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富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金http://www.sina.com.cn 2007年08月27日 05:31 中国证券报-中证网
基金托管人： 中国农业银行 日期：2007年8月27日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人——中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金名称：富兰克林国海弹性市值证券投资基金 基金简称：富兰克林国海弹性 基金代码： 450002 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年6月14日 报告期末基金份额总额：3，624，652，839．72份 基金合同存续期： 不定期 （二）基金投资概况 基金投资目标： 本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托，在充分 结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票，辅助投资于资产价值低估的上市公司股票，以达到基金财产长期增值的目的。 基金投资策略： 资产配置策略：一般情况下，投资决策委员会负责基金财产的配置策略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。资产配置分析会由投资总监主持，基金经理和研究部总监参加。 在具体的资产配置过程中，本基金采用“自下而上”的资产配置方法，从上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析，到行业的发展趋势，再到宏观经济形势，确定大类资产的配置。 在运用了“自下而上”策略之后，根据市场环境的变化、市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断，确定本基金财产配置最终的选择标准。 股票选择策略： 本基金重点关注和选择具有成长性的股票，那些收益增长潜力尚未完全反映在目前股价上的股票构成了本基金投资组合的基础，在此基础上，再根据市场机会的变化，捕捉套利性和特殊性机会，以降低基金的整体风险并提升基金的超额收益。 债券投资策略： 本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值的防守性措施。 基金业绩比较基准： 70％ Ｘ ＭＳＣＩ中国Ａ股指数＋ 25％ Ｘ新华雷曼中国国债指数＋ 5％ Ｘ同业存款息率 风险收益特征： 本基金是一只主动投资的股票型基金，属于股票型基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期收益都高于混合型基金。 （三） 基金管理人及注册登记机构名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市琅东滨湖路46 号 办公地址：上海浦东富城路99号震旦国际大楼18 楼 邮政编码： 200120 法定代表人：张雅锋 信息披露负责人：吴显玲 联系电话：021－6888 0980 传真： 021－6888 0981 网址： ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ 电子邮箱：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ 客户服务电话：021－38789555 （四）基金托管人名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市西三环北路100 号金玉大厦 邮政编码：100036 法定代表人：项俊波 信息披露负责人： 李芳菲 联系电话： 010－68424199 传真 ：010－68424181 电子邮箱 ：ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （五）基金信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 基金半年度报告正文查询网址：ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ 基金半年度报告置备地点：基金管理人和基金托管人处 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（金额单位：人民币元） ■ 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、截至2007年6月30日，富兰克林国海弹性各历史时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较： ■ 2、富兰克林国海弹性自基金合同生效以来基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ■ 三、基金管理人报告 （一）基金管理人简介： 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券有限责任公司和富兰克林邓普顿基金集团全资子公司坦伯顿国际股份有限公司共同出资组建，注册资本为人民币1．5亿元。其中，国海证券有限责任公司出资比例为51％，坦伯顿国际股份有限公司出资比例为49％。 （二）基金经理简介： 张晓东先生，美国多米尼克学院亚太政治及经济分析硕士和上海交通大学应用数学学士，十三年的投资经历。他曾就职位于美国旧金山的纽堡（Ｎｅｗｐｏｒｔ）太平洋投资管理公司，创立并管理纽堡大中华基金（股票），后担任香港阳光国际管理公司董事。张先生在香港的中信资本资产管理部担任董事期间创立并管理中信资本大中华基金，该基金为中信集团在海外发行的第一只股票型对冲基金。2004年10月张先生加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任富兰克林国海中国弹性市值基金的基金经理。 （三） 基金运作的遵规守信情况说明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内未发现损害基金份额持有人利益的情形。 （四） 基金投资策略和业绩表现说明 弹性基金上半年净值增长79．64％，大幅超出比较基准达23．52％，同时波动率仅比基准高出0．64％，实现了较理想的风险调节后的收益。 本投资风险稳健而进取，此投资风格将一如既往的延续下去。 将继续持有大盘蓝筹，少量增加中小盘股的配置。选股为主，仓位继续较高（90％或以上）。 （五）宏观经济、证券市场、重点行业及投资管理展望 去年底及今年初，市场预期今年股市振荡向上，大市上升幅度仅为10－30％，而实际上上半年大市（用沪深300指数衡量）已大大突破30％的上限预期。我国经济处于高增长阶段，预计今年ＧＤＰ增长10％，固定资产投资居高不下，出口及消费增长强劲，市场中资金充裕，购并重组机会层出不穷。在这种市场状况下，股市上涨幅度超出30％并不意外。全球经济增长的大幅走弱才是对中国经济及相关行业／公司盈利增长有负面影响的重大事件，但这在可预见的将来可能性不大。 上半年市场大起大落，5月底前市场资金充裕和投资者对股市的高度信心使中小盘股、低价股及题材／概念股大幅上升，而这些股票大多由于流动性差，基本面不够坚定及估值不够吸引而不受主流机构投资者青睐。本基金秉持为投资者长期理财的观念，不熟不做，每项投资力求不赔钱及追求基金业绩超出同业平均（并不追求短期排名前几名）。在市场投机气氛较浓时，本基金股票部分曾短期跑输大市， 但在6月市场调整中赶上并超越。 本基金在上半年度重点配置了银行，地产，钢铁，煤炭和电力行业。银行和地产在经济高速发展，金融服务及居住需求上升和人民币升值的趋势下有望跑赢大市。钢铁行业由于我国处于工业化／城镇化高速发展期，对钢铁需求大，同时国际市场钢铁产品供不应求，故该行业周期性大大减弱。在未来3－4年内钢铁行业在我国处于成长期，而大盘钢铁股价值低估。电力行业的公司大多由母公司和上市公司分别持有电力资产，在国资委转向市值而非净资产值考核的大趋势下，电力公司整体上市或资产注入（从母公司）的个案比比皆是。煤炭与电力行业有相似情况。只是投资者须耐心持有，等待公司重组机会的来临。 5月底开始的市场调整由印花税的上调而引起，但调整的根本原因是市场投机气氛过浓，尤其是低价／概念／ＳＴ股等板块，估值偏高，脱离基本面。政府进一步推出的出口退税（意在减少国际贸易摩擦和人民币升值压力），ＱＤＩＩ措施（引流国内过剩资金至境外），增大的市场融资需求，银行追查违规资金入市及通涨率（ＣＰＩ）高出3％（引起加息担心）减弱了股市资金向上推动的动力。市场的大幅调整给了新来的投资者及时地上了风险教育一课。散户或退市或观望或转持蓝筹股或买基金，基金开户相对于股票开户数大大上升。 展望后市，市场将呈现个股表现分化的现象，其表现由业绩和具体的重组并购事件推动。 本基金注重基本面的选择，适合在目前的市场状况中发挥。 今年以来，本基金业绩排名在近百只股票基金中居前15％，主要靠选取优秀质地估值合理的公司而实现，回避了消息股和概念股。本基金持股相对集中，目前约30只左右；前十大重仓股占基金净值约55％。大盘蓝筹股占基金净值70％以上。 四、基金托管人报告 在托管富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金托管协议》的约定，对富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金管理人—国海富兰克林基金管理有限公司2007年1月1日至2007年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的 计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2007年8月24日 五、财务会计报告 （未经审计） （一）基金会计报表（本基金2006年6月14日成立，无比较式经营业绩表、收益分配表及净值变动表的上年度的可比期间，特此说明） 1、资产负债表（金额单位：人民币元） ■ 2、经营业绩表（金额单位：人民币元） ■ 3、收益分配表（金额单位：人民币元） ■ 4、基金净值变动表（金额单位：人民币元） ■ （二）会计报表附注 1、 主要会计政策和会计估计 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 2、本报告期无重大差错。 3、关联方关系及关联方交易： ａ） 关联方 关联方名称与本基金关系 国海富兰克林基金管理有限公司基金管理人 注册登记人 基金销售机构 中国农业银行基金托管人 基金代销机构 国海证券有限责任公司（“国海证券”）基金管理人的股东 基金代销机构 坦伯顿国际股份有限公司基金管理人的股东 ｂ）下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 ■ 上述佣金按已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1％。－清算库中买（卖）经手费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取） 上海证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×1％。－买（卖）经手费－买（卖）证管费－证券结算风险基金（按股票成交金额的十万分之三收取） 上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 ｃ）基金管理人报酬 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1．50％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1．50％／当年天数 本基金在本会计期间累计计提基金管理费人民币34，553，193．08元。 ｄ）基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0．25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0．25％／当年天数 本基金在本会计期间累计计提基金托管费人民币5，758，865．54元。 ｅ）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，并按银行间同业活期利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为247，568，797．04元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1，203，517．51元。 ｆ）与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在报告期与基金托管人中国农业银行股份有限公司没有通过银行间同业市场进行债券买卖和回购交易。 ｇ）基金管理人及公司股东国海证券、坦伯顿国际股份有限公司期末均未持有本基金份额。 4、基金会计报表重要项目说明 ａ） 应收利息2007年6月30日 应收债券利息1，534，852．05 应收银行存款利息56，726．87 应收清算备付金利息277．11 应收保证金利息0 合计1，591，856．03 Ｔｏｔａｌ ｂ）待摊费用2007年6月30日 0．00 ｃ）投资估值增值2007年6月30日 股票1，691，481，465．58 债券0 权证0 合计1，691，481，465．58 ｄ）应付佣金2007年6月30日 联合证券有限责任公司456，701．49 国海证券有限责任公司366，261．03 海通证券股份有限公司129，387．18 齐鲁证券有限公司31，792．21 中信证券股份有限公司457，299．95 申银万国证券股份有限公司127，189．16 招商证券股份有限公司227，996．74 合计1，796，627．76 ｅ） 其他应付款2007年6月30日 席位保证金500，000．00 合计500，000．00 ｆ）预提费用2007年6月30日 信息披露费242，967．28 审计费用49，588．57 合计292，555．85 ｇ）实收基金2007年1月1日至2007年6月30日 基金份额数 期初数1，397，002，512．65 本期因申购的增加数6，272，415，599．05 本期因赎回的减少数（4，044，765，271．98） 期末数3，624，652，839．72 ｈ）未实现利得／（损失）2007年6月30日 期初数467，559，571．14 未实现估值增／（减）值变动数1，028，629，697．61 其中：股票未实现估值减值变动数1，028，629，697．61 债券未实现估值减值变动数0 权证未实现估值减值变动数0 本期未实现利得平准金（41，735，152．33） 其中： 申购基金份额的未实现损失平准金868，796，711．83 赎回基金份额的未实现损失平准金（910，549，864．16） 期末数1，454，436，116．42 ｉ）股票差价收入2007年6月30日 卖出股票成交总额4，350，690，177．50 卖出股票成本总额2，900，729，531．56 应付佣金总额3，658，327．99 股票差价收入1，446，302，317．95 ｊ）其他收入2007年6月30日 赎回费收入7，864，286．61 合计7，864，286．61 其他收入为赎回基金补偿收入。根据《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金自2006年9月14日 （开放办理赎回业务）起，从基金赎回款中扣除的赎回费按25％归入基金资产。 ｋ）其他费用2007年6月30日 银行间回购手续费1，289．50 信息披露费115，123．24 审计费用49，588．57 债券帐户维护费10，700 银行汇划费用5，434．54 合计182，135．85 ｌ）本期已分配基金净收益2007年6月30日 第一次分配金额390，034，292．47 第二次分配金额439，006，949．21 第三次分配金额306，269，327．90 累计分配金额1，135，310，569．58 本基金于2007年1月12日公告进行2007年度首次分红，向截至2007年1月15日止在本基金注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额3．00元派发现金红利。该分红的发放日为2007年1月17日，共发放红利390，034，292．47元，其中以现金形式发放279，916，412．22元，以红利再投资形式发放110，117，880．25元。 于2007年1月17日公告进行2007年第二次分红，向截至2007年1月19日止在本基金注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额3．00元派发现金红利。该分红的发放日为2007年1月23日，共发放红利439，006，949．21元，其中以现金形式发放246，920，638．89元，以红利再投资形式发放192，086，310．32元。 于2007年1月27日公告进行2007年第三次分红，向截至2007年1月29日止在本基金注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额1．10元派发现金红利。该分红的发放日为2007年1月31日，共发放红利306，269，327．90元，其中以现金形式发放165，185，830．50元，以红利再投资形式发放141，083，497．40元。 ｏ） 其他事项 5、报告期末流通受限制不能自由转让的股票 本基金截至2007年6月30日止没有持有流通受限制不能自由转让的股票。 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 ■ （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 ■ （四）本报告期内股票投资组合的重大变动 1、 本报告期内累计买人价值超出期初基金资产净值2％的股票明细 项目 2007年1月1日至2007年6月30日 1 基金本期净收益 1，458，424，856．37 2 加权平均基金份额本期净收益 0．3975 3 期末可供分配基金收益 631，954，560．42 4 期末可供分配基金份额收益 0．1743 5 期末基金资产净值 5，711，043，516．56 6 期末基金份额净值 1．5756 7 基金加权平均净值收益率 31．17％ 8 本期基金份额净值增长率 79．64％ 9 基金份额累计净值增长率 169．63％ 阶段 增长率 ① 标准差 ② 基准收益率 ③ 收益率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 最近1个月 －0．40％ 2．62％ －1．85％ 1．56％ 1．45％ 1．06％ 最近3个月 43．04％ 2．29％ 25．20％ 1．55％ 17．84％ 0．74％ 最近6个月 79．64％ 2．28％ 56．12％ 1．64％ 23．52％ 0．64％ 最近1年 163．08％ 1．80％ 105．31％ 1．34％ 57．77％ 0．46％ 成立至今 169．63％ 1．75％ 116．43％ 1．32％ 53．20％ 0．43％ 国海证券 回购成交量 股票成交量 债券成交量 权证成交量 佣金 成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期成交量的比例 成交量人民币元 占本期佣金总量的比例 0 0 1，459，916，441．29 15．17％ 0 0 0 0 1，154，206．92 14．81％ 附注 2006年12月31日 2007年6月30日 资 产 银行存款 51，979，222．09 247，568，797．04 清算备付金 423，161．96 684，174．62 交易保证金 500，000．00 3，349，822．62 应收证券清算款 5，260，932．24 0 应收股利 4，418，814．06 应收利息 4 ａ） 688，148．70 1，591，856．03 应收申购款 1，826，326．02 22，584，107．49 其他应收款 0 0 股票投资市值 4ｃ） 1，989，349，794．20 5，398，557，590．29 其中：股票投资成本 1，326，498，026．23 3，707，076，124．71 债券投资市值 4ｃ） 99，900，000．00 99，900，000．00 其中：债券投资成本 99，900，000．00 99，900，000．00 权证投资市值 4ｃ） 0 0 其中：权证投资成本 0 0 买入返售证券 0 0 待摊费用 4ｂ） 0 0 资产合计： 2，149，927，585．21 5，778，655，162．15 负债及持有人权益 负债： 应付证券清算款 0 0 应付赎回款 47，128，982．42 56，388，423．99 应付赎回费 213，358．48 247，635．06 应付管理人报酬 2，793，941．74 7，188，345．34 应付托管费 465，656．96 1，198，057．59 应付佣金 4 ｄ） 1，634，253．80 1，796，627．76 应付利息 0 0 应付收益 0 0 未交税金 0 0 其他应付款 4 ｅ） 500，000．00 500，000．00 卖出回购证券款 0 0 短期借款 0 0 预提费用 4 ｆ） 227，844．04 292，555．85 其他负债 0 0 负债合计 52，964，037．44 67，611，645．59 持有人权益 实收基金 4 ｇ） 1，397，002，512．65 3，624，652，839．72 未实现利得 4 ｈ） 467，559，571．14 1，454，436，116．42 未分配收益 232，401，463．98 631，954，560．42 持有人权益合计 2，096，963，547．77 5，711，043，516．56 负债与持有人权益总计 2，149，927，585．21 5，778，655，162．15 附注 2007年1月1日至2007年6月30日 收入 1，498，919，050．84 1、股票差价收入 4 ｉ） 1，446，302，317．95 2、债券差价收入 0．00 3、债券利息收入 877，230．13 4、存款利息收入 1，648，494．86 5、股利收入 42，226，721．29 6、买入返售证券收入 0．00 7、权证差价收入 0．00 8、其他收入 4 ｊ） 7，864，286．61 费用 40，494，194．47 1、基金管理人报酬 34，553，193．08 2、基金托管费 5，758，865．54 3、卖出回购证券支出 0 4、利息支出 0 5、其他费用 4 ｋ） 182，135．85 其中：回购手续费 1，289．50 信息披露费 115，123．24 基金净收益 1，458，424，856．37 加：未实现收益 1，028，629，697．61 基金经营业绩 2，487，054，553．98 附注 2007年1月1日至2007年6月30日 本期基金净收益 1，458，424，856．37 加： 期初基金净收益 232，401，463．98 加： 本期损益平准金 76，438，809．65 可供分配基金净收益 1，767，265，130．00 减： 本期已分配基金净收益 4ｌ） 1，135，310，569．58 期末基金净收益 631，954，560．42 附注 2007年1月1日至2007年6月30日 期初基金净值 2，096，963，547．77 本期经营活动 基金净收益 1，458，424，856．37 未实现利得 1，028，629，697．61 经营活动产生的基金净值变动数 2，487，054，553．98 本期基金份额交易 基金申购款 7，521，974，465．21 基金赎回款 5，259，638，480．82 基金份额交易产生的基金净值变动数 2，262，335，984．39 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 1，135，310，569．58 期末基金净值 5，711，043，516．56 总份额 （份） 基金份额持有人总户数 户均持有份额（份） 个人持有情况 机构持有情况 我司员工持有情况 持有份额 （份） 持有比例 持有份额（份） 持有比例 持有份额（份） 持有比例 3，624，652，839．72 131，854 27，489．90 3，488，874，190．05 96．25％ 135，778，649．67 3．75％ 0 0 资产类别 期末市值 占基金资产总值比重 股 票 5，398，557，590．29 93．42％ 债 券 99，900，000．00 1．73％ 权证 0 0 银行存款及清算备付金合计 248，252，971．66 4．30％ 其他资产 31，944，600．20 0．55％ 资产总值 5，778，655，162．15 100％ 行业 市值（人民币元） 占基金资产净值比 Ａ 农、林、牧、渔业 0．00 0．00％ Ｂ 采掘业 747，937，728．17 13．10％ Ｃ 制造业 1，638，910，410．34 28．70％ Ｃ0 食品、饮料 0．00 0．00％ Ｃ1 纺织、服装、皮毛 0．00 0．00％ Ｃ2 木材、家具 0．00 0．00％ Ｃ3 造纸、印刷 0．00 0．00％ Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料 526，349，112．94 9．22％ Ｃ5 电子 0．00 0．00％ Ｃ6 金属、非金属 1，073，140，702．20 18．79％ Ｃ7 机械、设备、仪表 39，420，595．20 0．69％ Ｃ8 医药、生物制品 0．00 0．00％ Ｃ9 其他制造业 0．00 0．00％ Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业 551，378，663．81 9．65％ Ｅ 建筑业 94，944，687．20 1．66％ Ｆ 交通运输、仓储业 74，283，888．72 1．30％ Ｇ 信息技术业 132，892，648．40 2．33％ Ｈ 批发和零售贸易 391，181，319．44 6．85％ Ｉ 金融、保险业 965，415，202．10 16．90％ Ｊ 房地产业 459，970，849．83 8．05％ Ｋ 社会服务业 300，920，622．36 5．27％ Ｌ 传播与文化产业 0．00 0．00％ Ｍ 综合类 40，721，569．92 0．71％ 合计 5，398，557，590．29 94．53％ 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（人民币元） 占基金资产净值比例 600036 15，652，268 384，732，747．44 6．74％ 600028 29，100，661 384，710，738．42 6．74％ 000002 万 科Ａ 19，244，223 367，949，543．76 6．44％ 600660 10，995，139 335，571，642．28 5．88％ 600019 29，309，838 322，408，218．00 5．65％ 600900 21，114，607 319，252，857．84 5．59％ 000792 6，467，175 287，013，226．50 5．03％ 600030 中信证券 5，265，166 278，895，843．02 4．88％ 600694 4，376，902 269，398，318．10 4．72％ 000069 华侨城Ａ 5，517，271 219，587，385．80 3．85％ 000983 7，630，089 215，397，412．47 3．77％ 600016 14，859，040 169，838，827．20 2．97％ 600005 16，365，978 164，641，738．68 2．88％ 600348 3，999，718 147，829，577．28 2．59％ 600000 3，606，116 131，947，784．44 2．31％ 600098 10，555，781 126，141，582．95 2．21％ 600361 4，398，086 121，783，001．34 2．13％ 000401 8，488，493 116，801，663．68 2．05％ 000063 1，965，636 106，930，598．40 1．87％ 600011 9，877，374 105，984，223．02 1．86％ 600596 2，432，179 105，045，811．01 1．84％ 000619 8，074，787 96，009，217．43 1．68％ 000090 深 天 健 4，542，808 94，944，687．20 1．66％ 000825 4，622，218 92，721，693．08 1．62％ 600675 4，052，017 92，021，306．07 1．61％ 600350 10，617，916 81，333，236．56 1．42％ 600012 9，761，352 74，283，888．72 1．30％ 600549 2，220，788 40，995，746．48 0．72％ 600817 3，708，704 40，721，569．92 0．71％ 002048 2，566，445 39，420，595．20 0．69％ 600352 3，551，100 38，280，858．00 0．67％ 000066 2，570，500 25，962，050．00 0．45％ 股票代码 股票名称 累计买入金额 （人民币元） 占期初净值比 600019 宝钢股份 431，162，270．09 20．56％ 600028 中国石化 368，383，468．09 17．57％ 600036 招商银行 324，558，422．23 15．48％ 600900 长江电力 296，488，353．27 14．14％ 000898 246，160，391．34 11．74％ 600030 中信证券 237，725，273．34 11．34％ 000002 万 科Ａ 223，726，468．81 10．67％ 600660 福耀玻璃 201，098，367．74 9．59％ 000983 西山煤电 187，884，111．92 8．96％ 600348 国阳新能 181，211，110．69 8．64％ 000069 华侨城Ａ 180，861，629．97 8．62％ 600005 武钢股份 179，143，205．91 8．54％ 000792 盐湖钾肥 171，173，140．73 8．16％ 600795 157，706，793．66 7．52％ 600350 山东高速 140，209，509．58 6．69％ 600694 大商股份 136，971，743．67 6．53％ 600016 民生银行 136，704，150．72 6．52％ 600011 华能国际 107，103，561．80 5．11％ 000063 中兴通讯 100，879，710．64 4．81％ 600098 广州控股 92，041，057．97 4．39％ 600009 86，130，881．71 4．11％ 600000 浦发银行 85，780，995．70 4．09％ 000619 海螺型材 77，621，142．65 3．70％ 600596 新安股份 76，035，736．80 3．63％ 600361 华联综超 70，425，488．33 3．36％ 600012 皖通高速 62，854，429．78 3．00％ 000401 冀东水泥 61，695，853．59 2．94％ 600675 中华企业 58，540，478．91 2．79％ 000825 太钢不锈 58，350，034．04 2．78％ 600269 53，504，636．93 2．55％ 600649 51，723，321．28 2．47％ 002048 宁波华翔 42，366，737．48 2．02％ 600352 浙江龙盛 42，318，137．18 2．02％ 股票代码 股票名称 累计卖出金额 （人民币元） 占期初净值比 000898 鞍钢股份 332，407，183．62 15．85％ 600019 宝钢股份 330，255，781．59 15．75％ 600028 中国石化 280，355，888．59 13．37％ 600348 国阳新能 278，401，916．39 13．28％ 600795 国电电力 233，803，730．36 11．15％ 600694 大商股份 216，284，098．91 10．31％ 600036 招商银行 203，452，963．02 9．70％ 000069 华侨城Ａ 166，662，281．49 7．95％ 000983 西山煤电 128，328，499．80 6．12％ 600269 赣粤高速 118，118，826．21 5．63％ 600016 民生银行 112，258，949．33 5．35％ 000002 万 科Ａ 108，253，601．75 5．16％ 600675 中华企业 105，859，015．73 5．05％ 600009 上海机场 103，118，164．03 4．92％ 600596 新安股份 98，921，044．30 4．72％ 600037 97，617，908．06 4．66％ 600350 山东高速 97，507，201．52 4．65％ 000792 盐湖钾肥 95，496，153．50 4．55％ 600123 93，815，021．49 4．47％ 000063 中兴通讯 73，176，594．42 3．49％ 600649 原水股份 71，881，560．36 3．43％ 600361 华联综超 71，587，856．17 3．41％ 000089 71，251，563．92 3．40％ 000619 海螺型材 62，964，159．53 3．00％ 600005 武钢股份 62，211，854．89 2．97％ 600900 长江电力 57，016，356．18 2．72％ 600472 51，219，451．79 2．44％ 600511 51，089，899．39 2．44％ 600660 福耀玻璃 48，523，148．67 2．31％ 600012 皖通高速 44，562，207．51 2．13％ 000039 44，152，504．55 2．11％ 600561 42，464，856．84 2．03％ 600166 42，170，226．08 2．01％ 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 5，281，307，630．04 4，350，690，177．50 债券类别 债券市值（人民币元） 市值占净值比 银行间国债投资 99，900，000．00 1．75％ 债券投资合计 99，900，000．00 1．75％ 债券代码 债券名称 市值（人民币元） 市值占净值比 060015 06国债15 50，015，000．00 0．88％ 050007 05国债07 49，885，000．00 0．87％ 其他资产 金额单位：人民币元 交易保证金 3，349，822．62 证券清算款 0 应收股利 4，418，814．06 应收利息 1，591，856．03 应收申购款 22，584，107．49 合计 31，944，600．20 合同生效日份额 2，912，981，452．28 期初基金份额 1，397，002，512．65 本期申购总份额 5，896，312，754．38 本期赎回总份额 4，044，765，271．98 本期红利再投资总份额 376，102，844．67 期末基金份额 3，624，652，839．72 证券公司名称 租用席位数量 股票成交金额（人民币元） 占股票总成交金额的比率 佣金 （人民元） 占佣金总量比率 联合证券 1 1，166，551，779．21 12．12％ 956，565．64 12．27％ 兴业证券 1 842，895，648．34 8．76％ 691，170．65 8．87％ 申银万国证券 1 1，252，808，285．96 13．01％ 1，027，303．00 13．18％ 国海证券 2 1，459，916，441．29 15．17％ 1，154，206．92 14．81％ 海通证券 1 1，108，834，932．71 11．52％ 909，243．23 11．67％ 招商证券 1 958，593，798．51 9．96％ 786，044．74 10．09％ 国泰君安 1 955，508，819．30 9．93％ 747，690．70 9．59％ 齐鲁证券 1 1，296，794，455．86 13．47％ 1，063，370．72 13．65％ 中信证券 1 584，406，355．10 6．07％ 457，299．95 5．87％ 两地合计 10 9，626，310，516．28 100．00％ 7，792，895．55 100．00％ 不支持Flash
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