6银行获准实施资本管理高级法 充足率或增加0.5%
乔加伟
4月24日，银监会披露，近日已根据《商业银行资本管理办法(试行)》(下称《资本办法》)，核准了工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行实施资本管理高级方法。
据了解，过去，我国商业银行资本充足率的计量均采取由监管部门统一规定的标准方法。高级方法则是使用银行内部模型计量风险、监管资本。核准实施后，六家银行将按照高级方法的要求计算风险加权资产和资本充足率。
“经过我们初步测算，高级方法实施后，5家大行和招行的核心一级资本充足率均将有所提升，增幅基本在0.5个百分点左右。”一家国有大行总行风险管理部人士24日对21世纪经济报道记者表示。
在他看来，6家银行获准实施资本管理高级办法，意味着《资本办法》正式落地，是国内商业银行资本管理的里程碑。
中金公司银行业研究员黄洁也阐释称，新办法推行后，商业银行部分资产的风险加权系数降低了，进而6家银行资本充足率算式中的分母(风险加权资产)变小了，对缓解资本压力是一个不小的利好。
记者获悉，为尽早实施资本计量高级法，以中行为例，2005年该行便陆陆续续启动了新资本协议实施工作，2007年正式开始，历时近10年，在系统建设和数据上投入较大。其他银行情况也类似。
大幅利好零售
上述风险管理部人士介绍，高级法下，对公、零售业务的风险加权系数均有一定幅度下降，不过主要为零售领域，包括购房、购车、循环个人经营贷款等。“房屋按揭贷款基数大，资本的节约主要体现在这一块。”他称。据了解，原资本办法中，房屋按揭贷款的风险权重系数为50%左右，高级法实施后将降为20%。
事实上，高级办法对风险更加敏感、对资本的计量更准确，要求银行由“干了再算”向“算了再干”转变。
“我们内部评估的结果是，高级办法会促进个金、投行、资管等几个轻资本领域发展。”上述大行风险管理人士称。
除了业务导向，如上文所述，高级办法的实施将会小幅增加6家银行资本充足率。例如，根据中金公司测算，中行核心一级资本充足率将因此提升0.5到1个百分点，普通股股权融资压力将完全缓解。不过，上述大行风险管理人士给出的数据更为谨慎。他认为，几家银行核心一级资本提升有限，在0.5个百分点左右。
同时，银监会还对6家银行设置了3年过渡期(指标并行期)，期间，相关银行要提供3类指标，包括现行资本方法、权重法、高级方法，后两者将同时为银监会监督指标。
21世纪经济报道记者进一步获悉，为了预防相关银行通过内部模型参数人为提升资本充足率水平，银监会也有一定的限制措施。例如《资本办法》明确，实施高级方法第一年，内评法(高级方法)和权重法计量结果差距不能超过5%，第二年不能超过10%。
尽管如此，一个明显的信号是，国内商业银行资本监管已呈现放松趋势，从窄到宽分为三个层级，依次为核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率。随着资本管理高级办法、优先股和带减记条款次级债的相继推出，上述三个指标压力将分别缓解。
“但是，短期内，大中银行和小型银行资本压力可能出现分化，高级办法利用内部模型计量风险，需银行具备长时间、大量、高质量的数据，多数中小银行尚不满足条件。”上述大行风险管理人士称。
据他透露，目前也有其他中小银行在申请实施高级办法，但主要障碍在于数据和系统建设薄弱，预计近两年较难获批。
“升级版”风控
银监会相关负责人表示，实施高级方法目的是提高银行风险管理水平，让银行通过内部模型这个统一的“尺子”去量化风险，推动我国银行业风险管理从定性为主，转变为定性与定量相结合，并将风险计量结果深入应用于贷款审批、定价、绩效考核等。
“利用近10年时间，我们建立了模型和数据系统，这些并非只用于测算资本充足率，更多将用于指导经营。”上述人士称。
他举例称，对一笔贷款进行审批，以前往往看定性结果，即是否合规；银行是否要介入一个行业，往往看政策是否支持。“以后，就要根据内部模型具体测算风险收益。”
银监会将这一改变归纳为风险管理体系“升级版”，其核心表现就是风险量化、资本约束成为经营管理的核心要求，形成了风险、收益平衡的经营理念。
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