|
|
海富通风格优势股票型证券投资基金2007年第2季度报告
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人声明：独立董事陈家强先生因没有审阅本季度报告，无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性，理由是：陈家强先生因工作原因提出辞职，公司目前正在办理独立董事变更手续。请投资者特别关注。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2007年4月1日起至2007年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称： 海富通优势
2、基金运作方式： 契约型开放式
3、基金合同生效日： 2006年10月19日
4、报告期末基金份额总额： 5,743,723,695.79份
5、投资目标： 在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下，通过积极选择不同风格优势的股票，力争为投资者提供长期稳定的超额回报。
6、投资策略： 本基金将在适度的大类资产配置的基础上，运用“风格优选，积极轮换，精选个股”策略，把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会，并在策略内自下而上精选个股，实现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。
7、业绩比较基准： 75％MSCI China A＋25％上证国债
8、风险收益特征： 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
9、基金管理人： 海富通基金管理有限公司
10、基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
基金本期净收益 1,742,567,411.09元
加权平均基金份额本期净收益 0.2244元
期末基金资产净值 8,199,743,283.44元
期末基金份额净值 1.428元
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
过去3个月 31.61% 2.03% 25.88% 1.95% 5.73% 0.08%
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
海富通优势累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2006年10月19日至2007年6月30日
注： 1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
四、管理人报告
1、基金经理简介
陈洪先生，副总经理兼投资总监，硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理，2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理，2006年3月至9月任海富通收益增长基金基金经理，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理，2007年2月起兼任海富通风格优势基金基金经理，2007年4月起兼任海富通精选贰号基金基金经理。
丁俊先生，硕士。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司，曾任权益投资部研究主管，2006年4月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通精选基金、海富通风格优势基金和海富通精选贰号基金基金经理助理。
2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》、《海富通风格优势股票型证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
3、报告期内的业绩表现和投资策略
二零零七年二季度政府为抑制流动性泛滥和宏观经济热度，陆续出台了发行特别国债、降低出口退税、QDII等政策、加息、降低或者取消利息税也普遍预期即将出台。就A股市场而言，低价绩差股继续延续了一季度以来的持续暴涨行情，加剧了市场结构性泡沫的滋生。随着中报日益临近，绩差股业绩难以支持虚高的股价，成为市场做空的主要动力，也大大挫伤了中小投资者的信心。在上述综合作用下，A股市场呈现冲高后宽幅振荡的调整格局，资金迅速撤离低价绩差股票，市场重新回归到价值判断时代，一批具备良好中报预期的蓝筹公司成为支撑市场的中流砥柱。预计后市中报业绩将成为决定股价结构调整的主要诱因之一。
本季度海富通优势基金风格上向大盘股和价值股转移，适当降低中小盘股配置比例。具体增持方向包括受益于人民币加速升值的金融和地产，同时自下而上选择中报业绩有望超越预期或者继续高速增长的公司纳入组合，并择机增持存在集团整体上市和资产注入预期的优质公司。
本期基金报告期内，基金净值增长率为31.61%，而同期基金业绩比较基准收益率为25.88%，基金的超额收益为5.73个百分点。
五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金资产总值比例
股票 6,955,987,192.80 83.55%
债券 442,508,819.62 5.31%
银行存款和清算备付金合计 743,093,974.10 8.93%
应收证券清算款 661,373.14 0.01%
权证 160,000,000.00 1.92%
其他资产 23,513,057.65 0.28%
合计 8,325,764,417.31 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 250,366,365.70 3.05%
C 制造业 2,948,487,960.54 35.96%
C0 食品、饮料 364,277,689.60 4.44%
C1 纺织、服装、皮毛 800,082.84 0.01%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 245,850,000.00 3.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 204,769,969.34 2.50%
C5 电子 5,158,560.58 0.06%
C6 金属、非金属 595,512,366.28 7.26%
C7 机械、设备、仪表 1,340,180,367.32 16.34%
C8 医药、生物制品 142,280,195.20 1.74%
C99 其他制造业 49,658,729.38 0.61%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 353,760,000.00 4.31%
E 建筑业 1,089,746.84 0.01%
F 交通运输、仓储业 417,211,370.00 5.09%
G 信息技术业 321,453,365.92 3.92%
H 批发和零售贸易 372,256,321.66 4.54%
I 金融、保险业 1,086,710,284.90 13.25%
J 房地产业 806,514,911.24 9.84%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 157,080,000.00 1.92%
M 综合类 241,056,866.00 2.94%
合计 6,955,987,192.80 84.83%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 5,099,990 364,700,284.90 4.45%
2 000002 万 科Ａ 21,000,000 346,530,000.00 4.23%
3 600786 东方锅炉 5,499,968 346,387,984.64 4.22%
4 600000 浦发银行 8,000,000 292,720,000.00 3.57%
5 600036 招商银行 11,000,000 270,380,000.00 3.30%
6 600963 岳阳纸业 16,500,000 245,850,000.00 3.00%
7 000527 美的电器 8,000,000 243,200,000.00 2.97%
8 000652 泰达股份 8,030,000 227,088,400.00 2.77%
9 000858 五 粮 液 7,000,000 220,220,000.00 2.69%
10 600415 小商品城 1,990,266 201,016,866.00 2.45%
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（元） 市值占净值比例
国债 52,135,224.00 0.64%
金融债券 59,988,000.00 0.73%
央行票据 330,385,595.62 4.03%
企业债 0.00 0.00%
可转换债券 0.00 0.00%
其他债券 0.00 0.00%
债券投资合计 442,508,819.62 5.40%
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值（元） 市值占净值比例
07央行票据04 194,218,446.58 2.37%
06央行票据78 136,167,149.04 1.66%
06进出05 59,988,000.00 0.73%
02国债⒁ 40,100,000.00 0.49%
21国债⑶ 10,025,424.00 0.12%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
权证名称 市值（元） 市值占净值比例
五粮YGC1 160,000,000.00 1.95%
（七）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、报告期内基金没有投资资产支持证券。
4、基金的其他资产构成
单位：元
项目 金额
交易保证金 9,032,466.04
应收股利 321,367.50
应收利息 7,293,475.75
应收申购款 6,865,748.36
其他应收款 0.00
买入返售证券 0.00
待摊费用 0.00
合计 23,513,057.65
5、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
6、本基金管理人未运用自有资金投资本基金。
六、开放式基金份额变动
单位：份
本报告期初基金份额总额 10,252,436,775.16
本报告期间基金总申购份额 521,230,184.59
本报告期间基金总赎回份额 5,029,943,263.96
本报告期末基金份额总额 5,743,723,695.79
七、备查文件目录
（一）备查文件目录
1. 中国证监会批准设立海富通风格优势股票型证券投资基金的文件
2. 海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同
3. 海富通风格优势股票型证券投资基金招募说明书
4. 海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议
5. 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
6. 报告期内海富通风格优势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
（二）存放地点
上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。
（三）查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099
公司网址：www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
2007年7月20日
|
|
|
|
