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博时裕富证券投资基金http://www.sina.com.cn 2007年07月19日 05:49 中国证券报
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2007年4月1日起至2007年6月30日止。 本报告财务数据未经审计师审计。 二．基金产品概况 基金简称：博时裕富 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年8月26日 报告期末基金份额总额：21，488，209，932．46份 投资目标：分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95％以上，并保持年跟踪误差在4％以下。 投资策略：本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为95％以内，现金和短期债券资产比例不低于5％。 业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为95％的新华富时中国Ａ200指数加5％的银行同业存款利率。 风险收益特征：由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 三．主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 本报告期主要财务指标单位：人民币元 ■ 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则第1号《主要财务指标的计算及披露》。 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用（例如开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1． 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 2．图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 ■ 本图示报告期间为2003年8月26日（基金合同生效日）起至2007年6月30日止。 3． 本基金业绩比较基准的构建以及再平衡过程 本基金的业绩比较基准新华富时Ａ200指数由新华富时指数公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡过程请参见新华富时指数编制基本规则。（网址为：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｔｓｅ．ｃｏｍ／ｉｎｄｉｃｅｓ＿ｍａｒｋｅｔｄａｔａ／ｆｘｉ／ｉｎｄｅｘ＿ｈｏｍｅ．ｊｓｐ）。 四．管理人报告 （一）基金经理介绍 陈亮先生，硕士。1999年毕业于中国人民大学国民经济学系，获经济学硕士学位。1998年至2001年先后在中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年3月加入博时基金管理有限公司，先后担任金融工程师、博时价值增长基金经理助理、博时裕富基金经理。2006年8月调任股票投资部数量化投资组主管，兼任基金裕富基金经理。2007年2月起同时兼任裕泽基金经理。 张晓军先生，博士。2005年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院管理与科学工程。1992至1997年在新疆水利电力物资总公司财务科工作，任科员。1997至2000年在中央财经大学金融专业学习，获硕士学位；2001至2005年在中科院数学与系统科学研究院学习，获博士学位。2005年3月入职博时基金管理有限公司，任数量化投资部金融工程师。2006年8月23日起调任股票投资部数量化研究员。2007年3月起，任数量化研究员兼博时裕富证券投资基金基金经理助理。 （二）本报告期内基金运作情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时裕富证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现 1．投资策略 博时裕富为指数型基金。 指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数，也就是严格地将跟踪误差控制在合同规定的4％之内，具体的管理策略就是：尽可能保持基金个股或者个券投资比例与指数样本股比例一致；降低交易频次，减少交易环节损耗。 为了有效地保障投资人的利益，本基金在管理过程中对指数样本中的问题股做出适当剔出，同时选择其他样本股进行替代。 2．业绩表现 2007年第二季度投资基准的涨幅为33．26％，博时裕富的净值增长率为27．45％，相对于投资基准的超额收益为－5．81％，跟踪误差（年化）控制在4％以内。 五．投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）投资组合报告附注 1． 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚； 2． 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票； 3． 其他资产的构成 ■ 4． 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券； 5． 本基金报告期末未持有资产支持证券； 6． 本基金报告期末持有的可分离交易可转债的明细 ■ 7． 本基金报告期末被动持有的权证投资的明细 ■ 8． 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 六．本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 七．基金份额变动 ■ 八．备查文件目录 1． 中国证券监督管理委员会批准博时裕富证券投资基金设立的文件 2． 《博时裕富证券投资基金基金合同》 3． 《博时裕富证券投资基金基金托管协议》 4． 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5． 博时裕富证券投资基金各年度审计报告正本 6． 报告期内博时裕富证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司全国客服电话：95105568 本基金管理人：博时基金管理有限公司 2007年7月19日 序号 行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 71，372，333．38 0．33％ Ｂ 采掘业 1，233，019，609．45 5．65％ Ｃ 制造业 6，131，177，421．63 28．07％ Ｃ0 其中：食品、饮料 772，760，794．34 3．54％ Ｃ1 纺织、服装、皮毛 251，419，954．86 1．15％ Ｃ2 木材、家具 0．00 0．00％ Ｃ3 造纸、印刷 32，312，282．64 0．15％ Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料 540，756，032．31 2．48％ Ｃ5 电子 121，123，685．94 0．55％ Ｃ6 金属、非金属 2，331，673，930．46 10．68％ Ｃ7 机械、设备、仪表 1，732，764，573．50 7．93％ Ｃ8 医药、生物制品 328，919，821．70 1．51％ Ｃ99 其他制造业 19，446，345．88 0．09％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 922，087，775．43 4．22％ Ｅ 建筑业 83，769，750．98 0．38％ Ｆ 交通运输、仓储业 1，450，300，467．89 6．64％ Ｇ 信息技术业 714，344，395．29 3．27％ Ｈ 批发和零售贸易 560，675，304．44 2．57％ Ｉ 金融、保险业 4，525，953，042．77 20．72％ Ｊ 房地产业 1，584，241，138．01 7．25％ Ｋ 社会服务业 308，183，724．15 1．41％ Ｌ 传播与文化产业 144，721，207．40 0．66％ Ｍ 综合类 372，748，790．15 1．71％ 合 计 18，102，594，960．97 82．89％ 序 号 项 目 金 额 1 基金本期净收益 356，735，827．00 2 基金份额本期净收益 0．0364 3 期末基金资产净值 21，839，220，655．73 4 期末基金份额净值 1．016 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①－③ ②－④ 27．45％ 2．08％ 33．26％ 2．32％ －5．81％ －0．24％ 资产组合 金额（元） 占基金总资产的比例 股票投资 18，102，594，960．97 81．18％ 债券投资 1，393，444．00 0．01％ 权证投资 22，830，677．55 0．10％ 银行存款和清算备付金 3，853，238，267．39 17．28％ 其他资产 320，398，210．57 1．44％ 合计 22，300，455，560．48 100．00％ 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600030 中信证券 17，890，859 947，678，801．23 4．34％ 2 600036 35，878，290 881，888，368．20 4．04％ 3 000002 万 科Ａ 42，859，317 819，470，141．04 3．75％ 4 600016 51，223，836 585，488，445．48 2．68％ 5 600019 40，364，382 444，008，202．00 2．03％ 6 601318 5，398，905 386，075，696．55 1．77％ 7 600028 26，525，846 350，671，684．12 1．61％ 8 601006 22，241，232 336，732，252．48 1．54％ 9 601398 56，365，272 282，390，012．72 1．29％ 10 600900 18，165，125 274，656，690．00 1．26％ 序号 名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国家债券 0．00 0．00％ 2 金融债券 0．00 0．00％ 3 央行票据 0．00 0．00％ 4 企业债券 1，393，444．00 0．01％ 5 可转换债券 0．00 0．00％ 6 债券投资合计 1，393，444．00 0．01％ 序号 债券名称 金额（元） 占基金资产净值的比例 1 07武钢债 1，393，444．00 0．01％ 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 721，146．69 2 应收证券清算款 0．00 3 应收利息 1，055，794．67 4 应收申购款 309，490，204．91 5 应收股利 9，131，064．30 6 合计 320，398，210．57 名称 代码 名称 数量 成本总额（元） 武钢可分离交易可转债 126005 07武钢债 16，510张 1，279，891．36 580013 武钢ＣＷＢ1 160，147份 371，108．64 序号 代码 名称 数量（份） 成本总额（元） 1 580989 南航ＪＴＰ1 741，727 0．00 2 031003 深发ＳＦＣ1 873，877 0．00 3 031004 深发ＳＦＣ2 436，939 0．00 序号 项 目 份 额 （份） 1 报告期末基金份额总额 21，488，209，932．46 2 报告期初基金份额总额 412，544，695．40 3 报告期间基金总申购份额 23，828，224，654．03 4 报告期间基金总赎回份额 2，752，559，416．97
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