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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金http://www.sina.com.cn 2007年08月28日 06:22 中国证券报-中证网
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报送日期：2007年8月28日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于2007年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金概况 基金名称：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 基金简称：交银稳健 基金代码：519690（前端收费模式），519691（后端收费模式） 基金运作方式：契约型开放式基金 基金合同生效日：2006年6月14日 报告期末基金份额总额：2，600，113，318．64份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资概况 1、基金投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 2、投资策略 本基金采取的投资策略是：把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理论动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险。本基金利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市场风险，提高基金收益率。 3、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准采用：65％×ＭＳＣＩ中国Ａ股指数＋35％×新华雷曼中国全债指数。 4、风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 （三）基金管理人 名称：交银施罗德基金管理有限公司 注册地址：上海市交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市银城中路188号交银金融大厦 邮政编码：200120 法定代表人：谢红兵 信息披露负责人：陈超 联系电话：021－61055050 传真：021－61055034 电子信箱：ｘｘｐｌ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ， ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ （四）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100036 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：010－67595003， 67595104 传真：010－66275865， 66275853 电子信箱：ｙｉｎｄｏｎｇ＠ｃｃｂ．ｃｎ （五）信息披露渠道 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 基金管理人网址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ， ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ 基金半年度报告置备地点：基金管理人的办公场所 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要会计数据和财务指标 ■ 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 ■ 2、基金合同生效以来本基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ■ 注：图示日期为2006年6月14日至2007年6月30日。 基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定： （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （5）进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％； （6）本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定：股票资产占基金资产净值的35％－95％，债券资产占基金资产净值的0％－60％，现金、短期金融工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5％－65％，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％； （7）本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5％。； （9）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （10）本基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的10％； （11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （12）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （13）同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （14）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （15）法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述（1） — （6）、（12）和（14）项规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2007年6月30日，本基金符合上述投资比例的约定。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［2005］128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。 截止到2007年6月底，公司已经发行并管理的基金共有四只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金和交银施罗德成长股票证券投资基金。其中交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同已于2005年9月29日正式生效；交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同已于2006年1月20日正式生效；交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同已于2006年6月14日正式生效；交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同已于2006年10月23日正式生效。 （二）基金经理介绍 李旭利先生，基金经理，中国人民银行研究生部经济学硕士。10年基金从业经验。1998年至2005年任职于南方基金管理有限公司，曾担任公司研究员、交易员、基金经理、投资总监等职务。其中1999年9月至2004年1月担任基金天元基金经理助理、基金经理，2004年1月至2005年7月担任南方基金管理有限公司投资总监及南方稳健成长证券投资基金基金经理。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任投资总监。2006年6月14日至2007年7月3日兼任本基金基金经理。 郑拓先生，基金经理，ＣＦＡ，美国芝加哥大学ＭＢＡ。13年证券、基金从业经验。历任黑龙江省进出口公司业务代表、君安证券有限公司投资经理、广达投资管理公司投资经理、贝尔德投资银行分析师、海富通基金管理有限公司股票分析师、基金经理助理、基金经理。曾于2005年4月至2006年9月担任海富通精选证券投资基金基金经理，于2005年8月至2007年3月担任海富通股票证券投资基金基金经理，于2006年5月至2006年9月担任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理，于2006年10月至2007年3月担任海富通风格优势股票型证券投资基金基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司，经本基金管理人公告自2007年7月4日起担任本基金基金经理。 于晖先生，基金经理助理，金融学硕士，工学学士，工程师。5年证券、基金从业经验。历任上海证券有限公司研究发展中心研究员，申银万国证券研究所行业研究员，国联安基金管理有限公司投资组合管理部高级研究员，曾获2004年度“新财富”最佳分析师汽车行业全国第一名。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资研究部研究员。 （三）报告期内遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 （四）报告期内本基金投资策略和业绩表现的说明与解释 2007年上半年，Ａ股市场的特征变化明显：在5月份之前，市场热点分散，投机行为盛行。低价股和绩差股升幅明显高于绩优股。5月底，以政府提高股票交易印花税为契机，市场开始了深幅的调整，？绩优股重新得到市场的认可。我们认为，Ａ股市场上半年的走势变化，深刻反映了我们所面临的投资环境。一方面是经济的高速增长，企业生产效率的提高和后股改时代上市公司利润的超常增长，以及低利率和充沛的流动性，另一方面是投资品种的匮乏，股票供给的相对不足，以及市场整体估值水平偏高。大量的资金在市场整体估值达致高位不再具有明显吸引力的情况下，转向具有“想象空间”的概念股，短线投机行为抬头。虽然进入6月份后市场重新转向价值股票的投资，但我们所面临的投资环境并不会有大的变化。 本基金在上半年的行情中，尽管面临基金净值增长的压力，但仍坚持价值投资理念，对基本面不支持股价的上市公司采取了回避的策略。个股选择方面，坚持严格以公司内在价值为标准的选股策略，并对于具有资产注入和整体上市可能性的公司予以重点关注。行业配置方面，资源等生产要素的价格重估，人民币升值，技术进步等中国宏观经济的未来重大趋势性变化为我们提供了清晰的行业选择思路。相应的，金融、房地产、煤炭、机械以及商业零售成为了我们投资的重点。 （五）宏观经济、证券市场及行业走势展望 展望下半年，我们认为，市场估值水平高企、投资品种匮乏和流动性充沛的特征仍不会有实质性的改变，但会有明显的改善。蓝筹股的回归，股指期货等金融创新的开展，以及紧缩的财政和货币政策，将会改善Ａ股市场的供求矛盾，并使市场的发展更具持续性。下半年的市场，将是一个指数缓慢攀升，个股结构分化的过程。具有持续增长潜力和估值相对合理的绩优股会成为机构等大资金关注的重点。另外，下半年的宏观经济可能出现的几个新的变化值得我们高度关注，并可能对我们的投资方向有明显的指引作用。 1、中国可能已经进入一个高通货膨胀的时期，而抑制通货膨胀已成为央行的重要货币政策目标。因此，在高通胀的背景下，投资于金融、地产、资源类公司、商业零售以及具有定价权的品牌消费品公司，将可以有效抵御通货膨胀的压力。这些公司会成为我们投资的重点。 2、土地、环保、自然资源和劳动力成本等生产要素的上升将成为长期趋势，政府为抑制贸易顺差而持续出台的相关政策对相关行业的影响不容忽视。中国整体经济结构的转型和升级，在给我们带来新的投资机会的同时也会带来风险。客观严谨地分析其中的机遇和挑战，会成为我们取得超额回报的重要基础。 下半年，我们将一如既往地坚持价值投资理念，以公司的基本面分析和内在价值来选择所投资的股票和行业。人民币升值和技术进步会成为我们挖掘优质股票的重要线索，而对宏观经济走势的判断以及对于通货膨胀演化的分析将为我们的行业选择提供理论依据。 四、托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》，托管交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称交银稳健基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在交银稳健基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－交银施罗德基金管理有限公司在交银稳健基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由交银稳健基金管理人－交银施罗德基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 五、财务会计报告 除特别注明外，表格金额单位为人民币元 （一）资产负债表 ■ （二）经营业绩表 ■ （三）基金收益分配表 ■ （四）基金净值变动表 ■ 会计报表附注 1、重要会计政策 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 2、重大关联方关系及关联交易 （1）关联方关系与性质 ■ 本报告期关联关系与性质未发生变化。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）基金管理人报酬 支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1．5％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1．5％÷当年天数。 本基金支付基金管理人报酬情况如下： ■ （3）基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0．25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0．25％÷当年天数。 本基金支付基金托管费情况如下： ■ （4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日及2006年6月30日保管的银行存款余额为1，214，231，927．01元及5，107，387，294．25元。本会计期间及上年度可比会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3，059，105．24元及2，257，488．81元。 （5）关联方持有的基金份额 基金管理人交银施罗德基金管理有限公司持有的本基金份额如下： ■ 关联方投资本基金适用的认（申）购／赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 3、流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2007年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下： ■ 注：流通受限制不能自由转让基金资产的估值方法详见会计报表附注3所述。 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 截至2007年6月30日，交银稳健基金资产净值6，137，214，681．82元，单位基金净值为2．3604元，累计单位基金净值为2．4104元。其资产组合情况如下： ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入金额占期初基金资产净值比例前二十名的股票明细 指标名称 2007年1月1日至2007年6月30日 基金本期净收益（元） 4，186，227，972．24 基金份额本期净收益（元） 1．1197 期末可供分配基金收益（元） 3，045，254，286．34 期末可供分配基金份额收益（元） 1．1712 期末基金资产净值（元） 6，137，214，681．82 期末基金份额净值（元） 2．3604 期末基金份额累计净值（元） 2．4104 基金加权平均净值收益率 59．97％ 本期基金份额净值增长率 55．32％ 基金份额累计净值增长率 144．02％ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去1个月 －1．23％ 2．58％ －3．07％ 2．01％ 1．84％ 0．57％ 过去3个月 38．72％ 2．22％ 21．64％ 1．67％ 17．08％ 0．55％ 过去6个月 55．32％ 2．26％ 49．40％ 1．64％ 5．92％ 0．62％ 过去1年 141．22％ 1．73％ 93．13％ 1．31％ 48．09％ 0．42％ 过去3年 － － － － － － 自基金合同生效日起至今（2006年6月14日至2007年6月30日） 144．02％ 1．69％ 102．64％ 1．29％ 41．38％ 0．40％ 股票 代码 股票名称 停牌 日期 复牌 日期 期末估 值单价 复牌开 盘单价 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 受限原因 600486 07／6／29 07／7／2 20．60 20．01 1，000，000 15，492，939．99 20，600，000．00 召开股东大会 600511 07／6／29 07／7／2 38．88 38．01 1，360，216 34，113，605．28 52，885，198．08 召开股东大会 600859 07／6／29 07／7／2 49．15 45．66 3，080，924 53，125，502．69 151，427，414．60 召开股东大会 600879 07／6／29 07／7／2 26．59 26．20 3，087，980 61，385，684．98 82，109，388．20 召开股东大会 000965 Ｓ＊ＳＴ天水 07／5／18 未知 19．48 未知 2，009，900 24，526，922．41 39，152，852．00 股改停牌 项目 会计报表附注 2007年6月30日 2006年12月31日 资产 银行存款 17（4） 1，214，231，927．01 709，807，855．73 清算备付金 5，962，421．67 9，501，789．49 交易保证金 5 4，515，071．85 1，821，248．23 应收证券清算款 － 43，901，401．38 应收股利 1，374，140．70 － 应收利息 6 2，177，358．04 1，442，479．24 应收申购款 4，750，359．74 108，918，179．14 其他应收款 － － 股票投资市值 4，890，604，003．17 8，084，057，036．06 其中：股票投资成本 3，072，361，350．58 5，043，541，135．29 债券投资市值 100，250，000．00 117，307，408．22 其中：债券投资成本 100，271，012．43 117，310，798．22 权证投资市值 － 46，720，933．71 其中：权证投资成本 － 20，554，626．33 配股权证 － － 买入返售证券 － － 待摊费用 － － 其他资产 － － 资产合计 6，223，865，282．18 9，123，478，331．20 负债 应付证券清算款 56，160，763．40 － 应付赎回款 15，036，945．41 124，385，755．44 应付赎回费 41，840．93 470，087．39 应付管理人报酬 7，827，404．60 10，604，965．26 应付托管费 1，304，567．48 1，767，494．21 应付销售服务费 － － 应付佣金 7 5，324，052．54 4，375，775．91 应付利息 － － 应付收益 － 286，065，958．27 未交税金 － － 其他应付款 8 524，637．99 845，161．79 卖出回购证券款 － － 短期借款 － － 预提费用 9 430，388．01 274，688．00 其他负债 － － 负债合计 86，650，600．36 428，789，886．27 基金持有人权益 实收基金 10 2，600，113，318．64 5，721，317，657．88 未实现利得 11 491，847，076．84 2，814，053，868．03 未分配收益 3，045，254，286．34 159，316，919．02 基金持有人权益合计 6，137，214，681．82 8，694，688，444．93 负债及基金持有人权益合计 6，223，865，282．18 9，123，478，331．20 年／期末基金份额净值 2．3604 1．5197 项目 会计报表附注 2007年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月14日至 2006年6月30日 收入 4，248，298，780．78 6，004，643．92 股票差价收入 12 4，172，074，075．53 1，208，197．93 债券差价收入 13 514，583．92 18，478．76 权证差价收入 14 41，130，748．03 － 债券利息收入 2，104，623．01 268，772．60 存款利息收入 3，261，951．19 2，257，488．81 股利收入 19，665，751．33 2，251，705．82 买入返售证券收入 － － 其他收入 15 9，547，047．77 － 费用 62，070，808．54 5，429，498．82 基金管理人报酬 17（2） 52，039，529．98 4，629，682．97 基金托管费 17（3） 8，673，255．04 771，613．84 基金销售服务费 － － 卖出回购证券支出 1，094，312．88 － 利息支出 － － 其他费用 16 263，710．64 28，202．01 其中：信息披露费 176，192．64 15，575．04 审计费用 59，507．37 6，400．00 基金净收益 4，186，227，972．24 575，145．10 加：未实现利得 11 （1，248，457，177．99） 80，514，116．36 基金经营业绩 2，937，770，794．25 81，089，261．46 项目 会计报表附注 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年6月14日至2006年6月30日 本期基金净收益 4，186，227，972．24 575，145．10 加：期初基金净收益 159，316，919．02 － 加：本期损益平准金 （1，300，290，604．92） － 可供分配基金净收益 3，045，254，286．34 575，145．10 减：本期已分配基金净收益 －－ － 期末基金未分配净收益 3，045，254，286．34 575，145．10 项目 会计报表附注 2007年1月1日至2007年6月30日 2006年6月14日至2006年6月30日 期初基金净值 8，694，688，444．93 7，016，138，522．08 本期经营活动 基金净收益 4，186，227，972．24 575，145．10 未实现利得 11 （1，248，457，177．99） 80，514，116．36 经营活动产生的基金净值变动数 2，937，770，794．25 81，089，261．46 本期基金份额交易 基金申购款 2，185，348，302．54 － 基金赎回款 7，680，592，859．90 － 基金单位交易产生的基金净值变动数 （5，495，244，557．36） － 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 － － 期末基金净值 6，137，214，681．82 7，097，227，783．54 关联方名称 与公司关系 交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人股东、基金代销机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人股东 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 基金管理人股东 项目 2007年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月14日至 2006年6月30日 期初余额 10，604，965．26 － 本期计提数 52，039，529．98 4，629，682．97 本期支付数 （54，817，090．64） － 期末余额 7，827，404．60 4，629，682．97 项目 2007年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月14日至 2006年6月30日 期初余额 1，767，494．21 － 本期计提数 8，673，255．04 771，613．84 本期支付数 （9，136，181．77） － 期末余额 1，304，567．48 771，613．84 项目 2007年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月14日至 2006年6月30日 期初持有份额（份） 35，017，900．00 － 本期申购份额（份） － 35，017，900．00 本期红利再投资份额（份） 1，152，056．19 － 本期赎回份额（份） － － 期末持有份额（份） 36，169，956．19 35，017，900．00 占期末总份额比例 1．39％ 0．50％ 券商名称 租用席位数量（个） 股票成交金额（元） 占股票总成交金额的比例 佣金（元） 占佣金总量比例 北京高华证券有限责任公司 1 4，128，617，048．46 24．62％ 3，384，585．57 24．73％ 中信证券股份有限公司 1 2，343，618，462．44 13．97％ 1，943，427．14 14．20％ 招商证券股份有限公司 1 2，253，316，791．31 13．44％ 1，763，233．78 12．88％ 中信建投证券有限责任公司 1 2，090，808，985．82 12．47％ 1，640，665．10 11．99％ 国泰君安证券股份有限公司 1 1，710，084，477．35 10．20％ 1，443，829．35 10．55％ 东方证券股份有限公司 1 1，543，372，961．27 9．20％ 1，265，075．08 9．24％ 中国银河证券股份有限公司 1 1，400，428，558．72 8．35％ 1，181，061．34 8．63％ 申银万国证券股份有限公司 1 1，300，983，706．41 7．76％ 1，066，718．97 7．79％ 合计 8 16，771，230，991．78 100．00％ 13，688，596．33 100．00％ 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股 票 4，890，604，003．17 78．58％ 权 证 － － 债 券 100，250，000．00 1．61％ 银行存款及清算备付金合计 1，220，194，348．68 19．61％ 其他资产 12，816，930．33 0．21％ 合计 6，223，865，282．18 100．00％ 行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 541，482，778．02 8．82％ Ｃ 制造业 2，010，514，797．18 32．76％ Ｃ0 食品、饮料 288，316，319．92 4．70％ Ｃ1 纺织、服装、皮毛 41，324，322．56 0．67％ Ｃ2 木材、家具 138，091，437．00 2．25％ Ｃ3 造纸、印刷 56，279，846．11 0．92％ Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料 308，523，056．24 5．03％ Ｃ5 电子 － － Ｃ6 金属、非金属 557，966，834．04 9．09％ Ｃ7 机械、设备、仪表 497，271，859．15 8．10％ Ｃ8 医药、生物制品 103，011，997．16 1．68％ Ｃ99 其他制造业 19，729，125．00 0．32％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 175，913，278．00 2．87％ Ｆ 交通运输、仓储业 313，640，628．09 5．11％ Ｇ 信息技术业 48，309，999．39 0．79％ Ｈ 批发和零售贸易 391，830，556．97 6．38％ Ｉ 金融、保险业 555，669，222．79 9．05％ Ｊ 房地产业 628，120，967．06 10．23％ Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 156，001，775．67 2．54％ Ｍ 综合类 69，120，000．00 1．13％ 合计 4，890，604，003．17 79．69％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 000024 4，354，988 213，829，910．80 3．48％ 2 600036 8，000，000 196，640，000．00 3．20％ 3 000002 万 科Ａ 8，740，000 167，108，800．00 2．72％ 4 600030 中信证券 3，000，000 158，910，000．00 2．59％ 5 600859 王府井 3，080，924 151，427，414．60 2．47％ 6 600337 6，220，335 138，091，437．00 2．25％ 7 600583 3，600，000 130，320，000．00 2．12％ 8 000568 3，016，362 126，988，840．20 2．07％ 9 000792 2，600，000 115，388，000．00 1．88％ 10 000937 6，992，012 111，592，511．52 1．82％ 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 累计买入金额占 期初基金资产净值比例 1 600000 217，658，558．35 2．50％ 2 600028 172，990，672．54 1．99％ 3 600030 中信证券 151，473，736．11 1．74％ 4 600019 139，534，045．40 1．60％ 5 600549 134，671，592．35 1．55％ 6 600016 131，438，514．98 1．51％ 7 600011 107，927，788．14 1．24％ 8 000937 金牛能源 102，820，021．12 1．18％ 9 600879 火箭股份 102，088，196．16 1．17％ 10 000825 93，090，883．27 1．07％ 11 000069 华侨城Ａ 88，126，065．89 1．01％ 12 600533 86，876，292．00 1．00％ 13 601919 86，290，214．22 0．99％ 14 600820 85，339，128．52 0．98％ 15 600361 77，093，491．16 0．89％ 16 600900 74，849，562．67 0．86％ 17 600150 74，698，283．51 0．86％ 18 600325 71，638，278．76 0．82％ 19 000061 农 产 品 66，102，069．66 0．76％ 20 600001 65，664，028．16 0．76％ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 累计卖出金额占 期初基金资产净值比例 1 600036 招商银行 637，935，671．03 7．34％ 2 601398 615，992，190．72 7．08％ 3 600016 民生银行 444，658，224．46 5．11％ 4 000002 万 科Ａ 407，983，327．82 4．69％ 5 600005 319，244，010．92 3．67％ 6 600000 浦发银行 307，102，806．17 3．53％ 7 600549 厦门钨业 279，898，827．42 3．22％ 8 002024 268，459，792．54 3．09％ 9 000792 盐湖钾肥 265，310，937．97 3．05％ 10 600383 265，252，182．40 3．05％ 11 600028 中国石化 252，101，853．00 2．90％ 12 600009 235，244，697．67 2．71％ 13 600585 231，933，320．14 2．67％ 14 600694 215，107，503．54 2．47％ 15 601988 208，757，814．56 2．40％ 16 600588 196，138，752．28 2．26％ 17 600519 191，717，290．91 2．20％ 18 000024 招商地产 184，404，480．76 2．12％ 19 600596 179，611，569．94 2．07％ 20 600309 176，447，982．78 2．03％ 债券种类 市值（元） 市值占基金资产净值比例 国债 100，250，000．00 1．63％ 央行票据 － － 金融债 － － 企业债 － － 可转换债券 － － 合计 100，250，000．00 1．63％ 序号 债券名称 数量（张） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 02国债⒁ 1，000，000 100，250，000．00 1．63％ 其他资产 期末余额（元） 交易保证金 4，515，071．85 应收证券交易清算款 － 应收股利 1，374，140．70 应收利息 2，177，358．04 应收申购款 4，750，359．74 其他应收款 － 配股权证 － 买入返售债券 － 待摊费用 － 合计 12，816，930．33 项目 2007年6月30日 基金份额持有人户数（户） 67，213 平均每户持有基金份额（份） 38，684．68 机构投资者持有的基金份额（份） 574，665，303．98 机构投资者持有的基金份额占总份额比例 22．10％ 个人投资者持有的基金份额（份） 2，025，448，014．66 个人投资者持有的基金份额占总份额比例 77．90％ 项目 基金份额（份） 基金合同生效日基金份额总额 7，016，138，522．08 期初基金份额总额 5，721，317，657．88 期末基金份额总额 2，600，113，318．64 报告期间基金总申购份额 1，175，700，210．06 报告期间基金总赎回份额 4，296，904，549．30 券商名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例 中信证券股份有限公司 53，628，845．70 39．35％ 北京高华证券有限责任公司 51，929，169．00 38．10％ 中信建投证券有限责任公司 19，814，000．00 14．54％ 申银万国证券股份有限公司 10，927，925．10 8．02％ 合计 136，299，939．80 100．00％ 券商名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 45，055，327．97 40．69％ 中国银河证券股份有限公司 35，462，229．24 32．02％ 中信证券股份有限公司 25，118，064．64 22．68％ 中信建投证券有限责任公司 5，105，480．46 4．61％ 合计 110，741，102．31 100．00％ 券商名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额的比例 中信证券股份有限公司 193，000，000．00 50．13％ 北京高华证券有限责任公司 96，000，000．00 24．94％ 东方证券股份有限公司 96，000，000．00 24．94％ 合计 385，000，000．00 100．00％ 不支持Flash
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