现在价值56.91万美元,不到一天获利2176%。另外值得注意的是,所有这些合约都是在上周五收盘前最后5分钟买入的。
因此更合理的解释是,有人提前知道收购消息,而不是单纯的运气好。
实际上,在美国股市中,重大收购交易前并非没有内幕交易的先例。比如2011年惠普收购3Com前就出现了异常的期权交易,并最终导致一位对冲基金经理遭到内幕交易起诉。
不过,一位期权交易者在分析LinkedIn期权交易数据之后认为,这种交易量不太像机构买家所为,更可能是个人交易者。
另外,虽然有人大量买入LinkedIn的看涨期权,实际上也有人买入看跌期权。我们无法得知是否是同一个交易者买入,如果是同一人的话,那么他很可能并不知道有重大消息要公布。不过,《财富》杂志网站通过仔细分析上周五成交的看涨和看跌期权数据发现,即便是同一个交易者买入看跌期权来对冲看涨期权,如果LinkedIn股价因为重大消息出现暴涨(实际上的确如此),整体他也能够获利。(Tony 编译)
责任编辑:段呈伟 SF132
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