交银施罗德增利债券证券投资基金（更新）招募说明书摘要
（2013年第1号）
【重要提示】
交银施罗德增利债券证券投资基金（以下简称“本基金”）经2008年2月5日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】239号文核准募集。本基金基金合同于2008年3月31日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只债券型基金，属证券投资基金中的中等风险收益品种。
投资有风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2013年3月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：交银施罗德基金[微博]管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行[微博]大厦10楼
邮政编码：200120
法定代表人：钱文挥
成立时间：2005年8月4日
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：陈超
电话：(021)61055050
传真：(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下：
股东名称
股权比例
交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“交通银行”）
65%
施罗德投资管理有限公司
30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
5%
（二）主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
钱文挥先生，董事长，硕士学历。现任交通银行股份有限公司执行董事，副行长。历任中国建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限公司副行长兼上海分行行长。
雷贤达先生，副董事长，学士学历，加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理（香港）有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。
战龙先生，董事，总经理，CFA、CPA，硕士学历。历任安达信（新加坡）有限公司审计师，澳洲信孚基金管理有限公司投资风险管理副总监，信安资产管理亚洲有限公司投资风险管理总监，荷兰国际投资管理亚太有限公司中国区总经理，招商基金管理有限公司常务副总经理，富达国际中国董事总经理。
阮红女士，董事，博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理，现任交通银行投资管理部总经理。
吴伟先生，董事，博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长、预算财务部副总经理、总经理、交通银行沈阳分行行长，现任交通银行预算财务部总经理。
葛礼达先生，董事，大专学历。历任施罗德集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官、施罗德集团亚太地区总裁，现任施罗德集团亚太区董事长。
谢丹阳[微博]先生，独立董事，博士学历。历任蒙特利尔大学经济系助理教授，国际货币基金经济学家和高级经济学家，香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任，现任香港科技大学教授、瑞安经管中心主任。
袁志刚先生，独立董事，博士学历。历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任，现任复旦大学经济学院院长。
周林先生，独立董事，博士学历。历任复旦大学管理科学系助教，美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授，美国杜克大学经济系副教授，香港城市大学经济与金融系教授，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授，上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授，现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。
2、基金管理人监事会成员
杜静先生，监事长，硕士学位，高级经济师。历任中国农业银行潜江支行办公室副主任；交通银行武汉分行信贷处副处长、信贷处处长兼授信催理处主任、国外业务处处长；交通银行市场营销部业务代理处处长；交通银行宜昌分行党委书记、行长；交通银行福建省分行党委书记、行长；交通银行华中授信审批中心总经理。
裴关淑仪女士，监事，CFA、CIPM、FRM，工商管理、资讯管理双硕士。曾任职荷兰银行、渣打银行（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED，施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。
陈超女士，监事，硕士学历。历任交通银行股份有限公司资产托管部内控综合员，交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书、合规审计部总经理，现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理兼董事会秘书。
3、公司高管人员
钱文挥先生，董事长，硕士学历。简历同上。
战龙先生，董事，总经理，硕士学历。简历同上。
苏奋先生，督察长，纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理，交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经理、信用风险管理办公室负责人，交通银行投资管理部投资并购高级经理，交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。
许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师，湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系教员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司[微博]副总经理。
4、本基金基金经理
李家春先生，基金经理，香港大学MBA。14年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管，泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月8日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理。2008年3月31日起担任本基金基金经理至今，并于2011年9月26日起兼任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理至今。
历任基金经理：
陈晓秋女士，2008年3月31日至2009年10月30日担任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
委员：项廷锋（投资总监、基金经理）
战龙（总经理）
管华雨（权益部总经理、基金经理）
胡军华（固定收益部总经理、基金经理）
张科兵（研究部总经理、基金经理）
上述人员之间无近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司[微博](以下使用其全称或简称“中国建设银行”)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田青
联系电话：(010) 6759 5096
中国建设银行股份有限公司[微博]拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250，010，977，486股(包括240，417，319，880股H股及9，593，657，606股A股)。
截至2012 年9月30日，中国建设银行资产总额132，964.82亿元，较上年末增长8.26%。截至2012年9月30日止九个月，中国建设银行实现净利润1，585.19亿元，较上年同期增长13.87%。年化平均资产回报率为1.65%，年化加权平均净资产收益率为24.18%。利息净收入2，610.24亿元，较上年同期增长17.05%。净利差为2.57%，净利息收益率为2.74%，分别较上年同期提高0.01 和0.06 个百分点。手续费及佣金净收入699.21亿元，较上年同期增长1.64%。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行20家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金[微博]、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
2012年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的30多个重要奖项。本集团在英国《银行家》2012年“全球银行1000强”中位列第6，较去年上升2位；在美国《财富》世界500强中排名77位，较去年上升31位；在美国《福布斯》2012年度全球上市公司2000强排名第13位，较去年上升4位。本集团是境内唯一一家连续四年蝉联香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”的上市公司，并先后获得《环球金融》、《财资》、中国银行业协会等颁发的“中国最佳银行”、“卓越管理及公司管治”与“2011年度最具社会责任金融机构”等奖项。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工209人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2012年9月30日，中国建设银行已托管267只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续三年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”，在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖，并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖。
（二）、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1. 直销机构
机构名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
法定代表人：钱文挥
成立时间：2005年8月4日
电话：（021）61055027
传真：（021）61055054
联系人：许野
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理开户、本基金A类和C类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com
2. 代销机构
场外代销机构
（1） 中国工商银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街55号
办公地址：北京市复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（2） 中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
电话：（010）85108227
传真：（010）85109219
联系人：刘一宁
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
（3） 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
电话：（010）66275654
传真：（010）66275654
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（4） 中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
传真：（010）66594853
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（5） 中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
传真：（010）68858117
联系人：陈春林
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com
（6） 交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（7） 招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：傅育宁
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83195109
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（8） 上海银行股份有限公司
住所：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：范一飞
电话：（021）68475888
传真：（021）68476111
联系人：张萍
客户服务电话：（021）962888
网址：www.bankofshanghai.com
（9） 广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：董建岳
联系人：李晓鹏
客户服务电话：800-830-8003，400-830-8003
网址：www.gdb.com.cn
（10） 中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：田国立
电话：（010）65557083
传真：（010）65550827
联系人：丰靖
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（11） 中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
电话：（010）57092615
传真：（010）57092611
联系人：董云巍
客户服务电话： 95568
网址：www.cmbc.com.cn
住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
电话：（010）68098778
传真：（010）68560661
联系人：李伟
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com
（13） 宁波银行股份有限公司
住所：宁波市江东区中山东路294号
法定代表人：陆华裕
电话：（021）63586210
传真：（021）63586215
联系人：胡技勋
客户服务电话：96528（上海地区962528）
网址：www.nbcb.com.cn
（14） 北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
电话：（010）66223584
传真：（010）66226045
联系人：谢小华
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（15） 平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
电话：（0755）82088888
联系人：张青
客户服务电话：95501
网址：www.sdb.com.cn
（16） 江苏银行股份有限公司
住所：南京市洪武北路55号
办公地址：南京市洪武北路55号
法定代表人：黄志伟
电话：（025）58587018
传真：（025）58587038
联系人：田春慧
客户服务电话：96098，40086-96098
网址：www.jsbchina.cn
（17） 华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴健
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（18） 杭州银行股份有限公司
住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
电话：（0571）85108309
传真：（0571）85151339
联系人：严峻
客户服务电话:（0571）96523，400-8888-508
网址：www.hzbank.com.cn
（19） 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：（021）22169999
传真：（021）22169134
联系人：刘晨
客户服务电话： 10108998
网址：www.ebscn.com
（20） 国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人：万建华
电话：（021）38676161
传真：（021）38670161
联系人：芮敏棋
客户服务电话：95521，400-8888-666
网址：www.gtja.com
（21） 中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
电话：（010）85130588
传真：（010）65182261
联系人：魏明
客户服务电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com
（22） 海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
电话：（021）23219000
传真：（021）23219100
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
（23） 广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人：王志伟
传真：（020）87555305
联系人：肖中梅
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
网址：www.gf.com.cn
（24） 中国银河证券股份有限公司[微博]
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
电话：（010）66568430
联系人：田薇
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82943636
联系人：黄健
客户服务电话：400-8888-111，95565
网址：www.newone.com.cn
（26） 兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
电话：（021）38565785
传真：（021）38565955
联系人：谢高得
客户服务电话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
（27） 中信证券股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：（010）60838888
传真：（010）60833739
联系人：陈忠
客户服务电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
（28） 申银万国[微博]证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：（021）54033888
联系人：李清怡
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.sywg.com
（29） 湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人：林俊波
电话：（021）68634518
传真：（021）68865680
联系人：钟康莺
客户服务电话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
（30） 国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（31） 华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：（025）83290979
传真：（025）51863323
联系人：万鸣
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（32） 中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人：刘军
电话：（0571）85776115
传真：（0571）85783771
联系人：俞会亮
客户服务电话：（0571）96598
网址：www.96598.com.cn
（33） 中银国际证券有限责任公司
住所：上海市银城中路200号39层
办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39-40层
法定代表人：许刚
联系人：李丹
客户服务电话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com
（34） 中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507－1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
电话：（0532）85022326
传真：（0532）85022605
联系人：吴忠超
客户服务电话：（0532）96577
网址：www.zxwt.com.cn
（35） 恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
电话：（0471）4979037
传真：（0471）4961259
联系人：王旭华
客户服务电话：（0471）4960762，（021）68405273
网址：www.cnht.com.cn
（36） 国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
法定代表人：何如
电话：（0755）82130833
传真：（0755）82133952
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（37） 国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
客户服务电话：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn
（38） 东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
电话：（0431）85096709
联系人：潘锴
客户服务电话：4006000686，（0431）85096733
网址：www.nesc.cn
（39） 中航证券有限公司
住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼
法定代表人：杜航
电话：（0791）86768681
传真：（0791）86770178
联系人：戴蕾
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
（40） 安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
电话：（0755）82558305
传真：（0755）82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
（41） 宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人：冯戎
电话：（010）88085858
传真：（010）88085195
联系人：李巍
客户服务电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（42） 长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：（027）65799999
传真：（027）85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
（43） 德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人：姚文平
电话：（021）68761616
传真：（021）68767981
客户服务电话：4008-888-128
网址：www.tebon.com.cn
（44） 齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
电话：（0531）68889155
传真：（0531）68889752
联系人：吴阳
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（45） 江海证券有限公司
住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：（0451）85863696
传真：（0451）82287211
联系人：张宇宏
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（46） 平安证券[微博]有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048)
法定代表人：杨宇翔
电话：（0755）22627802
传真：（0755）82400862
联系人：郑舒丽
客户服务电话：95511-8
网址：www.pingan.com
（47） 厦门证券有限公司
住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人：傅毅辉
电话：（0592）5161642
传真：（0592）5161640
联系人：赵钦
客户服务电话：（0592）5163588
网址：www.xmzq.cn
（48） 华宝证券有限责任公司
住所：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼
办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人： 陈林
电话：（021）68777222
传真：（021）68777822
联系人：赵洁
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（49） 中国国际金融有限公司
住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：李剑阁
网址：www.cicc.com.cn
（50） 瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：刘弘[微博]
电话：（010）58328112
传真：（010）58328740
联系人：牟冲
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
（51） 爱建证券有限责任公司
住所：上海市南京西路758号24楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人：张建华
电话：（021）32229888
传真：（021）68728703
联系人：陈敏
客户服务电话：（021）63340678
网址：www.ajzq.com
（52） 长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
电话：（0755）83516289
传真：（0755）83516199
联系人：匡婷
客户服务电话：（0755）33680000，400-6666-888
网址：www.cc168.com.cn
（53） 中国民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建
客户服务电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
（54） 国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：（028）86690126
传真：（028）86690126
联系人：金喆
客户服务电话：400-6600-109
网址：www.gjzq.com.cn
（55） 方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
电话：（0731)85832343
传真：（0731)85832342
联系人：彭博
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
（56） 渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
电话：（022）28451861
传真：（022）28451892
联系人：王兆权
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.bhzq.com
（57） 信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
电话：（010）63081000
传真：（010）63080978
联系人：唐静
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（58） 东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
电话：（021）63325888
传真：（021）63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（59） 西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：王珠林
电话：（023）63786464
传真：（023）63786311
联系人：陈诚
客户服务电话：400-809-6096
网址：www.swsc.com.cn
（60） 华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安
电话：（0931）4890100
传真：（0931）4890118
联系人：李昕田
客户服务电话：（0931）4890100、4890619、4890618
网址：www.hlzqgs.com
（61） 东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：徐勇力
电话：（010）66555316
传真：（010）66555246
联系人：汤漫川
客户服务电话: 400-8888-993
网址：www.dxzq.net
（62） 华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
电话：（0591）87383623
传真：（0591）87383610
客户服务电话：（0591）96326
网址：www.hfzq.com.cn
（63） 中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：龙增来
电话：（0755）82023442
传真：（0755）82026539
联系人：刘毅
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.china-invs.cn
（64） 华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号A座
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座三层
法定代表人：丁之锁
电话：（010）58568007
传真：（010）58568062
联系人：梁宇
客户服务电话：（010）58568118
网址：www.hrsec.com.cn
（65） 中原证券股份有限公司
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层
法定代表人：菅明军
电话：（0371）65585670
传真：（0371）65585665
联系人：程月艳、耿铭
客户服务电话：（0371）967218，400-813-9666
网址：www.ccnew.com
（66） 天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相[微博]
电话：（010）66045608
传真：（010）66045527
联系人：林爽
客户服务电话：（010）66045678
网址：http://www.txsec.com，www.jjm.com.cn
（67） 杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
电话：（0571）28829790，（021）60897869
传真：（0571）26698533
联系人：周嬿旻
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（68） 深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
电话：（0755）33227953
传真：（0755）82080798
联系人：汤素娅
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com
（69） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
电话：（021）58788678
传真：（021）58787698
联系人：敖玲
客户服务电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
（70）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌[微博]
传真：（021）68596916
联系人：薛年
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(以下简称“有资格的上证所会员”)，名单详见上海证券交易所网站。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖
电话：（010）59378839
传真：（010）59378907
联系人：朱立元
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：廖海
经办律师：梁丽金、刘佳
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：魏佳亮
经办注册会计师：汪棣、屈斯洁
四、基金的名称
本基金名称：交银施罗德增利债券证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下，主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券，实现基金资产的长期稳定增长。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票，权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证，即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金通过新股认购策略所认购新发行股票，在其上市后持有时间不超60个交易日，所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过5个交易日，通过可转债认购所获得的权证，在其上市后持有时间不超过20个交易日。本基金的投资对象重点为承载一定信用风险、具有较高息票率的债券，包括企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产支持证券（含资产收益计划）、可转换债券等以企业为主体发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：固定收益类资产（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券等）占基金资产的比例为80%-100%，其中次级债、资产支持证券（含资产收益计划）和可转换债券占基金资产的比例为0-40%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；股票、权证等资产占基金资产的比例为0-20%，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%。在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出基金合同约定的限定范围。
八、基金的投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置；同时在对企业债券进行信用评级的基础上，综合考量企业债券（含公司债、企业短期融资券）的信用评级以及包括其它券种在内的债券流动性、供求关系、收益率水平等因素，自下而上地配置债券类属和精选个券。通过综合运用骑乘操作、套利操作、新股认购等策略，提高投资组合收益。
1、资产配置策略
本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，形成对不同类属市场的预测和判断，确定债权类证券、股权类证券和货币市场工具的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整类属资产的投资比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。
2、久期管理策略
久期管理策略是债券型基金最基本的投资策略。久期管理策略在本质上是一种自上而下的策略，其目的在于通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。
在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政、货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合久期。
具体而言，基金管理人通过以下几方面的分析来确定债券组合的目标久期：
（1）宏观经济环境分析：通过对宏观经济数据如月度、季度进出口增长率、消费增长率、投资增长率等的跟踪与分析，预测宏观经济运行趋势，合理预期当前经济运行在经济周期中所处的阶段；针对当前的经济运行存在的问题，合理预期中央政府的财政与货币政策取向以及当前利率在利率周期中所处的阶段。
（2）市场利率变动趋势分析：基于利率周期运行阶段的预期，密切关注月度CPI、PPI等物价指数、准备金比率、货币供应量、信贷、汇率等金融运行数据、投资、贸易顺差、工业增加值等实体经济运行数据以及就业数据等等央行货币政策所监控的目标数据的变化，预测法定利率在时间与空间上的变动与趋势。根据法定利率的变化，分析投资人心理与市场供求关系以及流动性等的变化，合理预期市场利率、债券收益率在时间与空间上的可能变动。
（3）目标久期分析：根据法定利率与市场利率的变动趋势、所处利率周期的阶段，结合当期的债券收益率水平，确定组合目标久期。原则上，在利率上行通道中，通过缩短目标久期规避利率风险；在利率下行通道中，通过延长目标久期分享债券价格上涨的收益。
3、企业债投资策略
企业债投资策略是一种自上而下的利率风险管理与自下而上的信用风险管理相结合的策略，是本基金最主要的投资策略。本基金所指企业债券，包括公司债和企业短期融资券。
本基金通过宏观经济运行、企业发展前景、企业偿债能力、建设项目质量等多重因素的综合考量对企业债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立企业债债券池；然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。
具体而言，主要通过以下几个步骤来对企业债券进行投资管理：
（1）信用评级分析：本基金首先将企业债划分成短期企业债券（含企业短期融资券）和中长期企业债券（含中长期公司债），分别建立短期企业债券和中长期企业债券的信用评级指标体系，然后再利用信用评级指标体系给发行主体和标的债券打分，给出企业债基于其综合得分的信用评级等级。
（2）筛选企业债券：本基金将企业债的信用评级分成五级（见下表），而仅将信用评级在3级以上的债券纳入备选债券池（其中国债、央行票据、政策性金融债和银行担保的信用评级为AAA级或等同于AAA级的债券，自动纳入备选债券池）。本基金基金经理可直接按流程、按权限从备选债券池中选择债券进行投资。备选债券池外债券，信用评级为2级的企业债在信用评级没有改善迹象前限制投资，在投资评级出现改善趋势时，可以按流程、按权限少量投资；信用评级为1级的企业债禁止投资。
信用评级
综合得分
定义
投资建议
5
［90，100）
信用风险小
可投资
4
［80，90）
信用风险较小
可投资
3
［60，80）
信用风险中
可投资
2
［40，60）
信用风险大
限制投资
1
［0，40）
信用风险很大
禁止投资
3）信用利差分析：鉴于发达国家成熟市场“信用利差之谜”现象的广泛存在，信用产品本金损失率对信用利差解释力不高。本基金将根据中国企业债市场处于发展初级阶段，市场效率不高的现状，密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响，对个券进行有效的信用利差交易。
4、资产支持证券（含资产收益计划）投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
5、可转换债券投资策略
可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，兼具股性和债性的双重特征。一方面，本基金可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的股票的研究，在此基础上结合金融工程师的可转债定价模型，充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化，对目标转债的股性进行合理定价。另一方面，对于本基金可转换债券债性的研究，将通过引进公司企业债券信用评级指标体系，对可转换债券的发行主体及标的债券进行信用评级，并在信用评级的基础上对其进行合理定价。通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换债券的投资组合。
6、股票投资策略
本基金股票投资策略包括新股认购策略和可转换债券转股策略。
（1）新股认购策略
本基金认为股票一、二级市场之间存在一定的价差是暂时现象，因此，股票投资策略只是一种阶段性投资策略。
本基金将通过分析影响股票一级市场资金面的相关市场风险收益特征的变化、股票发行政策取向（如扩容节奏、发行市盈率与二级市场市盈率的差距），预测新股一级市场供求关系的变化，并据此进一步预测认购新股中签率和新股的收益率变动趋势；同时，借助公司投资平台行业研究员的研究建议，预测拟认购新股的中签率和认购收益率，确定合理规模的资金、精选个股认购，实现新股认购收益率的最大化。
（2）可转换债券转股策略
本基金在进行可转换债券投资时，面对可能出现可转换债券与正股之间存在套利机会的现象或者出现可转换债券流动性暂时不足的现象，采用可转换债券转股策略，即将持有的可转换债券在转换期内转股抛售，以更好的保护基金投资人利益、实现基金可转换债券投资收益最大化。
本基金通过新股认购策略所认购新发行股票，在其上市后持有时间不超60个交易日，所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过5个交易日；本基金累计持有股票余额不超过基金资产净值的20%。
7、权证投资策略
与新股认购策略一样，本基金认为权证投资策略也是一种阶段性投资策略。
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求当期稳定的基金资产收益。
本基金通过可转债认购所获得的权证，在其上市后持有时间不超过20个交易日。
九、基金的业绩比较标准
本基金的整体业绩比较基准采用：
中债企业债总指数
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩评价基准并报中国证监会备案，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为2013年1月1日至2013年3月31日。本报告财务资料未经审计师审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
16，870，000.00
0.51
其中：股票
16，870，000.00
0.51
2
固定收益投资
3，036，542，512.74
91.89
其中：债券
3，036，542，512.74
91.89
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
183，697，789.04
5.56
6
其他各项资产
67，425，463.40
2.04
7
合计
3，304，535，765.18
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
16，870，000.00
0.85
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
16，870，000.00
0.85
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
002106
1，000，000
16，870，000.00
0.85
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
190，011，000.00
9.61
其中：政策性金融债
190，011，000.00
9.61
4
企业债券
1，953，058，667.60
98.74
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
121，683，000.00
6.15
7
可转债
771，789，845.14
39.02
8
其他
-
-
9
合计
3，036，542，512.74
153.52
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
110015
石化转债
1，380，000
154，615，200.00
7.82
2
113002
工行转债
1，338，780
144，628，403.40
7.31
3
1180164
11铁道08
1，000，000
102，150，000.00
5.16
4
130201
13国开01
1，000，000
99，960，000.00
5.05
5
113003
重工转债
839，130
97，045，384.50
4.91
(下转B30版)
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