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国泰基金管理有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月27日 05:21 中国证券报-中证网
（上接第D092版） 国泰金龙行业 （一）报告期末基金资产组合情况 分类 市值（元） 占总资产比例 股票 221，988，691．38 70．36％ 债券 66，093，850．00 20．95％ 权证 3，840，000．00 1．22％ 银行存款和清算备付金 20，068，157．35 6．36％ 其他资产 3，515，870．28 1．11％ 合计 315，506，569．01 100．00％ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市 值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 － － 2 采掘业 11，442，400．00 4．40％ 3 制造业 98，828，951．46 38．01％ 其中：食品、饮料 42，385，069．10 16．30％ 石油、化学、塑胶、塑料 19，909，888．68 7．66％ 电子 3，704，417．68 1．43％ 金属、非金属 9，082，776．00 3．49％ 机械、设备、仪表 23，746，800．00 9．13％ 4 电力、煤气及水的生产和供应业 － － 5 建筑业 2，729，000．00 1．05％ 6 交通运输、仓储业 17，190，495．86 6．61％ 7 信息技术业 20，550，635．20 7．90％ 8 批发和零售贸易 8，260，805．31 3．18％ 9 金融、保险业 40，732，124．28 15．67％ 10 房地产业 11，020，707．41 4．24％ 11 社会服务业 5，151，271．86 1．98％ 12 传播与文化产业 2，618，000．00 1．01％ 13 综合类 3，464，300．00 1．33％ 合计 221，988，691．38 85．38％ （三）报告期末基金投资的前十名股票明细（按市值占基金资产净值比例排序） 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占净值比例 1 000895 双汇发展 601，249 34，812，317．10 13．39％ 2 600036 639，283 15，713，576．14 6．04％ 3 601166 301，474 10，578，722．66 4．07％ 4 600100 280，000 9，604，000．00 3．69％ 5 000063 163，008 8，867，635．20 3．41％ 6 600030 150，000 7，945，500．00 3．06％ 7 600519 63，275 7，572，752．00 2．91％ 8 600009 194，004 7，374，092．04 2．84％ 9 000002 万 科Ａ 349，930 6，690，661．60 2．57％ 10 600299 139，324 6，340，635．24 2．44％ 注：1、双汇发展因股权分置改革因素长时间停牌，现已于2007年6月29日（本报告期最后一个交易日）复牌。由于股改复牌当日不设涨跌幅限制，本基金持有双汇发展市值占基金资产净值比例超过10％的规定，属于被动超比例，本基金将根据法律法规和基金合同的规定及时调整达标。 2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的半年度报告正文。 （一）股票投资组合的重大变动 1、 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初净值比例 1 601166 兴业银行 14，523，908．88 7．87％ 2 600499 10，434，679．38 5．65％ 3 002084 海鸥卫浴 9，259，162．66 5．02％ 4 600030 中信证券 9，183，305．86 4．98％ 5 600036 招商银行 8，449，996．27 4．58％ 6 000625 7，907，978．54 4．29％ 7 000898 7，896，260．82 4．28％ 8 600104 7，813，956．54 4．23％ 9 600997 7，626，427．46 4．13％ 10 600686 7，419，452．41 4．02％ 11 600096 6，859，035．65 3．72％ 12 002063 6，715，773．18 3．64％ 13 600832 东方明珠 6，582，811．72 3．57％ 14 000800 一汽轿车 6，479，564．84 3．51％ 15 600100 同方股份 6，465，989．43 3．50％ 16 600009 上海机场 6，459，165．34 3．50％ 17 600795 国电电力 6，388，302．00 3．46％ 18 600486 扬农化工 6，223，481．03 3．37％ 19 600592 龙溪股份 6，104，165．97 3．31％ 20 601318 中国平安 5，975，119．53 3．24％ 21 600519 贵州茅台 5，948，882．41 3．22％ 22 000024 招商地产 5，936，851．14 3．22％ 23 002024 苏宁电器 5，718，526．18 3．10％ 24 600549 厦门钨业 5，594，957．91 3．03％ 25 600001 邯郸钢铁 5，571，545．01 3．02％ 26 600694 大商股份 5，547，153．16 3．01％ 27 600583 海油工程 5，441，493．23 2．95％ 28 600015 华夏银行 5，379，878．39 2．92％ 29 600458 时代新材 5，266，334．57 2．85％ 30 600570 恒生电子 5，219，242．05 2．83％ 31 600299 星新材料 5，025，693．87 2．72％ 32 601628 中国人寿 4，719，986．60 2．56％ 33 600279 重庆港九 4，655，807．57 2．52％ 34 600327 大厦股份 4，579，170．64 2．48％ 35 000002 万 科Ａ 4，492，008．02 2．43％ 36 600089 特变电工 4，425，386．47 2．40％ 37 600970 中材国际 4，169，764．34 2．26％ 38 600261 浙江阳光 4，112，029．74 2．23％ 39 600361 华联综超 4，107，506．75 2．23％ 40 000933 神火股份 4，065，241．12 2．20％ 41 600960 滨州活塞 4，037，579．49 2．19％ 42 600900 长江电力 4，029，731．36 2．18％ 43 600258 首旅股份 3，954，341．03 2．14％ 44 000972 新中基 3，953，313．50 2．14％ 45 600312 平高电气 3，891，541．50 2．11％ 46 000792 盐湖钾肥 3，706，421．80 2．01％ 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初净值比例 1 000623 吉林敖东 17，156，603．66 9．30％ 2 600499 科达机电 11，776，251．30 6．38％ 3 000024 招商地产 10，172，358．55 5．51％ 4 600104 上海汽车 10，018，956．30 5．43％ 5 000625 长安汽车 9，658，309．05 5．23％ 6 600016 民生银行 9，536，234．25 5．17％ 7 600019 宝钢股份 9，400，574．87 5．09％ 8 600030 中信证券 8，730，283．33 4．73％ 9 600486 扬农化工 8，068，667．39 4．37％ 10 600970 中材国际 7，978，104．65 4．32％ 11 600832 东方明珠 7，676，364．94 4．16％ 12 600795 国电电力 7，399，466．60 4．01％ 13 000933 神火股份 7，370，680．81 3．99％ 14 600001 邯郸钢铁 7，218，353．10 3．91％ 15 600570 恒生电子 7，127，285．32 3．86％ 16 600754 锦江股份 7，081，581．34 3．84％ 17 600258 首旅股份 6，947，520．58 3．76％ 18 600900 长江电力 6，942，121．04 3．76％ 19 600458 时代新材 6，900，340．45 3．74％ 20 600694 大商股份 6，624，052．24 3．59％ 21 601166 兴业银行 6，473，004．09 3．51％ 22 000858 五 粮 液 6，215，965．64 3．37％ 23 601318 中国平安 6，106，456．19 3．31％ 24 002084 海鸥卫浴 5，983，549．72 3．24％ 25 000657 中钨高新 5，958，074．31 3．23％ 26 600289 亿阳信通 5，814，759．77 3．15％ 27 600028 中国石化 5，685，176．82 3．08％ 28 600960 滨州活塞 5，673，270．01 3．07％ 29 600279 重庆港九 5，562，402．75 3．01％ 30 600327 大厦股份 5，291，887．27 2．87％ 31 000777 中核科技 5，094，456．03 2．76％ 32 600005 武钢股份 4，957，392．40 2．69％ 33 002063 远光软件 4，883，267．75 2．65％ 34 000402 金 融 街 4，853，583．71 2．63％ 35 600519 贵州茅台 4，834，877．13 2．62％ 36 000898 鞍钢股份 4，688，449．75 2．54％ 37 000006 深振业Ａ 4，663，505．92 2．53％ 38 600166 福田汽车 4，659，519．82 2．53％ 39 600628 新世界 4，584，272．83 2．48％ 40 600406 国电南瑞 4，424，067．59 2．40％ 41 000002 万 科Ａ 4，268，649．42 2．31％ 42 601628 中国人寿 4，224，602．34 2．29％ 43 600580 卧龙电气 4，194，755．03 2．27％ 44 000972 新 中 基 4，169，516．58 2．26％ 45 600675 中华企业 3，896，134．75 2．11％ 46 000800 一汽轿车 3，884，200．26 2．10％ 47 002069 獐 子 岛 3，859，880．70 2．09％ 48 000069 华侨城Ａ 3，841，320．78 2．08％ 49 600348 国阳新能 3，811，633．91 2．07％ 50 600036 招商银行 3，758，641．10 2．04％ 51 600096 云天化 3，718，610．97 2．02％ 52 000063 中兴通讯 3，692，195．71 2．00％ 3、报告期内买入股票的成本总额：393，984，653．17元 报告期内卖出股票的收入总额：446，431，179．55元 （二）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 市 值（元） 占净值比例 1 国家债券 66，093，850．00 25．42％ 合计 66，093，850．00 25．42％ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细 序号 债 券 名 称 市 值（元） 占净值比例 1 20国债（10） 46，727，850．00 17．97％ 2 20国债（4） 13，351，000．00 5．13％ 3 02国债（14） 6，015，000．00 2．31％ （四）报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 3、其他资产的构成如下： 分类 市值（元） 交易保证金 1，840，000．00 应收证券清算款 661，933．80 应收利息 1，013，936．48 合计 3，515，870．28 4、报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内投资权证明细如下： （1） 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 权证代码 权证名称 持有数量（份） 成本（元） 市值（元） 占净值比例 030002 五粮ＹＧＣ1 120，000 1，964，672．43 3，840，000．00 1．48％ 合计 1，964，672．43 3，840，000．00 1．48％ （2） 本报告期内获得的权证明细 ａ． 本报告期内未被动持有权证 ｂ． 本报告期内本基金主动投资的权证明细如下 权证代码 权证名称 累计买入数量（份） 累计买入成本（元） 030002 五粮ＹＧＣ1 160，000 2，865，376．22 580007 长电ＣＷＢ1 300，000 2，424，557．28 580003 邯钢ＪＴＢ1 300，000 672，052．06 合计 760，000 5，961，985．56 6、本报告期内，本基金未投资资产支持证券。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 （一）持有人户数 国泰金龙债券 国泰金龙行业 基金份额持有人户数 18，101 2，427 平均每户持有的基金份额 62，047．99份 42，200．73份 （二）持有人结构 国泰金龙债券 持有的基金份额（份） 占总份额比例 机构投资者 10，005，838．10 0．89％ 个人投资者 1，113，124，911．67 99．11％ 合 计 1，123，130，749．77 100．00％ 国泰金龙行业 持有的基金份额（份） 占总份额比例 机构投资者 46，110，402．14 45．02％ 个人投资者 56，310，773．97 54．98％ 合 计 102，421，176．11 100．00％ 注：截止本报告期末，本公司基金从业人员无持有本基金份额的情况。 九、开放式基金份额变动情况 国泰金龙债券（份） 国泰金龙行（份） 基金合同生效日的基金份额总额 1，887，374，602．86 684，348，868．87 报告期初基金份额总额 46，048，238．75 93，428，707．92 报告期间基金总申购份额 1，163，021，992．43 85，000，704．73 报告期间基金总赎回份额 85，939，481．41 76，008，236．54 报告期末基金份额总额 1，123，130，749．77 102，421，176．11 十、重大事件揭示 1、2007年1月30日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配兴业银行股份有限公司首次公开发行Ａ股的公告》，就本基金获配兴业银行新股的数量进行了公告。此次发行的副主承销商国泰君安证券股份有限公司是本公司非控股股东之一。 2、2007年3月26日，本基金管理人于《中国证券报》、《证券时报》刊登了《国泰金龙行业精选证券投资基金2006年度分红公告》，以2006年12月31日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利6．60元。 3、2007年3月26日，本基金管理人于《中国证券报》、《证券时报》刊登了《国泰金龙债券证券投资基金2006年度分红公告》，以2006年12月31日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1．21元。 4、2007年3月29日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》，增加渤海证券有限责任公司为本基金的代销机构。 5、2007年4月11日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司新增服务项目的公告》，本基金管理人自 2007年4月11日起开通交易确认短信服务和“点击客服”服务系统，凡本基金持有人都可享受相关服务。 6、2007年4月20日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于在招商银行开通国泰基金管理公司旗下6只开放式基金“定期定额投资计划”的公告》，自2007年4月20日起正式开通本基金在招商银行办理定期定额投资计划。 7、2007年4月24日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》，增加联合证券有限责任公司为本基金的代销机构。 8、2007年4月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于国泰金鹰增长基金、国泰金龙行业精选基金和国泰金马稳健回报基金暂停申购和转入业务的公告》，为保护基金份额持有人的利益，本基金管理人自4月30日起，暂停了本基金所有申购和转入业务。2007年6月27日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于国泰金鹰增长基金、国泰金龙行业精选基金和国泰金马稳健回报基金恢复申购的公告和提示》，自2007年6月29日起恢复本基金的所有申购和转入业务。 9、2007年6月6日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购费用、申购份额计算方法及修改基金合同和招募说明书的公告》，将本基金申购费用、申购份额的计算方法修改为外扣法。 10、2007年6月9日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于总经理变动的公告》，经国泰基金管理有限公司董事会审议通过，同意李春平先生因组织调动辞去公司总经理职务的请求。于2007年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于总经理变更的公告》，经国泰基金管理有限公司董事会审议通过，同意聘任金旭女士担任公司总经理。金旭女士的总经理任职资格已获中国证监会核准（证监基金字［2007］179号文）。 11、2007年6月21日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司代销旗下8只开放式基金的公告》，增加了中原证券股份有限公司为本基金的代销机构。 12、2007年7月2日，本基金管理人于公司网站上刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金实施新会计准则的临时公告》，根据中国证监会的相关规定，本基金的估值于2007年7月1日开始实施新会计准则。实施新会计准则后，本基金将全面采用公允价值进行会计计量，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。 13、基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），经公司同意并报董事会批准。 14、报告期内，基金租用证券公司专用席位的有关情况如下： 国泰金龙债券单位：元 券商名称 权证成交金额 比例 债券回购成交金额 比例 佣金 比例 国泰君安证券股份有限公司 1，594，409．13 11．26％ 305，000，000．00 41．67％ 171，452．92 25．64％ 中信建投证券有限责任公司 2，530，178．60 17．88％ － － 46，334．35 6．93％ 海通证券股份有限公司 6，469，117．53 45．71％ － － 143，655．84 21．48％ 上海证券有限责任公司 1，487，842．88 10．51％ 248，000，000．00 33．88％ 165，031．52 24．68％ 东吴证券有限责任公司 1，122，017．20 7．93％ 99，000，000．00 13．52％ 92，204．64 13．79％ 华泰证券有限责任公司 950，100．00 6．71％ 80，000，000．00 10．93％ 50，053．39 7．48％ 合计 14，153，665．34 100．00％ 732，000，000．00 100．00％ 668，732．66 100．00％ 券商名称 席位数量 股票成交金额 比例 债券成交金额 比例 国泰君安证券股份有限公司 1 4，643，067．80 26．53％ 121，909，915．11 28．17％ 申银万国证券股份有限公司 1 12，858，051．45 73．47％ 310，929，433．30 71．83％ 合计 2 17，501，119．25 100．00％ 432，839，348．41 100．00％ 注：报告期内，基金无新增租用专用交易席位。 国泰金龙行业单位：元 券商名称 权证成交金额 比例 债券回购成交金额 比例 佣金 比例 国泰君安证券股份有限公司 － － － － 3，633．14 29．07％ 申银万国证券股份有限公司 4，503，083．29 100．00％ 237，900，000．00 100．00％ 8，864．72 70．93％ 合计 4，503，083．29 100．00％ 237，900，000．00 100．00％ 12，497．86 100．00％ 券商名称 席位数量 股票成交金额 比例 债券成交金额 比例 国泰君安证券股份有限公司 1 212，606，307．64 25．45％ 11，187，100．00 31．63％ 中信建投证券有限责任公司 1 59，212，604．57 7．09％ － － 海通证券股份有限公司 1 183，584，119．84 21．98％ － － 上海证券有限责任公司 1 203，107，734．89 24．32％ － － 东吴证券有限责任公司 1 113，345，505．99 13．57％ 24，178，356．40 68．37％ 华泰证券有限责任公司 1 63，436，494．82 7．59％ － － 合计 6 835，292，767．75 100．00％ 35，365，456．40 100．00％ 注：报告期内，基金无新增租用专用交易席位。15、报告期内，未召开基金份额持有人大会；无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项；基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动；基金投资策略无变动；为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 国泰基金管理有限公司 2007年8月27日 不支持Flash
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