景顺长城新兴成长股票型证券投资基金

　　

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　送出日期： 2007年8月28日

　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　报告期间：2007年1月1日至2007年6月30日。本报告财务资料未经审计。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　一、基金简介

　　基金名称：景顺长城新兴成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）

　　基金简称：景顺成长基金

　　基金代码：260108

　　基金运作方式：契约型开放式

　　基金合同生效日：2006年6月28日

　　基金合同存续期：不定期

　　报告期末基金份额总额：2，273，721，579．38

　　投资目标：以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，通过投资于具有合理估值的高成长性上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。

　　投资策略：

　　1、投资管理的决策依据

　　本基金依据以宏观经济分析模型（ＭＥＭ）为基础的资产配置模型决定基金的资产配置，通过对个股成长性的定性分析，结合景顺长城“股票研究数据库（ＳＲＤ）”等分析系统及ＦＶＭＣ等选股模型作为个股选择的依据，同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整。

　　2、投资管理的方法和标准

　　（1）资产配置

　　基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（ＭＥＭ）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员审核后形成资产配置方案。

　　本基金是一只高持股的股票型基金，对于股票的投资不少于基金资产净值的65％，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。

　　本基金投资于成长型上市公司的股票比例高于非现金基金资产的80％。

　　（2）股票投资策略

　　（ｉ）成长型股票的判别

　　本基金合同中所指的成长型公司是那些销售收入具备持续增长能力的公司，具体判别标准为预期未来两年销售收入保持较快增长。

　　（ｉｉ）成长型股票投资策略

　　根据不同类型成长型公司扩张起源的背景因素，本基金主要采取“自下而上”的投资策略，并结合估值因素最终确定投资标的。在“自下而上”的研究中重点关注经营与管理、创新及融资。

　　（3）债券投资策略

　　债券投资采取利率预期策略、信用策略、流动性策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上为投资者获取稳定的收益。

　　（4）权证投资策略

　　本公司将在有效进行风险管理的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合期权定价模型估计权证价值，谨慎进行投资。

　　本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3％。

　　业绩比较基准：

　　基金整体业绩比较基准＝新华富时600成长指数×80％＋同业

存款利率×20％。

　　风险收益特征：

　　本基金是风险程度较高的投资品种。

　　基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

　　注册及办公地址：深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层

　　

邮政编码：518031

　　法定代表人：徐英

　　信息披露负责人：赵鹏

　　电 话： （0755）82370388－879

　　传 真： （0755）25987352

　　电子邮箱：ｘｘｐｌ＠ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ

　　客户服务热线：4008888606 0755－82370688

　　网址： ｗｗｗ．ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　邮政编码：100032

　　法定代表人：姜建清

　　信息披露负责人：蒋松云

　　电话：（010）66106912

　　传真：（010）66106904

　　电子邮箱：ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　本基金信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报

　　本半年度报告登载在基金管理人的网站上，并置备于基金管理人的办公场所。

　　二、基金主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

　　重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（一）主要财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（二）基金净值表现

　　1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

　　■

　　2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较

　　■

　　备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的65％至95％；债券投资和现金的比例为基金资产净值的5％至35％。本基金自2006年6月28日合同生效日起至2006年12月27日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

　　（三）基金收益分配情况

　　■

　　三、管理人报告

　　（一）基金管理人及基金经理情况

　　本基金的管理人景顺长城基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，目前各家出资比例分别为49％、49％、1％、1％。

　　截止2007年6月30日，景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金和景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

　　本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金聘任基金经理如下：

　　李志嘉，首都经济贸易大学经济学硕士学位，8年证券行业从业经验。1999年3月加入长盛基金管理公司，历任交易员、研究员、基金经理助理、集中交易室主管等职。2002年11月进入招商基金管理公司，历任研究员、基金经理、投资副总监等职。2005年8月加入我公司，现任投资副总监。

　　（二）遵规守信情况说明

　　本报告期内，管理人对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各重大方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

　　（三）基金运作情况回顾

　　1、行情回顾与分析

　　2007年上半年沪深300指数上升84．4％至3764．08点，上证综指上升42．8％至3820．70点。宏观经济高速成长、牛市财富效应的全面扩散、上市公司盈利超预期增长等因素推动市场继续大幅度上升后，高估值水平的压力、针对充裕流动性的宏观调控措施以及打击市场违法违规行为等市场治理措施的影响导致市场从过热状态中逐步冷静，5月底6月初市场进入调整阶段。

　　市场结构方面，绩差公司与小市值公司在高成长预期与重组预期的推动下，股价暴涨，市场表现远远超越大市值绩优公司，到5月中，超过700只股票涨幅在100％以上；同样地，6月的调整中这些股票的跌幅也远远超过大盘，大市值绩优公司则明显抗跌。

　　市场制度的变化值得关注，包括完善上市公司治理、打击内幕交易与市场操纵等违法违规行为、推动大市值蓝筹公司上市、基金规模超大型化趋势等。

　　2、基金运作情况回顾

　　由于对上半年市场的阶段性特点认知不足，本基金未能根据市场变化即时调整投资组合，导致基金净值增长不尽如人意。但从风险角度考虑，本基金重点投资的质地优良的成长性企业长期发展前景明朗，风险防御能力也较强，有利于实现本基金追求长期稳健回报的投资目标。我们将坚持现有投资理念和风格，同时努力发掘新的投资机会，力争提升投资业绩。07年上半年，本基金净值增长率为59．93％，超越比较基准4．53％。

　　（四）市场展望与投资策略

　　1、市场展望

　　从05年下半年到07年上半年，市场的连续上升已经持续了24个月，尤其是经过今年上半年的上升，整个市场的估值已经到了一定的高度，不仅绩差、小市值公司如此，绩优、大市值公司股价也多反应了未来2年的增长。尤其与周边市场相比，估值压力不容忽略，这是制约市场上升的最重要因素。

　　不过，过去两年推动市场上升的健康的因素仍然存在，包括：快速稳健增长的宏观经济；人民币持续升值；宏观政策推动经济结构由“投资拉动”、“外需拉动”向“内需拉动”逐步转型；股改完成后上市公司具有更好的经济代表性；国有企业市值考核机制的逐步建立与成熟；以央企为龙头的资产注入与整合；上市公司管理层股权激励措施的逐步实施等等；这些因素对市场的推动作用仍然存在，不过，我们需要认清的是，这些因素产生影响的过程与时间会比市场预期的更长或更复杂，理性预期需要较长时间方能得以实现。

　　另外，针对可能过热的宏观经济及潜在的通胀压力和升值压力，宏观政策可能趋紧，不可避免对经济结构和资本市场造成影响。而管理层对证券市场的针对性政策的主要目的仍将是保证健康发展，不会对市场产生根本的方向性的影响。

　　我们认为，市场将在高估值压力、趋紧的宏观政策、高盈利增速、优质资产注入与重组、股权激励等制度因素的共同驱动下，经过一定时间的结构性调整后有望继续向上。

　　2、投资策略

　　由于对中国经济增长的坚定信心，我们对Ａ 股市场的长期表现保持较为乐观的态度。同时，我们认识到目前市场估值水平偏高，整体市场风险也有较大程度的提高，但我们认为这些不利因素将通过上市公司盈利持续增长及市场自身调整双方向化解，因此短期市场震荡不会改变Ａ股市场长期向好的格局，本基金将保持较高的股票资产配置比例。

　　由于宏观经济的持续、快速、健康的发展，目前国内各产业均体现出较好的增长趋势，因此估值水平和增长的持续性成为确定投资价值的关键因素。我们认为，金融服务、消费服务、装备制造、房地产及部分资本品类行业在这两方面体现出较强的比较优势，将成为本基金重点研究和配置的方向。此外，股权分置问题解决后，大量回归Ａ股市场的优质蓝筹公司及通过外延式扩张获得新生的企业将大大丰富我们的投资选择。

　　四、托管人报告

　　2007年上半年，本基金托管人在对景顺长城新兴成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　2007年上半年，景顺长城新兴成长股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城新兴成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的景顺长城新兴成长股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　中国工商银行股份有限公司资产托管部

　　2007年8月20日

　　五、财务会计报告

　　（一）会计报表

　　■

　　■

　　（二）会计报表附注

　　1、本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

　　2、本报告期无重大会计差错和更正金额。

　　3、主要税项

　　根据财政部、国家税务总局财税 ［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 ［2004］78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［2005］11号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［2005］102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［2005］103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税2007［84］号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　（ａ）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　（ｂ）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。

　　（ｃ）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50％（此前按100％）计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　（ｄ）基金买卖股票自2005年1月24日起减按0．1％的税率缴纳股票交易印花税；自2007年5月30日起按0．3％的税率缴纳股票交易印花税。

　　（ｅ）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

　　4、 重大关联方关系及关联交易

　　（ａ）关联方

　　关联方名称与本基金的关系

　　景顺长城基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

　　中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金代销机构

　　长城证券有限责任公司（“长城证券”）基金管理人的股东、基金代销机构

　　景顺资产管理有限公司基金管理人的股东

　　大连实德集团有限公司基金管理人的股东

　　开滦（集团）有限责任公司基金管理人的股东

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　（ｂ）通过关联方交易单元进行的证券交易及交易佣金

　　■

　　■

　　上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。

　　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　（ｃ）基金管理人报酬

　　支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1．5％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1．5％ ／ 当年天数。

　　本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬49，360，849．12元（2006年同期期间： 486，854．16元）。

　　（ｄ）基金托管费

　　支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0．25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0．25％ ／ 当年天数。

　　本基金在本会计期间需支付基金托管费8，226，808．13元（2006年同期期间： 81，142．36元）。

　　（ｅ）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

　　本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为609，657，821．72元（2006年6月30日：5，635，333，452．57元）。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2，852，365．17元（2006年同期：325，769．86元）。

　　（ｆ）关联方持有本基金的情况

　　本基金管理人在2007年1月1日至2007年6月30日止期间未持有本基金。

　　本基金管理人的主要股东及其控制机构在2007年6月30日及2006年12月31日未持有本基金。

　　5、资产负债表日后事项

　　基金管理人于2007年7月11日宣告2007年度第2次分红，向截至2007年7月17日止在本基金注册登记人景顺长城基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利12．30元。

　　6、 流通受限制不能自由转让的基金资产

　　本基金截至2007年6月30日止无流通受限制的基金资产。

　　六、投资组合报告

　　（一）报告期末基金资产组合情况

　　■

　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

　　项目

　　2007年1月1日

　　至2007年6月30日

　　基金本期净收益

　　3，498，359，119．19

　　加权基金份额本期净收益

　　1．003

　　期末可供分配基金收益

　　2，279，307，369．35

　　期末可供分配基金份额收益

　　1．002

　　期末基金资产净值

　　5，347，680，557．22

　　期末基金份额净值

　　2．352

　　基金加权平均净值收益率

　　52．92％

　　本期基金份额净值增长率

　　59．93％

　　基金份额累计净值增长率

　　150．61％

　　阶段

　　净值增长率（1）

　　净值增长率标准差（2）

　　业绩比较基准收益率（3）

　　业绩比较基准收益率标准差（4）

　　（1）－（3）

　　（2）－（4）

　　过去1个月

　　3．48％

　　2．49％

　　－0．95％

　　2．26％

　　4．43％

　　0．23％

　　过去3个月

　　32．36％

　　2．12％

　　24．92％

　　1．88％

　　7．44％

　　0．24％

　　过去6个月

　　59．93％

　　2．23％

　　55．40％

　　1．93％

　　4．53％

　　0．30％

　　过去1年

　　150．61％

　　1．72％

　　112．18％

　　1．56％

　　38．43％

　　0．16％

　　自基金合同生效

　　起至今

　　150．61％

　　1．71％

　　115．61％

　　1．55％

　　35．00％

　　0．16％

　　年 度

　　每10份基金份额分红数

　　备 注

　　2006

　　无

　　2007年1月1日至6月30日

　　1．200元

　　合 计

　　1．200元

　　资产负债表

　　（除特别注明外，金额单位为人民币元）

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　资产

　　银行存款

　　609，657，821．72

　　503，927，407．25

　　清算备付金

　　9，243，108．16

　　2，655，128．51

　　交易保证金

　　2，859，681．42

　　500，000．00

　　应收证券清算款

　　0．00

　　64，906，529．92

　　应收股利

　　1，820，000．00

　　0．00

　　应收利息

　　136，384．28

　　107，166．51

　　应收申购款

　　9，608，162．82

　　42，715，187．41

　　股票投资市值

　　4，765，961，725．96

　　6，803，005，541．14

　　其中：股票投资成本

　　2，691，160，801．10

　　4，235，800，211．67

　　债券投资市值

　　0．00

　　0．00

　　其中：债券投资成本

　　0．00

　　0．00

　　权证投资市值

　　14，120，100．00

　　0．00

　　其中：权证投资成本

　　0．00

　　0．00

　　资产总计

　　5，413，406，984．36

　　7，417，816，960．74

　　负债及持有人权益

　　负债

　　应付证券清算款

　　35，413，671．28

　　0．00

　　应付赎回款

　　17，649，650．98

　　139，899，857．26

　　应付赎回费

　　51，487．80

　　527，256．23

　　应付管理人报酬

　　6，766，511．92

　　8，747，874．85

　　应付托管费

　　1，127，751．99

　　1，457，979．13

　　应付佣金

　　4，004，653．17

　　4，076，908．52

　　其他应付款

　　500，000．00

　　500，450．00

　　预提费用

　　212，700．00

　　124，500．00

　　负债合计

　　65，726，427．14

　　155，334，825．99

　　持有人权益

　　实收基金

　　2，273，721，579．38

　　4，634，476，258．28

　　未实现利得

　　794，651，608．49

　　2，293，002，452．25

　　未分配基金净收益

　　2，279，307，369．35

　　335，003，424．22

　　持有人权益合计

　　5，347，680，557．22

　　7，262，482，134．75

　　基金份额资产净值

　　2．352

　　1．567

　　负债及持有人权益总计

　　5，413，406，984．36

　　7，417，816，960．74

　　经营业绩表及收益分配表

　　2006年6月28日

　　（除特别注明外，金额单位为人民币元）

　　2007年1月1日

　　（基金合同生效日）至

　　至6月30日止期间

　　2006年6月30日止期间

　　收入

　　股票差价收入

　　3，520，219，521．90

　　0．00

　　债券差价收入

　　629，792．82

　　0．00

　　权证差价收入

　　5，309，606．55

　　0．00

　　债券利息收入

　　9，536．65

　　0．00

　　存款利息收入

　　2，982，604．59

　　325，769．86

　　股利收入

　　16，741，686．50

　　0．00

　　买入返售证券收入

　　0．00

　　41，377．14

　　其他收入

　　10，272，148．07

　　0．00

　　收入合计

　　3，556，164，897．08

　　367，147．00

　　减：费用

　　基金管理人报酬

　　49，360，849．12

　　486，854．16

　　基金托管费

　　8，226，808．13

　　81，142．36

　　其他费用

　　218，120．64

　　8，394．23

　　其中：信息披露费

　　148，765．71

　　2，406．42

　　审计费用

　　59，507．37

　　1，925．13

　　费用合计

　　57，805，777．89

　　576，390．75

　　基金净收益

　　3，498，359，119．19

　　（209，243．75）

　　加：未实现估值增值变动数

　　（478，284，304．61）

　　734，501．44

　　基金经营业绩

　　3，020，074，814．58

　　525，257．69

　　基金净收益

　　3，498，359，119．19

　　（209，243．75）

　　加：期初累计基金净收益／净损失

　　335，003，424．22

　　0．00

　　本期申购基金份额的损益平准金

　　401，282，806．07

　　0．00

　　减：本期赎回基金份额的损益平准金

　　1，350，433，347．15

　　0．00

　　可供分配基金净收益

　　2，884，212，002．33

　　（209，243．75）

　　减：本期已分配基金净收益

　　604，904，632．98

　　0．00

　　未分配基金净收益

　　2，279，307，369．35

　　（209，243．75）

　　基金净值变动表

　　（除特别注明外，金额单位为人民币元）

　　2007年1月1日至6月30日止期间

　　2006年6月28日（基金合同生效日）至6月30日止期间

　　期初基金净值

　　7，262，482，134．75

　　5，923，088，471．85

　　本期经营活动

　　基金净收益／（损失）

　　3，498，359，119．19

　　（209，243．75）

　　未实现估值增值／（减值）变动数

　　（478，284，304．61）

　　734，501．44

　　经营活动产生的基金净值变动数

　　3，020，074，814．58

　　525，257．69

　　本期基金份额交易

　　基金申购款

　　3，894，127，851．08

　　0．00

　　其中：分红再投资

　　268，205，591．90

　　0．00

　　减：基金赎回款

　　8，224，099，610．21

　　0．00

　　基金份额交易产生的基金净值变动数

　　（4，329，971，759．13）

　　0．00

　　减：本期向基金份额持有人分配收益

　　604，904，632．98

　　0．00

　　期末基金净值

　　5，347，680，557．22

　　5，923，613，729．54

　　2007年1月1日至2007年6月30日止期间

　　成交量

　　占本期成交量

　　的比例

　　长城证券：

　　买卖股票

　　908，892，516．34

　　8．69％

　　买卖债券

　　0．00

　　0．00％

　　买卖权证

　　0．00

　　0．00％

　　回购交易

　　0．00

　　0．00％

　　佣金

　　占本期佣金总量

　　的比例

　　长城证券：

　　交易佣金

　　711，212．16

　　8．42％

　　2006年6月28日（基金合同生效日）

　　至2006年6月30日止期间

　　买卖股票成交量

　　债券回购成交量

　　交易佣金

　　成交量

　　占本期成交

　　成交量

　　占本期

　　成交

　　佣金

　　占本期佣金

　　人民币元

　　量的比例

　　人民币元

　　量的比例

　　人民币元

　　总量的比例

　　长城证券

　　14，870，843．13

　　18．58％

　　0．00

　　0．00％

　　11，636．46

　　19．87％

　　项目名称

　　金额（元）

　　占基金资产总值比例

　　银行存款和清算备付金

　　618，900，929．88

　　11．43％

　　股票

　　4，765，961，725．96

　　88．04％

　　债券

　　0．00

　　0．00％

　　权证

　　14，120，100．00

　　0．26％

　　其它资产

　　14，424，228．52

　　0．27％

　　资产总计

　　5，413，406，984．36

　　100．00％

　　行业

　　数量（股）

　　市值（元）

　　占基金资产净值比

　　Ａ 农、林、牧、渔业

　　5，500，000

　　184，250，000．00

　　3．45％

　　Ｂ 采掘业

　　7，000，000

　　253，400，000．00

　　4．74％

　　Ｃ 制造业

　　73，627，743

　　2，012，769，502．98

　　37．64％

　　Ｃ0 食品、饮料

　　4，000，000

　　478，720，000．00

　　8．95％

　　Ｃ1 纺织、服装、皮毛

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ2 木材、家具

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ3 造纸、印刷

　　7，519，882

　　184，913，898．38

　　3．46％

　　Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ5 电子

　　0．00

　　0．00％

　　Ｃ6 金属、非金属

　　33，899，912

　　691，006，875．36

　　12．92％

　　Ｃ7 机械、设备、仪表

　　10，617，031

　　395，132，493．50

　　7．39％

　　Ｃ8 医药、生物制品

　　17，590，918

　　262，996，235．74

　　4．92％

　　Ｃ99 其他制造业

　　0．00

　　0．00％

　　Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业

　　6，300，000

　　129，339，000．00

　　2．42％

　　Ｅ 建筑业

　　0．00

　　0．00％

　　Ｆ 交通运输、仓储业

　　13，000，000

　　196，820，000．00

　　3．68％

　　Ｇ 信息技术业

　　6，459，942

　　247，371，010．60

　　4．63％

　　Ｈ 批发和零售贸易

　　2，999，911

　　140，875，820．56

　　2．63％

　　Ｉ 金融、保险业

　　35，018，000

　　1，228，469，980．00

　　22．97％

　　Ｊ 房地产业

　　2，999，842

　　68，126，411．82

　　1．27％

　　Ｋ 社会服务业

　　5，000，000

　　95，100，000．00

　　1．78％

　　Ｌ 传播与文化产业

　　8，000，000

　　209，440，000．00

　　3．92％

　　Ｍ 综合类

　　0．00

　　0．00％

　　合计

　　165，905，438

　　4，765，961，725．96

　　89．12％

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　市值（元）

　　市值占净值比

　　600519

　　贵州茅台

　　4，000，000

　　478，720，000．00

　　8．95％

　　600036

　　招商银行

　　15，000，000

　　368，700，000．00

　　6．89％

　　000825

　　太钢不锈

　　16，000，000

　　320，960，000．00

　　6．00％

　　600030

　　中信证券

　　6，000，000

　　317，820，000．00

　　5．94％

　　600583

　　海油工程

　　7，000，000

　　253，400，000．00

　　4．74％

　　600037

　　歌华有线

　　8，000，000

　　209，440，000．00

　　3．92％

　　601628

　　中国人寿

　　5，018，000

　　206，289，980．00

　　3．86％

　　601006

　　大秦铁路

　　13，000，000

　　196，820，000．00

　　3．68％

　　000157

　　中联重科

　　5，003，861

　　192，648，648．50

　　3．60％

　　000001

　　深发展Ａ

　　7，000，000

　　192，640，000．00

　　3．60％

　　股票代码

　　股票名称

　　累计买入金额

　　占期初净值比

　　601628

　　中国人寿

　　180，364，708．39

　　2．48％

　　000157

　　中联重科

　　162，461，100．06

　　2．24％

　　600308

　　华泰股份

　　152，228，631．84

　　2．10％

　　600718

　　东软股份

　　143，655，302．40

　　1．98％

　　002024

　　苏宁电器

　　142，109，761．69

　　1．96％

　　601318

　　中国平安

　　139，518，103．90

　　1．92％

　　000822

　　山东海化

　　133，559，604．89

　　1．84％

　　600861

　　北京城乡

　　126，673，275．57

　　1．74％

　　000829

　　天音控股

　　118，485，298．32

　　1．63％

　　600509

　　天富热电

　　109，509，535．20

　　1．51％

　　000963

　　华东医药

　　105，128，013．94

　　1．45％

　　600266

　　北京城建

　　92，144，528．29

　　1．27％

　　600396

　　金山股份

　　88，937，883．83

　　1．22％

　　600100

　　同方股份

　　83，510，963．77

　　1．15％

　　600675

　　中华企业

　　71，509，911．64

　　0．98％

　　000522

　　白云山Ａ

　　69，168，900．94

　　0．95％

　　600016

　　民生银行

　　62，595，809．64

　　0．86％

　　000060

　　中金岭南

　　61，657，265．87

　　0．85％

　　600028

　　中国石化

　　60，234，952．34

　　0．83％

　　601006

　　大秦铁路

　　57，627，182．98

　　0．79％

　　股票代码

　　股票名称

　　累计卖出金额

　　占期初净值比

　　600016

　　民生银行

　　648，854，029．35

　　8．93％

　　600000

　　浦发银行

　　529，816，802．17

　　7．30％

　　600005

　　武钢股份

　　500，985，010．71

　　6．90％

　　600036

　　招商银行

　　429，048，225．66

　　5．91％

　　000825

　　太钢不锈

　　379，848，886．07

　　5．23％

　　000002

　　万 科Ａ

　　362，190，784．36

　　4．99％

　　600030

　　中信证券

　　352，514，881．12

　　4．85％

　　601006

　　大秦铁路

　　327，960，960．58

　　4．52％

　　600028

　　中国石化

　　325，643，914．73

　　4．48％

　　000822

　　山东海化

　　242，700，539．87

　　3．34％

　　000001

　　深发展Ａ

　　240，274，961．55

　　3．31％

　　600022

　　济南钢铁

　　237，573，665．96

　　3．27％

　　000538

　　云南白药

　　226，678，775．89

　　3．12％

　　600019

　　宝钢股份

　　224，480，591．26

　　3．09％

　　000792

　　盐湖钾肥

　　203，596，837．89

　　2．80％

　　000926

　　福星科技

　　200，702，787．23

　　2．76％

　　600583

　　海油工程

　　196，598，689．78

　　2．71％

　　000768

　　西飞国际

　　185，122，939．57

　　2．55％

　　600861

　　北京城乡

　　178，037，032．75

　　2．45％

　　600694

　　大商股份

　　170，568，430．41

　　2．35％

　　600509

　　天富热电

　　153，338，921．13

　　2．11％

　　项目

　　金额

　　交易保证金

　　2，859，681．42

　　应收股利

　　1，820，000．00

　　应收利息

　　136，384．28

　　应收申购款

　　9，608，162．82

　　合计

　　14，424，228．52

　　序号

　　权证代码

　　权证种类

　　权证名称

　　权证数量（股）

　　期末市值

　　市值占基金净资产比例

　　1

　　031003

　　认购权证

　　深发ＳＦＣ1

　　600，000

　　9，144，000．00

　　0．17％

　　2

　　031004

　　认购权证

　　深发ＳＦＣ2

　　300，000

　　4，976，100．00

　　0．09％

　　合计

　　14，120，100．00

　　0．26％

　　序号

　　权证代码

　　权证种类

　　权证名称

　　数量（股）

　　分摊成本

　　期末数量

　　1

　　580013

　　认购权证

　　武钢ＣＷＢ1

　　1，462，566

　　3，389，204．19

　　0

　　序号

　　权证代码

　　权证种类

　　权证名称

　　权证数量（股）

　　期末市值

　　市值占基金净资产比例

　　1

　　031003

　　认购权证

　　深发ＳＦＣ1

　　600，000

　　9，144，000．00

　　0．17％

　　2

　　031004

　　认购权证

　　深发ＳＦＣ2

　　300，000

　　4，976，100．00

　　0．09％

　　合计

　　14，120，100．00

　　0．26％

　　基金份额持有人户数

　　71，799

　　平均每户持有基金份额

　　31，667．87

　　机构投资者持有基金份额

　　441，628，062．94

　　机构投资者持有基金份额占总份额比例（％）

　　19．42

　　个人投资者持有基金份额

　　1，832，093，516．44

　　个人投资者持有基金份额占总份额比例（％）

　　80．58

　　基金合同生效日（2006年6月28日）基金份额总额

　　5，923，088，471．85

　　期初基金份额总额

　　4，634，476，258．28

　　本期基金总申购份额

　　2，178，529，291．73

　　本期基金总赎回份额

　　4，539，283，970．63

　　期末基金份额总额

　　2，273，721，579．38

　　租用交易单元的证券公司名称

　　租用交易单元数量

　　交易单元变更情况

　　中信建投证券有限责任公司

　　1

　　未变

　　长城证券有限责任公司

　　1

　　退租1个交易单元

　　国泰君安证券股份有限公司

　　1

　　未变

　　申银万国证券股份有限公司

　　1

　　未变

　　中国银河证券股份有限公司

　　1

　　未变

　　中国国际金融有限公司

　　1

　　未变

　　国金证券有限责任公司

　　1

　　未变

　　中信证券股份有限公司

　　1

　　未变

　　券商名称

　　股票成交金额（元）

　　占总成交金额比例

　　权证交易金额（元）

　　占总成交金额比例

　　佣金（元）

　　占总佣金金额比例

　　长城证券

　　908，892，516．34

　　8．69％

　　0．00

　　0．00％

　　711，212．16

　　8．42％

　　中信建投

　　512，761，125．20

　　4．90％

　　0．00

　　0．00％

　　420，463．60

　　4．98％

　　国泰君安

　　1，003，247，034．26

　　9．59％

　　0．00

　　0．00％

　　822，661．74

　　9．74％

　　申银万国

　　2，016，454，879．24

　　19．27％

　　0．00

　　0．00％

　　1，653，485．19

　　19．57％

　　中信证券

　　2，583，973，680．90

　　24．70％

　　0．00

　　0．00％

　　2，021，972．63

　　23．93％

　　国金证券

　　1，416，092，388．99

　　13．53％

　　0．00

　　0．00％

　　1，161，188．47

　　13．74％

　　中金公司

　　1，946，215，204．72

　　18．60％

　　8，699，484．99

　　100．00％

　　1，595，895．98

　　18．89％

　　银河证券

　　74，991，944．99

　　0．72％

　　0．00

　　0．00％

　　61，493．17

　　0．73％

　　合计

　　10，462，628，774．64

　　100．00％

　　8，699，484．99

　　100．00％

　　8，448，372．94

　　100．00％

　　券商名称

　　债券成交金额（元）

　　占总成交金额比例

　　回购成交金额（元）

　　占总成交金额比例

　　长城证券

　　0．00

　　0．00％

　　0．00

　　0．00％

　　中信建投

　　0．00

　　0．00％

　　0．00

　　0．00％

　　国泰君安

　　0．00

　　0．00％

　　0．00

　　0．00％

　　申银万国

　　0．00

　　0．00％

　　0．00

　　0．00％

　　中信证券

　　1，733，182．50

　　12．33％

　　0．00

　　0．00％

　　国金证券

　　12，328，326．20

　　87．67％

　　0．00

　　0．00％

　　中金公司

　　0．00

　　0．00％

　　0．00

　　0．00％

　　银河证券

　　0．00

　　0．00％

　　0．00

　　0．00％

　　合计

　　14，061，508．70

　　100．00％

　　0．00

　　0．00％