光大证券:"816"事件当日浮亏损失约1.94亿
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全景网8月18日讯光大证券(601788)周日下午公告称，“816”事件主要是其策略投资部使用的套利策略系统出现了问题，经通过当日申购ETF及卖出期指空头合约进行对冲，上述交易的当日盯市损失约1.94亿元。
8月16日11点后，权重股出现集体异动，包括中国石油、中国石化在内的众多权重股瞬间触及涨停，上证综指一度暴涨逾5%，随后光大证券紧急停牌，称其策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题。
光大证券表示，经核查，其策略投资部使用的套利策略系统中的订单执行系统针对高频交易在市价委托时，对可用资金额度未能进行有效校验控制，而订单生成系统存在的缺陷，会导致特定情况下生成预期外的订单。由于该缺陷，导致在11时05分08秒之后的2秒内，瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单；由于订单执行系统存在的缺陷，上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。
光大证券称，事件发生后，由于当天增加了72.7亿元股票持仓，为最大限度减少风险暴露和可能的损失，公司需要降低持仓量，决定对上午发生的事件所形成的过大风险敞口，尽量申购成ETF直接卖出；对于因ETF市场流动性不足而不能通过申购ETF 卖出的持仓部分，逐步使用股指期货卖出合约做全额对冲。
16日下午交易时段，光大证券策略投资部总共卖出50ETF、180ETF 金额约18.9亿元，累计用于对冲而卖出的股指期货合约共计6877张，加上上午卖出的253张IF1309空头合约，全天用于对冲而新增的股指期货空头合约总计为7130张。
光大证券称，本次事件导致8月16日公司“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线，公司可能因此事件面临监管部门的警示或处罚，从而可能影响公司业务拓展和经营业绩，本次事件亦给公司品牌声誉及市场形象带来负面影响。其对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。
光大证券已启动针对包括全资子公司在内的所有交易系统全面排查的工作，并将全面检讨交易系统管理现状。上海证券交易所和上海证监局正在对相关事项进行全面调查，此次事件可能对公司经营及业绩造成一定影响。
公司称目前其他各项经营活动保持正常。其已通过自有资金、变现部分证券类资产等措施，保证交易正常清算交收。因本次事件对投资者可能产生的损失，光大证券表示将依法履行应尽的职责和义务，并向投资者致歉。
截至上周五停牌时，光大证券报12.12元，涨6.69%。 (全景网/雷震)
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