不支持Flash
|
|
|
天元证券投资基金http://www.sina.com.cn 2007年08月29日 05:52 中国证券报-中证网
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告财务资料未经审计。 二、基金简介 （一）基金名称：天元证券投资基金 基金简称：基金天元 交易代码：184698 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999年8月25日 期末基金份额总额：3，000，000，000．00 基金合同存续期：1999年8月25日至2014年8月25日 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：1999年9月20日 （二）投资目标：本基金属于成长收入型基金，主要投资于两个市场股票中的指标股。本基金所称指标股是按照行业代表性、流通性、资本增值潜力、分红状况的标准从两市股票中挑选出来的绩优成长型上市公司。本基金的投资目标是在减少和分散投资风险的前提下，以稳健的投资原则，确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略：根据合同要求，本基金通过深入的研究，选取具有行业代表性、股票流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的指标型上市公司，进行中长期投资。以稳健的投资原则，力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 （三）基金管理人 法定名称：南方基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 邮政编码：518026 法定代表人：吴万善 信息披露负责人：鲍文革 联系电话：0755－82912000 传真：0755－82912948 电子邮箱：ｍａｎａｇｅｒ＠ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ （四）基金托管人 法定名称：中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址：北京市复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：010－66106720 传真：010－66106904 电子邮箱：ｓｏｎｇｙｕｎ．ｊｉａｎｇ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （五）基金选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告正文的管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地址 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 ■ 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 ■ 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 ■ 四、管理人报告 （一）基金管理人情况 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字［1998］4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。目前注册资本15，000万元人民币，股权结构为：华泰证券有限责任公司45％、深圳市机场（集团）有限公司30％、厦门国际信托投资有限公司15％及兴业证券股份有限公司10％。 截至报告期末，南方基金管理有限公司管理资产规模达1，550亿元，管理3只封闭式基金——分别为基金开元、基金天元、基金隆元；10只开放式基金——分别为南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利中短债基金、南方稳健成长贰号、南方绩优成长基金和南方成份精选基金；以及多只全国社会保障基金、企业年金的投资组合。 （二）基金经理小组 陈键，男，1977年生，中国人民银行研究生部毕业，经济学硕士。7年证券从业经历，2000年进入南方基金管理公司，先后从事证券研究分析、基金投资等工作，历任研究部行业研究员、天元基金经理助理、南方基金管理公司北京分公司经理助理、南方宝元债券型基金经理（2003年11月17日至2005年6月11日）、南方积极配置基金经理（2005年3月10日至2006年3月10日）。 张慎平先生，基金经理助理，ＣＦＡ，1979年出生，中国注册会计师，毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位。5年证券从业经历。2002年加入南方基金管理有限公司，负责石油化工和建材行业研究。 此外，基金天元管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助上述人员从事基金天元的投资管理工作。 （三）基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《天元证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 （四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明 2007年上半年中国经济继续保持快速增长，ＧＤＰ增速11．5％比上年同期提高了0．5个百分点，拉动经济增长的“三驾马车”中：固定资产投资同比增长25．9％，比上年回落3．9个百分点， 贸易顺差1125亿美元，比上年同期大幅增长了511亿美元，消费总额增长15．4％，增速比上年加快2．1个百分点，消费对经济增长的贡献增大是上半年经济运行的一大亮点．与此同时，物价上涨也成为最令人关注的问题之一，综合来看，我们认为“冰冻三尺非一日之寒”，本轮通胀压力的加大有多种深层次因素作用，并非仅是短期偶发事件或临时性因素导致，将会持续较长一段时间。 Ａ股市场在上半年继续延续牛市走势，沪深300指数上半年涨幅达84．4％，天元基金报告期内净值涨幅66．71％，虽然高于封闭式基金平均涨幅，但考虑股票舱位因素后净值表现仍略微落后沪深300指数，主要原因在于1季度市场热点基本集中在资产注入或业务重组等题材股的炒作，天元基金重仓的蓝筹股和大盘股在一季度上涨幅度较小。进入2季度后，一方面天元对投资组合进行了部分结构调整和优化，另一方面绩优蓝筹股的长期投资价值重新被市场认识，2季度内天元的股票投资部分表现超越沪深300指数约8．2个百分点。 （五）宏观经济、证券市场简要展望 当前，我国经济增长面临的内外机遇仍较好，预计下半年国民经济将继续较快发展。牛市格局将继续延续，其动力既来自上市公司盈利的增长，也来自市场估值水平的不断提升。在现阶段，虽然绩差股高估现象已经比较明显，但市场对上市公司2007－08年业绩增长的预期还处于合理水平，以沪深300成分股为主体的绩优股的估值水平尚未出现严重泡沫。在主体估值比较健康和局部结构泡沫并存的市场环境下，我们对天元基金依托于南方基金研究平台所构建的当前投资组合抱有较强信心，天元管理组将继续坚持以货币及资产升值、产业结构升级、消费增长作为中长期投资主题，去伪存真，去芜存精，精选业绩具备持续成长性，管理团队优秀的企业进行长期投资，为基金持有人创造更好的、可持续增长的回报。 此外，在撰写本次半年报时，正值美国次级按揭证券危机扩大和日元汇率急升，欧美日等各国际主要股市均出现大幅度调整，国际投资界对本轮调整的深度和持续时间都表现出一定担忧。天元基金管理组也在密切关注该事件的发展变化，并将及时评估其对未来国际经济增长态势的影响，测算对中国未来经济增长和证券市场产生的影响，进而调整基金资产组合。但是我们认为以下几个事实值得注意：（1）虽然Ａ股证券市场并未对外完全开放，境外资金流动在现阶段还没有对Ａ股市场构成重要影响。但国际股市向下调整无疑将降低本来已局部高估的Ａ股市场的短期投资吸引力；（2）根据美联储主席伯南克的最新估计，本轮次级按揭证券危机造成的损失可能在500－1000亿美元之间，如果该预测与最终实际损失相符，则相当于美国2006年ＧＤＰ总值的0．3－0．7％，即使次按危机不对美国经济造成严重打击，也势必会影响美国2007乃至2008年以后的经济增长；（3）2006年中美贸易顺差占中国整体贸易顺差的比重超过80％，且有数量研究显示美国国民收入增长与中国对美商品出口增长之间的弹性系数约为4．18。综上所述，次按危机对美国及全球经济产生的负面影响将会影响到中国贸易顺差的增长，但是我们相信“祸兮福之所倚”，国际经济和资本市场的调整在释放风险的同时也蕴涵着机遇，尤其在目前我国贸易顺差已经较长时间处于高位，贸易摩擦和各种国际压力不断增大的情况下，外部需求增速即使有所放缓，对于我国经济增长方式的转变和产业结构调整未必不是契机，中国经济的未来增长需要更多的技术创新、设备升级、资源要素和环境保护，有远见的企业如果能够抓住机遇，增强实力，打开商机，将在经济重拾升势时成为最大赢家。 五、托管人报告 托管人报告 2007年上半年，本基金托管人在对基金天元的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2007年上半年，基金天元的管理人——南方基金管理有限公司在基金天元的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对南方基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的基金天元年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2007年8月16日 六、财务会计报告（未经审计） （一）会计报表 ■ ■ （二）会计报表附注 1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。 2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系情况 ■ （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 ■ ■ 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券和权证交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）关联方报酬 Ａ：基金管理人报酬 支付基金管理人南方基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1．5％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ 1．5％ ／ 当年天数。 本基金在本期需支付基金管理人报酬59，521，362．13元（2006年1－6月：28，057，103．53元）。 Ｂ：基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0．25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ0．25％ ／ 当年天数。 本基金在本期需支付基金托管费9，920，227．02元（2006年1－6月：4，676，183．95元）。 （4）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金在本期与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易情况：无 （5）关联方持有的基金份额 ■ （6）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为439，234，018．59元（2006年6月30日：614，423，717．63元）。2007年1－6月由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1，925，638．64元（2006年1－6月：769，433．77元）。 4、期末流通转让受到限制的基金资产 1、本基金截至2007年6月30日止由于网下配售和投资非公开发行股票而持有的流通受限制股票情况如下： ■ ＊注：公允价值系执行证监会基金部通知［2006］37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，自2006年11月13日起，基金新投资非公开发行股票按该通知确定的公允价值计算方法估值。 2、本基金截至2007年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌： ■ 七、投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 ■ （二）期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ上的年度报告正文。 （四）本期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值前20名或超出期初基金资产净值2％的股票明细 ■ 2、本期累计卖出价值前20名或超出期初基金资产净值2％的股票明细 ■ 3、本期买入股票的成本总额为5，239，630，610．30元；卖出股票的收入总额为7，958，954，236．74元。 （五）期末按券种分类的债券投资组合 ■ （六）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （七）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、期末其他资产构成 财 务 指 标 2007年6月30日 1．基金本期净收益 3，646，139，826．56 2．基金份额本期净收益 1．2154 3．期末可供分配基金份额收益 1．1572 4．期末基金资产净值 8，902，185，608．31 5．期末基金份额净值 2．9674 6．本期基金份额净值增长率 66．71％ 阶 段 净值增 长率（1） 净值增长率标准差（2） 基准收益 率（3） 收益率标准差 （4） （1）－（3） （2）－（4） 过去1个月 2．18％ 3．06％ 2．18％ 3．06％ 过去3个月 34．66％ 2．86％ 34．66％ 2．86％ 过去6个月 66．71％ 3．94％ 66．71％ 3．94％ 过去1年 135．91％ 3．34％ 135．91％ 3．34％ 过去3年 259．37％ 2．90％ 259．37％ 2．90％ 过去5年 276．56％ 2．58％ 276．56％ 2．58％ 自基金成立起至今 400．63％ 2．44％ 400．63％ 2．44％ 天元证券投资基金资产负债表 单位：人民币元 附注 2007年6月30日 2006年12月31日 资产： 银行存款 ＲＭＢ 439，234，018．59 ＲＭＢ 506，797，560．60 交易保证金 3，649，507．49 1，098，780．49 清算备付金 16，636，568．35 8，209，665．21 应收证券清算款 191，208，580．81 12，681，318．71 应收股利 773，035．83 －－－ 应收利息 32，373，107．78 14，326，779．93 其他应收款 －－－ －－－ 股票投资市值 6，496，876，066．70 5，279，769，362．09 其中：股票投资成本 4，075，783，987．08 3，119，296，320．87 债券投资市值 1，846，557，414．45 1，340，643，134．97 其中：债券投资成本 1，840，966，619．31 1，345，946，430．38 权证投资 5，631，965．26 5，828，000．00 其中：权证投资成本 1，662，964．42 2，911，600．00 资产总计 ＲＭＢ 9，032，940，265．26 ＲＭＢ 7，169，354，602．00 负债： 应付证券清算款 ＲＭＢ 102，661，373．37 ＲＭＢ －－－ 应付管理人报酬 11，090，733．84 7，745，560．20 应付托管费 1，848，455．63 1，290，926．73 应付佣金 6，538，988．39 3，945，510．20 应付利息 －－－ 768，620．76 应付收益 2，950，000．00 200，000．00 其他应付款 5，432，496．85 5，419，431．95 卖出回购证券款 －－－ 516，400，000．00 预提费用 232，608．87 104，500．00 负债合计 130，754，656．95 535，874，549．84 持有人权益： 实收基金 3，000，000，000．00 3，000，000，000．00 未实现利得（亏损） 2，430，651，875．40 2，158，086，145．81 未分配收益 3，471，533，732．91 1，475，393，906．35 持有人权益合计 8，902，185，608．31 6，633，480，052．16 负债及持有人权益总计 ＲＭＢ 9，032，940，265．26 ＲＭＢ 7，169，354，602．00 基金单位净值 ＲＭＢ 2．9674 ＲＭＢ 2．2112 （所附注释系会计报表的组成部分） 天元证券投资基金经营业绩及收益分配表 单位：人民币元 项目附注 2007年1－6月 2006年1－6月 收入 股票差价收入 ＲＭＢ3，669，159，375．60 ＲＭＢ 715，880，774．29 权证差价收入 5，866，214．28 127，347，354．83 债券差价收入 －1，925，968．13 3，930，382．78 债券利息收入 23，197，763．98 10，672，374．99 存款利息收入 2，010，469．68 844，495．33 股利收入 26，716，365．72 28，056，890．18 买入返售证券收入 －－－ 24，500．00 收入合计 3，725，024，221．13 886，756，772．40 费用 基金管理人报酬 59，521，362．13 28，057，103．53 基金托管费 9，920，227．02 4，676，183．95 卖出回购证券支出 5，275，116．17 831，856．25 其他费用 4，167，689．25 613，221．30 其中：信息披露费 148，767．52 148，767．52 审计费用 49，588．52 49，588．52 上市年费 29，752．78 29，752．78 费用合计 78，884，394．57 34，178，365．03 基金净收益 3，646，139，826．56 852，578，407．37 加：未实现估值增值变动数 269，654，129．59 659，067，803．63 基金经营业绩 3，915，996，456．15 1，511，646，211．00 本期基金净收益 3，646，139，826．56 852，578，407．37 加：期初未分配基金净收益 1，475，393，906．35 125，968，395．85 加：以前年度损益调整 －－－ －－－ 可供分配基金净收益 5，121，533，732．91 978，546，803．22 减：本期已分配基金净收益 1，650，000，000．00 120，000，000．00 期末未分配净收益 ＲＭＢ 3，471，533，732．91 ＲＭＢ 858，546，803．22 （所附注释系基金会计报告书的组成部分） 股票名称 股票数量 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 可流通日期 万 科Ａ 15，000，000 105，000，000．00 194，250，000．00 公允价值＊ 非公开发行股票投资处锁定期 2007．12．06 20，000，000 95，000，000．00 204，400，000．00 公允价值＊ 非公开发行股票投资处锁定期 2007．12．29 6，000，000 41，680，000．00 119，940，000．00 收盘价 非公开发行股票投资处锁定期 2007．08．27 2，800，000 61，600，000．00 62，636，000．00 公允价值＊ 非公开发行股票投资处锁定期 2008．02．13． 4，500，000 54，450，000．00 75，285，000．00 公允价值＊ 非公开发行股票投资处锁定期 2007．12．21 1，572，900 13，338，192．00 29，082，921．00 收盘价 网下配售未到上市日 2007．09．26 合计： 49，872，900 371，068，192．00 685，593，921．00 天元证券投资基金 基金净值变动表 单位：人民币元 附注 2007年1－6月 2006年1－6月 期初基金净值 ＲＭＢ 6，633，480，052．16 ＲＭＢ 3，296，251，813．14 本期经营活动 基金净收益 3，646，139，826．56 852，578，407．37 未实现估值增值／（减值）变动数 272，565，729．59 659，067，803．63 经营活动产生的基金净值变动数 3，918，705，556．15 1，511，646，211．00 本期向基金份额持有人分配收益 ＲＭＢ －1，650，000，000．00 ＲＭＢ －120，000，000．00 期末基金净值 ＲＭＢ 8，902，185，608．31 ＲＭＢ 4，687，898，024．14 （所附注释系会计报表的组成部分） 关联方名称 与基金天元的关系 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金天元托管人 南方基金管理有限公司 基金天元发起人，亦为基金天元管理人 南方证券股份有限公司 基金天元发起人 大鹏证券有限责任公司 基金天元发起人 华泰证券有限责任公司（“华泰证券”） 南方基金管理有限公司股东 兴业证券股份有限公司（“兴业证券”） 南方基金管理有限公司股东 深圳市机场（集团）有限公司 南方基金管理有限公司股东 厦门国际信托投资有限公司 南方基金管理有限公司股东 2007年1至6月 股票 债券 支付佣金 关联方 成交金额 占成交 总额比例 成交金额 占成交 总额比例 金额 占佣金 总量比例 华泰证券 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 兴业证券 425，876，386．66 3．27％ －－－ －－－ 333，250．28 3．18％ 2006年1至6月 股票 债券 支付佣金 关联方 成交金额 占成交 总额比例 成交金额 占成交 总额比例 金额 占佣金 总量比例 华泰证券 142，232，776．50 1．47％ －－－ －－－ 113，294．92 1．46％ 兴业证券 677，646，530．24 6．94％ 5，485，208．00 0．99％ 539，079．30 6．94％ 2007年6月30日 2006年6月30日 南方基金管理有限公司 10，000，000．00 10，000，000．00 股票代码 股票名称 停牌 日期 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开盘 单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 000776 Ｓ 延边路 06／10／20 10．80 未知 未知 368，000 3，825，324．81 3，974，400．00 项目 金额 占基金总资产的比例 股 票 6，496，876，066．70 71．92％ 债 券 1，846，557，414．45 20．44％ 权 证 5，631，965．26 0．06％ 银行存款及清算备付金合计 455，870，586．94 5．05％ 其他资产 228，004，231．91 2．53％ 合计 9，032，940，265．26 100．00％ 行业分类 市值 占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 Ｂ 采掘业 320，702，210．32 3．60％ Ｃ 制造业 2，936，980，400．10 33．00％ Ｃ0 食品、饮料 447，443，205．82 5．03％ Ｃ1 纺织、服装、皮毛 Ｃ2 木材、家具 75，285，000．00 0．85％ Ｃ3 造纸、印刷 Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料 201，025，984．00 2．26％ Ｃ5 电子 29，111，650．00 0．33％ Ｃ6 金属、非金属 1，213，388，276．18 13．63％ Ｃ7 机械、设备、仪表 836，868，274．94 9．40％ Ｃ8 医药、生物制品 133，858，009．16 1．50％ Ｃ99 其他制造业 Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 333，832，130．00 3．75％ Ｅ 建筑业 Ｆ 交通运输、仓储业 301，046，794．17 3．38％ Ｇ 信息技术业 1，451，101．86 0．02％ Ｈ 批发和零售贸易 593，335，260．13 6．67％ Ｉ 金融、保险业 879，367，621．77 9．88％ Ｊ 房地产业 863，691，927．35 9．70％ Ｋ 社会服务业 97，557，458．00 1．10％ Ｌ 传播与文化产业 152，622，118．00 1．71％ Ｍ 综合类 16，289，045．00 0．18％ 合计 6，496，876，066．70 72．98％ 序号 股票代码 股票名称 持股数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 1 000002 万 科Ａ 35，605，741 587，613，595．69 6．60％ 2 000825 17，680，000 360，495，200．00 4．05％ 3 600036 12，474，400 306，246，520．00 3．44％ 4 600028 20，317，100 270，623，772．00 3．04％ 5 600739 7，313，024 256，028，970．24 2．88％ 6 600879 火箭股份 9，500，000 247，891，000．00 2．78％ 7 600016 18，253，203 208，634，110．29 2．34％ 8 000690 宝新能源 20，000，000 204，400，000．00 2．30％ 9 600000 4，559，900 168，123，513．00 1．89％ 10 600519 1，305，788 156，916，543．96 1．76％ 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初基金资 产净值比例（％） 1 600000 浦发银行 246，095，062．59 3．71％ 2 000825 太钢不锈 228，508，973．12 3．44％ 3 600879 火箭股份 204，006，159．22 3．08％ 4 600016 民生银行 195，707，760．21 2．95％ 5 600519 贵州茅台 192，970，401．83 2．91％ 6 600900 153，450，740．06 2．31％ 7 600831 128，411，226．11 1．94％ 8 000761 120，038，086．86 1．81％ 9 600585 114，403，073．24 1．72％ 10 000046 113，079，674．96 1．70％ 11 000060 110，444，475．78 1．66％ 12 600582 天地科技 109，749，984．41 1．65％ 13 000538 109，091，139．86 1．64％ 14 600028 中国石化 104，042，113．77 1．57％ 15 600019 101，820，696．66 1．53％ 16 600320 98，347，285．88 1．48％ 17 600066 96，198，834．21 1．45％ 18 600428 91，731，413．21 1．38％ 19 600761 89，244，597．43 1．35％ 20 601318 84，104，063．36 1．27％ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例（％） 1 600030 630，137，186．43 9．50％ 2 000825 太钢不锈 537，321，961．26 8．10％ 3 000858 五 粮 液 337，335，022．12 5．09％ 4 600036 招商银行 317，421，081．63 4．79％ 5 600009 251，347，146．46 3．79％ 6 600739 辽宁成大 249，667，175．28 3．76％ 7 000623 215，079，234．16 3．24％ 8 000002 万 科Ａ 209，141，660．58 3．15％ 9 600500 180，530，882．77 2．72％ 10 600879 火箭股份 161，549，296．83 2．44％ 11 600000 浦发银行 152，835，976．27 2．30％ 12 600748 149，300，603．76 2．25％ 13 000046 泛海建设 146，830，137．64 2．21％ 14 600718 东软股份 145，963，805．65 2．20％ 15 600016 民生银行 131，754，326．28 1．99％ 16 600596 新安股份 131，676，756．53 1．99％ 17 600438 通威股份 121，862，781．75 1．84％ 18 000848 承德露露 121，633，611．09 1．83％ 19 600519 贵州茅台 119，034，818．87 1．79％ 20 600406 国电南瑞 112，481，776．46 1．70％ 债券类别 债券市值 市值占净值比例 国家债券投资 533，354，732．00 6．00％ 政策性银行金融债券 563，074，423．77 6．32％ 央行票据 730，282，485．88 8．20％ 可转换债券投资 19，845，772．80 0．22％ 债券投资合计 1，846，557，414．45 20．74％ 序号 债券名称 市值 市值占净值比例 1 07央行票据28 291，147，657．53 3．27％ 2 04国开15 242，854，680．00 2．73％ 3 06央行票据64 194，479，583．56 2．18％ 4 20国债⑷ 164，062，104．00 1．84％ 5 07央行票据04 155，416，498．90 1．75％ 项目 金额 交易保证金 3，649，507．49 应收证券清算款 191，208，580．81 应收利息 32，373，107．78 应收股利 773，035．83 合计 228，004，231．91 项目 户／份额 占总份额的比例 基金份额持有人户数 64，252 －－－ 平均每户持有基金份额 46，691．15 －－－ 机构投资者持有的基金份额 1，363，586，573 45．45％ 个人投资者持有的基金份额 1，636，413，427 54．55％ 序号 持有人名称 持有份额（基金单位） 比例 1 中国人寿保险股份有限公司 297，503，510 9．92％ 2 中国人寿保险（集团）公司 265，374，814 8．85％ 3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 175，863，286 5．86％ 4 新华人寿保险股份有限公司 125，190，522 4．17％ 5 中国平安保险（集团）股份有限公司 52，890，412 1．76％ 6 中国人民财产保险股份有限公司 46，786，448 1．56％ 7 中粮集团有限公司 46，185，608 1．54％ 8 宝钢集团有限公司 40，980，000 1．37％ 9 永安财产保险股份有限公司 39，013，958 1．30％ 10 中英人寿保险有限公司 37，189，429 1．24％ 券商名称 席位 数量 股票成交金额 占成交 总额比例 支付佣金 占佣金 总量比例 中信建投证券有限责任公司 1 2，820，349，476．58 21．67％ 2，311，640．86 22．07％ 申银万国证券股份有限公司 2 465，028，997．60 3．57％ 368，628．22 3．52％ 平安证券有限公司 2 1，730，813，644．72 13．30％ 1，399，386．99 13．36％ 兴业证券股份有限公司 2 425，876，386．66 3．27％ 333，250．28 3．18％ 国泰君安证券股份有限公司 2 343，243，294．44 2．64％ 268，589．38 2．56％ 国信证券有限公司 2 1，634，357，399．94 12．56％ 1，278，896．38 12．21％ 华泰证券有限责任公司 2 －－－ －－－ －－－ －－－ 中国国际金融有限公司 1 －－－ －－－ －－－ －－－ 光大证券有限责任公司 1 －－－ －－－ －－－ －－－ 中银国际证券有限责任公司 1 3，588，034，760．38 27．57％ 2，937，512．23 28．04％ 中国建银投资证券有限责任公司 2 －－－ －－－ －－－ －－－ 大鹏证券有限责任公司 2 －－－ －－－ －－－ －－－ 金信证券有限责任公司 1 －－－ －－－ －－－ －－－ 湘财证券有限责任公司 1 451，910，208．05 3．47％ 353，621．83 3．38％ 中国银河证券股份有限公司 2 －－－ －－－ －－－ －－－ 广发证券股份有限公司 1 －－－ －－－ －－－ －－－ 西南证券有限责任公司 1 222，082，570．94 1．71％ 182，106．62 1．74％ 方正证券股份有限公司 1 1，330，606，054．69 10．23％ 1，041，207．47 9．94％ 合计 27 13，012，302，794．00 100．00％ 100．00％ 100．00％ 券商名称 债券成交金额 占成交 总额比例 债券回购 成交金额 占成交 总额比例 中信建投证券有限责任公司 53，198，404．40 16．70％ 100，000，000．00 18．34％ 申银万国证券股份有限公司 －－－ －－－ －－－ －－－ 平安证券有限公司 20，060，000．00 6．30％ －－－ －－－ 兴业证券股份有限公司 －－－ －－－ －－－ －－－ 国泰君安证券股份有限公司 －－－ －－－ －－－ －－－ 国信证券有限公司 －－－ －－－ －－－ －－－ 华泰证券有限责任公司 －－－ －－－ －－－ －－－ 中国国际金融有限公司 －－－ －－－ －－－ －－－ 光大证券有限责任公司 －－－ －－－ －－－ －－－ 中银国际证券有限责任公司 245，227，616．70 77．00％ 445，300，000．00 81．66％ 中国建银投资证券有限责任公司 －－－ －－－ －－－ －－－ 大鹏证券有限责任公司 －－－ －－－ －－－ －－－ 金信证券有限责任公司 －－－ －－－ －－－ －－－ 湘财证券有限责任公司 －－－ －－－ －－－ －－－ 中国银河证券股份有限公司 －－－ －－－ －－－ －－－ 广发证券股份有限公司 －－－ －－－ －－－ －－－ 合计 318，486，021．10 100．00％ 545，300，000．00 100．00％ 券商名称 权证交易金额 占成交 总额比例 中银国际证券有限责任公司 8，778，494．85 100．00％ 合计 8，778，494．85 100．00％ 序号 其他重要事项 披露日期 1 关于旗下基金投资火箭股份（600879）非公开发行股票的公告 2007－06－12 2 天元证券投资基金2007年第一次收益分配公告 2007－04－18 3 关于旗下基金投资宜华木业（600978）非公开发行股票的公告 2007－04－05 4 天元证券投资基金分红公告（2006年度） 2007－03－27 不支持Flash
|
||||||||||
