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华安现金富利投资基金更新的招募说明书摘要http://www.sina.com.cn 2007年08月11日 02:26 中国证券报
一、基金合同的生效日期 华安现金富利投资基金经中国证监会2003年12月5日证监基金字［2003］135号文件《关于同意设立华安现金富利投资基金的批复》批准发起设立，基金合同于2003年12月30日正式生效。 二、重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2007年6月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年6月30日（未经审计）。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1．名称：华安基金管理有限公司 2．住所：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼 3．设立日期：1998年6月4日 4．法定代表人：王成明 5．办公地址：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦2楼、37楼、38楼 6．联系电话：（021）38969999 7．联系人：冯颖 8．注册资本：1．5亿元人民币 9．股权结构： 上海电气（集团）总公司持股20％、上海国际信托投资有限公司持股20％、上海工业投资（集团）有限公司持股20％、上海沸点投资发展有限公司持股20％、上海广电（集团）有限公司持股20％。 （二）主要人员情况 1．董事、监事及高级管理人员 （1）董事会： 徐建国先生，研究生学历，高级经济师及上海财经大学兼职教授。历任上海日用化学工业公司副经理，上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记，上海市经济委员会副主任，上海市宝山区区长，上海市黄浦区区长，上海市人民政府副秘书长、上海市经济委员会主任，现任上海电气（集团）总公司董事长。 俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海国际信托投资公司公关部科长、驻德国汉堡办事处总代表、ＡＩＴ公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理、上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司，并主持公司日常经营工作，现任华安基金管理有限公司总经理。 辜昌基先生，大专学历，高级工程师。历任上海合成纤维研究所副科长，中石化上海石化总厂涤编厂总工程师、厂长助理，中石化上海石化股份公司副总经理，中石化上海金山实业公司总经理，上海市经委副主任，现任上海工业投资（集团）有限公司董事长。 万才华先生，大专学历，经济师。历任中国农业银行上海市分行川沙支行营业部职员，浦东花木信用社信贷组长，浦东洋泾信用社副主任，中国农业银行上海市分行陆家嘴支行营业部副行长，中国农业银行上海市分行金桥支行副行长，兴业银行上海分行浦东支行行长，现任上海国际信托投资有限公司副总经理。 顾培柱先生，大专学历，高级经济师。历任上海电子管二厂车间副主任，上海电子管厂副科长、办公室主任，上海电子管六厂、二厂厂长、副厂长，上海灯泡厂厂长，上海真空电子器件股份有限公司常务副总经理、副董事长、董事长，上海广电（集团）有限公司副总裁兼上海广电电子股份有限公司董事长、上海广电ＮＥＣ液晶显示器有限公司董事长，现任上海广电（集团）有限公司总裁。 独立董事： 萧灼基先生，研究生学历，教授。现任全国政协委员，政协经济委员会委员，北京大学经济学院教授，博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市，武汉市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长，《经济界》杂志社社长、主编。 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。 夏大慰先生，研究生学历，教授。历任上海财经大学科研处处长，上海财经大学南德管理学院院长，上海财经大学常务副校长，现任上海国家会计学院院长、党委书记，ＡＰＥＣ金融与发展项目执行秘书处秘书长，兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。 （2）监事会： 谢伟民先生，研究生学历，副教授。历任上海市城建沪南工务所干部，空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师，上海市计委直属机关党委干事，中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员（副处级）、副处长，中共上海市金融工作党委组织处（宣传处）副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记（正处级）。 陈涵女士，研究生学历，经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长，现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。 柳振铎先生，研究生学历，高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长，上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长，上海电气（集团）总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。 徐丹女士，研究生学历，高级会计师，中国注册税务师。历任上海石化总厂计财处会计、财务副科长，中石化上海金山实业公司财务处副处长，上海金山实业投资发展有限公司总会计师兼财务部主任，上海金山区财政局副局长，中石化上海浦东开发办财务处处长兼上海浦东实华经济发展公司财务部经理，现任上海工业投资（集团）有限公司总会计师。 戴金宝先生，研究生学历，高级经济师。历任上海无线电三厂供销科科员，上海无线电二厂设计科设计师、党委书记助理、纪委书记，上海广电股份有限公司（原上海广播电视集团公司）组织部长、办公室主任、董事会秘书处主任，现任上海广电（集团）有限公司战略发展部经理。 蒋位先生，研究生学历，经济师。曾在上海财经大学任讲师，上海市发展计划委员会工作，现任上海沸点投资发展有限公司投资部高级经理。 孙志方先生，研究生学历。曾在上海国际信托投资公司综合研究室、法律顾问室、证券投资信托部工作，历任华安基金管理有限公司监察稽核部总经理，现任华安基金管理有限公司总经理助理、研究发展部总监、全球投资部总监。 （3）高级管理人员： 俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海国际信托投资公司公关部科长、驻德国汉堡办事处总代表、ＡＩＴ公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理、上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司，并主持公司日常经营工作，现任华安基金管理有限公司总经理。 邵杰军先生，研究生学历，14年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理，现任华安基金管理有限公司副总经理。 李炳旺先生，研究生学历，20年基金业工作经验。曾任国际证券投资信托公司资讯暨注册登记部主管、怡富证券投资信托公司注册登记与ＩＴ资讯部主管、综合规划部副总经理，现任华安基金管理有限公司副总经理。 韩勇先生，研究生学历。中国人民大学工业经济管理专业本科毕业，中国人民银行总行研究生部国际金融专业硕士研究生毕业，美国杜克大学访问学者。14年证券、期货、基金从业经验。曾任君安证券有限公司海外部项目经理、华夏证券有限公司发行部项目经理。1994年2月进入中国证券监督管理委员会工作，先后任职于期货监管部、稽查部、纪委监察局、基金监管部，历任副主任科员、主任科员、副处长、处长，现任华安基金管理有限公司副总经理。 章国富先生，研究生学历，21年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监，现任华安基金管理有限公司督察长。 2．基金经理介绍 现任基金经理：黄勤先生，硕士，持有基金从业人员资格证书，10年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理公司，曾任固定收益部债券投资经理，自2007年5月16日起担任华安现金富利投资基金基金经理。 历任基金经理：项廷锋先生，管理学博士，1999年6月进入华安基金管理有限公司工作，先在研究发展部从事行业研究，后调入基金投资部从事债券投资。自2003年12月30日至2007年5月16日担任华安现金富利投资基金基金经理。 3．本公司采取集体投资决策制度，投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 王国卫先生，总经理助理、基金投资部总监 孙志方先生，总经理助理、研究发展部总监、全球投资部总监 陆敏慧女士，固定收益部副总监 诸 慧女士，集中交易部副总监 4．上述人员之间均不存在近亲属关系。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币334，018，850，026元 联系电话：010－66106912 联系人：蒋松云 （二）主要人员情况 截至2007年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工82人，平均年龄30岁，90％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2007年6月，托管证券投资基金80只，其中封闭式16只，开放式64只。托管资产规模年均递增超过70％。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产等产品在内的托管业务体系。继先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“2004年度中国最佳托管银行”称号、《财资》和《全球托管人》评选的“2005年度中国最佳托管银行”称号后，中国工商银行又分别摘取《环球金融》、《财资》杂志“2006年度中国最佳托管银行”桂冠。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1．直销机构： （1）华安基金管理有限公司上海投资理财中心 地址：上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2楼 电话：（021）38969999 传真：（021）68863223 联系人：赵敏 （2）华安基金管理有限公司北京投资理财中心 地址：北京市西城区金融街23号平安大厦106室 电话：（010）66219999 传真：（010）66214060 联系人：刘彦珠 （3）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 华安电子交易热线：（021）68604666；40088－50099 联系人：韩晓华 2．代销机构： （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：（010）66107900 传真：（010）66107914 联系人：田耕 客户服务中心电话：95588 （2）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 法定代表人：蒋超良 电话：（021）58781234 传真：（021）58408836 联系人：曹榕 客户服务中心电话：95559 （3）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 电话：（021）62580818－213 联系人：芮敏祺 公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ 客户服务中心电话：4008888666 （4）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：（021）53858553 传真：（021）53830756 联系人：金芸 公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ 客户服务中心电话：4008888001；（021）962503 （5）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座39－45楼 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943511 传真：（0755）82943237 联系人：童婕 公司网站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务中心电话：4008888111；（0755）26951111 （6）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419974 传真：（021）68419867 联系人：杨盛芳 公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （7）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：黎晓宏 客服电话：400－8888－108 联系电话：（010）65183888 传真号码：（010）65182261 联系人：魏明 公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ．108．ｃｏｍ （8）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：朱利 电话：（010）66568613 传真：（010）66568536 联系人：郭京华 公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务中心电话：（010）68016655 （9）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场36楼 法定代表人：王志伟 电话：（020）87555888 传真：（020）87557985 联系人：肖中梅 公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务中心电话：（020）87555888 （10）国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层 法定代表人：胡继之 电话：（0755）82133066 传真：（0755）82133303 联系人：林建闽 公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务中心电话：800－810－8868 （11）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：魏云鹏 联系电话：（0755）83516094 传真号码：（0755）83516199 联系人：高峰 公司网站：ｗｗｗ．ｃｃ168．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务中心电话：（0755）82288968 （12）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：谢平 联系电话：（021）54033888 传真号码：（021）64738844 联系人：王序微 公司网站：ｗｗｗ．ｓｗ2000．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务中心电话：（021）962505 （13）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：陈学荣 电话：（021）68634518 传真：（021）68865938 联系人：杜颖灏 网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ 客户服务中心电话：（021）68634518 （14）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东南路528号证券大厦南塔15－17楼 法定代表人：王明权 电话：（021）68816000－1876 传真：（021）68815009 联系人：刘晨 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ 客户服务中心电话： 10108998 （15）财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26－27层 法定代表人：蒋永明 电话：（0731）4403343 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网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ （23）中信金通证券有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼Ａ座 办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼Ａ座 法定代表人：刘军 联系人：王勤 联系电话：（0571）85783715 传真号码：（0571）85783771 网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （二）基金注册与过户登记人 名称：华安基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼 法定代表人：王成明 电话：（021）38969999 传真：（021）68862332 联系人：朱永红 客户服务中心电话：（021）68604666；40088－50099 （三）律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 负责人：韩炯 电话：（021）68818100 传真：（021）68816880 经办律师：韩炯、秦悦民 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号（200120） 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼（200021） 法定代表人：杨绍信 电话：（021）61238888 传真：（021）61238800 联系人：陈尚伟 经办注册会计师：薛竞、汪棣 六、基金的名称 本基金名称：华安现金富利投资基金。 七、基金的类型 本基金类型：契约型开放式。 八、基金的投资目标 本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投资人提供暂时的流动性储备。 九、基金的投资方向 本基金为契约型开放式投资基金，提供投资人于短期资金市场获取投资报酬的机会。 本基金主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具，如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。 本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券（含央行票据）、回购协议等。待获得有关监管部门的同意或许可后，本基金也将投资于大额转让存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。 十、基金的投资策略 （一）投资策略 基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模型工具，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资金市场的机会，实现基金的投资目标。 1、资产配置策略： 本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境，建立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。 2、其它操作策略： 套利操作：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。 期差操作：根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如，短期回购利率低于长期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增长长期回购的配置比例，或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。 滚动配置：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提高基金资产的整体变现能力。例如，对Ｎ天期回购协议可每天进行等量配置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。 利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产配置策略。 （二）投资管理的基本程序 1、投资决策 投资决策委员会定期召开会议，对阶段性的投资组合整体风险水平和资产配置比例做出决议。 2、研究支持 研究发展部对债券或票据的信用进行评级和差别定价、对宏观经济主要是利率走势等进行分析，主要提出个券选择方面的建议；金融工程小组利用动态规划模型的风险控制模型投资组合的收益、风险等进行分析，提出组合配置、调整和风险控制等方面的建议；基金注册部门提供申购、赎回的动态情况，供基金经理参考。 3、构建组合 基金经理根据投资决策委员会决议、研究发展部及金融工程小组的研究成果，以及申购、赎回的动态情况，在综合判断的基础上，在授权范围内设计和调整投资组合。 4、交易执行 基金经理利用华安投资交易管理系统和华安固定收益管理系统向集中交易部下达交易指令。 5、归因分析 金融工程小组利用公司开发的归因分析系统对投资组合中类属配置、期限配置、品种选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行归因分析。该归因分析系统将为基金经理进行积极投资风险的控制和调整提供依据。 6、监察稽核 监察稽核部对投资程序的合规性和合理性及执行情况进行稽查并将稽查报告提交给相关负责人。 （三）投资操作程序 1、决策流程 投资决策委员会将最终决策下达至基金经理，由基金经理落实投资决策委员会的决定。根据投资决策委员会的决定，基金经理必须组织研究发展部和金融工程小组开展进一步策划，对单个投资品种及权重，期限构成和数量等进行进一步的细化，提出完整的操作规划。 2、交易过程 基金经理将投资指令下达给集中交易部，由交易员组织实施具体操作，操作过程中交易员须提出完成组合投资的时间安排和价格控制目标，并开展交易。 3、评估过程 基金运作进行评估，主要包括两方面的内容，一是对投资组合构建执行情况的评估，主要是评估交易完成进度、交易价格目标的实现情况、构建过程中市场流动性等变化对基金建仓成本的影响等；二是组合投资构建后对整个组合风险、收益等的综合评估。 4、归因分析与调整 基金经理在归因分析报告的基础上，根据宏观经济、市场走势和品种收益率等变化对投资组合进行调整，并根据调整要求对集中交易部下达投资指令，集中交易部完成投资指令、实现投资组合的调整。 （四）基金的融资 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资。 十一、基金的业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操作水平的比较基准。 十二、基金的风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险（例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等），但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：政策风险，经济周期风险，利率风险，信用风险，再投资风险，新产品创新带来的风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。 十三、基金的投资组合报告（未经审计） （一）基金投资组合报告 1．重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2007年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2007年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 2．基金投资组合报告 基金资产组合 （1）基金资产组合 ■ （2） 报告期债券回购融资情况 ■ 报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的说明： ■ （3）基金投资组合平均剩余期限 ① 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明：本报告期内无。 ② 期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ （4）报告期末债券投资组合 ① 按债券品种分类的债券投资组合 ■ ② 基金投资前十名债券明细 ■ （5）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ （6）资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 （7）投资组合报告附注 ① 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1．00元。 ② 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明 本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 ③ 本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 ④ 其他资产的构成 ■ 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较： （截至时间2007年6月30日） ■ ＊注：本基金收益分配按月结转份额 重要说明：本基金收益“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并全额分配，每月集中支付并结转为基金份额至投资人账户。 十五、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1．基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值的0．33％年费率计提，计算方法如下： Ｈ ＝ Ｅ ×0．33％ ÷ 当年天数 Ｈ 为每日应计提的基金管理费 序号 资产组合 金额（元） 占总资产的比例 1 债券投资 3，424，038，661．39 65．48％ 2 买入返售证券 1，051，500，000．00 20．11％ 其中：买断式回购的买入返售证券 0．00 0．00％ 3 银行存款和清算备付金合计 668，547，093．66 12．79％ 4 其它资产 84，824，304．74 1．62％ 合计： 5，228，910，059．79 100．00％ 序号 项目 金额（元） 占资产净值的比例 1 报告期内债券回购融资余额 14，274，023，378．46 4．77％ 其中：买断式回购融资 841，323，378．46 0．27％ 2 报告期末债券回购融资余额 0．00 0．00％ 其中：买断式回购融资 0．00 0．00％ 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例 原因 调整期 1 20070615 20．93％ 由于华安富利基金出现大额赎回 1天 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 110 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 147 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 1 30天以内 41．95％ －1．97％ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0．00％ 2 30天（含）—60天 7．90％ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0．00％ 3 60天（含）—90天 4．31％ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0．00％ 4 90天（含）—180天 3．90％ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0．00％ 5 180天（含）—397天（含） 43．25％ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 8．12％ 合 计 101．30％ －1．97％ 序号 债券品种 成本（元） 占资产净值比例 1 国家债券 0．00 0．00％ 2 金融债券 1，380，973，532．38 27．19％ 其中：政策性金融债 968，754，027．26 19．08％ 3 央行票据 1，637，933，467．80 32．25％ 4 企业债券 405，131，661．21 7．98％ 5 其他 0．00 0．00％ 合 计 3，424，038，661．39 67．43％ 剩余存续期超过397天 的浮动利率债券 412，219，505．12 8．12％ 序号 债券名称 债券数量（张） 成本（元） 占资产净值比例 自有投资 买断式回购 1 07央票02 4，900，000 0．00 482，862，301．26 9．51％ 2 04建行03浮 4，046，500 0．00 412，219，505．12 8．12％ 3 06农发08 4，100，000 0．00 410，030，230．41 8．07％ 4 04国开17 3，800，000 0．00 381，149，864．13 7．51％ 5 07央票04 3，000，000 0．00 295，295，508．69 5．81％ 6 07央票18 2，500，000 0．00 245，145，829．90 4．83％ 7 05央票08 1，700，000 0．00 171，062，937．76 3．37％ 8 06央票76 1，200，000 0．00 119，015，661．31 2．34％ 9 07农发07 1，000，000 0．00 99，483，031．64 1．96％ 10 07央票28 1，000，000 0．00 97，866，623．20 1．93％ 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0．25％（含）－0．5％间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 －0．02％ 报告期内偏离度的最低值 －0．11％ 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0．06％ 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 0．00 2 应收证券清算款 0．00 3 应收利息 18，595，120．68 4 应收申购款 66，217，184．06 5 其他应收款 12，000．00 6 待摊费用 0．00 合 计 84，824，304．74 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金成立起至今 8．3310％ 0．0020％ 2．5230％ 0．0000％ 5．8080％ 0．0020％ 2007／1／1－2007／6／30 1．1905％ 0．0014％ 0．3570％ 0．0000％ 0．8335％ 0．0014％ 2006／1／1－2006／12／31 1．9042％ 0．0019％ 0．7200％ 0．0000％ 1．1842％ 0．0019％ 2005／1／1－2005／12／31 2．4646％ 0．0021％ 0．7200％ 0．0000％ 1．7446％ 0．0021％ 2004／1／1－2004／12／31 2．5125％ 0．0014％ 0．7220％ 0．0000％ 1．7905％ 0．0014％ 2003／12／30（基金合同生效日）－2003／12／31 0．0164％ 0．0099％ 0．0039％ 0．0000％ 0．0125％ 0．0099％ 基金名称 持有时间 赎回费率 华安创新 365天以内（含第365天） 0．5％ 365天－730天（含第730天） 0．3％ 730天－1095天（含第1095天） 0．2％ 1095天－1460天（含第1460天） 0．1％ 1460天以上 0 华安中国Ａ股 全部 0 华安富利 全部 0 华安宝利 365天以内（含第365天） 0．5％ 365天以上 0．25％ 华安宏利 365天以内（含第365天） 0．5％ 365天－730天（含第730天） 0．25％ 730天以上 0 华安成长 一年以内（不含一年） 0．50％ 一年至两年（不含两年） 0．25％ 两年（含两年）以上 0 基金名称 申购金额 申购费率（直销电子交易平台除外） 华安创新 0≤Ｍ＜100万 1．5％ 100万≤Ｍ＜1000万 1．2％ Ｍ≥1000万 1％ 华安中国Ａ股 0≤Ｍ＜100万 1．5％ 100万≤Ｍ＜1000万 1．2％ Ｍ≥1000万 0．9％ 华安富利 全部 0 华安宝利 0≤Ｍ＜100万 1．2％ 100万≤Ｍ＜1000万 1．1％ Ｍ≥1000万 1％ 华安宏利 0≤Ｍ＜100万 1．5％ 100万≤Ｍ＜1000万 1．0％ Ｍ≥1000万 不超过0．6％ 华安成长 Ｍ＜100万 1．50％ 100万≤Ｍ＜500万 1．00％ Ｍ≥500万 每笔1000元 基金名称 申购费率（直销电子交易平台） 华安创新 0．6％ 华安中国Ａ股 0．6％ 华安富利 0 华安宝利 0．48％ 华安宏利 0．6％ 华安成长 0．6％（固定收费除外） 章节 主要更新内容 三、基金管理人 更新了“（二）主要人员情况”。 五、相关服务机构 新增、中信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司为代销机构。 六、基金日常申购、赎回及基金转换 4、 在“（六）日常申购、赎回与转换的数额限制”增加了中信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司为开展“定期定额投资计划”的机构； 5、 在“（七）申购份额、赎回金额和基金转换份额的计算方法”更新了“3、本基金转换份额的计算”。 九、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 十、基金的业绩 更新了基金合同生效以来的投资业绩。 十四、基金的费用与税收 2、增加了“中国工商银行股份有限公司已开通本基金与华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金之间的基金转换业务”的说明； 3、增加了华安成长基金的相关费率，。 二十、基金托管协议的内容摘要 更新了基金托管人的组织形式、注册资本和经营范围。 二十一、对基金份额持有人的服务 1、 在“（四）定期定额投资计划”部分，增加了中信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司； 2、 在“（五）基金转换”部分，增加了中信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司；增加了“中国工商银行股份有限公司已开通本基金与华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金之间的基金转换业务”的说明。 二十二、其他应披露事项 披露了自2007年1月1日至2007年6月30日期间华安现金富利投资基金的公告信息。
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