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汇丰晋信２０１６生命周期开放式证券投资基金http://www.sina.com.cn 2007年08月28日 06:22 中国证券报-中证网
基金托管人：交通银行股份有限公司 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金简称：汇丰晋信2016 交易代码：前端540001 后端：541001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年5月23日 报告期末基金份额总额：746，771，203．51份 （二）基金投资概况 1． 基金投资目标： 通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济／现金流／信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程，本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求高于业绩比较基准的收益。 2． 投资策略： ● 动态调整的资产配置策略 本基金投资的资产配置策略，随着投资人生命周期的延续和投资目标期限的临近，相应的从“进取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”，股票类资产比例逐步下降，而固定收益类资产比例逐步上升。 ● 以风险控制为前提的股票筛选策略 根据投研团队的研究成果，本基金首先筛选出股票市场中具有较低风险／较高流动性特征的股票；同时，再通过严格的基本面分析（ＣＦＲＯＩ为核心的财务分析、公司治理结构分析）和公司实地调研，最终挑选出质地优良的具有高收益风险比的优选股票。 ● 动态投资的固定收益类资产投资策略 在投资初始阶段，本基金债券投资将奉行较为“积极”的策略；随着目标期限的临近和达到，本基金债券投资将逐步转向“稳健”和“保守”，在组合久期配置和个券选择上作相应变动。 3． 业绩比较基准 ● 2016年6月1日前业绩比较基准 基金合同生效后至2016年5月31日，本基金业绩比较基准如下： 业绩比较基准 ＝ Ｘ ＊ 新华富时中国Ａ全指 ＋（1－Ｘ）＊ 新华雷曼中国全债指数 其中Ｘ值见下表： ■ ● 2016年6月1日后业绩比较基准 2016年6月1日起，本基金业绩比较基准 ＝ 银行活期存款利率（税后） 4． 风险收益特性： 本基金是一只生命周期基金，风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中等水平；随着目标投资期限的逐步接近，本基金会逐步降低预期风险与收益水平，转变成为中低风险的证券投资基金；在临近目标期限和目标期限达到以后，本基金转变成为低风险的证券投资基金。 （三）基金管理人名称：汇丰晋信基金管理有限公司 信息披露负责人：赵隽扬 联系电话：021－38789898 传真：021－68881925 电子信箱：ｇｒｅｅｎ．ｊ．ｙ．ｚｈａｏ＠ｈｓｂｃｊｔ．ｃｎ （四）基金托管人名称：交通银行股份有限公司 信息披露负责人：张咏东 联系电话：021－68888917 传真：021－58408836 电子信箱：ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ （五）基金信息披露渠道 基金信息披露报纸：中国证券报，上海证券报，证券时报 基金半年度报告（全文）查询网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｓｂｃｊｔ．ｃｎ 基金半年度报告置备地点： 汇丰晋信基金管理有限公司上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼 交通银行股份有限公司上海市浦东新区银城中路188号 二、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标（未经审计） ■ 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1． 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 ■ 2． 图示自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 ■ 注： 1） 按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0－65％，固定收益类资产比例35－100％。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2006年11月23日，本基金的各项投资比例已符合上述约定。 2） 根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0－60％，固定收益类资产比例40－100％。自2007年6月1日起，本基金的各项投资比例已符合上述约定。 3） 基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的业绩比较基准 ＝ 45．5％×新华富时中国Ａ全指＋54．5％×新华雷曼中国全债指数；根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的业绩比较基调整为：42％×新华富时中国Ａ全指＋58％×新华雷曼中国全债指数。 4） 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国Ａ全指成份股在报告期产生的股票红利收益。 三、基金管理人报告 （一）基金管理人简介 汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托投资有限责任公司与汇丰投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2007年6月30日，公司共管理三只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金（2006年9月27日成立）和汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）。 （二）基金经理简介 万文俊先生，1971年出生，北京大学经济学学士，美国波士顿学院工商管理硕士。曾任中国银行江西分行信贷专员、美国Ｐｕｔｎａｍ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ分析师、美国Ｙａｎｋｅｅ Ｇｒｏｕｐ 投资经理和高级分析师、东方证券股份有限公司高级投资经理、上投摩根富林明基金管理有限公司行业专家。 （三）基金运作的合法合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 （四）基金经理报告 1． 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明 在2007年1至6月期间，我们再一次经历了Ａ股市场的一轮又一轮的持续上攻和巨幅震荡：尽管在1月底至2月初和5月底以来出现过两轮较为激烈的调整，沪深300指数截至6月30日为止依然较2006年末飙涨84％，两市的日均成交量超过2000亿元，超出06年4倍，令人叹为观止。中国股市的超常规发展显然超出我们在年初谨慎乐观的预期，而主要原因在于中国经济增长速度之快、持续时间之长和宏观调控政策之稳健有效均远超出国内外经济学家之共识，导致上半年全部上市公司盈利较06年同期增长超过50％，远远超出市场预期，因此直接推动了上市公司股价的持续走高；与此同时，在人民币升值过程加速和中国贸易顺差及外汇储备持续增长的情况之下，流动性日益过剩，而高达17万亿元的居民储蓄存款明显受到股市财富效应的影响而自07年初迅速流向资本市场，导致Ａ股市场的平均资金成本下降和风险溢价减少，将部分已经价格高企的股票的估值水平推向近乎极端的地步，而市场由于散户资金的急剧涌入而在三至五月份一度出现了疯狂追涨的非理性繁荣的局面。 面对股指高涨和市场泡沫已经初步形成的情势， 本基金作为一个保守配置类型的生命周期基金在2月中旬之后整体上坚持采取较为谨慎的防御性投资策略，始终将股票仓位保持在33％至50％之间；尽管可能错失了前期的部分股市上涨机会，但我们在5月底以来的市场动荡之中取得了出色的绝对和相对收益，6月份的净值增长达到1．44％，超出业绩比较基准5．36％；由于在一季度表现弱于大盘，我们1－6月份的总净值收益落后于业绩比较基准3．79％。在行业配置上，我们在报告期内选择增持金融、地产、汽车、零售、食品饮料和机械设备等板块 ，而对基础原材料、电力、科技和电信等板块予以减持。 2． 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 展望07年下半年，我们继续持谨慎乐观的态度。一方面， 由于中国经济高速增长、上市公司盈利水平持续好转和流动性过剩的形势不会有根本性的逆转；另一方面，市场仍然面临着一定的不确定性，央行持续的货币紧缩措施在未来3个月将逐步显现其效果，而众多海外上市的大盘股的回归将在一段时期内对资金供给形成相当大的压力。在资产和行业配置方面，我们将重点关注航空、汽车、地产、银行、食品饮料、零售和旅游等处高速于成长阶段的消费和金融服务类板块，同时将增持机械设备、钢铁和煤炭等短期盈利前景较为明确的周期性板块；在个股选择上，我们偏好成长性良好而估值水平相对合理的大盘蓝筹，同时将积极投资部分具备高度成长潜力的中小盘股。 四、基金托管人报告 2007年上半年，基金托管人在汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2007年上半年，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 2007年上半年，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 五、财务会计报告（未经审计） 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 资产负债表 2007年6月30日 （金额单位：人民币元） ■ ■ 所属附注为会计报表的组成部分 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 经营业绩表 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 （金额单位：人民币元） ■ 本基金于2006年5月23日成立，故上年度可比期间为2006年5月23日至2006年6月30日。 所属附注为会计报表的组成部分 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 收益分配表 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 （金额单位：人民币元） ■ 本基金于2006年5月23日成立，故上年度可比期间为2006年5月23日至2006年6月30日。 所属附注为会计报表的组成部分。 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 基金净值变动表 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 （金额单位：人民币元） ■ 本基金于2006年5月23日成立，故上年度可比期间为2006年5月23日至2006年6月30日。 所属附注为会计报表的组成部分。 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 会计报表附注 （金额单位：人民币元） 1、 基金简介 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监基金字［2006］53号《关于同意2016生命周期开放式证券投资基金募集的批复》核准，由基金发起人汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》发起。本基金为契约型开放式，存续期限不定，自2006年4月10日起向全社会公开募集，截止到2006年5月18日，基金募集工作已顺利结束。经毕马威华振会计师事务所ＫＰＭＧ－Ｂ（2006）ＣＲ Ｎｏ．0017号验资报告予以验证，有效认购资金及其利息共计人民币2，921，919，211．81元。汇丰晋信基金管理有限公司于2006年5月23日向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于当日获中国证监会书面确认，《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》自2006年5月23日起正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为2，921，919，211．81份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》和最近公布的《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、央行票据及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在基金实际管理过程中，基金管理人将随着投资人目标期限的临近和根据中国证券市场的阶段性变化，逐年适时调整基金资产在股票类资产、固定收益类资产间的配置比例。同时在正常市场情况下，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。本基金的逐年资产配置如下表所示： ■ 2、 主要会计政策及会计估计 （1）会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》编制，会计报表的披露的方式则是根据中国证券兼顾管理委员会颁布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》进行编制及披露。 （2）本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度（2006年年度）会计报表一致。 （3）本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、 主要税项 根据财税字［1998］55号文、［2001］61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字［2002］128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［2004］78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字［2005］11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［2005］102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［2005］103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［2005］107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［2007］84号文《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （ａ）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （ｂ）基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税；自2004年1月1日起，继续免征营业税。 （ｃ）对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；自2004年1月1日起，继续免征企业所得税。 （ｄ）对基金取得的股票的股利、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20％的个人所得税；自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50％计算个人所得税。 （ｅ）2007年5月30日前，本基金管理人运用基金买卖股票按照0．1％的税率征收印花税。从2007年5月30日起，证券（股票）交易印花税税率由0．1％调整为0．3％，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据，由立据双方当事人分别按0．3％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税。 （ｆ）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （ｇ）对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 4、 关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 关联方名称与本基金关系 汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人 山西信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 汇丰投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东 山西省国信投资（集团）公司（“山西国信”） 基金管理人股东的实际控制人 山西证券有限责任公司（“山西证券”）与基金管理人股东共同受山西国信控制 （2）关联方交易 本基金在本报告期与关联方进行的关联交易是根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 Ａ． 2007年上半年末与关联方应收应付款项列示 单位：人民币 ■ Ｂ． 通过关联方席位进行的交易 ① 通过关联方席位的股票交易量—山西证券 ■ 上述佣金已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1％。－清算库中买（卖）经手费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取） 上海证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1％。－买（卖）经手费－买（卖）证管费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取） 上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券综合服务协议》，本基金管理人在租用山西证券有限责任公司下属营业部的证券交易专用席位进行股票和债券交易的同时，还从山西证券有限责任公司获得证券综合研究服务。 ② 通过关联方席位的权证交易量 本报告期及去年同期，本基金未通过关联方席位进行权证交易。 ③ 通过关联方席位的债券交易量—山西证券 ■ ④ 通过关联方席位的债券回购交易量—山西证券 ■ ⑤ 本报告期与关联方进行的银行间市场债券买卖和回购交易情况 本报告期，本基金与关联方未进行银行间市场债券买卖和回购交易。 2006年上半年（2006年5月23日至2006年6月30日），本基金与交通银行进行了银行间市场债券买卖，银行间债券买卖的交易金额为人民币1，690，881，085．75元。 Ｃ． 关联方报酬 ① 基金管理人报酬 支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1．5％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1．5％／当年天数 本基金在本会计期间累计计提基金管理费人民币13，927，571．27元。（2006年上半年：4，592，142．86元） ② 基金托管人报酬 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0．25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0．25％／当年天数 本基金在本会计期间累计计提基金托管费人民币2，321，261．85元。（2006年上半年：765，357．12元） Ｄ． 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为人民币43，033，039．19元（2006年6月30日：5，270，392．30元）。 本报告期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币273，233．22元（2006年上半年：133，490．31元）。 本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的清算备付金，于2007年6月30日的相关余额为人民币818，260，949．86元（2006年上半年：1，408，681，521．15元），计入“清算备付金”科目。 （3）基金关联方投资本基金的情况 本报告期间及去年同期，基金管理人和基金管理人的主要股东及其控制的机构均未持有本基金。 5、 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产 （1）本基金截止本报告期末流通受限股票情况 Ａ． 流通受限、不能自由转让的股票为申购的新股 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。 ■ Ｂ． 流通受限、不能自由转让的股票为因股权分置改革而暂时停牌的股票 本报告期末，本基金没有因股权分置改革暂时停牌的股票资产余额。 Ｃ． 流通受限、不能自由转让的股票为非公开增发而尚处于限售期内的股票 ■ 注：本基金于2006年9月4日参与宝钛股份（600456）非公开定向增发，增发获配的股票，自发行结束之日起12个月为限售期，且估值方法按估值日在上海证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值。 （2）本基金截止报告期末流通受限债券情况 截止本报告期末，本基金未持有流通受限的债券。 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于汇丰晋信基金管理有限公司网站ｗｗｗ．ｈｓｂｃｊｔ．ｃｎ的《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金2007年半年度报告》正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1． 本报告期内累计买入价值超过期初基金资产净值2％的股票明细或前二十名的股票明细 时间段 股票类资产 比例％ Ｘ值（％） （1－Ｘ ）值（％） 基金合同生效之日至2007／5／31 0－65 45．5 54．5 2007／6／1－2008／5／31 0－60 42．0 58．0 2008／6／1－2009／5／31 0－55 38．5 61．5 2009／6／1－2010／5／31 0－45 31．5 68．5 2010／6／1－2011／5／31 0－40 28．0 72．0 2011／6／1－2012／5／31 0－35 24．5 75．5 2012／6／1－2013／5／31 0－25 17．5 82．5 2013／6／1－2014／5／31 0－20 14．0 86．0 2014／6／1－2015／5／31 0－15 10．5 89．5 2015／6／1－2016／5／31 0－10 7．0 93．0 主要财务指标 2007年上半年（2007年1月1日—2007年6月30日） 基金本期净收益 1，105，719，341．44元 基金份额本期净收益 0．9584元 期末可供分配基金收益 629，348，162．00元 期末可供分配基金份额收益 0．8428元 期末基金资产净值 1，376，119，365．51元 期末基金份额净值 1．8428元 基金加权平均净值收益率 59．63％ 本期基金份额净值增长率 37．39％ 基金份额累计净值增长率 97．13％ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去1个月 1．44％ 1．28％ －3．92％ 1．38％ 5．36％ －0．10％ 过去3个月 20．44％ 1．16％ 13．80％ 1．18％ 6．64％ －0．02％ 过去6个月 37．39％ 1．32％ 41．18％ 1．14％ －3．79％ 0．18％ 过去1年 93．51％ 1．10％ 75．52％ 0．92％ 17．99％ 0．18％ 过去3年 － － － － － － 过去5年 － － － － － － 自基金合同生效起（2006年5月23日）至2007年6月30日 97．13％ 1．04％ 79．58％ 0．91％ 17．55％ 0．13％ 项目 2007年6月30日 2006年12月31日 资产： 银行存款 43，033，039．19 19，380，499．52 清算备付金 818，260，949．86 706，007，191．89 交易保证金 864，804．66 609，609．61 应收证券清算款 7，050，784．13 24，411，072．48 应收股利 0．00 0．00 应收利息 449，716．47 2，967，232．81 应收申购款 488，411．54 816，836．10 其他应收款 0．00 0．00 股票投资市值 460，937，142．81 1，691，777，422．16 其中：股票投资成本 290，301，468．51 1，028，695，716．71 债券投资市值 55，244，085．27 202，587，835．29 其中：债券投资成本 49，086，314．18 201，761，983．40 权证投资 0．00 0．00 其中：权证投资成本 0．00 0．00 买入返售证券 0．00 0．00 待摊费用 119，451．24 267，543．63 其他资产 0．00 0．00 资产合计： 1，386，448，385．17 2，648，825，243．49 负债： 应付证券清算款 3，824，220．93 应付赎回款 2，898，013．47 36，405，957．93 应付赎回费 6，568．46 82，455．19 应付管理人报酬 1，753，943．76 3，272，272．18 应付托管费 292，323．95 545，378．71 应付佣金 991，766．18 1，252，490．58 应付利息 0．00 0．00 应付收益 0．00 0．00 未交税金 0．00 0．00 其他应付款 512，594．34 631，214．16 卖出回购证券款 0．00 0．00 短期借款 0．00 0．00 预提费用 49，588．57 100，000．00 其他负债 0．00 0．00 负债合计 10，329，019．66 42，289，768．75 持有人权益： 实收基金 746，771，203．51 1，816，654，302．96 未实现利得 －107，874，875．30 563，084，454．74 未分配收益 737，223，037．30 226，796，717．04 持有人权益合计 1，376，119，365．51 2，606，535，474．74 负债及持有人权益合计 1，386，448，385．17 2，648，825，243．49 基金份额净值 1．8428 1．4348 项目 2007／1／1－2007／6／30 2006／5／23－2006／6／30 一、收入 股票差价收入 1，111，879，958．45 7，533，306．69 债券差价收入 77，158．91 －125，318．55 权证差价收入 0．00 0．00 债券利息收入 1，988，449．98 2，552，046．36 存款利息收入 4，946，694．47 2，085，689．87 基金申购款利息收入 129，308．27 0．00 股利收入 1，791，634．91 4，124，175．61 买入返售证券收入 0．00 254，148．00 其他收入 1，436，402．40 0．00 收入合计 1，122，249，607．39 16，424，047．98 费用 基金管理人报酬 13，927，571．27 4，592，142．86 基金托管费 2，321，261．85 765，357．12 卖出回购证券支出 63，901．37 381，353．40 其他费用 217，531．46 55，103．53 其中：信息披露费 148，092．39 31，909．41 审计费用 57，738．57 17，488．77 费用合计 16，530，265．95 5，793，956．91 基金净收益 1，105，719，341．44 10，630，091．07 加：未实现估值增值变动数 －487，114，111．95 44，323，231．88 基金经营业绩 618，605，229．49 54，953，322．95 项目 2007／1／1－2007／6／30 2006／5／23－2006／6／30 本期基金净收益 1，105，719，341．44 10，630，091．07 加：期初基金净收益 226，796，717．04 加：本期申购基金份额的损益平准金 49，834，505．17 99，257．70 减：本期赎回基金份额的损益平准金 497，578，059．66 可供分配基金净收益 884，772，503．99 10，729，348．77 减：本期已分配基金净收益 147，549，466．69 0．00 减：期末未实现利得损失 107，874，875．30 期末基金未分配净收益 629，348，162．00 10，729，348．77 项目 2007／1／1－2007／6／30 2006／5／23－2006／6／30 一、期初基金净值 2，606，535，474．74 2，921，919，211．81 二、本期经营活动： 基金净收益 1，105，719，341．44 10，630，091．07 未实现估值增值变动数 －487，114，111．95 44，323，231．88 经营活动产生的基金净值变动数 618，605，229．49 54，953，322．95 三、本期基金份额交易： 基金申购款 213，680，899．58 34，687，440．44 基金赎回款 1，915，152，771．61 0．00 基金份额交易产生的基金净值变动数 －1，701，471，872．03 34，687，440．44 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生金净值变动数 147，549，466．69 0．00 五、期末基金净值 1，376，119，365．51 3，011，559，975．20 时间段 股票类资产比例（％） 固定收益类资产比例（％） 2006／5／23－2007／5／31 0－65 35－100 2007／6／1－2008／5／31 0－60 40－100 2008／6／1－2009／5／31 0－55 45－100 2009／6／1－2010／5／31 0－45 55－100 2010／6／1－2011／5／31 0－40 60－100 2011／6／1－2012／5／31 0－35 65－100 2012／6／1－2013／5／31 0－25 75－100 2013／6／1－2014／5／31 0－20 80－100 2014／6／1－2015／5／31 0－15 85－100 2015／6／1－2016／5／31 0－10 90－100 2016／6／1起 0－5 95－100 2007年6月30日 2006年6月30日 应付管理人报酬—汇丰晋信基金管理有限公司 1，753，943．76 3，630，704．59 应付托管费 – 交通银行 292，323．95 605，117．42 应付佣金 – 山西证券 － 349，851．61 券商 2007年1月1日—2007年6月30日 2006年5月23日（基金合同生效日）—2006年6月30日 本期股票买卖成交金额（元） 占交易总金额的比例 佣金（元） 占本期佣金总量 本期股票买卖成交金额（元） 占交易总金额的比例 佣金（元） 占本期佣金总量 山西证券 952，048，953．45 31．92％ 780，678．90 32．42％ 433，191，002．85 47．96％ 349，851．61 48．17％ 券商 2007年1月1日—2007年6月30日 2006年5月23日（基金合同生效日）—2006年6月30日 本期债券买卖成交金额（元） 占交易总金额的比例 本期债券买卖成交金额（元） 占交易总金额的比例 山西证券 0．00 0．00％ 1，203，660．00 52．11％ 券商 2007年1月1日—2007年6月30日 2006年5月23日（基金合同生效日）—2006年6月30日 本期债券回购买卖成交金额（元） 占交易总金额的比例 本期债券回购买卖成交金额（元） 占交易总金额的比例 山西证券 0．00 0．00％ 535，000，000．00 84．31％ 股票名称 数量（股） 总成本 （元） 2007年6月30日 总市值（元） 估值方法 转让受限原因 流通受限 期限 预计可流通时间 金陵饭店 106，196 451，333．00 1，531，346．32 按市价 新股，网下申购中签，处于锁定期 3个月 2007年7月10日 中环股份 98，899 574，603．19 1，534，912．48 按市价 新股，网下申购中签，处于锁定期 3个月 2007年7月20日 沃尔核材 15，964 250，954．08 779，841．40 按市价 新股，网下申购中签，处于锁定期 3个月 2007年7月20日 连云港 138，007 687，274．86 2，014，902．20 按市价 新股，网下申购中签，处于锁定期 3个月 2007年7月26日 利欧股份 19，284 263，997．96 584，498．04 按市价 新股，网下申购中签，处于锁定期 3个月 2007年7月27日 中信银行 1，825，900 10，590，220．00 16，798，280．00 按市价 新股，网下申购中签，处于锁定期 3个月 2007年7月30日 安 纳 达 14，784 119，454．72 337，223．04 按市价 新股，网下申购中签，处于锁定期 3个月 2007年8月30日 实 益 达 25，390 261，517．00 1，198，154．10 按市价 新股，网下申购中签，处于锁定期 3个月 2007年9月13日 顺络电子 19，675 267，580．00 675，049．25 按市价 新股，网下申购中签，处于锁定期 3个月 2007年9月13日 中国远洋 591，710 5，017，700．80 10，804，624．60 按市价 新股，网下申购中签，处于锁定期 3个月 2007年9月26日 股票名称 数量 （股） 总成本 （元） 2007年6月30日 总市值（元） 估值方法 转让受限原因 流通受限 期限 预计可流通时间 宝钛股份 1，800，000 31，000，000．00 76，878，000．00 按市价 参与非公开定向增发获配 12个月 2007年9月12日 期末市值（元） 占基金总资产的比例 股票 460，937，142．81 33．25％ 债券 55，244，085．27 3．98％ 权证 － － 银行存款和清算备付金 861，293，989．05 62．12％ 其他资产 8，973，168．04 0．65％ 合计 1，386，448，385．17 100．00％ 行业分类 股票市值（元） 占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 0．00 0．00％ Ｂ 采掘业 12，670，000．00 0．92％ Ｃ 制造业 291，602，042．06 21．19％ Ｃ0 食品、饮料 31，785，600．00 2．31％ Ｃ1 纺织、服装、皮毛 0．00 0．00％ Ｃ2 木材、家具 0．00 0．00％ Ｃ3 造纸、印刷 0．00 0．00％ Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料 23，873，223．04 1．73％ Ｃ5 电子 21，175，024．08 1．54％ Ｃ6 金属、非金属 104，242，252．00 7．58％ Ｃ7 机械、设备、仪表 109，746，101．54 7．98％ Ｃ8 医药、生物制品 0．00 0．00％ Ｃ99 其他制造业 779，841．40 0．06％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 0．00 0．00％ Ｅ 建筑业 0．00 0．00％ Ｆ 交通运输、仓储业 18，886，026．80 1．37％ Ｇ 信息技术业 0．00 0．00％ Ｈ 批发和零售贸易业 34，172，947．63 2．48％ Ｉ 金融、保险业 40，691，180．00 2．96％ Ｊ 房地产业 46，657，600．00 3．39％ Ｋ 社会服务业 16，257，346．32 1．18％ Ｌ 传播与文化产业 0．00 0．00％ Ｍ 综合类 0．00 0．00％ 合计 460，937，142．81 33．50％ 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 600456 宝钛股份 1，800，000 76，878，000．00 5．59％ 2 000338 潍柴动力 520，000 40，820，000．00 2．97％ 3 000625 长安汽车 1，700，000 28，016，000．00 2．04％ 4 600309 烟台万华 340，000 18，210，400．00 1．32％ 5 600675 中华企业 800，000 18，168，000．00 1．32％ 6 002008 大族激光 780，963 17，766，908．25 1．29％ 7 002122 天马股份 232，650 17，725，603．50 1．29％ 8 600628 新世界 909，003 17，461，947．63 1．27％ 9 000402 金 融 街 600，000 17，400，000．00 1．26％ 10 600000 浦发银行 470，000 17，197，300．00 1．25％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 1 601111 中国国航 38，327，681．17 1．47％ 2 000625 长安汽车 37，685，571．59 1．45％ 3 600030 中信证券 37，225，657．49 1．43％ 4 000858 五 粮 液 35，381，455．99 1．36％ 5 600348 国阳新能 33，245，772．10 1．28％ 6 600628 新世界 31，523，110．21 1．21％ 7 601166 兴业银行 30，887，334．19 1．18％ 8 600675 中华企业 28，563，439．18 1．10％ 9 601006 大秦铁路 27，210，485．15 1．04％ 10 002122 天马股份 24，091，482．99 0．92％ 11 600583 海油工程 22，288，115．32 0．86％ 12 000898 鞍钢股份 21，971，055．71 0．84％ 13 002008 大族激光 21，245，215．62 0．82％ 14 000869 张 裕Ａ 16，981，223．97 0．65％ 15 600591 上海航空 16，595，303．71 0．64％ 16 000617 石油济柴 15，666，941．66 0．60％ 17 601318 中国平安 14，027，000．00 0．54％ 18 000069 华侨城Ａ 13，960，724．17 0．54％ 19 600019 宝钢股份 12，901，400．03 0．49％ 20 000825 太钢不锈 12，439，329．14 0．48％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 1 000858 五 粮 液 194，420，999．81 7．46％ 2 600019 宝钢股份 165，036，849．00 6．33％ 3 600660 福耀玻璃 140，221，699．90 5．38％ 4 000039 中集集团 138，428，095．16 5．31％ 5 000825 太钢不锈 136，672，098．07 5．24％ 6 601006 大秦铁路 135，201，975．39 5．19％ 7 600009 上海机场 134，193，366．23 5．15％ 8 600309 烟台万华 123，378，858．83 4．73％ 9 600028 中国石化 86，401，974．31 3．31％ 10 000338 潍柴动力 83，112，326．61 3．19％ 11 600036 招商银行 80，408，440．64 3．08％ 12 601398 工商银行 66，370，534．00 2．55％ 13 600000 浦发银行 61，659，349．96 2．37％ 14 600519 贵州茅台 59，564，299．45 2．29％ 15 600125 铁龙物流 56，104，846．65 2．15％ 16 000063 中兴通讯 55，219，571．42 2．12％ 17 600426 华鲁恒升 49，759，477．14 1．91％ 18 000402 金 融 街 49，084，611．72 1．88％ 19 601111 中国国航 47，646，479．97 1．83％ 20 600348 国阳新能 45，547，715．61 1．75％ 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 交易所国债投资 2，309，103．80 0．17％ 银行间国债投资 0．00 0．00％ 央行票据投资 39，723，171．87 2．89％ 企业债券投资 0．00 0．00％ 金融债券投资 0．00 0．00％ 可转换债投资 13，211，809．60 0．96％ 国家政策金融债券 0．00 0．00％ 债券投资合计 55，244，085．27 4．01％ 序号 名称 市值（元） 占基金资产净值的比例 1 07央行票据61 39，723，171．87 2．89％ 2 上电转债 8，467，209．80 0．62％ 3 锡业转债 2，895，245．70 0．21％ 4 巨轮转债 1，849，354．10 0．13％ 5 02国债⒁ 1，002，500．00 0．07％ 分类 市值（元） 交易保证金 864，804．66 应收利息 449，716．47 应收股利 0．00 应收申购款 488，411．54 证券清算款 7，050，784．13 待摊费用 119，451．24 合计 8，973，168．04 序号 转债代码 转债名称 转债数量（张） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 110021 上电转债 41，510 8，467，209．80 0．62％ 基金份额持有人户数（户） 平均每户持有基金份额（份） 机构投资者 个人投资者 持有基金份额 （份） 占总份额比例 ％ 持有基金份额 （份） 占总份额比例 ％ 20，998 35，563．92 37，816，361．21 5．06 708，954，842．30 94．94 本报告期期初 基金份额总额（份） 本报告期间 基金总申购份额（份） 本报告期期间 基金总赎回份额（份） 本报告期期末 基金份额总额（份） 1，816，654，302．96 141，732，817．39 1，211，615，916．84 746，771，203．51 证券公司名称 租用席位数量 股票成交金额 （元） 占总成交额的比例 佣金 （元） 占佣金总量的比例 1 627，318，689．89 21．03％ 490，879．12 20．39％ 申银万国 1 650，368，349．49 21．81％ 533，298．85 22．15％ 山西证券 1 952，048，953．45 31．92％ 780，678．90 32．42％ 招商证券 1 374，872，402．64 12．57％ 293，339．62 12．18％ 银河证券 1 377，834，760．47 12．67％ 309，823．00 12．87％ 合计 5 2，982，443，155．94 100．00％ 2，408，019．49 100．00％ 披露时间 公告内容 2007年1月4日 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 2007年1月5日 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金更新招募说明书（2007年第1号） 2007年1月19日 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金2006年第4季度报告 2007年1月29日 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金申购兴业银行股份有限公司首次公开发行Ａ股公告 2007年1月29日 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金第一次分红预告 2007年2月1日 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金第一次分红公告 2007年2月12日 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金份额净值表现公告（2007年1月） 2007年3月8日 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金份额净值表现公告（2007年2月） 2007年3月31日 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金2006年度报告 2007年4月19日 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金份额净值表现公告（2007年3月） 2007年4月20日 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金2007年第1季度报告 2007年5月16日 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金份额净值表现公告（2007年4月） 2007年5月30日 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金关于资产配置比例和业绩比较基准权重调整的公告 2007年6月11日 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金份额净值表现公告（2007年5月） 2007年6月27日 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金更新招募说明书（2007年第2号） 不支持Flash
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